Невронни мрежи и изкувствен интелект

[Mateev]

Матеев, пак говориш смислени неща
Я обясни как да си сметнем доверителния интервал най лесно?

Средноаритметичното от сделките го наричаме ПМО, надявайки се то да се запази същото и за в бъдеще. В действителност в бъдеще то няма да е същото, а ще се колябае в някакъв интервал спрямо това от миналото. Та това разбирам под доверителен интервал или това е такъв интервал, в който например с 95% вероятност бъдещото ПМО ще се движи между долната и горната граница. И ако долната граница е положителна, то тогава както и да се движи ПМО-то, все ще си остане на печалба.

Качествените стратегии правят ПМО с тесен доверителен интервал, долната граница на който пак е положителна. Некачествените стратегии дори и да имат ПМО, правят много широк доверителен интервал, на който долната граница пада под нулата. Малкото на брой сделки (малка извадка) или големите средноквадратични отклонения в размера на сделките силно разширяват доверителния интервал.

Рейтинговите агенции прогнозират изборите именно с доверителен интервал. Разпитват малко на брой хора (малка извадка) и после изчисляват нейното средно, като така определят какъв ще е процента за дадена партия. Този процент обаче се очаква да има някаква грешка от двете страни на средното, и тази грешка е именно доверителния интервал. Ние правим същото - анализираме малка извадка (само сделките от миналото), но по тях се опитваме да съдим за резултата от всички сделки (от миналото и от бъдещето).

Формулата за доверителния интервал можеш да я видиш най-отдолу на страницата на например този линк:
http://ek.roncho.net/Factory/HighMat...ovIntNorm.html
На линка има и пример как се определя теглото на над 3000 човека, ако на кантара премерим само 100 от тях. Замени думичката "тегло" с думичката "печалба от една сделка" и ще разбереш как трябва да се правят всички сметки и в трейдинга.

Ако гледаме методологията от линка, то тогава:
1. x1, x2, x3 ...... са пипсовите печалби от сделка 1, 2, 3 .......
2. x с черта отгоре е средноаритметичното или ние в трейдинга го наричаме ПМО
3. Сигма е стандартното отклонение или средно колко се отклонява всяка една сделка от ПМО-то
4. Стойноста на z е 1.96, ако търсим 95% доверителен интервал, което означава, че стойноста на za/2 e 0.475.
5. След това умножаваш това 0.475 със сигма и делиш на корен квадратен от броя на сделките. И така ще получиш каква е възможната грешка в стойноста на ПМО-то. Тази грешка веднъж се прибавя към ПМО-то за горната граница на интервала, и веднъж се изважда, за долната граница на интервала.
6. Нас ни интересува долната граница да остане положителна и да е поне 2-3 пъти спреда на брокера.

Тези неща лесно можеш да си ги сметнеш дори и с Excel-а.

[Mateev]

Ако искаш, прати ми на Excel всички сделки по някой от твоите акаунти, и аз ще ти направя формулите за смятането на доверителния интервал.


Забравих да кажа:
Понеже при различните валути теглото (размера) на един пипс е различен, а и абсолютната стойност на цената е различна, за да се унифицират сметките се работи не в пипсове, а в десетохилядни от промяната на цената.

[saxsten]

Ами къде ти е функцията за управление на събитията бе джанъм
За тоя код ти вярвам че си го писал ти а не онзи нещастен програмист който използуваш за да се правиш на велик
Прочее ето как може да работи твоя код:

#property copyright "Mateev"
#property version "1.0"
#property link " "
#property description " "
#property strict " "
double probability;

void start()
{ RandomTick();}


//================================================== ===========
// Функцията връща +1 или -1 с вероятност probability, като гарантира,
// че няма да се появи повторяемост дори и след милиарди извиквания.
// Променливата probability трябва да е в диапазона от 0 до 1
int RandomTick()
{
if (probability <=0) return(-1); // При вероятност 0 ( 0%) винаги връщаме -1
if (probability >=1) return( 1); // При вероятност 1 (100%) винаги връщаме +1

// Статични променливи, инициализацията на които се изпълнява само веднъж в хода на програмата,
// и след това си пазят стойноста между отделните извиквания на функцията
static ulong counter=0; // Брояч, който нараства с 1-ца при всяко едно теглене на нов тик
static ulong random =0; // Случайно число, от байтовете на което ще се теглят тиковете

// Младшите 3 бита на counter са индекса на байта, от който ще се тегли следващия тик
ulong byteID = counter & ulong(B'111');

// Веднъж на всеки 8 извиквания на функцията се преизчислява 64-битовото случайно число random,
// от 8-те байта на което в 8 последователни извиквания ще се изтегли по 1 случаен тик
if (byteID == 0) // Ако индекса на байта е равен на 0, значи е време за преизчисляване на random
{
// Осигуряваме си неповтаряща се последователност от числа в променливата random,
// при която броя на нулите и единиците е приблизително еднакъв в безкрайноста
random = GetMicrosecondCount() ^ counter;

// XOR-ваме 64-те бита на random посредством няколко псевдослучайни 15 битови числа
random = random ^ (ulong(MathRand())); // XOR-ваме първите 15 бита (битове 0..14)
random = random ^ (ulong(MathRand())<<15); // XOR-ваме следващите 15 бита (битове 15..29)
random = random ^ (ulong(MathRand())<<30); // XOR-ваме следващите 15 бита (битове 30..44)
random = random ^ (ulong(MathRand())<<45); // XOR-ваме следващите 15 бита (битове 45..59)
random = random ^ (ulong(MathRand())<<60); // XOR-ваме следващите 4 бита (битове 60..63)
}
counter++;

// Вземане на 8-те бита на този байт от random, който е определен с byteID
// В резултат на операцията (местене на дясно и AND-ване), в младшите 8 бита остава случайно число от 0 до 255
ulong byte = (random >> (byteID*8)) & B'11111111';

// Мащабиране на случайно число byte така, щото диапазона му да стане double от 0.0 до 1.0,
double rnd = double(byte) / 256.0;

// Изчисляване на тик с вероятност probability
if (probability > rnd) return(1);
else return(-1);
}

Ако не харесваш double probability; да е извън тялото на функцията викай си я със RandomTick(0)
а пък функцията да ти е старата RandomTick(double probability)
така поне компилатора няма да ти прави забележки.

[kypa]

Ей тука първи опит за МТ4, ама нещо не иска да сработи.

СЛОЧАЕНОС-MQ4-1.01.mq4.zip

Създава т.нар. офлайн графика, отваря се от Файл/Отвори офлайн. Операцията уж приключва успешно, съобщава колко история е записало и запазва някакъв обем във файла, обаче после графиката тръгва да чака за обновяване. А то няма откъде да дойдат нови котировки, нали затова офлайн графика.
Някой ку е рАботил с такива графики да обажда какво да правим.



Бачо Сакстене, таз функция е за вътрешно ползване докът се строят баровете, няма особен смисъл да работи самостоятелно.
Освен туй у МТ5 има ОнСтарт само.

[Mateev]

Той saxteen непрекъснато пише простотии във всеки един форум, в който започна да пиша и аз. И непрекъснато ми намеква колко лош програмист съм, а всъщност некадърния програмист е той самия. Видяхте и тука как се изложи .....


Всъщност той се излага и става смешен всеки път, когато напише нещо свързано с програмиране, или когато види чужд код, който той не го разбира. Въобще като програмист той е селска мъка, но има самочувствие, че е голямата работа ....


Ето един негов код от другия форум:

   int HOrder()  
    
   {  HProfit =0;k =0; y=0;HClose1=0; h =0;  ctn =0 ;  z =0 ;   if (z <100 ) ctn = 0  ; 
       int HTotal = OrdersHistoryTotal();      
           z=(TimeCurrent()-iTime(NULL,PERIOD_D1,0)) ;           
  //================================================            
       {for (i = 0; i < HTotal; i++) 
     {  if ( OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) == true && OrderMagicNumber() == Magic )         
        HProfit = HProfit+OrderProfit(); HProfit = NormalizeDouble(HProfit,2);         }}   
    //================================================
        {for (i = 0; i < HTotal; i++) 
     {  if ( OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) == true&& OrderMagicNumber() == Magic )             
         ctn = ctn+1  ;       }} return(0);}

В написаната от saxteen функция има няколко логически грешки, както и демонстрация на много лош стил за програмиране, който лесно ще го вкара в капан, когато започне да нараства сложноста на неговите проекти. Накратко ще ги изредя:
1. Пише функция, която да връща някаква int променлива, а всъщност винаги връща нула. Какъв е смисъла от това?
2. В горния код всъщност има не една, а две различни функции, които вместо да връщат резултата по правилния начин, директно работят с глобални променливи.
3. Горния код въпреки че уж е функция, всъщност бъзика стойностите на една камара глобални променливи. Това е много лош стил на програмиране.
4. Горната функция за да е универсална и за да може да се използва винаги и навсякъде трябва да приема параметри при стартирането си за използваните в нея mode, symbol и magic number.
5. Кода "if (z <100 ) ctn = 0 ;" е напълно излишен и нищо не прави, защото преди него както z, така и cnt вече са нулирани.
6. Кода "z=0;" също е излишен, защото след него винаги има присвояване на стойноста на z (zTimeCurrent()-iTime(NULL,PERIOD_D1,0)) .
7. Въобще това z не му е мястото в тази функция, защото касае времето на нулевия бар, а не ситуацията с ордерите.
8. Не им е мястово в тази функция и на променливите k, y, h и HClose1
9. В кода "if ( OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_HISTORY) == true ....." това "==true" е напълно излишно. И без него кода ще си работи по същия начин, защото ако OrderSelect вече е върнал true, няма смисъл пак да го сравняваме с true, за да получим отново true. То вече си е true.
10. Всеобщо прието е при програмиране локалните променливи да започват с малка буква, а глобалните - с голяма. Така човек по-лесно се ориентира при четене на кода. При saxteen това не е спазено.
11. Подредбата на кода също така е направена по възможно най-лошия начин така, щото човек да се взира в него половин час, докато осъзнае какво всъщност e искал да напише. С такъв стил на програмиране се допускат много грешки и бъговете се откриват много трудно. Логическото проследяване на кода и контрола на сложноста също са почти невъзможни.

Въобще всички могат да видят колко смешен е saxteen като програмист, и как все още тъпче на кота нула. Това обаче не му пречи да лъже, че уж бил си изкарвал хляба с програмиране. Ха-ха-ха ..... ще падна под масата от смях. А когато тактично се опитах да му обясня това-онова, той веднага започна да ме обявява за глупав, прост и тъп идиот.

От тогава до ден днешен поне 20 пъти се е опитвал да mi прави "забележка" за разни мои кодове, които уж не работели или не се компилирали, и всеки път проблемът всъщност е бил при него, като така всеки път се е излагал, доказвайки колко е зле с програмирането и как нищо не разбира. Сега пак се случи същото ..... ха-ха-ха .....

[kypa]

То това ==тру и аз го добавям, веднъж бях пропуснал =тру и няколко часа се чудих какво става и защо не става. И оттогава ми остана навик да добавям ==тру "за всеки случай".
За ордерите някъде бях срещнал коментар, че трябвало да се проверяват отзад напред. Ако нещо стане с някой ордер докато тече проверката да провери настоящия два пъти вместо да прескочи следващия.

[mck..]

Язе също попадах на таз специфика на компилаторь няколко пъти... и не успях да я преборя у главата, но пь си реших кардинално проблемь с

иф ( != ) continue; 

[kypa]

За да работи иф(нещо)/иф(!нещо) трябва нещото да е бульова функция, вкл. сравнение (примерно иф(а==б) може да се запише като иф((а==б)==тру), съответно иф(а!=б) става иф((а!=б)==тру) или иф((а==б)==фалс) )
А язе бях решил, че щом може иф(нещо==тру) да се напише иф(нещо) значи и иф(нещо==тру) другонещо=тру да се напише иф(нещо==тру) другонещо.
Или числова функция да връща 0 и нещо различно от 0.
Отрицателните числа пак се броят за тру, язе и това научих по трудния начин.


МТ4 конпилатора по едно време май протестираше ако някои променливи са инициализирани, а други - не, Сакстен може затова да е писал толкова нули.

[mck..]

А аз си виках, че за фалсь си иска елсь И ме мързеше да го пишем и директно продължавах у форь

[kypa]

Е това зависи вече според смисъла дето търсим, ама обикновено като има повече случаи да се разделят става по-лесно с елсъ отколкото без него.
Язе веднъж бях написал иф(!а==б), резултатите отново бяха впечатляващи.