Първоначално написано от
Mateev
Как може да се изследва трендовоста на даден финансов инструмент в даден негов мащаб от време и цени (таймфрейм)?
Тука на помощ идват сегментите, или по-точно тяхната последователност, която всички са свикнали да я наричат ЗИГ-ЗАГ. Променяйки размера на пренебрегваните от нас движения ние можем да си направим различни видове Зиг-Заг в различни ценови мащаби. Например ако приемем, че ще пренебрегваме всяко едно движение против текущия сегмент, по-малко от 10 пипа, то тогава ние ще получим ЗигЗаг, при който:
1. Минималния негов сегмент ще е 10 пипа
2. Ще има много сегменти с по-голяма дължина от 10 пипа
3. Във всеки един от тези сегменти ние ще знаем, че в тях може би има някакви микрокорекции, но всичките те са по-малки от 10 пипа.
Следователно е възможна следната стратегия за търговия:
1. Изчакваме формирането на нов тренд (сегмент), като критерия е много прост - появили са се 10 пипа движение против предишния тренд (сегмент)
2. В тази точка отваряме сделка (после ще мислим в каква посока)
3. Чакаме сегмента да продължи да расте до момента, в който се появи нов сегмент в обратна посока с дъжина 10 пипа.
4. Излизаме от сделката в момента от време, в който се появи този нов обратен сегмент.
5. От търговска гледна точка това изчакване на 10 пипа корекция е еквивалентно на трейлинг стоп на отстояние 10 пипа.
Тази търговска стратегия, както и формирането на сегментите вече съм ги описвал в темата за теорията на вероятностите, и можете да го откриете, ако поразчистите камарите от лайна на Ангел и saxsten. В обобщение за всички мащаби на цените стратегията изглежда така:
1. Създава се Зиг-Заг с дълбочина N на пренебрегнатата негова микрокорекция.
2. Отваря се сделка при поява на нов сегмент с дължина N.
3. Слага се стоплос на отстояние N.
4. Сделката се проследява с трейлинг стоп пак на отстояние N.
Единственото, което не го доуточнихме, е каква да е посоката на тази сделка - по посоката на сегмента или против неговата посока. Не доуточнихме и какъв да е размера на N. Тези два параметъра (финансов инструмент и N) могат да бъдат изследвани посредством тестове, и аз го направих това за всяка една валутна двойка и за всяко едно N в диапазона от 5 до 200 пипа. По-малки N е безсмислено да изследваме заради голямото влияние на разходите за брокера, а по-големи N не изследвам заради малкия брой сделки, който води до ниска достоверност на резултатите.
И това, което открих след хиляди тестове е, че при AUDCAD буквално за всяко едно N трябва да играем по горната стратегия, но със СДЕЛКИ ПРОТИВ ТРЕНДА (СЕГМЕНТА). Тези сделки ще имат ПМО от порядъка на 10-15% от N. Тоест ако N е 100 пипа, то тогава ПМО-то ще е 10-15 пипа. Ако го разгледаме като вероятности, то тогава във всеки един момент от време по всеки един мащаб на цените има вероятност 55-60% тренда да се обърне срещу 40-45% тренда да продължи.
----------
Видях, че някои хора във форума търгуват AUDCAD, но по неведоми причини те пак играят по тренда, а аз вече има доказателство, че това е ГРЕШНА СТРАТЕГИЯ за тази валутна двойка. Правилния начин е тя да се отиграва с ПРОТИВОТРЕНДОВИ СТРАТЕГИИ, като например всички видове канални стратегии, или дори с внимателно настроен Мартингейл, който при тази валутна двойка има максимални шансове за успех без да предизвика скоропостижен фалит.
Тъй като описаната от мене стратегия е на възможно най-ниското ФУНДАМЕНТАЛНО ниво, то това означава, че намерената от нея зависимост ще съществува и във всички по-високи нива на анализ. Тоест ще я откриете и при всички възможни индикатори и/или сигнали, и при всичките техни показания/прогнози трябва да играете ПРОТИВ СЪЩЕСТВУВАЩИЯ СЕГМЕНТ (ТРЕНД), а не в неговата посока.