Това с рекотиранията може да се избегне, ако сделки се сключват само при спокоен пазар. Дори и експерта да поиска сделка при разкрачен спред и нервен пазар, може спокойно да се почака, докато спреда се успокои и чак тогава да се отвори сделката. Математическото очкаване на това закъснение обикновено е нулево, така че това не би трябвало да повлияе на ПМО-то на стратегията.
Знам че такова едно закъснение има нулево математическо очакване, защото това едно време специално го изследваме във брокера СТС Финанс. Става въпрос за покриването на сумарната клиентска позиция. Тогава се бях разпоредил да не се покрива на секундата, когато се появи необходимост от това, а на един по-късен етап, когато пазара вече се беше успокоил. Обаче бях ги задължил дилърите в една екселска табличка да записват каква е цената в момента на заявката за покритие от системата, и каква е цената, по която реално са извършили ръчно покритие. Разликата между тези 2 момента от време понякога достигаше до 10-15 минути, а колебанията в цената - до +/- 100 пипа. И когато се насъбраха повече от 100 сделки сметнахме средната разлика в цените, и тя се оказа по-малка от 1 пип.
Та склонен съм да изкажа твърдение, че изчакването на спокоен пазар за отваряне/затваряне на сделка не променя ПМО-то на стратегията.