Пазарна Механика

[Mateev]

K_W,

Дай да оставим надхващанията настрана, и да споделим малко взаимен опит. Кажи ми как разрешаваш проблема с фиктивните зависимости, които ги знаеш че са такива? Например графиката на един финансов инструмент е започнала от цена наример 1.0000 и е завършила на цена 2.0000. При това положение в нея има вградени цели 10 000 пипса ПМО в посока нагоре, и ако тестваш стратегии само с Buy сделки, дори и тези стратегии да са случайни, няма начин да не получиш ПМО.

Как го разрешаваш този проблем? Как може да си сигурен, че твоите сигнали или индикатори не са се настроили към тази зависимост, която със сигурност знаем, че няма гаранция за нейното продължаване в бъдещето?

На мене ми се върти в главата една стратегия да се тества както върху правата графика, така и върху обратната. Например ако показва добри резултати по EURUSD, трябва същите добри резултати да ги показва и при USDEUR. Ако знаеш нещо по-умно - сподели го.

[Absfresh]

K_W

Четеш някакви мнения на някакъв пич във форум от 2015а и си мислиш, че това е цялата истина???
Цитираш я като крайна инстанция и едва ли не като доказателство за твое твърдение?

Без да искам да се конфронтирам, но наясно ли си как точно се работи в дилинг на мм?

[alphaomega]

K_W

Четеш някакви мнения на някакъв пич във форум от 2015а и си мислиш, че това е цялата истина???
Цитираш я като крайна инстанция и едва ли не като доказателство за твое твърдение?

Без да искам да се конфронтирам, но наясно ли си как точно се работи в дилинг на мм?

Ето как се работи:

(Тези търгуват със акции но при форекса е почти същото!) Всичко отдавна е автоматизирано.

vBulletin [video]

[K_W]

K_W,

Дай да оставим надхващанията настрана, и да споделим малко взаимен опит. Кажи ми как разрешаваш проблема с фиктивните зависимости, които ги знаеш че са такива? Например графиката на един финансов инструмент е започнала от цена наример 1.0000 и е завършила на цена 2.0000. При това положение в нея има вградени цели 10 000 пипса ПМО в посока нагоре, и ако тестваш стратегии само с Buy сделки, дори и тези стратегии да са случайни, няма начин да не получиш ПМО.

Как го разрешаваш този проблем? Как може да си сигурен, че твоите сигнали или индикатори не са се настроили към тази зависимост, която със сигурност знаем, че няма гаранция за нейното продължаване в бъдещето?

На мене ми се върти в главата една стратегия да се тества както върху правата графика, така и върху обратната. Например ако показва добри резултати по EURUSD, трябва същите добри резултати да ги показва и при USDEUR. Ако знаеш нещо по-умно - сподели го.

USDEUR ще е същата работа, не виждам какъв извод за устойчивост ще си извадиш, освен ако не говориш да приложиш същите само бай сделки към обърнатата графика от първия ти тест.

В този случай ако пак имаш ПМО добре, значи си напипал някаква зависимост която не е свързана с дългосрочия тренд, но това отново не е гаранция за устойчива система.


Определянето на една система, като устойчива става чрез подлагането и на поне няколко разнообразни теста.
Когато автомобилните конструктури проектират нов модел автомобил правят същото, вкарват колата в една камера вдигат температурата до 50,60 градуса , после я свалят до -40 ,-50, заливат я с огромни количества вода накрая я засилват към бетонна стена и гледат колко се е чупила. Така и ние трябва да приложим разнообразни техники.

Ето няколко варианта
-тестове с ММ и анализ на кривата
-тестове без ММ и анализ на кривата
-анализ на стратегията, начин на търговия, видове позиции за вход, изход, управление на позциите ако има такова
-тестове с други параметри
-тестове върху други времеви периоди
-тестове върху различни инструменти (тук ПМО-то не е толкова важно, по скоро оценяване на поведението)
-Монте Карло и други подобни
-лайв тестове и сравненеие с резултатие от бектестове

п.п. пропуснах едно от най-важните неща
-Аут оф сампъл тестинг

[Mateev]

Очаквах такъв отговор, но той всъщност не разрешава всички възможни проблеми с откритите зависимости, които всъщност не са зависимости. То освен дългосрочен тренд може да има и проблеми например с повече трендовост, отколкото консолидации или с повече волатилност, отколкото спокойни пазари и т.н.. Тоест все неща, върху които едно търсене на зависимости ще намери такива, но ние точно и ясно знаем, че във бъдещето те няма да са стабилни.


Самото случайно движение на цената клони към нула, но преди да я достигне рисува произволни по размер трендове и консолидации. И търсейки зависимости, ние можем да попаднем на такива. И тези антизависимости вместо да продължат трендовоста си, рано или късно ще се върнат в нулата, което го изисква математиката на случайноста. Тоест опитване се да играем на "зависимости", но в действителност генерираме само губещи сделки.


Това според мене е най-големия проблем - различаване на истинските от фиктивните зависимости. Имам си измислени няколко метода, но на нито един от тях не може да се има доверие. Математиката също не помага много - тя само твърди, че в безкрайноста фиктивните зависимости клонят към нула, но при краен брой сделки нищо не може да каже по въпроса.

[K_W]

K_W

Четеш някакви мнения на някакъв пич във форум от 2015а и си мислиш, че това е цялата истина???
Цитираш я като крайна инстанция и едва ли не като доказателство за твое твърдение?

Без да искам да се конфронтирам, но наясно ли си как точно се работи в дилинг на мм?

1. мненията, които цитирах са от края на октомври 2017, (не че това има значение)
2. аз съм писал статии по тази тема и описвайки подобни механизми, като тези за които говори въпросния потребител преди поне 2-3 години
3.ДА работил съм като професионален трейдър и ММ на екуитис и то предимно на нисколиквидни такива. Търгувал съм инструменти при които аз съм бил основния двигател на цената в дадени дни. От там съм научил повечето неща, които знам за пазарната механика.

[Absfresh]

.ДА работил съм като професионален трейдър и ММ на екуитис и то предимно на нисколиквидни такива. Търгувал съм инструменти при които аз съм бил основния двигател на цената в дадени дни. От там съм научил повечето неща, които знам за пазарната механика.

В смисъл търгувал си префери?................................... .....................................

[K_W]

Очаквах такъв отговор, но той всъщност не разрешава всички възможни проблеми с откритите зависимости, които всъщност не са зависимости. То освен дългосрочен тренд може да има и проблеми например с повече трендовост, отколкото консолидации или с повече волатилност, отколкото спокойни пазари и т.н.. Тоест все неща, върху които едно търсене на зависимости ще намери такива, но ние точно и ясно знаем, че във бъдещето те няма да са стабилни.


Самото случайно движение на цената клони към нула, но преди да я достигне рисува произволни по размер трендове и консолидации. И търсейки зависимости, ние можем да попаднем на такива. И тези антизависимости вместо да продължат трендовоста си, рано или късно ще се върнат в нулата, което го изисква математиката на случайноста. Тоест опитване се да играем на "зависимости", но в действителност генерираме само губещи сделки.



Това според мене е най-големия проблем - различаване на истинските от фиктивните зависимости. Имам си измислени няколко метода, но на нито един от тях не може да се има доверие. Математиката също не помага много - тя само твърди, че в безкрайноста фиктивните зависимости клонят към нула, но при краен брой сделки нищо не може да каже по въпроса.

Да за тези проблеми много важен е out of sample testing-а който бях пропуснал и който се прилага в комбинация с горните условия

Другото много важно нещо в случая е
-анализ на стратегията, начин на търговия, видове позиции за вход, изход, управление на позциите ако има такова

Именно тук трябва да се намеси и малко фундамент, не този от календара а този на пазара за който говорим в тази тема. Пазарната механика и това как се движи цената от продавачи и купувачи.


...........................

В смисъл търгувал си префери?................................... .....................................

Да и такива съм търгувал..........................

[L1914]

Топлата вода отдавна е открита.

[IMG]https://www.************.com/attachment.php?attachmentid=987200&stc=1&d=1340319 573[/IMG]

[kypa]

Кабела тъкмо го подкараха по новинарско-събитийните схеми, ама много бърже се разви действието даже и за мойте критерии.