Пазарна Механика

[ndimitrov73]

Един интересен аспект при механиката на форекса.

В началото на темата загатнах един от уникалните аспекти на форекс пазара - валутите са като скачени съдове. Всяка една сделка която е достатъчно голяма за да окаже влияние на двойка XXX/YYY автоматично оказва влияние и на всички други двойки във които присъстват валутите XXX или YYY.
Обаче най голямо влияние има USD и на практика целия пазар се върти около долара. Всички двойки във които не присъства USD (кросовете) реално се явяват като деривати на основните двойки.

Тоест тяхното движение напълно зависи от движението на основните двойки от които са направени.

Например GBPJPY = GBPUSD*USDJPY

От това става ясно че движението при кросовете съдържа във себе си много повече "случайност" и затова кросовете са много по трудни за търговия и прогнозиране защото във тяхното ценообразуване има много по голям брой променливи. Отделно че и спредовете там са по високи. И още нещо кивито не виждам в списъка. Да приемем, че графиката му е подобна и се припокрива с Озито.

Аз съм стигнал до извода че кросовете трябва да се избягват (Да не се търгува със тях)! Изключение правят само случаите при които има големи положителни суапове. (Но такива суапове няма от години, и едва ли ще има скоро).
Затова аз наблягам само на основните двойки. По важност ги подреждам така: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD. А кросовете ги използвам само като индикатори когато искам да разбера от коя валута всъщност идва движението.

Например ако следите само EURUSD и никоя друга валутна двойка, при положението във което няма новини а цената се движи нагоре - как ще разберете дали това движение е причинено от покупки на EUR или от продажби на USD??

Единствения начин е да следите едновременно EURUSD, USDJPY и EURJPY. Ако EURUSD се покачва а в същото време USDJPY пада и EURJPY също пада - значи движението е доминирано от продажби при USDJPY!! По същия начин може да анализирате всяка друга двойка.

Тези се наричат "tripods" :

EURUSD + USDJPY + EURJPY
GBPUSD + USDJPY + GBPJPY
AUDUSD + USDJPY + AUDJPY
........
И така нататък.

Сигурен съм че за колегите които имат опит и са отдавна на пазара това е ясно.
Но има и много трейдъри които не ги знаят тези елементарни зависимости а те всъщност са основата на валутния пазар.

Ето и нещо за по напредналите и феновете на математиката:

Това е един много интересен прототип разработен от колега програмист/трейдър и показва в реално време математическите зависимости между двойките.

vBulletin [video]

Може въпроса ми да е прост, но какво ни топли тази информация дали се копува евро или се продава долар? По-важното е, че цената върви нагоре. Не условняваме ли малко анализа с това?

[saxsten]

Един интересен аспект при механиката на форекса.

В началото на темата загатнах един от уникалните аспекти на форекс пазара - валутите са като скачени съдове. Всяка една сделка която е достатъчно голяма за да окаже влияние на двойка XXX/YYY автоматично оказва влияние и на всички други двойки във които присъстват валутите XXX или YYY.
Обаче най голямо влияние има USD и на практика целия пазар се върти около долара. Всички двойки във които не присъства USD (кросовете) реално се явяват като деривати на основните двойки.

Тоест тяхното движение напълно зависи от движението на основните двойки от които са направени.

Например GBPJPY = GBPUSD*USDJPY

От това става ясно че движението при кросовете съдържа във себе си много повече "случайност" и затова кросовете са много по трудни за търговия и прогнозиране защото във тяхното ценообразуване има много по голям брой променливи. Отделно че и спредовете там са по високи.

Аз съм стигнал до извода че кросовете трябва да се избягват (Да не се търгува със тях)! Изключение правят само случаите при които има големи положителни суапове. (Но такива суапове няма от години, и едва ли ще има скоро).
Затова аз наблягам само на основните двойки. По важност ги подреждам така: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD. А кросовете ги използвам само като индикатори когато искам да разбера от коя валута всъщност идва движението.

Например ако следите само EURUSD и никоя друга валутна двойка, при положението във което няма новини а цената се движи нагоре - как ще разберете дали това движение е причинено от покупки на EUR или от продажби на USD??

Единствения начин е да следите едновременно EURUSD, USDJPY и EURJPY. Ако EURUSD се покачва а в същото време USDJPY пада и EURJPY също пада - значи движението е доминирано от продажби при USDJPY!! По същия начин може да анализирате всяка друга двойка.

Тези се наричат "tripods" :

EURUSD + USDJPY + EURJPY
GBPUSD + USDJPY + GBPJPY
AUDUSD + USDJPY + AUDJPY
........
И така нататък.

Сигурен съм че за колегите които имат опит и са отдавна на пазара това е ясно.
Но има и много трейдъри които не ги знаят тези елементарни зависимости а те всъщност са основата на валутния пазар.

Ето и нещо за по напредналите и феновете на математиката:

Това е един много интересен прототип разработен от колега програмист/трейдър и показва в реално време математическите зависимости между двойките.

vBulletin [video]

Тука направо се отнесе
На тоз колега програмист му кажи да не се занимава с глупости щото никой трипод хляб не дава
Трипода е просто продукт на
ПРОСТОТО ТРОЙНО ПРАВИЛО
Както са и повечето неща във форекса
Така са го измислили евреите и форекса до сега работи желязно
Отвориш ли кой и да е трипод много трудно ще прескочиш загубата от спредовете при отварянето му
така че кви зависимости кви 5 лф
Примерно ако по оста Х имаш EURUSD, по оста У имаш USDJPY а аргумента ти EURJPY ПРОСТОТО ТРОЙНО ПРАВИЛО гласи че това е права линия при това с постоянен и непроменящ се наклон така че кви зависимости кви 5 лф
Е, понякога в рамките на месец правата линия се начупва и коефициента леко се изменя
Все пак всеки брокер си излъчва собствени стоиности на спреда по валутите от трипода
Но това са нищожни флуктуации и от тях не може да се спечели защото много рядко надвишават загубата от общия спред при отварянето на трипода.
По скоро ще изкараш нещо от арбитраж, включително и от арбитраж на триподи, отворени при различни брокери от колкото директо от трипода
Тъжничко е но е факт

ПП най доброто приложение на трипода което съм открил е когато в МТ5 не даваха да се хеджира с обратна позиция просто отваряш частичен трипод с обратен знак и готово
Примерно имаш 1 лот бай евро и ко речеш да го хеджиращш с 1 лот сел по евро тъпата платформа ти затваря позицията
Да ама не !
Отваряш 1 лот бай по USDJPY + 1 лот сел по EURJPY и хоп трипод ,еквивалент на 1 лот бай евро + 1 лот сел евро при МТ4

[aaangelll]

Има минимални разлики, но те не са съществени

[saxsten]

Има минимални разлики, но те не са съществени

Бря Ангеле
Къдя ходиш бря ?
Тука Матеев май те търсеше

[aaangelll]

Бря Ангеле
Къдя ходиш бря ?
Тука Матеев май те търсеше

Просто показвам нагледно какво се получава като се умножи едната графика по-другата и направя сравнение с оригиналната графика.
Както се вижда разминаванията са минимални

[alphaomega]

Тука направо се отнесе
На тоз колега програмист му кажи да не се занимава с глупости щото никой трипод хляб не дава
Трипода е просто продукт на
ПРОСТОТО ТРОЙНО ПРАВИЛО
Както са и повечето неща във форекса
Така са го измислили евреите и форекса до сега работи желязно
Отвориш ли кой и да е трипод много трудно ще прескочиш загубата от спредовете при отварянето му
така че кви зависимости кви 5 лф
Примерно ако по оста Х имаш EURUSD, по оста У имаш USDJPY а аргумента ти EURJPY ПРОСТОТО ТРОЙНО ПРАВИЛО гласи че това е права линия при това с постоянен и непроменящ се наклон така че кви зависимости кви 5 лф
Е, понякога в рамките на месец правата линия се начупва и коефициента леко се изменя
Все пак всеки брокер си излъчва собствени стоиности на спреда по валутите от трипода
Но това са нищожни флуктуации и от тях не може да се спечели защото много рядко надвишават загубата от общия спред при отварянето на трипода.
По скоро ще изкараш нещо от арбитраж, включително и от арбитраж на триподи, отворени при различни брокери от колкото директо от трипода
Тъжничко е но е факт

ПП най доброто приложение на трипода което съм открил е когато в МТ5 не даваха да се хеджира с обратна позиция просто отваряш частичен трипод с обратен знак и готово
Примерно имаш 1 лот бай евро и ко речеш да го хеджиращш с 1 лот сел по евро тъпата платформа ти затваря позицията
Да ама не !
Отваряш 1 лот бай по USDJPY + 1 лот сел по EURJPY и хоп трипод ,еквивалент на 1 лот бай евро + 1 лот сел евро при МТ4

Съгласен съм с това което пишеш! От тези зависимости не може директно да се извлече ПМО. (Това трябваше да го напиша още в предния пост). И да е можело някога, тези времена отдавна са отминали. Сега всичко се синхронизира за хилядни от секундата. Така че възможности за арбитраж отдавна няма. Особенно пък на ниво ритейл форекс и мета трейдър.

[aaangelll]

Това важи за всеки два произволни инстумента
Ако разделим цената на захарта в долари на цената на среброто в долари
ще получим графика на цената на захарта в сребро.

[saxsten]

Просто показвам нагледно какво се получава като се умножи едната графика по-другата и направя сравнение с оригиналната графика.
Както се вижда разминаванията са минимални

То не се умножава като тебе бре
Или трябва да делиш джапанката на 100, или да умножиш паунда по 100 и тогава да ги сравняваш
На твоята графика паунда е по 100 ,ама ти не ни казваш
А бре къде е тоя Матеев да ти понабие чемберите

[aaangelll]

А ето така е цената на захарта в злато


----------

То не се умножава като тебе бре
Или трябва да делиш джапанката на 100, или да умножиш паунда по 100 и тогава да ги сравняваш
На твоята графика паунда е по 100 ,ама ти не ни казваш
А бре къде е тоя Матеев да ти понабие чемберите

Бъркаш се, аз сравнявам изчислената графика с истинската и двете напълно се припокриват. Ако бях сгрешил, това нямаше да е така

[saxsten]

Съгласен съм с това което пишеш! От тези зависимости не може директно да се извлече ПМО. (Това трябваше да го напиша още в предния пост). И да е можело някога, тези времена отдавна са отминали. Сега всичко се синхронизира за хилядни от секундата. Така че възможности за арбитраж отдавна няма. Особенно пък на ниво ритейл форекс и мета трейдър.

на теория да ама на практика много взеха да се заиграват тия ритейл брокерчета със спреда и не знам дали един арбитраж между триподи няма да е по ефективен от простия арбитраж по една от валутите

----------

Бъркаш се, аз сравнявам изчислената графика с истинската и двете напълно се припокриват. Ако бях сгрешил, това нямаше да е така

Брей като чу за Матеев и всичкото ти чувство за хумор се изпари