Гласуването на много хора подобрява ли качеството на едно решение?

[K_W]

Колкото повече условия трябва да се изпълнят за да се влвзе в сделка,толкова по читава е сделката.
Колкото повече условия трябва да се изпълнят ,толкова по-РЯДКО се получава такава сделка.
Т.е. ако имаш сделка един път в месеца ,успеваемост 60-70 %.
По добре да имаш система с 40-50% успеваемост 3:1 и няколко входа всеки ден.
Ако имаш 51% успеваемост ,по-добре да се видят колко регулярни са входовете ,иначе намаляш броя на хората на събранието.
Когато условията са много,на различните нива се бият,или дават различни сигнали.Ако гледаш индикатори на различни фреймове ,сигналите може да са разнопосочни.
Според мен условията трябва да са ясни и опростени до минимум.

точно много смислен коментар.

Като цяло Матеев, както си го задал въпроса е много относително, малко като в другата тема "колко пипсове срещу нас да рискуваме". Трябва да се разгледат единичните индивиди/стратегии и да се изследват корелациите им.

----------

Това е точно така по старата ми концепция. При нея няма демократично гласуване, а диктатура в пълната нейна форма. И когато се опитвам да усъвършенствам даден диктатор, се получава точно това - вдига се познаваемоста на диктатора като среден брой пипсове от единична сделка, но се намалява общия брой на сделките.


Това с демократичното гласуване поне на теория би трябвало да премахне проблема с намаляване на броя на сделките. Ти сам видя, че аз поставих едно ограничително условие - СДЕЛКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СКЛЮЧВА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН, независимо дали за нейната посока ще гласуват само 3 човека или огромна армия от 100 000 човека. Иска ми се да вярвам, че с увеличаване на броя на хората ще се подобрят резултатите от тяхното сумарно демократично решение, но не мога това нито да го докажа, нито да го проверя. Не и преди да съм изписал хиляди редове с код, но защо да го правя, ако самата идея е грешна по презумпция....

аз точно това ръчках една от моите стратегии, Лесно мога да я пусна и да очаквам ПМО от 30 пипса, само че ще има толкова малко сделки, че почти нищо няма да съм изкарал. Затова си търгувам с очакване за 8-9. При по-малко сделки се увеличава и вероятността за голям ДД


СДЕЛКА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СКЛЮЧВА ВСЕКИ БОЖИ ДЕН-това съвсем спокойно бих го определил като грешен подход. Целата е да намериш определени зависимости и да ги експлоатираш, само по това трябва да се води човек според мен, ако сделките са прекалено редки търсиш друго, но да насилваш системата за трейдове не ми се струва ок.
В крайна сметка има дни и седмици когато на пазарите не се случва нищо значимо, а пък всяка грешна сделка води до загуба и разходи.

----------

Ми Матеев, може да работиш За по-интересна идея.
Примерно по общо мнение голям процент от трейдърите са губещи - според повечето мнения - 95%, според други 80 и т.н. ама в общи линии има голям процент НЕПознаваемост.
Та ако успееш да изчислиш общата клиентска позиция на трейдърите, спокойно можеш да им играеш контра и да печелиш с голяма вероятност

ДА това е точно така и е може би по- надеждния показател но тук май не е приложимо. Иначе знам за успешни трейдъри които се абонират за сигнали на некадърни сигнал провайдъри и следват губещи трейдъри в туитър само с тази цел. И аз съм го правил в лека форма, имаше един потребител във форума на Желев, който нямаше една вярна прогноза, като каже купувам кабел и след 5 минути кабела е в селл оф и графиката къса дъното затварял съм позиции като го видя, че влиза в моята посока

[kypa]

Матеев, що така говориш за нас българите в трето лице и то негативни работи? Да не си "ром"? Марин (не Ле Pen) ясен, той тоз път кът се представя наистина "ром" се беше писал.
Иначе (според мене поне) това с гласуването е единствения възможен начин някакъв вид код някой ден да отрази що годе добре реалността на пазаря. Естествено трябва да се вземе предвид какви са недостатъците на гласуването в реалния живот - най-вече ниска информираност на избирателя и липсата на възможност да се избира деня на изборите. Т.е. кодове от рода на всеки ден (и/или в еди-колко си часа) сделка и два поредни бичи бара надали могат да доведат до нещо различно от политическата система на която се "радваме" в момента.

[Mateev]

......Като цяло Матеев, както си го задал въпроса е много относително, малко като в другата тема "колко пипсове срещу нас да рискуваме". Трябва да се разгледат единичните индивиди/стратегии и да се изследват корелациите им.

Въпросът си е много точен, но за съжаление все още не му знам отговора. Ще ти кажа и защо достигнах до там, за да се мъча с този проблем. Ако случайно забеляза в описанието ми, аз споменах че 13 елементарни правила предизвикаха комбинаторика от 1.5 милиона стратегии. Тъпо нали. А какво ще стане, ако правилата ги увелича на 100 или дори 1000?


При това положение е близко до ума, че вместо да тествам цялата комбинаторика няма ли да е по-добре да тествам правилата едно по едно, което ще ми спести колосално време. Но понеже правилата са елементарни, не може от тях да се очаква голяма познаваемост като например от един сложен патерн. Тоест ако достигнат до 51-52% познаваемост, ще си бия гъза в тавана.


И от тука изплува и идеята за темата - могат ли много на брой калпазани с 51% да постигнат нещо по-добро, ако работят съвместно и гласуват демократично. Ако се окаже, че може, то тогава търсенето на печеливши стратегии ще стане много сладка и лесна задача, и наистина ще може да се напише напълно автоматизиран експерт, защото изчислителното време ще е сведено до обозрими крайни, а не безкрайни интервали от време.


Това вече съм го описвал и в други постинги от преди няколко дена, но истината е, че този път повече теоретизирах, и на практика все oщe не знам отговора на основния въпрос - ще го бъде ли това с гласуването или не.

[minkov]

Ще ти разкажа накратко в какво се състои експеримента. Наричам го експеримент, защото написания код е претупан и много се различава от това, което ще изглежда в завършен вид. Правилата за търговия също са смешни, но такива успях да ги претупам набързо за 15-20 минути време.


Та стратегията се базира на съотношенията на цените и размера на последните 2 завършени бара, както и на тяхното разположение и размери един спрямо друг. Състои се от 13 логически правила, всяко от които гласува от своята гледна точка. Гласът му може да бъде положителен, отрицателен или нулев (въздържал се). Също така на всяко едно правило може да се присвоява тегловен коефициент на неговия глас.

Решение за търговкса операция се взема само по време на първия тик на всеки един бар. В този тик може да се затвори старата позиция и респективно да се отвори нова. Самото решение е равно на сумата от всички гласове. Ако е положителна се отваря Buy позиция. Ако е отрицателна се отваря Sell позиция. При нулева сума нищо не се прави, освен да се затвори наличната позиция, ако има такава.


Тегловни коефициенти на различните логически правила:
=0 - даденото правило не участвува в гласуването
>0 - даденото правило гласува за сделка Buy със съответния тегловен коефициент
<0 - даденото правило гласува за сделка Sell със съответния тегловен коефициент
Тези тегловни коефициенти ги проигравам на тестера в пълната тяхна комбинаторика. При 3 възможни стойности на всеки един коефициент (-1,0,1) се получават около 1.5 милиона теста на 1 стартиране. Всяко стартиране е на различни финасови инструменти и различни таймфреймове, като общото време за изчисляния с 1000 процесорни ядра е около 30 минути. И вчера и днес само това правя, докато разцъквам форумите - пускам за тестове различни символи и различни таймфеймове.


Бързо бързо забелязах, че дневната графика е най-оптимална. При нея масово се получават стратегии с ПМО около 2 пъти разходите за брокера (5-6 десетохилядни). Тук-там излизат и по 9-10 десетохилядни. Тази, която изскочи, е 12 десетохилядни и ме впечатли, затова и писах във форума за нея.


На седмични барове излизат още по-добри ПМО-та, но сделките при тях са още по-малко. Там съм виждал ПМО-та по 25-30 десетохилядни. Надолу по малките таймфрейнове нещата бързо се влошават. Някъде при H4 баровете ПМО-то на стратегиите се изравнява с разходите за брокера, а по-надолу става още по-лошо. Тоест ако ще се залага на търговия с такива сурови стратегии, то трябва да се търгува на дневни или седмични барове. Седмичните обаче могат да объркат нещата със суапа, така че най-добре да се търгува на дневни барове.


Утре или в други ден ще модифицирам малко кода, за да може позициите да не се отварят и затварят точно в полунощ, защото тогава спредовете са много разкрачени. Засега обаче това е положението, и най-добрата новина е, че зависимости има под път и над път, въпреки елементарните и глупави правила, които набързо ги измислих. Това ми дава големи надежди, че с по-сериозните фрактални сигнали от концепцията ще имам доста голям шанс да открия нещо по-значимо.

Пробвай с дължината на текущия бар само. Аз съм започнал едни такива тестове, но нямам достаъчно мощ за да ги правя толкова бързо.
Но при дължина на бара над определен брой пипове и определено съотношение на сенки и тяло се получават много интересни и добри зависимости. Аз тествах на евро/долар часовите барове - има за какво да се помисли. Това беше преди месец. После излезе друга рабоота и е малко в застой теста, ама ако ти се занимава пробвай.

[K_W]

Въпросът си е много точен, но за съжаление все още не му знам отговора. Ще ти кажа и защо достигнах до там, за да се мъча с този проблем. Ако случайно забеляза в описанието ми, аз споменах че 13 елементарни правила предизвикаха комбинаторика от 1.5 милиона стратегии. Тъпо нали. А какво ще стане, ако правилата ги увелича на 100 или дори 1000?


При това положение е близко до ума, че вместо да тествам цялата комбинаторика няма ли да е по-добре да тествам правилата едно по едно, което ще ми спести колосално време. Но понеже правилата са елементарни, не може от тях да се очаква голяма познаваемост като например от един сложен патерн. Тоест ако достигнат до 51-52% познаваемост, ще си бия гъза в тавана.


И от тука изплува и идеята за темата - могат ли много на брой калпазани с 51% да постигнат нещо по-добро, ако работят съвместно и гласуват демократично. Ако се окаже, че може, то тогава търсенето на печеливши стратегии ще стане много сладка и лесна задача, и наистина ще може да се напише напълно автоматизиран експерт, защото изчислителното време ще е сведено до обозрими крайни, а не безкрайни интервали от време.


Това вече съм го описвал и в други постинги от преди няколко дена, но истината е, че този път повече теоретизирах, и на практика все o]e не знам отговора на основния въпрос - ще го бъде ли това с гласуването или не.

Така погледнато и обяснение бих казал че отговора е НЕ.
По-добре да търсиш комбинацията от 13(100, 10000) правила която ще работи ЗА ДАДЕН ИНСТРУМЕНТ (един по един)

Но няма как да сме сигурни, каквото и да си твърдим, трябва да се тества и провери.

[Mateev]

....... Т.е. кодове от рода на всеки ден (и/или в еди-колко си часа) сделка и два поредни бичи бара надали могат да доведат до нещо различно от политическата система на която се "радваме" в момента.

Аз не изследвам какво се случва при два поредни бичи бара. Аз изследвам глобално всичките милион и половина вариации на взаимовръзката между 2 бара, а че това изплува като най-печеливша комбинация при EURJPY - това не зависеше от мене, а от пазара .......


Те и други добри комбинации изплуват, но не мога да ви ги пиша всичките, защото са хиляди. Ето например преди малко изплува 9.17 по EURHKD с 821 сделки за 5 години. За формирането на сигнала този път са участвали 6 от 13-те правила, като по 3 от тях компютъра е направил точно обратното на това, за което са гласували (тегловния коефициент е бил -1).

[minkov]

Матеев, що пък предполагаш, че със сложен патерн резултатите ще са по-добри?

[K_W]

Бързо бързо забелязах, че дневната графика е най-оптимална. При нея масово се получават стратегии с ПМО около 2 пъти разходите за брокера (5-6 десетохилядни). Тук-там излизат и по 9-10 десетохилядни. Тази, която изскочи, е 12 десетохилядни и ме впечатли, затова и писах във форума за нея.


На седмични барове излизат още по-добри ПМО-та, но сделките при тях са още по-малко. Там съм виждал ПМО-та по 25-30 десетохилядни. Надолу по малките таймфрейнове нещата бързо се влошават. Някъде при H4 баровете ПМО-то на стратегиите се изравнява с разходите за брокера, а по-надолу става още по-лошо. Тоест ако ще се залага на търговия с такива сурови стратегии, то трябва да се търгува на дневни или седмични барове. Седмичните обаче могат да объркат нещата със суапа, така че най-добре да се търгува на дневни барове.

Дневна и 4 чаова графика за мен си е таралеж в гащите. Знаеш, че различните брокери често имат различни по вид свещи на тези графики и взимат различни часове за затваряне и отваряне. Това най-малкото значи, че стратегията ти ще се държи различно при различни брокери и доставчици на ликвидност.


При минутните графики също има много зависимости с добро ПМО (гаранция ), предимствата да намериш нещо там са големи, няма да ги описвам.

Часова също е супер, даже е може би най-добра и на твое място бих търсил само там. 1час си е час за всички и е ясно кога затваряме и отваряме, същевременно има много по-малко шум спрямо минутните, сигналите също ще са поне 24 пъти повече от тези при дневна.

240 трейда за 5 години са нещо, но аз не бих сложил реални пари на нещо такова, да не говорим колко би се проточил период на ДД който неизменно идва при всяка система (аз поне не съм видял такава без)

[Mateev]

Така погледнато и обяснение бих казал че отговора е НЕ.
По-добре да търсиш комбинацията от 13(100, 10000) правила която ще работи ЗА ДАДЕН ИНСТРУМЕНТ (един по един).

Аз не търся работещи комбинации, а работеща вътрешна структура на експерта. Както виждаш, тука нямам пълна яснота. Обработката на данните може да се извърши по няколко различни начина (метода) и аз все още не знам кой от тях ще се окаже най-ефективен, за да се концентрирам само в него и да го разработя с най-големи подробности.


Колкото до самото търсене на печеливши стратегии - това ще го прави автоматиката на експерта, която е една и съща независимо какъв метод за обработка на данни ще избера. Както виждаш аз всячески избягвам да правя нещо на ръка, защото отнема много време. Така че каквото може да се автоматизира, ще се автоматизира, включая и бектестовете и после решението (подбора) на най-добрите такива. А за на ръка си оставям само писането на кода и въвеждането на елементарните правила, без обаче да се главоболя дали те ще познават или не.

----------

Матеев, що пък предполагаш, че със сложен патерн резултатите ще са по-добри?

Ха-ха ......
Мога само да се надявам, че това ще е така.
Голяма мотивация да продължавам да се блъскам ми дават High Frequency фондовете, които съм ги проучвал с най-голямо внимание, четейки и препрочитайки публичната информация за тях в търсене на някакви намеци какво правят и как го правят. И това, което го научих, ме навява на мисълта, че съм на прав път.

[K_W]

Аз не търся работещи комбинации, а работеща вътрешна структура на експерта. Както виждаш, тука нямам пълна яснота. Обработката на данните може да се извърши по няколко различни начина (метода) и аз все още не знам кой от тях ще се окаже най-ефективен, за да се концентрирам само в него и да го разработя с най-големи подробности.


Колкото до самото търсене на печеливши стратегии - това ще го прави автоматиката на експерта, която е една и съща независимо какъв метод за обработка на данни ще избера. Както виждаш аз всячески избягвам да правя нещо на ръка, защото отнема много време. Така че каквото може да се автоматизира, ще се автоматизира, включая и бектестовете и после решението (подбора) на най-добрите такива. А за на ръка си оставям само писането на кода и въвеждането на елементарните правила, без обаче да се главоболя дали те ще познават или не.

----------




Ха-ха ......
Мога само да се надявам, че това ще е така.
Голяма мотивация да продължавам да се блъскам ми дават High Frequency фондовете, които съм ги проучвал с най-голямо внимание, четейки и препрочитайки публичната информация за тях в търсене на някакви намеци какво правят и как го правят. И това, което го научих, ме навява на мисълта, че съм на прав път.

HFT фондовете правят доста по- различни неща от това което се търси тук. Те са друг свят.

Съгласен съм и с това което намеква Минков, по-прост патерн по-добре. Въпреки, че Матеев говори за правила, а не за патерн т.е. може да има и съвсем прост патерн който да отговаря на 50 правила.