Реших да отворя тази тема, за да опиша каква е моята гледна точка относно знанията и опита, които един трейдер трябва да натрупа през живота си, ако иска в края на краищата да постигне УСПЕШНА и УСТОЙЧИВА ПЕЧЕЛИВША ТЪРГОВИЯ.
Систематизирах го като отделни точки, като всяка една точка е нещо като ПОРЕДНОТО СТЪПАЛО, което трябва да се изкачи. На всяко едно стъпало има известен период на престой, в рамките на който трейдера ОСЪЗНАВА някои неща, които преди това са били за него ПЪЛНА ЗАГАДКА. След като настъпи осъзнаването, веднага след него се влиза в ЕТАП НА ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОСЪЗНАТИЯ ПРОБЛЕМ. И ако решението е намерено, значи дадения трейдер успешно се е изкачил на следващото стъпало, на което отново влиза в цикъла ПРЕСТОЙ, ОСЪЗНАВАНЕ, ТЪРСЕНЕ НА РЕШЕНИЕ, НАМИРАНЕ НА РЕШЕНИЕ.
Та ето какви точки сглобих, без да имам някакви претенции, че са пълни, точни и изчерпателни. Вероятно има точки, които съм ги пропуснал. Със сигурност има точки и след 20-тото стъпало, които не ги знам, тъй като все още не съм ги изкачил тези стъпала. Дори си нямам представа дали ме чакат само още 2-3 стъпала, или техния брой е 50 или дори 100.
1. Осъзнаване на факта, че търговия без точна и ясна стратегия винаги води до плачевни резултати. Търговия без стратегия по нищо не се различава от ХАЗАРТА.
2. Осъзнаване на факта, че с ръчна търговия няма да го бъде поради 1001 различни причини. Това убеждение се затвърждава все повече и повече на следващите стъпала от израстването, на които човек вече получава доказателства какви грешки е допускал поради незнание.
3. Започване на писането на код (търговски експерти) и започване на тестове на различни стратегии в исторически план, което след известно време довежда до една камара други осъзнавания.
4. Осъзнаване на факта, че нито един индикатор от техническия анализ не работи и не е подходящ за направа на печеливша стратегия по него.
5. Осъзнаване на факта, че графиките на всички финансови инструменти по нищо не се различават от графиките, получени посредством генератор на случайни числа. Тоест истинските графики са случайни и търговията по тях е случайна, освен ако не се търгува със СТРАТЕГИЯ с ПМО, измислянето на която е много трудна задача.
6. Осъзнаване на факта, че най-големия проблем при разработката на една стратегия е как да се разпознае една зависимост в МОРЕТО ОТ ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ. Тука се налага използването на много математика, но дори и тогава отговорите на въпросите не са еднозначни, а с вероятностен характер.
7. Осъзнаване на факта, че историческите барове са некачествени и не отговарят на това, което в действителност се е случвало на пазара. Има големи дупки, липсващи барове както и измислени барове, който брокерите са ги редактирали със задна дата.
8. Осъзнаване на факта, че баровете в търговските платформи са подвеждащи, защото при тях вече е загубена информацията за Ask цените, както и за времето (последователноста) на High и Low цените. Налага се създаването на собствени качествени барове, базирани на истинска тикова история.
9. Търсене на качествена тикова история на различните финансови инструменти, което се оказва една много сложна задача, отнемаща страшно много време. Обработка на тази тикова история. Навлизане в една камара тънкости, за който ръчния трейдер си няма хал-хабер представа.
10. Осъзнаване на факта, че сделка не може да се сключи по всяка една цена, защото има много микрогапове на тиково ниво. Ако те не се отчитат, тестовете на една стратегия дават подвеждащи резултати.
11. Осъзнаване на факта, че брокера с уж невинните си действия (умишлено забавяне, requote, slippage) много лесно може да превърне една потенциално печеливша стратегия в губеща. Започване на разработка за методи, противодействуващи на брокера, както и на методи за подбор на стратегии, които да са УСТОЙЧИВИ на действията на брокера
12. Осъзнаване на факта, че най-важното за една успешна търговия са УСЛОВИЯТА НА БРОКЕРА, който са разписани в неговия договор, и дали той наистина ги спазва. Започва проучване на хиляди брокери, което също е бавна и трудна задача.
13. Осъзнаване на факта, че разработката на една УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ с ПМО е изключително трудна задача поради простата причина, че морето от случайност на всички пазари е огромно. Човек вече е доволен, ако успее да постигне ПМО, съизмеримо със спреда на брокера.
14. Осъзнаване на факта, че всички хора, които са на ниво ръчна търговия, са безнадежно обречени, но те няма как да го разберат това, защото не знаят какво не знаят. Единствения начин да се достигне до знанието в следващите стъпала от израстването като трейдер и да се започне писането на код (на търговски стратегии) и след като започнат техните тестове човек веднага започва да осъзнава хилядите самозаблуди, на които е робувал.
15. Осъзнаване на факта, че няма как да се направи добра стратегия, ако предварително не се изучи Теорията на вероятностите в най-големи подробности. Тя е нещото, което позволява изкачването на следващите стъпала от стълбата на израстването на един трейдер.
16. Осъзнаване на факта, че милисекундите са важни. Тоест един търговски робот (експерт) трябва да работи на сървър, който е на 1 милисекунда отстояние от търговския сървър на дадения брокер.
17. Осъзнаване на факта, че търговския експерт освен чисто търговските операции по стратегията трябва да е в състояние успешно да се справя и с поне 1000 различни други ситуации, на които ще бъде подложен от голата реалност. Списъка с тези форсмажорни ситуации е много дълъг, и кода, който ги обработва, обикновенно като размер става по дълъг от чисто търговския код. Това също отнема страшно много време, както и самите тестове, на които експерта трябва да бъде подложен, за да имаме поне някаква увереност, че той ще работи устойчиво без намесата на човек.
18. Осъзнаване на огромното значение на Управлението на капитала. Хубаво е да имаш печеливша търговска стратегия с ПМО, но това няма да те направи богат. Пътя към богатството минава през натоварване на ПМО-то с ОПТИМАЛЕН КАПИТАЛ така, щото да се получи максимално възможния геометричен ръст на акаунта.
19. Осъзнаване на факта, че ако се опиташ да споделиш в някой форум вече натрупаното познание, повечето хора няма да те разберат, защото те все още тъпчат на кота нула. Те не знаят колко е огромно морето на тяхното незнание, поради което не могат да разберат защо допускат разни елементарни грешки. Употребяват думичката ВЕРОЯТНОСТ, без да са наясно какво означава тя.
20. Брокерите отдавна са осъзнали този факт от т.19, в резултат на което смело предлагат маржини над 1:1000, точно и ясно знаещи, че хората ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ще си загубят парите при тях. Просто е въпрос на време .....
А сега да напиша и нещо хубаво, което всъщност се явява наградата за положените усили да се изкачат написаните от мене 20 стъпала:
1. След като един трейдер започне да пише код и да разработва търговски стратегии, той почти веднага попада на печеливши такива с достатъчно добро ПМО.
2. От този момент нататък започва изкачването на една втора стълба от неговото развитие, на която той започва ПОДБОР на стратегии така, щото те да са колкото се може ПО-УСТОЙЧИВИ на влиянието на брокера и на превратностите на съдбата.
3. Подборът и усъвършенствуването на стратегиите продължава през целия останал живот на трейдера, но той може да си го позволи това, защото тези стратегии вече работят на реални акаунти и му носят доходи, като в същото време той е свободен да си губи времето с нещо друго.
ПС: В заключение ще успокоя тези, които търгуват ръчно. Да, има хора по света, който наистина имат успешна ръчна търговия, но преди това те са минали по всички стъпала на стълбицата и са наясно с всеки един от написаните аспекти. И най-важното - разработили са си стратегия с ПМО, изтествали са я в исторически план, добавили са правила в нея, която да я направят устойчива, и след това ако тази стратегия е в по-големи мащаби от време, без да изисква милисекундна реакция, по нея вече може да се търгува и ръчно. Но човек трябва да има ВОЛЯТА да изпълнява правилата на стратегията, без да прави разни глупости под въздействието на задължителните ЕМОЦИИ.