Теория на вероятностите и нейното използване за печеливша търговия

[Mateev]

Отварям тази тема с цел да помогна поне на част от хората в този форум да осъзнаят някои истини за финансовите пазари, което ще им позволи да си пренастроят нисленето и да започнат да разсъждават по различен начин. Крайният резултат разбира се е създаването на печеливши стратегии на базата на полученото ново знание.


Вече имам горчив опит от форума на инвестора, в който набързо написах една камара информация, която никой не я разбра по причина, че не доказвах всяко едно твърдение. Сега ще се опитам да предоставя материала по различен начин, като ще напредваме много бавно и на всеки един етап ще давам примери и обяснения дотогава, докато поне част от хората не го разберат и не повярват в неговата истинност. Няма смисъл да се изкачваме на следващото стъпало, ако на предишното никой не е разбрал нищо.

----------

Първото и най-важно знание, което трябва да осъзнаете е, че:


ТЪРГОВИЯТА ВЪРХУ ПОРЕДИЦА ОТ ЧИСТО СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА ВИНАГИ ВОДИ ДО ЗАГУБА НА АКАУНТА !!!


Не съществува начин, метод или стратегия, с помощта на която да се търгува печелившо върху случайни числа !!!
Каквоти и да измислите или пробвате, винаги то ще доведе до НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, което задължително ще стане ОТРИЦАТЕЛНО, когато към него добавите разходите за организатора на играта (брокера, казиното). Докато не го осъзнаете това, няма смисъл да си губите времето да четете темата по-нататък. Просто вземете парите си и ги изхвърлете в кофата за боклук, като така ще постигнете същия резултат, но с по-малко емоции, загуба на време и главоболия.

----------

Като пример ще дам хвърлянето на монета, за което предполагам всички знаят, че вероятноста да се падне герб или стотинка е ТОЧНО 50%. Нека да приемем, че ако се падне стотинка, ще нарисуваме един тик (пипс) нагоре, а ако се падне герб - един тик (пипс) надолу. След това започваме да хвърляме монетката милиони пъти. След около 300-400 милиона хвърляния ще сме натрупали толкова тикове, колкото средно е натрупал един финансов инструмент за 10 години. На всяко едно хвърляне рисуваме поредния тик нагоре или надолу и така получаваме ТИКОВА ГРАФИКА. Следващия етап е да получим аналога на едноминутните барове, с които предполагам всеки е загубил години от живота си. Получават се по следния начин - теглим случайно число в диапазона от 0 до например 1000, и такъв брой тикове ги обединяваме в бар, който си има цени Open, High, Low и Close. Правим го това до изчерпване на цялата поредица от тикове, и така получаваме минутната М1 графика. Нагоре получаването на M5, M15 и т.н. вече го знаете как става.


И такаааа.........
Получихме една графика във всички мащаби на времето, за която със сигурност знаем, че е ЧИСТО СЛУЧАЙНА. Основно свойство на тази графика е това, че:
В НИТО ЕДИН МОМЕНТ ОТ ВРЕМЕ БЪДЕЩЕТО НЕ ЗАВИСИ ОТ ТОВА, КОЕТО Е НАРИСУВАЛО МИНАЛОТО!!!
Следователно в нито един момент от време ние не можем да направим статистически печеливша сделка, независимо от това какви индикатори, сигнали или стратегии използваме.


В същото време ние виждаме трендове, консолидации, съпротиви, подкрепи, трендлинии, фибоначита, вълни на Елиът и въобще всичко, което виждате и по графиките на реалните финансови инструменти. На практика една случайна графика е НЕРАЗЛИЧИМА ОТ РЕАЛНИТЕ ГРАФИКИ.

----------

А сега малко за свойствата на чисто случайните графики. Хубаво е тези свойства да се знаят, защото с тях се сблъсквате всеки един божи ден, но все още не го осъзнавате това.


СВОЙСТВО 1:
ВСЕКИ ЕДИН НАРИСУВАН МАРШРУТ Е РАВНОВЕРОЯТЕН С ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ


Това означава, че ако повторим експеримента с хвърлянето на монетката безкраен брой пъти, всеки един нарисуван маршрут ще се е срещал еднакъв брой пъти. Или нека да си го представим по друг начин. Делим последователноста от тикове на групи от по например 10 бройки. Тоест 300-тата милиона тика ги делим на 30 милиона групи от по 10 тика. Тези 10 тика могат да нарисуват 1024 различни маршрута (2 на 10-та степен). Тоест разполагаме с 30 милиона образеца от маршрути, и на всеки един от тях можем да присвоим число (номер) от 0 до 1023, който номер еднозначно определя съответния патерн (маршрут). След това преброяваме кой номер на маршрут колко пъти се е срещал. И установяваме, че бройката на срещане е почти еднаква (в безкрайноста ще е напълно еднаква). Маршрут 0000000000 (тренд надолу) се е срещал точно толкова пъти, колкото и маршрут 1111111111 (тренд нагоре) или колкото маршрут 1010101010 (странична равна консолидация) или колкото всеки един друг маршрут.

[saxsten]

ето една стратегия която не се интерисува на къде ще върви пазара

От форекс може да се печели по два начина. Без ливъридж или с много нисък ливъридж и просто правиш кери трейд. Аз лично това правя с валути на развиващи се пазари там лихвения диференциал е най-значим. И определено печеля, една позиция си стои с месеци,
защитавам си печалбите да не стане някой гаф, лихвения диференциал си се натрупва, печалбите не са нещо
особено но си капе малко по малко. човек не може да направи удар с това или да забогатее, но може да прибира
пари от нищото. Повечето фондове които се занимават с валути правят същото.

И втория начин е да се печели от волатилност. Т.е. на човек не му пука на къде ще върви пазара.
Така и така това няма как да го знае. Но много лесно може да знае че дадена двойка играе с да кажем 0,5% на ден.
Значи просто слага един стоп на 0,1% на ден и ако волатилността е в неговата посока си прибира 0,3%, 0,5%
а ако пазара е по-волатилен в даден ден може да направи и доста отгоре. Ако е в другата посока ще загуби 0,1%
Когато загубата от тръгнала в лоша посока позиция е ниска като процент от сметката - да кажем 0,001% то съвсем
спокойно в дългосрочен план може да печели от волатилността, като единственото което трябва да гледа е
да не би волатилността да се промени.

[Mateev]

Ето ви един файл-играчка, с който можете да ги видите тези маршрути. При натискането на бутона се тегли случайно число между 0 и 1 048 575 (2 на степен 20 минус 1). След това числото се разбива на битове, които също са чисто случайни, и от тези битове се рисува графиката на съответния маршрут. Сами разбирате, че какъвто и маршрут да видите, той е равновероятен с всички останали. Освен това последователноста на срещане на този маршрут също е чисто случайна. Тоест няма никаква зависимост от типа "след маршрут 1378 следва маршрут 8324".


Поздравления !!!
Вие се сдобихте със симулатор на тиковата графика на произволен финансов инструмент. Можете да разглеждате произволни участъци от нея и да се кефите, когато срещнете любимите си патерни, по които търгувате, и по които си мислите, че имат някаква прогнозираща сила в близкото бъдеще. Да, ама не, ама за това по-късно ......

[Mateev]

ето една стратегия която не се интерисува на къде ще върви пазара

От форекс може да се печели по два начина. Без ливъридж или с много нисък ливъридж и просто правиш кери трейд. Аз лично това правя с валути на развиващи се пазари там лихвения диференциал е най-значим. И определено печеля, една позиция си стои с месеци,
защитавам си печалбите да не стане някой гаф, лихвения диференциал си се натрупва, печалбите не са нещо
особено но си капе малко по малко. човек не може да направи удар с това или да забогатее, но може да прибира
пари от нищото. Повечето фондове които се занимават с валути правят същото.

И втория начин е да се печели от волатилност. Т.е. на човек не му пука на къде ще върви пазара.
Така и така това няма как да го знае. Но много лесно може да знае че дадена двойка играе с да кажем 0,5% на ден.
Значи просто слага един стоп на 0,1% на ден и ако волатилността е в неговата посока си прибира 0,3%, 0,5%
а ако пазара е по-волатилен в даден ден може да направи и доста отгоре. Ако е в другата посока ще загуби 0,1%
Когато загубата от тръгнала в лоша посока позиция е ниска като процент от сметката - да кажем 0,001% то съвсем
спокойно в дългосрочен план може да печели от волатилността, като единственото което трябва да гледа е
да не би волатилността да се промени.

Дълга последователност от грешни разсъждения, но за това ще говорим по-късно. Написаното от тебе би имало смисъл само ако ми кажеш НА КАКВА ЗАВИСИМОСТ ТЪРГУВАШ или по-точно кое от графиката на финансовите инструменти се различава от чистата случайност, по която вече разбрахте, че не може дългосрочно да се търгува печелившо.

[saxsten]

Дълга последователност от грешни разсъждения, но за това ще говорим по-късно. Написаното от тебе би имало смисъл само ако ми кажеш НА КАКВА ЗАВИСИМОСТ ТЪРГУВАШ или по-точно кое от графиката на финансовите инструменти се различава от чистата случайност, по която вече разбрахте, че не може дългосрочно да се търгува печелившо.

Ами стратегията не е моя
Човека ясно е казал следиш да се покачи волативноста и контролираш промяната в цената за изминал период да е >= 0,5%
Не казал колко дълъг е този изминал период за съжаление
,може би защото смята че 0,5 % са си оптималното дневно изменение

[Mateev]

Най-измамното свойство на чистата случайност е, че В НЕЯ ИМА ВСЯКАКВИ МАРШРУТИ. И когато човек започне да търгува, случайноста му предоставя ЕДИН ОТ ВСИЧКИТЕ МАРШРУТИ. И разбира се по този маршрут човек може и да реализира някаква печалба, като вероятноста за това е 50%. И човек веднага си помисля, че е хванал господа за дръжката. И ето ти я поредната рибка, хваната на въдицата на брокера. която постепенно ще си загуби всичките пари при този или друг брокер. То същото се случва и в казиното - част от хората наистина печелят, и това ги прави бъдещи фенове, съдбата на които задължитено е да бъдат обрани до шушка.


Този феномен си има математическо обяснение. Нека за момент да забравом за разходите на брокера (казиното). Тогава вероятностите биха изглеждали така:
1. 50% вероятност да се спечели в първата сделка
2. 25% вероятност да се спечели в 2 поредни сделки
3. 12.5% вероятност да се спечели в 3 поредни сделки
4. 6.25% вероятнот да се спечели в 4 поредни сделки
5. 1/1024 или по-малко от 0.1% вероятност да се спечели в 10 поредни сделки
6. 1/1048576 (1 на милион) вероятност да се спечели в 20 поредни сделки
7. 1/1073741824 (1 на милиард) вероятност да се спечели в 30 поредни сделки


Какви изводи може да си направим от тези сметки:
1. Най-голяма вероятност за печалба има тогава и само тогава, когато през живота си направим само ЕДНА ЕДИНСТВЕНА СДЕЛКА
2. Докато сме изтъргували сравнително малко сделки, вероятноста за печалба все още е СРАВНИТЕЛНО ВИСОКА. Тоест това е ЗАРИБИТЕЛНИЯ ПЕРИОД, през който човек си въобразява, че е хванал Господа за дръжката. Например участието в някакъв конкурс, и спечелването на някакви пари. Над 50% от хората се хващат на въдицата на тази уловка през зарибителния период, и решават за в бъдеще да станат трейдери. При това обикновено говорим за умни и интелигентни хора, издигнали се в обществената йерархия на ниво далече над средното.
3. Следва периода на първоначалната АКТИВНА ТЪРГОВИЯ, при която вече НАСИЛСТВЕНО се правят много сделки. Големия брой сделки активира теорията на вероятностите и човек в един момент от време осъзнава, че търговията му ЗАПОЧВА ДА БУКСУВА. Според теорията на вероятностите той би трябвало да търгува с НУЛЕВО МАТЕМАТИЧЕСКО ОЧАКВАНЕ, но разходите за брокера (казиното) всъщност го довеждат до ЗАГУБА НА АКАУНТА.


Предполагам всички сте преминали през тези МАТЕМАТИЧЕСКИ ДОКАЗАНИ ЕТАПИ и сте достигнали до следващия, ЧЕТВЪРТИ ЕТАП, наречен ЕТАП НА ОСЪЗНАВАНЕТО. На този етап човек вече е загубил голяма сума живи пари, и вече се е досетил, че нещо с първоначалните илюзии не е наред. И започва да търси отговор на въпроса КАКВО НЕ Е НАРЕД? Започва да търси книги и да чете всякаква литература - хартиена или в интернет. Регистрира се във форуми и започва да търси СЪМИШЛЕНИЦИ, от които се надява да открие ЗРЪНЦЕТО ИСТИНА, което ще му помогне поне да си върне загубените пари, а защо не и да спечели още такива.


Самият факт, че форума е пълен с такива хора, е доказателство за описания от мене сценарий.


Има и следващ, ПЕТИ ЕТАП, в който човек осъзнава, че НИКОЙ ОТ ФОРУМА НЕ ЗНАЕ КАК ДА ТЪРГУВА ПЕЧЕЛИВШО. Вече е изписал или изчел хиляди постинги, но все още продължава да буксува на едно място. Вече не губи толкова много пари, защото е безкрайно предпазлив, но и не печели, или ако го прави, то това е случайно и обикновено говорим за малки суми. В общия случай вярва на трейдерските митове (самозаблуди) поради простата причина, че и всички останали вярват на тях. По форумите са се изписали толкова много неверни твърдения, щото безкрайното им повторение е накарало всички четящи да повярват в тях и лъжата да стане истина.

----------

Та искам да кажа, че отворих тази тема с надеждата да накарам поне част от хората да се оттърсят от поне част от самозаблудите, на които робуват.

----------

Ами стратегията не е моя
Човека ясно е казал следиш да се покачи волативноста и контролираш промяната в цената за изминал период да е >= 0,5%
Не казал колко дълъг е този изминал период за съжаление
,може би защото смята че 0,5 % са си оптималното дневно изменение

Усещам НОТКА НА СЪМНЕНИЕ в постинга ти. Да, прочел си някъде нещо в интернет, и си повярвал в него. След това си го пробвал, но то не е проработило така, както го е описал автора.


Това обаче е масово явление. Отново повтарям, че интернет е пълен със писания, описващи САМОЗАБЛУДИТЕ на един или друг неуспешен трейдер. За да разпознаете кое от написаното е вярно и кое - не, внимателно следете СТИЛА НА ПИСАНЕ. Дали автора се позовава на ТОЧНИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТВЪРДЕНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА, или говори с мъгляви термини и думи, които носят НУЛЕВА ИНФОРМАЦИЯ.


Повечето от писаниците в интернет са в стил "врачка гледа на боб" или в стил "един човек разбрал, че друг чул, че балдъзата на шурея на баджанака казала, че нейния син печелел от порекс, морекс или нещо подобно".

[bombe]

Матеев, страхотна тема! Кратко, ясно и систематизирано описание на реалността Това с етапите е супер!
Доста съм изчел за Random walk или случайна графика. Доста съм потествал и съм си доказал, че от гледна точка на смислена търговия, в която средният резултат в пипове на сделка прескача разходите за брокер (поне с малко), Пазарът САМО ПОНЯКОГА не е Random. Ако открием критериите, които характеризират тези отрязъци от графиката, сме свършили половината работа.
После следват тестове на сигналите, извличане на статистика за представителна извадка, оценка на expectancy-то, пресмятане на оптимален риск, коригиране на пресметнатия риск с допуск на системна грешка (от всякакво естество), форуард тест....

[Mateev]

Матеев, страхотна тема! Кратко, ясно и систематизирано описание на реалността Това с етапите е супер!
Доста съм изчел за Random walk или случайна графика. Доста съм потествал и съм си доказал, че от гледна точка на смислена търговия, в която средният резултат в пипове на сделка прескача разходите за брокер (поне с малко), Пазарът САМО ПОНЯКОГА не е Random. Ако открием критериите, които характеризират тези отрязъци от графиката, сме свършили половината работа.
После следват тестове на сигналите, извличане на статистика за представителна извадка, оценка на expectancy-то, пресмятане на оптимален риск, коригиране на пресметнатия риск с допуск на системна грешка (от всякакво естество), форуард тест....

Моят живот се промени именно когато осъзнах, че случайноста генерира точно такива графики, по каквито ние се опитваме да търгуваме всеки божи ден. Това се случи още преди 10-12 години. Тогава написах софтуер и изгенерерах една камара случайни графики, и после накарах колеги да се опитат да разпознаят коя е истинска и коя е изгенерирана от мене. Ами никой не можа да познае, защото случайните графики ПО НИЩО НЕ СЕ РАЗЛИЧАВАТ ОТ ИСТИНСКИТЕ.


И тука идва момента на ПРОЗРЕНИЕТО, при който всеки един поне малко от малко интелигентен човек трябва да си зададе въпроса:


А дали наистина аз търгувам на някакви зависимости, или просто ИГРАЯ ЧИСТО СЛУЧАЙНО?

Тази тема е за хората, които са достигнали до този момент на осъзнаване. Които не са, значи има още да зреят. И когато узреят, губейки още пари (а това рано или късно ще се случи), тогава и за тях ще е настъпил момента да дойдат и да прочетат тази тема от тука нататък.

----------

В темата през цялото време ще се говори за едно единствено нещо - как да разпознаем зависимоста в морето от чиста случайност. В началото дори може да изглежда доста скучно, защото преди да се научим да разпознаваме зависимостите, трябва да изучим случайностите. Трябва да сме наясно какви свойства има чистата случайност, и чак тогава да търсим кое от тези свойства не се изпълнява в изследваната от нас числова редица, за да можем гордо да обявим, ЧЕ СМЕ НАМЕРИЛИ ЗАВИСИМОСТ.

[bombe]

Този феномен си има математическо обяснение. Нека за момент да забравом за разходите на брокера (казиното). Тогава вероятностите биха изглеждали така:
1. 50% вероятност да се спечели в първата сделка
2. 25% вероятност да се спечели в 2 поредни сделки
3. 12.5% вероятност да се спечели в 3 поредни сделки
4. 6.25% вероятнот да се спечели в 4 поредни сделки
5. 1/1024 или по-малко от 0.1% вероятност да се спечели в 10 поредни сделки
6. 1/1048576 (1 на милион) вероятност да се спечели в 20 поредни сделки
7. 1/1073741824 (1 на милиард) вероятност да се спечели в 30 поредни сделки

Чисто математически това е вярно само в хипотезата на хвърляне на монета, т.е. отваряне на сделка с РР 1:1 и без разходи за брокера. Ако се опитаме да увеличим Risk/Reward-а, вероятностите спадат значително.

----------

----------

[/COLOR]В темата през цялото време ще се говори за едно единствено нещо - как да разпознаем зависимоста в морето от чиста случайност. В началото дори може да изглежда доста скучно, защото преди да се научим да разпознаваме зависимостите, трябва да изучим случайностите. Трябва да сме наясно какви свойства има чистата случайност, и чак тогава да търсим кое от тези свойства не се изпълнява в изследваната от нас числова редица, за да можем гордо да обявим, ЧЕ СМЕ НАМЕРИЛИ ЗАВИСИМОСТ.

Интелигентността се измерва със способността на индивида да разпознава повтаряеми модели. Не е толкова трудно при обектната ориентация. Трудното идва в доказателствената част, че един повтаряем модел дава EDGE.
Ще се ключа по-късно пак.

[saxsten]

Значи според мен сметката е малко крива
1. 50% вероятност да се спечели в първата сделка
2. 25% вероятност да се спечели в 2 поредни сделки
ами успешното затваряне то не е ли сделка
сиреч при отварянето 50% да тръгне в нашата посока и още 50 за оптималното затваряне защото не е достатъчно да затвориш само на плюс
май още при отварянето на сделката вероятноста да спечелиш е 0,25
--------------------------------------------------------------------------------------
стратегията не съм я пробвал защото още се чудя какъв период да избера по принцип има готовност но време няма