Теория на вероятностите и нейното използване за печеливша търговия

[Statev]

Тази тема както и всички подобни статистико-вероятности теорйи са доста дълбока тематика. Да речем че графиката е произволно чертана знаем , че тя се черта е от бид/аск на пазардните участници. Тва трябва да значи ,че всички те пускат произволно ордерите си без някаква идея и мисъл. Чиста статистика без взимане на предвид , че силата на движение е вид" разум" някак си не мога да го схвана и приема.

П.п Адмирации за темата и труда!!

[saxsten]

Матеев Нищо не ти се разбира Просто си дрънкаш врели некипели които имат смисъл само в собствената ти глава а навън са неясни
Например
За да се определи еднозначно един сегмент е необходимо да се знаят само 2 неща:
1. Неговата НАЧАЛНА ТОЧКА, която има 2 съставки - цена и време.
2. Дълбочината на неговата най-голяма корекция в пипсове или по-коректното в % от абсолютната цена

Когато говорим за последователност от сегменти, тогава за НОВ СЕГМЕНТ в обратната посока може да се говори само тогава, когато неговата ценова дължина е по-голяма от дълбочината на корекцията на предишния сегмент.

и само толкова От определението ти на сегмент човек може да заключи че той е безкраен сиреч няма край доколкото начало и степен на пропадане има но де му е краят
Да не говоиме че тука тябва да има картинки графики и тн докато .. и тем на душите стане им неясно

По нататъка четеме


За който все още не го е разбрал, едно бъдеще ВИНАГИ изглежда примерно по следния начин:
Точка 0 - Цената и времето, от което набюдаваме това бъдеще.
Точка 1 - Връх на първия сегмент на +7 пипса спрямо точка 0
Точка 2 - Дъно на втория сегмент на -9 пипса спрямо точка 0
Точка 3 - Връх на третия сегмент на +18 пипса спрямо точка 0
Точка 4 - Дъно на четвъртия сегмент на -23 пипса спрямо точка 0
Точка 5 - Връх на петия сегмент на +109 пипса спрямо точка 0
Точка 6 - Дъно на шестия сегмент на -91 пипса спрямо точка 0
Точка 7 - Връх на седмия сегмент на +732 пипса спрямо точка 0
Точка 8 - Дъно на осмия сегмент на -535 пипса спрямо точка 0
и т.н и т.н.
От умозаключаваме следното щом ще са на зиг заг сегмените трябва да си имат начало край и най висока и най ниска точка
Абе човек ти не си обяснил ясно що е сегмент , за какво бъдеще говориш

така че ако искаш някой да те рабере най -добре е да спреш да приказваш със себе си

[REDA]

Аз пък мисля да отглеждам кошери с търтеи .
Дали ще изкарам някой лев?

Спамери долни !!!
РЕДА съжали, че сподели с колегата ПЧЕЛАР,
че дългата зима без дни с възможност за облитане на пчелите
причини много големи, а често и непоправими щети за
пчелните семейства,,,,

[kypa]

Темичката интересна, ама язе не съм съгласен, че пазаря се движи случайно. Има някакъв диапазон където наистина всеки следващ тик е 50/50 нагоре или надолу, ама цялостната посока зависи от съвкупно търсене и предлагане, отношенията между състояние на баланс или дисбаланс, спекулативни инициативи и ликвидност и разни други подобни работи.
Ако се ползва уравнение трябва вълновата функция кът че ли, и то квантовата версия, не генератор на случайни числа.

[Mateev]

а аз помислих че си даскал . .. .
пчеларството е добър бизнес , сега и аз обмислям да направя един проект
а това със тия 2000 кошера ми звучи малко множко , да не са 200

Кошерите (пчелните семейства) наистина са 2000, а през активния сезон (през лятото) надхвърлят 4000. По принцип аз съм един от най-големите пчелари в България. Ето едно филмче за мене и за моето семейство от Агро TV, което ще е интерено и за други пчелари от форума, ако има такива:

vBulletin [video]

[saxsten]

Изобщо не е толкова просто. СР е просто една линийка в пясъка.
1. Какъв е повтаряемия модел - смяна на посоката на цената в кратък отрязък от време. Да приемем, че е фрактал и да сложим линийката.
2. Определяне на модел за вход:
2.1. Bounce - Цената ще върне от това ниво при следващото достигане
или
2.2. Цената ще го пробие и ще продължи.
3. Избираме си един модел от по-горните и определяме точен критерии за вход.
4. Определяне на стоп.
5. Тест на история - за да направим статистика колко пипа е дала цената преди да ни удари стопа.
6. Върху статистиката правим анализ от вида Колко пъти сме достигнали таргет, равен на риска (РР 1:1), колко път 2:1... ИЛИ Колко е РРа, който дава модела най-често...
7. Смятаме expectancy на избрания от горната точка таргет/стоп.
8. Смятаме оптимален риск
И така нататък

грубо казано съпротивии подкрепи са такива нива от които цената се отблъсква-азбучна истина
всяка такава линия си има време на живот който за различни тайм фреймове е различен
признавам има известно двусмислие при точното определяне на ниватана подкрепа и съпротива що се отнася те да влезат в експет , но визуално по графиката всеки опитен трейдър си ги определя
Освен тово тези нива към момента са по реални от тайственните и необяснени ценови сегменти на Матеев

[REDA]

Кошерите (пчелните семейства) наистина са 2000, а през активния сезон (през лятото) надхвърлят 4000. По принцип аз съм един от най-големите пчелари в България. Ето едно филмче за мене и за моето семейство от Агро TV, което ще е интерено и за други пчелари от форума, ако има такива:

vBulletin [video]

При мен зимата се отрази зле.
Засега смъртността е около 10%.
Матеев как е при теб??? )

[Mateev]

В отговор на зададените въпроси ще разясня малко по-подробно какво разбирам под понятието ЦЕНОВИ СЕГМЕНТ:


Ценовите сегменти са вълните или зигзаците, които всеки може да си ги види на графиката или да си ги нарисува. Могат да се построят по следния начин:


1. От цялата графика намираме най-високата и най-ниската точка. Котировките, заключени между тези 2 точки, определят ГЛАВНИЯ СЕГМЕНТ НА ГРАФИКАТА.
2. След това от дясно на главния сегмент по същия начин търсим най-висока или най-ниска точка, за да определим следващия най-голям сегмент. Например ако главния сегмент е бил в посока нагоре, от цялата графика в дясно на него търсим най-ниската точка, и така намираме следващия сегмент, който всъщност се явява КОРЕКЦИЯ НА ГЛАВНИЯ СЕГМЕНТ.
3. След това по същия начин търсим КОРЕКЦИЯТА НА КОРЕКЦИЯТА на главния сеггмент и т.н.
4. Като цяло графиката придобива един главен сегмент и последователност от намаляващи корекции, на корекции, на корекции и т.н. докато стигнем до текущата цена.
5. В ляво на главния сегмент процедираме по същия начин, докато стигнем до началото на графиката.
6. Крайният резултат е един ЗИГЗАГ от най-високо ниво, които преминава през всички възможно най-едри сегменти. Тези сегменти съм ги кръстил СЕГМЕНТИ ОТ НИВО НУЛА.
7. За всеки от тези сегменти се търсят неговите съставляващи подсегменти A, B и C, като правилото е, че за сегмент B обявяваме НАЙ-ДЪЛБОКАТА КОРЕКЦИЯ на текущия сегмент.
8. На всеки от подсегментите ABC рекурсивно се търсят неговите ABC, на които се търсят техните ABC и така докато стигнем на микро тиково ниво.


Като цяло графиката се разбива на една рекурсивно вложена в себе си ABC структура, включваща в себе си всички възможни сегменти, които трейдера може да види или да си представи, но тези сегменти вече са подредени по строен начин, и за всеки един от тях се знае кой му е родителя, кои са му децата и кои са му съседите преди и след него.


Образуването на тази структура се базира на едно единствено правило:
Разбивката на сегменти и подсегменти се извършва само и единствено на базата на НАЙ-ДЪЛБОКАТА КОРЕКЦИЯ.


Следствено правило е, че един сегмент ПРИКЛЮЧВА ЖИВОТА СИ тогава и само тогава, когато бъде пробита НЕГОВАТА НАЙ-ДЪЛБОКА КОРЕКЦИЯ. Тоест когато неговата корекция стане по-дълга от подвълната B на сегмента. От този момент нататък той никога повече не може да нараства. Самия тренд може да продължи и след пробива на корекцията, но това вече ще е друг сегмент.


Друго следствено правило е, че един сегмент става автономен (тоест започва да живее и да нараства и да може да се търгува по него) тогава и само тогава, когато стане по-дълъг от подвълната B на предишния сегмент. Преди този момент той пак си е бил някакво малко сегментче, но то е било част от подвълната C на предишния сегмент.


Има два възможни начина да се построи тази структура:
1. По начина, който вече ви го описах, започвайки от главния сегмент на графиката, след това другите главни сегменти от ляво и от дясно на графиката, и след това рекурсивно търсене на ABC подвълните.
2. Построяване в реално време, тик по тик.


При построяването в реално време се процедира по следния начин:
1. Всеки следващ тик се проверява дали удължава текущия микросегмент (върви в същата посока) или създава нов сегмент (тика е в обратната посока). Това е, друго няма. Просто поток от тикове, които създават зигзаг от микросегменти от прави чертички, които вътре в себе си нямат никакви подвълни (тоест имат нулева корекция). Нещо подобно наблюдавате на тиковата графика на MetaTrader-a, само че при мене междинните тикове в рамките на един прав сегмент се изхвърлят и се оставят само 2-та крайни тика - най-ниския и най-високия. Така построения зигзаг аз го наричам ZZ0 (зигзаг 0) или още по-точно ЗИГЗАГ с НУЛЕВИ КОРЕКЦИИ в СЕГМЕНТИТЕ. По FOREX символите за около 10 години са се натрупали приблизително по около 100-200 милиона такива микросегменти с нулева корекция.
2. Ако искаме да уедрим тази графика с цел намаляване на бройката на сегментите и увеличаване на тяхната големина, можем например да премахнем всички микросегменти с дължина 1 пипс. Прави се по елементарен начин. Намираме поредния сегмент с дължина 1-ца и го изтриваме. Сегментите преди и след него ги обединяваме в един по-голям сегмент, които пак си има начална и крайна тока, но за този сегмент вече си отбелязваме че е СЛОЖЕН СЕГМЕНТ. Тоест за него вече знаем, че някъде в тялото му има корекция с дължина 1-ца. Тази корекция не я знаем къде е, защото сме я изтрили, но знаем факта, че такава е имало, както и знаем каква е била нейната дължина. Като цяло по този начин от редицата със сегменти ZZ0 сме получили редица ZZ1. Тази редица има средно около 2 пъти по-малко на брой сегменти, но средната им дължина е нарастнала средно с 1-ца (това по статистически наблюдения).
3. От редицата ZZ1 по същия начин можем да получим редица ZZ2 или ZZ15 или ZZ60 например. Тоест можем да си уедряваме сегментите колкото си искаме така, както и уедряваме баровете.
4. Ако при това уедряване не ги трием по-дребните сегменти, а ги оставяме в паметта с указатели към родителския сегмент, най-накрая ще получим същата фрактална структура, която я получихме по първия начин (от главния сегмент към подчинените).


И двата метода за строеж на тази фрактална структура могат да се използват при реалната търговия. Нещо повече - може да не се строи цялата структура, а само тези нейни участъци, които са ни необходими за търговията. Например само за последните 1-2 часа или 1-2 дена. Структурата може и въобщв да не се строи при ръчна търговия. Достатъчно е само да се познават нейните свойства и да се използват например като ценови нива при определяне на SL или TP на сделките.

[saxsten]

Ще трябва още много да се пише докато някой почне нещо да разбира
Предлагам да се съсредочиме на първия метод графичния за строене на сегменти и да повториш всичко което каза но подкрепено със съответните картинки по графиките, така че да е ясно кой е пърия главният или родителски сегмент кои са му дечицата от ляво и от дясно и накрая да се илюстрират кои са ABC подвълните. и как изглеждат на практика
Освен това стои въпроса за определяне размера на прозореца в който търсиме max и min на основния сегмент
за всеки е ясно че ако е за 1 час -едни стойности ,за 1 ден -други стойности за седмица -трети и тн
Виждаш ли колко много работа има
Честно казано аз бих се отказал но пък ти искаш да си популяризирш идеята та не знам

[GeorgiRR]

Нема да изчета целата тема, че да се уверя че всичко е до болка познато.......има достатъчно стратегии дето почиват само на положително вероятностно очаквони......територия за богато въображение има доста........................................ ......