100% автоматизирана форекс търговия iMarketsLive

[100]

А всъщност какъе е броя позиции месечно, че се налага да е М5 фрейма?

[bombe]

Т.е. ПМО-то ти трябва да е около 4 пипса ? Смятал ли си го?

ПМО мога да сметна само при избран РР и спред, и да проверя успеваемостта.
Например спред 1, РР1, успеваемост 60%, ПМО 2 пипа;
спред 1, РР1.5, успеваемост 52%, ПМО 3 пипа

А всъщност какъе е броя позиции месечно, че се налага да е М5 фрейма?

40 сигнала на месец за работно време 6-16:00 GMT (От теста) само eur/usd. На реална се радвам, ако хвана 20

[100]

Това, че пропускаш позиции и всички го правим още веднъж подкряпя идеята за 1:1, всяка позиция има еднаква тежест. Моя брой позиции иначе е по-малък със сигурност

[bombe]

Това, че пропускаш позиции и всички го правим още веднъж подкряпя идеята за 1:1, всяка позиция има еднаква тежест. Моя брой позиции иначе е по-малък със сигурност

100, аз още в началото казах, че 1:1 е най-добре, ако беше на демото! Просто тази ми система има малко по-добро експектанси с РР1.5. Повечето системи имат много по-близки стойности за различните РР и тогава РР1 RULES Но и повечето (ми) системи при РР1 имат 53-56% успеваемост.

[bombe]

1:0.9 е различно от това за което говорим.

Изследването ти трябва да е за момента в който отваряш БЕ. Все едно отваряш позиция в този момент с РР 9:1. Разглеждаш това, като отделна система, ако тя печели значи БЕ при 90% е добра идея

Съвсем правилно се е изразил. 1:0.9 е мястото, където трябва да премести стопа на нула. Трябва да види какъв % сделки стигат изобщо до там.
След това, вече, сделките са 9:1, но без да плаща спред.

[K_W]

ПМО мога да сметна само при избран РР и спред, и да проверя успеваемостта.
Например спред 1, РР1, успеваемост 60%, ПМО 2 пипа;
спред 1, РР1.5, успеваемост 52%, ПМО 3 пипа




40 сигнала на месец за работно време 6-16:00 GMT (От теста) само eur/usd. На реална се радвам, ако хвана 20

Под ПМО имам предвид средна печалба на сделка в пипсове. Взимаш от хисторито всички печалби в пипсове и всички загуби в пипсове и им смяташ средно аритметично.

Ако си закачиш акаунта в My**book веднага ще ти излезе, expectancy му викат там, та ако ти се занимава кажи го какво е ще ми е интересно.

[K_W]

Това, че пропускаш позиции и всички го правим още веднъж подкряпя идеята за 1:1, всяка позиция има еднаква тежест. Моя брой позиции иначе е по-малък със сигурност

Това с пропускането може а е добре, може и да не е добре, за се разбере пак трябва голяма извадка от хистори и му правиш Монте Карло симулация. Това е един добър тест за усточивост на системата. Ако някой иска мога да му направя, само трявба да даде бектест или някакъв стейтмънт.

Ето как изглежда при мен с и без разбъркване реда на сделките и с 5% произволно пропуснати сделки

[bombe]

Под ПМО имам предвид средна печалба на сделка в пипсове. Взимаш от хисторито всички печалби в пипсове и всички загуби в пипсове и им смяташ средно аритметично.

Ако си закачиш акаунта в My**book веднага ще ти излезе, expectancy му викат там, та ако ти се занимава кажи го какво е ще ми е интересно.

K_W, написал съм го точно в поста, който цитираш.
Иначе имам my**book за тестовата сметка и според мен там терминът е сбъркан. Expectancy е колко % от поеманият риск е очакваната възвращаемост на всяка сделка. Например риск 5% и експектанси 0.2, означава, че средно на сделка ще печелим 1% (дай боже всекиму).

Пропуснатите сделки дават по-голяма стандартна грешка от данните от теста (точно монте карло). Но при достатъчно голям брой опити средната успеваемост ще клони към теоретичната и крайният резултат след еднакъв брой опити ще е един и същ (плюс минус стандартна грешка). В тоя ред на мисли аз предпочитам да не пропускам сделки, за да имам повече опити за единица време.
За пръв път се замислям, че монте карло е тест за устойчивост - благодаря за което

[100]

Това с пропускането може а е добре, може и да не е добре

Би трябвало да НЕ може да е добре. Целта е пропуските да не променят основните показатели на системата, а евентуално да намалят само печалбата. При голямо р:р си по-зависим от периода и от всяка конкретна позиция, шанса за дългосрочно осредняване на щетите е всякак по-малък

[K_W]

K_W, написал съм го точно в поста, който цитираш.
Иначе имам my**book за тестовата сметка и според мен там терминът е сбъркан. Expectancy е колко % от поеманият риск е очакваната възвращаемост на всяка сделка. Например риск 5% и експектанси 0.2, означава, че средно на сделка ще печелим 1% (дай боже всекиму).

Пропуснатите сделки дават по-голяма стандартна грешка от данните от теста (точно монте карло). Но при достатъчно голям брой опити средната успеваемост ще клони към теоретичната и крайният резултат след еднакъв брой опити ще е един и същ (плюс минус стандартна грешка). В тоя ред на мисли аз предпочитам да не пропускам сделки, за да имам повече опити за единица време.
За пръв път се замислям, че монте карло е тест за устойчивост - благодаря за което

Е да де, колкото по-близка ти е кривата с пропускане до тази без пропускане, толкова по устойчива е системата, иначе може се окаже, че си имал късмет.

Нещо се оплетох с първия пост. Показал си два варианта на системата ти, ти предполагам ползваш този с 3 те пипса. Така ли?

Би трябвало да НЕ може да е добре. Целта е пропуските да не променят основните показатели на системата, а евентуално да намалят само печалбата. При голямо р:р си по-зависим от периода и от всяка конкретна позиция, шанса за дългосрочно осредняване на щетите е всякак по-малък

Зависи от успеваемостта и РР. Ако имаш много ниска успеваемост 20-30 % (и пак си правиш пари защото РР ти е 1:5 примерно), нормално да имаш по-добри резултати ако случайно пропускаш сделки, неминуемо ще си пропуснал повече губещи. Ама най-добре да си мине през някой софтуер и да си покаже.

Въпреки, че пак добрата система ще има близък резултат.