100% автоматизирана форекс търговия iMarketsLive

[K_W]

K_W ИЗВИНЯВАЙ !!!За съжаление с местя в София и ми е малко напрегнато.Обожавам да настъпвам околните с постоянните им грешки спрямо светът около тях и ми хареса дразнението ти че някой те настъпва по мазола но не ми е време за борба с непознати!Пуснах 2-3 теста набързо но са с 300-400 % на година а не с 1000 както заявих но това е най малкия проблем според мен!Хората се борят за 30-50% на година а богатите за 10%!!!Измисли начин това което можем да се превърне в пари по бързо !Там е въпроса !А утре ще се постарая да пусна все пак това което обещах !Не е с 1000 % но поне е с 100% печеливши ако не броим грешките които създава самата платформа в зависимост от брокера.

Няма проблем, прощавам ти.
Не мисля, че изненадваш някой с промяната в данните, но всичко е точно. И аз бих те попитал същото като 100, след като имаш 100% успеваемост нищо не пречи да имаш по 10-тки хиляди проценти на година, само левъриджа може да те ограничи.

Важни въпрос е как ти върви екуити дроудауна и колко е релативния ДД? Той е важния показател за оценка на твоята система, и ако превишава 40% си сгазил лука. Това, да влачиш(ако го правиш) губещи позиции и да си на минус но просто чакаш за + преди да затвориш е може би най-лошата тактика в трейдинга, но и сам ще го разбереш.

Относно бектестовете ако не си се погрижил да си свалиш качествено хистори поне 90% (че за повечето системи и толкова не стига) нищо не правиш, не са достоверни резултатите.
Ето и пример:

[bombe]

Трябва някакъв вид среден стоп да се гледа и спрямо него да се смята р/р. Особено с експерт ако се работи хващаме различни по смисъл сделки и съответно реалните шансове на сделките се отклоняват значително от средното за техническата система. Със среден стоп и минимални вариации в обема (примерно -1/4 обем за х2 стоп) може би да е най-логично да се сложат що годе под общ знаменател.

Аааа не! Когато имаш фикс риск за ВСЯКА сделка, търгуваш чистата успеваемост на системата. В смисъл: hit rate, expectancy, risk. Тогава пиповете вече нямат значение.
Обратното: моята система казва, че средният ми риск е 12пипа (например) и средно печели 28пипа. Обаче, ако задам тия параметри и баланса изглежда много по-зле, отколкото ако ВСЯКА сделка ми е РР1

На какво го базираш това твърдение? Как я мериш тази волатилност? Какъв период визираш?
Честно казано най-силната година на мята система е 2016 , като тя е писана малко по-рано(нито е оптимизирана за тогава нито нищо). Може и да се дължи на случайност, но като цяло стигам до изводите, че ако нещо е смислено и устойчиво и е работило назад във времето то ще работи и за в бъдеще. Това дето всички го повтарят как пазарите все се променят съм склонен да го подложа на съмнение. Може би е валидно за неустойчиви краткосрочни зависимости, фундаменталните неща едва ли се променят.

5 минутката е фрейм, който ти дава очакване за приключване на сделката в рамките на два дни. Обикновено е в същия ден. Съответно мен ме интересува дневната волатилност. Защото аз се включвам (както казва 100) за средната част от тренда. Ако АТР1 на дневна ми е 60 пипа, успеваемостта ми пада много. Ако е над 100 пипа - увеличава се по много приятен начин . Причината е в допълнителните разходи на сделка - спред и по един пип от двете страни за пробив.
Оандата последно гледах май, че имат статистика за среднодневна вола по инструменти.
Основно се променя волата, а не патерните.

РР съотношението, може да се каже, че съм го кърв фитнал до някаква степен но в силно казано. Когато тествам, тествам върху малък период и намерените настройки вече ги оценявам върху невиждани от системата данни, използвам и други неща за допълнителна проверка на устойчивостта.

Размера на стопа и таргета са наистина според пазара, затова варират. Фиксиран размер такива не мисля, че са добра идея за която и да е система, защото и движенията на пазара не са фиксиран размер. Стоповете са от 10 до 100 пипса.

Като намеря някоя система с малък едж, то експектансито за различен РР е много близко. Съответно аз искам РР1, заради по-доброто нормално разпределение (60% успеваемост напр.), но пада средната печалба на сделка в пипсове. И като почне брокера да върти номера и да те товари със средно 1п на сделка, а средната печалба е 2п, започва да тежи.
При мен оптимума е РР 1.3-1.5 за реална търговия. На демото щях да ползвам само РР1.

100, как е при теб?

[daniwin]

задължително е чистотата на тестиране да бъде 99.0% всичко под този процент е съмнително като качество и достоверност на резултатите

[K_W]

Аааа не! Когато имаш фикс риск за ВСЯКА сделка, търгуваш чистата успеваемост на системата. В смисъл: hit rate, expectancy, risk. Тогава пиповете вече нямат значение.
Обратното: моята система казва, че средният ми риск е 12пипа (например) и средно печели 28пипа. Обаче, ако задам тия параметри и баланса изглежда много по-зле, отколкото ако ВСЯКА сделка ми е РР1


5 минутката е фрейм, който ти дава очакване за приключване на сделката в рамките на два дни. Обикновено е в същия ден. Съответно мен ме интересува дневната волатилност. Защото аз се включвам (както казва 100) за средната част от тренда. Ако АТР1 на дневна ми е 60 пипа, успеваемостта ми пада много. Ако е над 100 пипа - увеличава се по много приятен начин . Причината е в допълнителните разходи на сделка - спред и по един пип от двете страни за пробив.
Оандата последно гледах май, че имат статистика за среднодневна вола по инструменти.
Основно се променя волата, а не патерните.

Като намеря някоя система с малък едж, то експектансито за различен РР е много близко. Съответно аз искам РР1, заради по-доброто нормално разпределение (60% успеваемост напр.), но пада средната печалба на сделка в пипсове. И като почне брокера да върти номера и да те товари със средно 1п на сделка, а средната печалба е 2п, започва да тежи.
При мен оптимума е РР 1.3-1.5 за реална търговия. На демото щях да ползвам само РР1.

100, как е при теб?

Това за м5 и очакванията за приключване на сделката е много точно. Като се замисля, това е и още един аргумент за по-малкия фрейм. Шанса за черен лебед и влиянието на такси като суапа намалява.

Въпроса е какда прогнозираме тази волатилност, някакви идеи или открития?

Моя РР варира леко според инструментите но оптималното на което съм се спрял е 1.6

[bombe]

Това за м5 и очакванията за приключване на сделката е много точно. Като се замисля, това е и още един аргумент за по-малкия фрейм. Шанса за черен лебед и влиянието на такси като суапа намалява.

Въпроса е какда прогнозираме тази волатилност, някакви идеи или открития?

Моя РР варира леко според инструментите но оптималното на което съм се спрял е 1.6

Да прогнозираме не знам.
Аз имам едно просто правило, което ми дава някакви очаквания, но не влияе директно върху решението за търговия. Ако сложиш АТР30 на дневна, ще видиш, че има цикличност на всеки 3 месеца. АТР30 закъснява с около месец от това, което се случва в момента.
Всяко тримесечие, в което има понижена вола, аз имам един слаб месец на тестера.

[100]

Aз мисля, че моя поглед над нещата или това, което обичам да търгувам ме води до 1:1 или макс 1:1,3. Вярно до скоро съм търгувал план с 1:1,87, но и по-малка успеваемост. С 1:1 и моята спепен на филтрация определено са ми възможни над 60%, вероятно не много над разбира се.
Печалбата ми с 1:1 естествено ще е по-малка, обаче самата специфика на метода води до повече стабилност и по-плавен растеж, която в реалния живот реално може и да значи повече пари.
Между другото, понеже преди няколко страници говорехме за автоматизирана търговия, по отношение р:р грешките при ръчно търгуване реално са в моя полза. Типичната грешка да не влезна на време обикновено значи, че ще влезна при по-добри условия по-късно, защото статистически поне 70% от позициите започват с някакъв дроудаун.

[kypa]

Аааа не! Когато имаш фикс риск за ВСЯКА сделка, търгуваш чистата успеваемост на системата. В смисъл: hit rate, expectancy, risk. Тогава пиповете вече нямат значение.
Обратното: моята система казва, че средният ми риск е 12пипа (например) и средно печели 28пипа. Обаче, ако задам тия параметри и баланса изглежда много по-зле, отколкото ако ВСЯКА сделка ми е РР1

Е не съвсем, щот на една сделка удряме или лимит, или стоп, ама никога двете едновременно (макар че опитите продължават ). Тоест лимитите на успешните сделки трябва да се съпоставят със стоповете на губещите, а не лимит и стоп за всяка сделка.
Ако стоповете (и лимитите) варират в много големи граници се усложнява сметката де. Аз това със средния стоп го ползвам за стойности от рода на среден 15 пипа/цента, макс 25, вариращ между 10 и 20.

[K_W]

Aз мисля, че моя поглед над нещата или това, което обичам да търгувам ме води до 1:1 или макс 1:1,3. Вярно до скоро съм търгувал план с 1:1,87, но и по-малка успеваемост. С 1:1 и моята спепен на филтрация определено са ми възможни над 60%, вероятно не много над разбира се.
Печалбата ми с 1:1 естествено ще е по-малка, обаче самата специфика на метода води до повече стабилност и по-плавен растеж, която в реалния живот реално може и да значи повече пари.
Между другото, понеже преди няколко страници говорехме за автоматизирана търговия, по отношение р:р грешките при ръчно търгуване реално са в моя полза. Типичната грешка да не влезна на време обикновено значи, че ще влезна при по-добри условия по-късно, защото статистически поне 70% от позициите започват с някакъв дроудаун.

Когато говоря за Р:Р и успеваемост се базирам на много дълъг период от време и хиляди сделки. Иначе той си варира през годините и периодите, 2011 имам най-висока успеваемост, макар и да не е най-печелившата година, там при 1:1 стига 70 %. 2009 та е обратното, там при 1:1 58%. Предимството при ръчната дискрешанал търговия е, че можеш да се напасваш по-добре и по бързо към моментното състояние на пазара и съобразявайки се с много фактори да си по-ефективен.

Най-важния показател за една система за мен си остава ПМО-то, смятали ли сте си го и колко горе долу излиза?

[100]

Аз определено говоря за средно р:р на база 5+ години. Преди с по-голямо р:р през годините нещата се меняха пропорционално - ако се повиши р:р пада успеваемостта и обратното според годината. Като удариш чертата обаче няма никакво значение. Когато е 1:1 обаче годините започват да си приличат повече, поне за мен

[bombe]

Е не съвсем, щот на една сделка удряме или лимит, или стоп, ама никога двете едновременно (макар че опитите продължават ). Тоест лимитите на успешните сделки трябва да се съпоставят със стоповете на губещите, а не лимит и стоп за всяка сделка.
Ако стоповете (и лимитите) варират в много големи граници се усложнява сметката де. Аз това със средния стоп го ползвам за стойности от рода на среден 15 пипа/цента, макс 25, вариращ между 10 и 20.

За малко да се обърна към теб по ник.
Не съм се изразил много ясно. Това, което пишеш си е съвсем вярно. Но да вземем конкретен пример:
Ти имаш среден стоп 15 пипа, базиран на твоето изследване. Но то покрива цялата гаусова крива за изследвания период. А 80% от сделките ще са в центъра - 12 пипа стоп. Но и таргетите ще са в центъра - 14 пипа таргет преди да ни удари стопа. От там идва и РР1 - най добро нормално разпределение (центъра на камбаната). И най-хубавата част: ако си определил риск за стоп 15п и всеки път ползваш 15п. (например 2%), то повечето сделки ще губят по-малко от 2% и ще печелят по-малко от желаното от нас. С две думи нарастването на екуитито ще е по-бавно.

Аз определено говоря за средно р:р на база 5+ години. Преди с по-голямо р:р през годините нещата се меняха пропорционално - ако се повиши р:р пада успеваемостта и обратното според годината. Като удариш чертата обаче няма никакво значение. Когато е 1:1 обаче годините започват да си приличат повече, поне за мен

мхм - Гаус