Относно риск мениджмънта

[100]

Само дето пазаря не му пука нито за твоите, нито за ничии други правила

Което не прачи правилата да работят, а преценките да са винаги обречени

[bvg]

Наскоро попаднах на тази статия: линк

В нея се казва нещо, което бях чел и в някое от изданията на "Market Wizards" - че когато слаш стоп, първо трябва да прецениш на каква цена прогнозата ти е грешна и след това да смяташ какъв размер трябва да рискуваш (брой лотове).

Правилна ли е тази логика? До сега почти винаги съм търгувал с еднакви размери във всички сделки. По този начин на някои места рискувам повече от колкото в други.

Някакви мнения по въпроса?

трудно е да се каже то зависи и от волатилността на инструмента, аз играя само €/$ и само интрадневно и стопа винаги ми е 27 пипса + спреда. Т.е. ако съм сгрешил посоката 30 пипса е прекалено голяма грешка за мен.

[Kamenitsa]

- Здравейте, ще задам малко нубски въпрос понеже дълго време бях свикнал на друг вид платформи и наистина не ми става ясно. Както се вижда на снимката на демо сметка съм взел 4 акции на J.P. Morgan. Общата им стойност на 4-те акции е около 1 375$. Демо сметката е с капитал 2 000евро. Да речем, че нещо банката фалира примерно или заведат дело за много милиарди и акциите й се сринат на 10$ за акция. Сметката ще издържи ли или ще се затвори автоматично позицията много преди това? Виждам, че свободния марджин е 1 878евро(понеже демо-сметката е в евро), но пък изписва, че количеството един вид което съм взел е 1 990 евро? (ливъридж 1:50) Ако на някой му се занимава да ми обясни подробно му благодаря, а също и за напред ще..... ;д

[minkov]

Прикачен файл 9805 - Здравейте, ще задам малко нубски въпрос понеже дълго време бях свикнал на друг вид платформи и наистина не ми става ясно. Както се вижда на снимката на демо сметка съм взел 4 акции на J.P. Morgan. Общата им стойност на 4-те акции е около 1 375$. Демо сметката е с капитал 2 000евро. Да речем, че нещо банката фалира примерно или заведат дело за много милиарди и акциите й се сринат на 10$ за акция. Сметката ще издържи ли или ще се затвори автоматично позицията много преди това? Виждам, че свободния марджин е 1 878евро(понеже демо-сметката е в евро), но пък изписва, че количеството един вид което съм взел е 1 990 евро? (ливъридж 1:50) Ако на някой му се занимава да ми обясни подробно му благодаря, а също и за напред ще..... ;д

Зависи какъв ти е стоп аута (Бачо Колю кога идва) на сметката.
Ако приемем, че стоп аута ти е 10%, то трябва марджин левъла ти да падне на по-малко от 10% за да ти се затвори отворената позиция автоматично.
Марджин левъла се изчислява като се раздели екюитито на марджина.
В твоя случай за текущата позиция марджин левъла е 1993.23 / 115.37 * 100 = 1727.68%
За да ти падне марджин левъла под 10%, трябва екюитито ти да снане под 11 долара (естествено, това ако не пипаш нищо друго по сметката от тук нататък), защото блокирания марджин (115.37) от тук нататък няма да се променя.
Доколкото ти имаш 4 закупени акции, то трябва всяка акция да стане под 3 евро парчето за да ти затвори автоматично сметката.
Това при положение, че не се начислява суап или нещо друго по време на престоя на позицията. Ако има суап или други начисления сметките се променят, но принципа е такъв.

Естествено, че ако стоп аута ти е друг процент ще стане по друго време закриването на сметката.
Технически по някое време - за някои акции на тримесечие, за други на шест месеца, за някои годишно се начисляват и някакви дивиденти - трябва да провериш за тези точно акции кога и какво се начислява, защото и това ще променя сметката, в смисъл, ако се начисляват дивиденти, Бачо Колю ще се отдалечава все повече, защото и баланса и екюитито ще нарастват.
Из интернет има разни калкулатори за стоп аут, които може да ползваш ако не ти се смята на ръка