Печалби с малък размер? При това редовни! Част 2

**Zagorka** · 08-02-2023 18:04

Аз съм много скептичен към такъв вид търговия. Или купуваш, или продаваш. Това си е спекула, която не си заслужава. В дългосрочен период е губеща стратегия. Така ги виждам нещата. Но друго си е да се тества в реални условия. Да си призная и аз съм пробвал няколко пъти така да пусна две насрещни и после да ги затварям, но явно периодът е от голямо значение, защото аз успех нямах.

**100** · 08-02-2023 18:49

Аз пък виждам как може да проработи подобен план, но от друга страна не виждам смисъл от него с оглед трудност на изпълнение/резултати. Прекалено технична и математически базирана става търговията, което не винаги е предимство, както и качествата на брокера и периодите, в които ще е активен робота предполагам ще имат критично значение. Но това трудно може да се нарече търговия БЕЗ стоп, реално насрещните позиции и последващото управление на паралелните позиции са, или могат да бъдат, почти същото нещо като да имаш стоп.

**minkov** · 08-02-2023 21:27

Първоначално написано от 100

Аз пък виждам как може да проработи подобен план, но от друга страна не виждам смисъл от него с оглед трудност на изпълнение/резултати. Прекалено технична и математически базирана става търговията, което не винаги е предимство, както и качествата на брокера и периодите, в които ще е активен робота предполагам ще имат критично значение. Но това трудно може да се нарече търговия БЕЗ стоп, реално насрещните позиции и последващото управление на паралелните позиции са, или могат да бъдат, почти същото нещо като да имаш стоп.

Всъщност никак не е сложно нито технически нито има кой знае каква математика.
Ако започваш от нулата естествено ще е малко по-сложно, но ако имаш натрупана вече някаква база от стратегии е сравнително елементарно да се формулира идеята и да се доведе до тестов вариант.
Аз имам пуснати в тестов режим (реална сметка със сравнително малка сума) няколко такива бота - работят от началото на годината - до сега се представят според очакванията и горе долу потвърждават резултатите от бектестовете.
Та каква е общата идея:
По принцип трябва да имаш някаква стратегия която е печеливша - аз имам няколко такива и идеята се оформи когато разсъждавах над въпроса как да увелича ефективноста им, т.е. да носят повече печалби.
Добре е стратегията да има като общ брой повече печеливши отколкото губещи сделки или поне да са около 50:50. Също така е добре стопа и лимита да са сравнително отдалечени от точката за вход. Неприложимо е и не работи на стратегии с 10-20 пипа стоп и 20-30 пипа лимит.
Принципно колкото и печеливша да е една стратегия никога не става така, че още с входа да тръгне в правилната посока позицията - винаги има някакъв период на ДД на конкретната позиция. От там нататък развитието е или стоп или се връща обратно и стига лимита. Разстоянието от хвода до лимита се разделя на части - на колко части зависи от това какво е разстоянието от входната точка до стопа. Принципно във всяка точка преди стопа по базовата стратегия входа е валиден, което значи, че можем да добавяме към първоначалната позиция при достигане на всяко ниво опредлеено при разделяне на части разстоянието до стопа.
Съответно се определя и лимит общ за всичките отворени позиции.
Ако в този момент се появи и сигнал за обратна позиция се отваря и тя и се изгражда грид и в обратната посока.
При достигане на определения лимит се затварят всички позиции.
На оптимизация се подлагат както разстоянията за отваряне на нова позиция, така и лимита на общо отворените позиции, отделно от това се оптимизира и максималния брой отворени позиции в една посока.
Горе долу това е идеята - месец и нещо работи, дали ще работи още дълго - времето ще покаже. Отделил съм едни 1000 долара за да разбера. Според тестовете и очакванията трябва до края на годината четирите работещи бота да удвоят сметката, освен ако не я фалират де. Ако се случи да я удвоят значи си струва труда.

**100** · 09-02-2023 08:37

Първоначално написано от minkov

Принципно колкото и печеливша да е една стратегия никога не става така, че още с входа да тръгне в правилната посока позицията - винаги има някакъв период на ДД на конкретната позиция. От там нататък развитието е или стоп или се връща обратно и стига лимита.

Да, такава е ситуацията и при стандартната ръчна търговия, нямам точна статистика, но грубо 70% от лимитите първо връщат. Една друга статистика, която може би може да се позлва, е че 90% от позициите, които стигат почти до стоп са стоп дори и да върнат до нула или някаква печалба временно. Това е нещо, което бих желал да автоматизирам макар да не ми пречи особено за момента. Има доста такива статисически значими момента, които изглеждат абсолютно сигурни, но трябва и да се внимава в друга насока винаги - от опит знам, че опитите да се оптимизира прекалено много системата уж тръгват да работят, но в един момент всъщност се появява обратния ефект. Сравнително малък брой идеи от този тип се задържат, а и всъщност като се замисля и ефекта не е чак толкова голям колкото очакваш предварително. Много е малък възможния дългосрочен едж на всички пазари и общо взето няма начин да се заобиколи това ограничение...

Първоначално написано от minkov

неприложимо е и не работи на стратегии с 10-20 пипа стоп и 20-30 пипа лимит.

Това ми беше първата мисъл, колко големи позиици би изисквала подобна стратегия. Над 20 пипса логично и то при подходящ брокер, но какво правим с проблема 30+ и пренасяне на позиции за следващия ден? Теста до момента достатъчно дълъг и с достатъчно примери ли е за да се отчете този момент? Или може би има правило да се затваря вечер около 10-11ч?
Доколкото разбирам риска не е особено голям в предвид броя позиции и разумните годишни цели, но все пак понякога има периоди, в които се насъбират доста глупави моменти един до друг

А от интерес ако запитам...тази грид система всъщност дава ли по-добри резултати (поне на бактест) от всички стандартни, които са търгувани преди това? С други думи в какво се състои икушаващия фактор да се търгува това пред нещо по-стандартно и нещо, което вече е разработено и върви от години предполагам? Разпределяне на капитал? Яйцата в различни кошници? Страничен ксперимент?

**ontar** · 09-02-2023 10:51

Първоначално написано от 100

Това всъщност е обратното на типичното поведение на новите трейдъри - бързо затваряне на печелившите позиции и чакене до последно на губещите. Бих предположил, че са някакви късметлийски позииции с малък обем обаче, в което няма много хляб. С други думи нито ще спечелиш някакви значими като абсолютна стойност суми, нито имаш нещо дългосрочно устойчиво (или може би дори не и краткосрочно?)

Първоначално написано от minkov

Не само липсата на стоп показва, че не си наясно защо си на пазара. Липсата на конкретна цел и изказвания от типа "очаквам позицията да се развие в моя полза" също говорят за това, че не е ясно защо е отворена тази позиция

Факт е, че вече си научих урока и се старая да не бързам да затварям своите сделки като става дума и за печелившите и за губещите. Така се получава, защото натрупах горчив опит и се опитвам да се справя с една моя ахилесова пета, а именно с липсата на достатъчно търпение. А иначе си познал, че сделките са с малки обеми, но това не е по мое желание, а просто се дължи на ограничените ми финансови възможности. Ако ме питаш дали си тествам стратегиите за търгуване мога да ти кажа, че го правя в движение на реална сметка и може би това не е най-добрата идея. Иначе нямам проблеми с математиката, защото ми е силна дисциплина още от ученическите години (ако изключим геометрията, но тя май няма връзка с форекса). Търсенето на големи движения във валутната търговия не е лош подход и калява някой мои качества като търпението например, но за съжаление при рейнджов пазар този подход не работи. Имах красноречив случай с една валутна двойка, в която присъства японската йена, където бях на около 140 пипса печалба и в крайна сметка поръчката ми се затвори на минус един пипс. Имах плюсов стоп, но се получи слипидж срещу мене и затова регистрирах загуба. Това беше крайно неприятен момент, но поне си извадих изводите и вече местя плюсовите стопове доста по-близо до текушата цена. Не мога да разбера логиката на хората, които смятат, че липсата на стопове е показател за каквото и да е. Много добре знам защо се занимавам с търговия на валутния пазар и мисля, че вече съм го споделял поне няколко пъти. Ясно е, че всеки трейдър иска да спечели пари от форекс и това е водещата причина да търгува на валутния пазар или аз поне така си мисля. Ако има хора с друга мотивация да се занимавам с форекс нека я споделят тук. А всяка позиция се отваря с ясната цел и идея да тръгне на плюс и да донесе печалба и то колкото се може повече. Аз поне не знам как да го кажа по друг начин освен, че очакванията ми са позицията да се развие в моя полза. Гледал съм предварително графиката и съм си направил анализите, че това е възможно, но ако съм сбъркал давам стоп и както се казва продължаваме напред.

**minkov** · 09-02-2023 11:39

Първоначално написано от 100

А от интерес ако запитам...тази грид система всъщност дава ли по-добри резултати (поне на бактест) от всички стандартни, които са търгувани преди това? С други думи в какво се състои икушаващия фактор да се търгува това пред нещо по-стандартно и нещо, което вече е разработено и върви от години предполагам? Разпределяне на капитал? Яйцата в различни кошници? Страничен ксперимент?

Дава нормални резултати - малко по-добри от стандартната стратегия, не от всички, а от основната стратегия на която е базирана.
Каква е целта - да се търгува повече и да се печели повече.
От около година и половина се опитвам да разширявам бизнеса с повече капитал и повече стратегии и няма изкушаващ фактор да се търгува вместо нещо друго, а то всъщност другото си върви и това е следващото.
Точно за разпределение на капитал става въпрос. Когато решаваш да увеличиш бизнеса има два варианта - или да увелича обемите на съществуващото или да търся още нещ - е аз реших да тръгна по втория път, т.е. разширението да е за сметка на нещо ново. Горе долу това е. Иначе наистина няма причина да изоставиш нещо печелившо и да търсиш друго такова.
Като цяло аз постоянно се занимавам с търсене на нови начини и методи за генериране на печалби. Точно и затова съм се ориентирал към алготрейдинг, защото докато ботовете си работят аз вместо да се зверя в графиките мога да си се занимавам с нещо по-интересно, като търсене на нови работещи стратегии.
Та резултатите от тези ми занимания са тези грид ботове.
Та идеята е, че вместо да увеличавам обемите на съществуващите и работещи стратегии, търся нови такива които да работят и мисля, че това е по-малко рисковото начинание, защото принципно всяка стратегия е по-вероятно по някое време да се издъни, отколкото да продължи да работи вечно но при наличието на повече работеши стратегии вероятноста всичко да се сбози едновременно е много малко вероятно. Времето ще покаже дали съм прав. А и предната година беше доста благодарна откъм печалби мога да си позволя малко рисков капитал за експерименти.

**100** · 09-02-2023 12:03

Първоначално написано от minkov

Точно за разпределение на капитал става въпрос. Когато решаваш да увеличиш бизнеса има два варианта - или да увелича обемите на съществуващото или да търся още нещ - е аз реших да тръгна по втория път, т.е. разширението да е за сметка на нещо ново. Горе долу това е. Иначе наистина няма причина да изоставиш нещо печелившо и да търсиш друго такова.

Аз съм по-скоро за. Бих го правил ако имам възможността....и всъщност вече го правя макар да търгувам ръчно. Общо взето идеят двата акаунта да са еднакво натоварени и системите да имат общо като възможности и риск е супер идея, особено и когато са автоматизирани нещата. Пренасочването на капитал е едно, разпределянето е друго, тук въпроса би стоял само в това, че подобен тип търговия със сигурност ще изисква едни 6месеца наживо за броене на пилците, а предишния план предполагаемо вече е в действие и пилците са преброени.
Логикта че с повече методи трбява да е възможна повече стабилност на теория е абсолютно така, на практика може би пак, но всъщност потвържденията не са особено много. Аз лично търгувам 3 инструмента и това е другия вариант за диверсификация нали.....та ако направя една статистика годината на един инструмент и на трите общо мисля че разликата в кривата на акаунта няма да е особено значима, ДД ще е подобен, р:р също. Но в никой случай няма да е по-зле, малко по-добре по-скоро да, но по-зле няма шанс ако приравним към брой позиции. В момента допълнителното нещо, което търгувм в интерес на истината последните 3 месеца доста добре комплементира основното, дано всичко е наред и занапред понеже в тази концепсия виждам най-голям шанс за подобрение/растеж.

Между другото за какъв годишен или месечен брой позиции говорим? Също колко паралелни позиции са възможни или си виждал да стават често?

**minkov** · 09-02-2023 13:20

Първоначално написано от 100

Аз съм по-скоро за. Бих го правил ако имам възможността....и всъщност вече го правя макар да търгувам ръчно. Общо взето идеят двата акаунта да са еднакво натоварени и системите да имат общо като възможности и риск е супер идея, особено и когато са автоматизирани нещата. Пренасочването на капитал е едно, разпределянето е друго, тук въпроса би стоял само в това, че подобен тип търговия със сигурност ще изисква едни 6месеца наживо за броене на пилците, а предишния план предполагаемо вече е в действие и пилците са преброени.
Логикта че с повече методи трбява да е възможна повече стабилност на теория е абсолютно така, на практика може би пак, но всъщност потвържденията не са особено много. Аз лично търгувам 3 инструмента и това е другия вариант за диверсификация нали.....та ако направя една статистика годината на един инструмент и на трите общо мисля че разликата в кривата на акаунта няма да е особено значима, ДД ще е подобен, р:р също. Но в никой случай няма да е по-зле, малко по-добре по-скоро да, но по-зле няма шанс ако приравним към брой позиции. В момента допълнителното нещо, което търгувм в интерес на истината последните 3 месеца доста добре комплементира основното, дано всичко е наред и занапред понеже в тази концепсия виждам най-голям шанс за подобрение/растеж.

Между другото за какъв годишен или месечен брой позиции говорим? Също колко паралелни позиции са възможни или си виждал да стават често?

Най-общо за много позиции говорим - не съм ги броил но са стотици на месец - за момента се търгуват 5 инструмента и затова позициите са много. На тестовете отделен инструмент достига до 8-10 позиции едновременно. За месец чак до там не са стигали, но по 4-5 позиции се случват от време на време, обикновено 3-4. Но те тези 8-10 позиции на тестовете в повечето случаи са частично хеджирани - примерно 5 купува 3 продава или нещо подобно. На реална сметка за месец и нещо са се появили само 2 или три пъти по една обратна позиция.
Съгласен съм, че трябва време на реал да се види дали има смисъл. Те и затова сега работят на малък акаунт - рално са по 250 долара на инструмент и с минимален обем. Ако се потвърдят тестовете до края на годината трябва да удвоят акаунта и ако това стане ще си заслужат малко повече капитал и съответно по-големи обеми. За сега не бързам за никъде, има време да изчакам резултата.
Между временно напоследък съм много богат от към идеи и мисля да продължавам да работя по въпроса. Целата в крайна сметка е да се натрупат достатъчно ботове по възможност без много голяма корелация помежду си, които да работят докато аз се излежавам на плажа. Размечтах се нещо...
Та така де, варианта с обемите винаги може да се реализира, ако другото не се получава. За сега ще я карам така. Като цяло целта е да се получи пълна диверсификация, да направя едно стабилно портфолио и да си го гледам как работи.

**balcon** · 09-02-2023 16:15

За да бъде успешна и гъвкава една автоматизирана система, особено такава, която се предполага, че ще се търси малка печалба от няколко отворени позиции е необходимо да се подбере правилен робот, който да следи и затваря при нужда или според зададени параметри всички или само определени позиции. Той трябва да има опция да следи всички отворени позиции (салдото на цялата сметка), всички позиции само на една графика, или всички позиции с определен magic номер.
Много внимателно трябва да се подбере брокер с минимален спред и суап, тъй като има ситуации на пазара, в които позициите "залежават" по няколко дена и е напълно възможно суапа "да изяде" зададената малка печалба.
Възможно е да заредим експерт със стандартна стратегия - например Parabolic SAR или RSI на М5 на шестте най-популярни графики с USD. Само за няколко часа ще имаме шест отворени позиции. Те няма да имат стоп или TP. Идеята е, след като позициите се "повъртят" две от тях да са на малка загуба, две-три да циклят и поне една да е на стабилна печалба, която да компенсира загубите на останалите. Възможно и пожелателно е малка печалба да има и при само три/четири отворени позиции. Първият експерт си е свършил работата - отворил е всички възможни шест позиции. Друг експерт ги следи и затваря по зададен от нас параметър. Може да се търси печалба около $1 на цикъл от шест отворени позиции. Възможно е да се търси и съвсем минимална печалба - около $0.10, като целта тук е да се трупа бройка затворени позиции с минимален профит, а реално се търси печалба от рибейт, но за целта трябва да подберем търпелив брокер.
Възможно е да се заложи на корелацията или липсата на такава при определени валутни двойки. Две едновременно отворени позиции buy NZD/USD и sell AUD/USD би трябвало да се компенсират една друга без да трупат голям дроудаун, но винаги настъпва момент, когато салдото от двете позиции излиза на малък плюс и имаме шанс да затворим, но преди да случи това може да минат от няколко часа до няколко дена.
За да не се ограничаваме само с една стратегия, която може да отнеме няколко дена докато бъде завършена, е препоръчително за всяка една отделна стратегия да използваме отделен magic номер. За всяка отделна стратегия зареждаме един и същ "следящо-затварящ" експерт, но на отделна графика, за предпочитане eurusd, тъй като информацията за експерта се опреснява на всеки тик, а eurusd се движи дори и през малките часове на денонощието.
Възможно е за всяка една отделна стъпка от стратегията - отваряне, евентуално осредняване/хеджиране (грид) и затваряне, да се ползва отделен безплатен експерт. Трудно ще намерим експерт с готова стратегия, който да печели поне на тестове и да е безплатен.

**minkov** · 09-02-2023 21:15