Какво ни пречи да успяваме ! Част 2

[100]

Какво ти е експектансито в пипсове на двете системи?
Товав за което говориш си е общо взето характеристика на системите, едната явно е по-малко устойчива. Иначе има такива теории, че добрата система е тази която ти позволява да се възползваш от късмет (късмета е реално сучайност). Да кажем ако има много голямо движение в дадена посока в коят оси отворил, а ти затваряш по време или с трейлинг, вместо фиксиран таргет, може да има слчучаи в които ще правиш пъти повече печалба.

Това не са 2 различни системи, а адаптация на правила които правят едната много по-малко зависима от късмет/случайност, време, физически възможности на трейдъра, психика... експектансито дори не знам колко е защото пипсовете реално нямат никакво значение за мен. Не и проблема че едната система е по-устойчива, защото ако и двете минават успешно произволно дълъг бактест с близки показатели, кое ще определи коя е по-стабилна?

Ако има голямо движение в една посока от него ще взема 1:1 с фиксирани стоп и лимит, но изобщо не мисля че остатъка е пропуск. Как може да е пропуск при положение, че една позиция не значи абосолютно нищо? Това че всяка позиция има точно една и съща стойност решава безброй проблеми по мое лично скромно мнение.

[K_W]

Това не са 2 различни системи, а адаптация на правила които правят едната много по-малко зависима от късмет/случайност, време, физически възможности на трейдъра, психика... експектансито дори не знам колко е защото пипсовете реално нямат никакво значение за мен. Не и проблема че едната система е по-устойчива, защото ако и двете минават успешно произволно дълъг бактест с близки показатели, кое ще определи коя е по-стабилна?

Ако има голямо движение в една посока от него ще взема 1:1 с фиксирани стоп и лимит, но изобщо не мисля че остатъка е пропуск. Как може да е пропуск при положение, че една позиция не значи абосолютно нищо? Това че всяка позиция има точно една и съща стойност решава безброй проблеми по мое лично скромно мнение.

Експектансито според мен е важно, защото ако е по-високо, системата би трябвало да е по-устойчива, най-малкото спред, слипидж, суап разходите ще са по ниски в % на сделка, което значи, че флуктуациите в следствие на тези фактори ще са по-малки, те няма да променят особено крайния резултат. Друг показател за стабилност може да ти е монте карло симулацията, ако имаш възможност врътни двe, за да видиш къде кривите ще са в по-тесен рейндж, тази с по тесен рейндж би трябвало да е по-стабилната, за целта може да използваш quantanalyzer.

Относно голямото движение, нали говорим за късмет и как системата да е предразположeна да се възползва от "късмета си" (случайността). Една позиция няма значение, но 1,2 на месец или даже година, може да окажат голяма тежест.

Какви точно са разликите в правилата ти, би ли споделил?

[100]

Друг показател за стабилност може да ти е монте карло симулацията

Нали знаеш, че работата по робота е в застой, при ръчната търговия не е толкова просто да се направят симулации. Все пак такива съм правил в ръчен ексел вариант.

Относно голямото движение, нали говорим за късмет и как системата да е предразположeна да се възползва от "късмета си" (случайността). Една позиция няма значение, но 1,2 на месец или даже година, може да окажат голяма тежест.

А от друга страна дали си хванал голямо или малко движение няма никакво значение, дали си пропуснал позиция също, защото всички са еднакви и единственото което се променя е абсолютната стойност на печалбата, която е пряко свързана с броя позиции и нищо друго.

Тези всичките проблеми, които споменаваш спред, слипидж и други проиволни брокер сътресения....ще повярваш ли че за последната половин година не мога да си спомня някъде да съм имал проблем или дори да ми е направило впечатление нещо? След толкова години ръчна търговия отдавна вече не ми е необходимо софтуер да ми симулира какво ще стане наживо при еди какви си мои действия/правила/входове.

Относно случайността ще дам конкретен пример - идва лош период, имаш голям ДД и в тоя момент пропускаш позиция 1:5 която го оправя в голяма степен. Само че ти си я пропуснал и ДД продължава и става по-голям от на тест. Вярно дългосрочно може да няма проблеми, но ако в този случаи ДД се увеличи с 10% при 2% риск за мен не е примливо. При еднакви позиции 1:1 ще се увеличи с 2% само. Примерите по темата са безброй.

[K_W]

Нали знаеш, че работата по робота е в застой, при ръчната търговия не е толкова просто да се направят симулации. Все пак такива съм правил в ръчен ексел вариант.

А от друга страна дали си хванал голямо или малко движение няма никакво значение, дали си пропуснал позиция също, защото всички са еднакви и единственото което се променя е абсолютната стойност на печалбата, която е пряко свързана с броя позиции и нищо друго.

Тези всичките проблеми, които споменаваш спред, слипидж и други проиволни брокер сътресения....ще повярваш ли че за последната половин година не мога да си спомня някъде да съм имал проблем или дори да ми е направило впечатление нещо? След толкова години ръчна търговия отдавна вече не ми е необходимо софтуер да ми симулира какво ще стане наживо при еди какви си мои действия/правила/входове.

Относно случайността ще дам конкретен пример - идва лош период, имаш голям ДД и в тоя момент пропускаш позиция 1:5 която го оправя в голяма степен. Само че ти си я пропуснал и ДД продължава и става по-голям от на тест. Вярно дългосрочно може да няма проблеми, но ако в този случаи ДД се увеличи с 10% при 2% риск за мен не е примливо. При еднакви позиции 1:1 ще се увеличи с 2% само. Примерите по темата са безброй.

Относно Монте карлото мисля и че със стейтмънт става, през Quantanalyzer, въпроса е само да имаш достатъчно история.

Слипиджа и спреда се хващат трудно в повечето случаи, тук половин пипс, там 1 и се събират. А както си го описал, да, така се минимизира ролята на късмета, минимално ще ти оказва влияние.

[100]

По принцип тези моменти със спред и слипидж така или иначе трябва да ги видиш наживо, каквото и да програмираш така или иначе нама как да не е на база опит с ръчна търговия. Дори след като имаш опит и направиш нещо автоматизирано пак ще трябва да го следиш сума време наживо дали прави каквото трябва и какви са разминаванията, които неминуемо ще има. Не знам....вече ми се струва че всичко опира до опита, който едва ли има заместител, останалото са подробности...

[alba]

Какво ни пречи да успяваме? Хубав въпрос, дори много хубав! Само че не знам отговора. Ако го знаех по какви причини в 2/3 от случаите на валутния пазар се провалям щеще да е много по-лесно. Всъщност няма лесни неща, но когато знаеш къде грешиш започваш да опитваш да промениш виновното обстоятелство. Аз обаче без да съм перфектна смятам, че не правя груби грешки. Демото е прекрасно доказателство за това. Там за 9 дни имам спечелени над 10 000 долара. Само днес са 1600. Без нито една грешна сделка. По същия начин мисля, прогнозирам и съответно търгувам на реалните сметки. Там обаче редовно си фалирам. Сещам се за една съществена разлика между реалните и демо сметките. На демото управлявам 50 000. В пъти повече пари от реалните ми сметки. Явно размерът все пак има значение. Няма как да си със 100 или 200 долара и да си мислиш, че ще направиш пари на форекса.

[K_W]

Какво ни пречи да успяваме? Хубав въпрос, дори много хубав! Само че не знам отговора. Ако го знаех по какви причини в 2/3 от случаите на валутния пазар се провалям щеще да е много по-лесно. Всъщност няма лесни неща, но когато знаеш къде грешиш започваш да опитваш да промениш виновното обстоятелство. Аз обаче без да съм перфектна смятам, че не правя груби грешки. Демото е прекрасно доказателство за това. Там за 9 дни имам спечелени над 10 000 долара. Само днес са 1600. Без нито една грешна сделка. По същия начин мисля, прогнозирам и съответно търгувам на реалните сметки. Там обаче редовно си фалирам. Сещам се за една съществена разлика между реалните и демо сметките. На демото управлявам 50 000. В пъти повече пари от реалните ми сметки. Явно размерът все пак има значение. Няма как да си със 100 или 200 долара и да си мислиш, че ще направиш пари на форекса.

"Д-р Боян Иванчев: Демо трейдингът не носи ползи на мозъка"
За повечето хора има разлика между малка и голяма сметка, но в твоят случай е по-осезаемата разлика между демо и реална сметка. Демото може да служи само научаване на платформата и кой бутон какво е. За да се научиш да търгуваш с реални пари трявба да го правиш с реални пари. Изгледай това видео https://www.bloombergtv.bg/insider/2...olzi-na-mozaka
Дори и да сме се чудели има ли разлика между демо и реална сметка за търгуващият, вече имаме ясни научни доказателства, че двата вида търговия активират различни центрове в мозъка и няма как да водят до еднакви действия. Именно това най-вероятно е и причината толкова много хора да печелят на демо и поле да се провалят при търговяи с реални средства.

[minkov]

"Д-р Боян Иванчев: Демо трейдингът не носи ползи на мозъка"
За повечето хора има разлика между малка и голяма сметка, но в твоят случай е по-осезаемата разлика между демо и реална сметка. Демото може да служи само научаване на платформата и кой бутон какво е. За да се научиш да търгуваш с реални пари трявба да го правиш с реални пари. Изгледай това видео https://www.bloombergtv.bg/insider/2...olzi-na-mozaka
Дори и да сме се чудели има ли разлика между демо и реална сметка за търгуващият, вече имаме ясни научни доказателства, че двата вида търговия активират различни центрове в мозъка и няма как да водят до еднакви действия. Именно това най-вероятно е и причината толкова много хора да печелят на демо и поле да се провалят при търговяи с реални средства.

И сега идва правилния въпрос: Как да излъжем мозъка, да си мисли, че търуваме на демо, докато ние си търгуваме на реална сметка?
То не е сигурно, че има смисъл да търся отговора, щото демо сметка не съм търгувал от години и нямам представа дали там ще печеля, ама когато още се занимавах с демо сметки си ги фалирах редовно.

[K_W]

И сега идва правилния въпрос: Как да излъжем мозъка, да си мисли, че търуваме на демо, докато ние си търгуваме на реална сметка?
То не е сигурно, че има смисъл да търся отговора, щото демо сметка не съм търгувал от години и нямам представа дали там ще печеля, ама когато още се занимавах с демо сметки си ги фалирах редовно.

Ако нямаш печливша стратегия ще губиш и на демо ккато и на реална сметка. Но на реалната има и редица емоционални реакции, които правят още по-трудни нещата. Ако търгуваш на база субективна преценка, ще имаш разлика в сделките като тези на реалната сметка най-вероятно ще са с по-лош резултат.
Защо според теб трябва да се мъчим да лъжем мозъка, по скоро си мислч , че не трявба д губим време с демо трейдинг?

[minkov]

Ако нямаш печливша стратегия ще губиш и на демо ккато и на реална сметка. Но на реалната има и редица емоционални реакции, които правят още по-трудни нещата. Ако търгуваш на база субективна преценка, ще имаш разлика в сделките като тези на реалната сметка най-вероятно ще са с по-лош резултат.
Защо според теб трябва да се мъчим да лъжем мозъка, по скоро си мислч , че не трявба д губим време с демо трейдинг?

То, че няма смисъл от демо аз съм стигнал до този извод преди много години.
Това дето да лъжем мозъка беше лек опит за шега.
Демото е като секса с надуваема кукла. Не че съм пробвал с надуваема кукла, ама предполагам, че и там има някаква разлика с реала.