За такъв тип стратегии аз си мисля, че трябва да преминеш на тестове на тиково ниво с реален спред в тиковете, и освен това да си намериш качествени данни без спайкове и гапове в тях.
Иначе такива пипсоващи стратегии на микрониво сигурно имам стотици, и съм ги намерил още преди 2-3 години, когато започнах да се занимавам със зигзаците. Дори съм писал във форума за един или друг експеримент. Никога обаче не съм им обръщал сериозно внимание, защото огромното количество спайкове и гапове в тиковете поставя под съмнение дали въобще съм намерил истински зависимости или нещо друго.
Не искам да омаловажавам труда ти, но аз също подхождам със съмнение, след като разбрах размера на ПМО-то. Дай боже да е истинско, но аз не мисля, че някой брокер ще те остави да спечелиш милиони с него. Печалбата от такъв тип сделки излиза директно от джоба на брокера, и колкото и да е добър този брокер, няма да се остави току така да фалира.
Ще те помоля да ми дадеш точни цифри за следните параметри:
1. Брой сделки
2. Expectancy
3. Standard Deviation
Тези цифри са ми достатъчни да изчисля доверителния интервал, а той както вече знаеш се явява съдник за това какви са шансовете на една стратегия в бъдещето. Ако не знаеш Standard Deviation, можеш да ми дадеш друг комплект от 3 цифри, който също ми е достатъчен, за да си направя сметките:
1. Брой на сделките
2. Сума от печалбата/загубата на всички сделки
3. Сума от квадратите на печалбата/загубата на всички сделки