Клуб 1%

[saxsten]

Сакси,
Относно примера ти Проба-Грешка

Ето ти ситуация, която на пръв поглед изглежда ултра зле - статистически, но пък може да не е толкова зле финансово.
Грешно - Грешно -Грешно - Грешно - Грешно - Грешно - Грешка- Грешка - Вярно - Вярно -Грешка-Грешка.

Четох файла на Ефчето за Костенурките
Стратегията им е подобна :
Mножество грешни позиции по различни инструменти с бърз изход и минимална загуба ,докато една или две позиции захапят тренда.
Не ми стана ясно как реализират печалбата и през колко време и по каква система правят добавки към печелившата позиция.
Значи там във файла има една абревиатура която те използуват - АТР която не знам какво означава.
Общо взето някой знае ли за ефективна система и правила за добавки към позицията в посоката на тренда

[saxsten]

Особое внимание следует обратить на
следующий важный момент: Turtles ни-
когда бы не заработали свои миллионы и
не были бы так знамениты, если бы не ис-
пользовали в своем арсенале агрессивные
методы использования полученной при-
были. Речь идет о так называемом постро-
ении «пирамиды». Это означает следую-
щее: когда ваша сделка начинает прино-
сить прибыль — вы начинаете добавлять
к существующей позиции и делаете это до
тех пор, пока цена идет в вашу сторону.
Нечто похожее на то, что вероятно
когда-то делали Turtles, описано у Van
K.Tharp'а в «Speсial report on money management
» и у R.Jones'а в его книге «The
Trading Game».
Суть в том, что если позиция прино-
сить прибыль в размере допустим 2ATR,
вы добавляете к позиции второй кон-
тракт и переносите «стоп-выход» на
1ATR «вверх» от первоначального. Да-
лее, для того, что бы купить третий кон-
тракт, вам необходима прибыль еще в
2ATR. Для четвертого необходимо еще
плюс 2ATR к уже полученным четырем.
Каждый раз, при добавлении «очередно-
го» контракта, вы продолжаете двигать
вверх «стоп-выход». Это, безусловно,
упрошенный пример, главное в том, что
вы добавляете к позиции медленнее, чем
растет ваш капитал. После убыточной
сделки вы сокращаете размер позиции
для следующего трейда.
Если же посмотреть в целом, то сокра-
щение размера позиции во время убыт-
ков, позволяет эффективно сопротив-
ляться арифметической прогрессии ве-
дущей к разорению. Цель в том, чтобы
поймать тренд. Так как рынки экспонен-
циальны по натуре, можно не беспокоят-
ся о линейных понижениях капитала, так
как даже легкая экспоненциальная кри-
вая в итоге преодолеет самую крутую ли-
нейную кривую

[soros]

pifa4o, така публикувани графиката и статистиката не са достатъчни, за да се ориентира човек, как "върви сметката". Мисля, че отворените сделки не се отчитат и ако имаш такива минусови, "показаното" не е пълно като информация. За да е пълна информацията, трябва да постнеш и статистиката на сделките си. Уточнявам, не държа да публикуваш каквото и да е(не се интересувам от сделки и стейтмънт на други), искам само да те предпазя от "самозаблуждение", че всичко е ОК. Може и да е така, но може и да не е.
Обяснявам: Графиката на така наречените гридове е перфектна, което не може да се каже за търговията им(сметката им рано или късно гърми).

[albagpipe]

Всички от този клуб просто експерементират с една сметка,
а си имат други, които им носят асъл доходи, нали

[pifa4o]

pifa4o, така публикувани графиката и статистиката не са достатъчни, за да се ориентира човек, как "върви сметката". Мисля, че отворените сделки не се отчитат и ако имаш такива минусови, "показаното" не е пълно като информация. За да е пълна информацията, трябва да постнеш и статистиката на сделките си. Уточнявам, не държа да публикуваш каквото и да е(не се интересувам от сделки и стейтмънт на други), искам само да те предпазя от "самозаблуждение", че всичко е ОК. Може и да е така, но може и да не е.
Обяснявам: Графиката на така наречените гридове е перфектна, което не може да се каже за търговията им(сметката им рано или късно гърми).

Ще го имам предвид

[RyMu]

АТР която не знам какво означава.
Общо взето някой знае ли за ефективна система и правила за добавки към позицията в посоката на тренда

Average True Range , Джо Рос, Ал Брукс и някои.. , макар ,че и в това, което ти самия си цитирал има подобие на система и правила

главное в том, что
вы добавляете к позиции медленнее, чем
растет ваш капитал. После убыточной
сделки вы сокращаете размер позиции
для следующего трейда.

Речь идет о так называемом постро-
ении «пирамиды». Это означает следую-
щее: когда ваша сделка начинает прино-
сить прибыль — вы начинаете добавлять
к существующей позиции и делаете это до
тех пор, пока цена идет в вашу сторону.

[SPART]

..... АТР която не знам какво означава....

Убре-дебре Сакси толкоз години си на форекс-сергията(още от фрий-зоната) ,пък основни понятия не са ти ясни . ATR - Average True Range е туй нящо и е един прост осцилатор,май ! От линка ли по долу разбирам,че т.нар. Система-костенурка работи с бърз и бавен ATR (вероятно 2 към 8) , обаче не казва на какъв фрейм....Но сигурно е на дневен .

Обаче веднага ти споделям,че тая "система" не става за търговия през бъкети - дори и на реален пазар ми се види неприложима,поради факта че "Фактор-време" за продължителност на тренда е безкрайна(неизмерима)велич ина . И няма достоверна методика която предварително да ти каже - почва тренд от днес до Коледа , прави добавки след Петровден и около Димитровден почвай да затваряш лека-полека. Пък за Бъдни вечер си драпай кобура на Карибите щото си голем пич (пардон ...трейдърин.... ) ...

ПС : Нета е пълен с всекви трейдинг-фантасмагории за "печеливши" системи . И требе да живееш с орлите за да ги изтестваш всичките ....

[SPART]

Обяснявам: Графиката на така наречените гридове е перфектна, което не може да се каже за търговията им(сметката им рано или късно гърми).

Улучил си в Десятката ....

Прословутата "система на Манов" от състезанието е един прост грид,който прави сделки от въздуха през 100 пипса и пак на 100 ги затваря . "Важното условие" - характерно за всички усерителски стратегии е : голяма сметка,семкаджийски лотове и късмет да не ни хване обратен тренд тъкмо когато сме изули гащурите до глезените и берем яко душа ...

Точно това е щяло да стане с Манов ако състезанието беше приключило 1 месец по-късно (т.е щеше да фалира).Но пък ако финалът беше месец по рано,можеше и са е по напред от 10-о място ....Пита се в задачата : ква е таз система дето работи само по "състезания" с предварително фиксиран край ? ....

[GeorgiRR]

Прословутата "система на Манов" от състезанието е един прост грид,който прави сделки от въздуха през 100 пипса и пак на 100 ги затваря .

Не знам нищо за системата на Манов.Освен че гледах графиките. Но и другите играчи, бобслей дето спечели, имаше един голям срив. Ако този срив бе в началото, едва ли би дръпнал изобщо след туй. Та при всички стратегии го има този момент, на случайноста. Дали пазара ще е в посоката на твоя алгоритъм, или не. Но 3 месеца да издържи един експерт си е постижение все пак!

[SPART]

..... Но 3 месеца да издържи един експерт си е постижение все пак!

Тва е несериозно ! 3 месеца са прекалено малък срок за надеждност ! И друго - когато пазарните условия са срещу дадена система ,то тя не се използва,докато пазарът не се "промени" към последната...Но тия неща се дефинират предварително за системата за да се знае кога да се натисне копчето .....

Досега единствената публична система (макар и в доста неугледен вид) ,която съм срещал по форумите ,е тази на Еблев във инвестора . Тя включваше начални условия кога да се търгува и кога не ......За съжаление ,онзи е хитрец и се усети да не я разпространява публично , използвайки факта че му удари един голям стоп на дългите и му свали акаунта от 16 К до около 8 К ( от 10К до 16К беше заработил горница).

ПС: Аз горе-долу му бях дефинирал правилата за вход ,понеже се беше излъгал да пусне извлечение в инвестора (може и още да го има ,ако някой реши да се рови) . Не бяха нещо особено - контреше по дневни фрактали,но публично разправяше че брои Вълни и смята Фибо ..Но стоповете и лимитите, му бяха статични