Хеджиране

[reload]

Кристо, всичко това, което си написал е чудесно, ако ставаше дума за наръчник или въведение в терминологията на опциите... Някога правил ли си го с реални пари и не си ли се замислял, че има и по- удачни начини?

Каква е идеята , която споделих: имаме къса позиция , която е на печалба . цената се засилва към някое важно ниво на подкрепа . ако преценим , че нивото ще издържи (това няма как да сме сигурни , всеки си прави неговия анализ) и имаме малко слизане под подкрепата продаваме ПУТ опция със страйк някакво отстояние от пробива.

С две думи какво си написал, както аз го чета/разбирам (сори, ако имам слабостта да опростявам нещата): имаме къса на печалба и е достигнато важно ниво на подкрепа, при което ти предлагаш стратегия с ограничен потенциал да увеличи печалбата и практически си лимитираш печалбата от спот позицията, ако движението надолу продължи.

Ако аз имам печеливша къса и е достигната подкрепа, от която предполагам отскок, бих обмислил по- скоро вариант, при който купувам кол опция, с което си гарантирам съня и спокойствието и си давам време да преценя какво да направя. Ако цената продължи надолу, губя премията, ако рейнджи, печеля време, за да преценя нещата и да събера инфо, ако върне през следващите дни, имам правото да си упражня опцията и тн и тн...

Надявам се, разбираш разликата? Темата е хеджиране, т.е. хедж против пор, а не хедж против профит...

[Eli2356]

Браво, Reload! Много добре си го написал. И аз бих направила така.

[srmfx]

Идеята на човека е съвсем различна. Продаването на покрит кол е една от най-популярните стратегии за опции върху акции. В този случай идеята е същата.

[фицката]

Релоад поста ти ми хареса много добре Хубаво е че говориш за купуване на опции На Кристо му е малко каша в главата, но има време, за да сложи всичко по местата си

[wolf]

В кашата се раждат най-добрите идеи ...............
.................................................. .....................................

[kristo]

Здравей Кристо Основните параметри на опциите ( тез гръцките буквички ) са 5 И не мисля, че всички са от значение при търговията Би ли обяснил тета малко по подробно, защото тя е важна, а така както си я разяснил излиза, че от нея само се губи ако цената не се променя много
Благодаря и успехи

Привет Фицка правилно си забелязал- 5 са , Rho -то няма да го коментираме ,защото е почти без значение. За останалите обаче , абсолютно всички са от значение. На автомобила ти на таблото всичко е важно - скорост , обороти , температура на охладителна течност и т.н. Да приемем , че имаш два контракта с делта 50. На единия обаче има гама 10 , а на другия 30 . При едно и също движение на инструмента ще се получава съвсем различно нещо. За тетата - когато си купил опция , колкото ти е тетата , толкова опцията губи стойност на ден . Независимо дали мърда или не. Колкото е по-близо до "около парите" и до експарейшън , толкова е по - осезаемо отклонението. Обратно е , ако си продал.

Фицка , нямам каша в главата. не имам всъщност , но тя е от друго

[фицката]

Привет Фицка правилно си забелязал- 5 са , Rho -то няма да го коментираме ,защото е почти без значение. За останалите обаче , абсолютно всички са от значение. На автомобила ти на таблото всичко е важно - скорост , обороти , температура на охладителна течност и т.н. Да приемем , че имаш два контракта с делта 50. На единия обаче има гама 10 , а на другия 30 . При едно и също движение на инструмента ще се получава съвсем различно нещо. За тетата - когато си купил опция , колкото ти е тетата , толкова опцията губи стойност на ден . Независимо дали мърда или не. Колкото е по-близо до "около парите" и до експарейшън , толкова е по - осезаемо отклонението. Обратно е , ако си продал.

Фицка , нямам каша в главата. не имам всъщност , но тя е от друго

Радвам се, че си приел поста ми без да се засегнеш Ако тета е положителна, то влиза в джобчето ни, а не излиза. Така съм учил аз И гама не мисля, че от значение, защото тя ни показва единствено изменението в делта, което не смятам че е от значение

[reload]

Хубаво е че говориш за купуване на опции

Като станем маркет мейкъри, ще продаваме опции, засега да не се надценяваме.

[kristo]

Кристо, всичко това, което си написал е чудесно, ако ставаше дума за наръчник или въведение в терминологията на опциите... Някога правил ли си го с реални пари и не си ли се замислял, че има и по- удачни начини?



С две думи какво си написал, както аз го чета/разбирам (сори, ако имам слабостта да опростявам нещата): имаме къса на печалба и е достигнато важно ниво на подкрепа, при което ти предлагаш стратегия с ограничен потенциал да увеличи печалбата и практически си лимитираш печалбата от спот позицията, ако движението надолу продължи.

Ако аз имам печеливша къса и е достигната подкрепа, от която предполагам отскок, бих обмислил по- скоро вариант, при който купувам кол опция, с което си гарантирам съня и спокойствието и си давам време да преценя какво да направя. Ако цената продължи надолу, губя премията, ако рейнджи, печеля време, за да преценя нещата и да събера инфо, ако върне през следващите дни, имам правото да си упражня опцията и тн и тн...

Надявам се, разбираш разликата? Темата е хеджиране, т.е. хедж против пор, а не хедж против профит...

Ами като наръчник е , защото някои хора се поинтересуваха и най-вероятно си нямат представа от опциите , при което се налага да го обясня с няколко изречения , вместо хората да ровят насам натам. Естествено това е крайно недостатъчно и който иска да прави нещо с опции ще трябва да прочете доста литература и ще мине време докато ги осъзнае .
Но той наръчника не е за тебе , за теб друго:
Казваш , че цената ако върне нагоре ще упражниш опцията.
Първо тук в примера говоря за поскъпнала опция , а ти искаш да купуваш скъпа опция къде е страйка , колко си платил за нея , какво се случва с късата? да предположим , че правим анализа по един и същи начин . когато ти ще упражниш опцията моя продаден ПУТ ще ми е донесъл някаква печалба и ако преценя , че пазара е нагоре отварям дълга на спота. ти ще имаш изпълнение примерно на по-добра цена , но ще си платил някаква премия . аз ще имам някаква печалба от пута . в крайна сметка всичко зависи кой какви опции е подбрал.

ако цената зарейнджи: докато ти мислиш какво да правиш и чакаш инфо , поевтиняването на опциата и разпада ми носят пари - без да се чудя какво да правя.

ако цената тръгне надолу: ти губиш от премията в лонга , аз губя от пута. като това колко губя зависи кога цената ще отиде до моя страйк. там мога да затворя пута на някаква загуба и да оставя късата , всичко е според какво мисля за пазара . ти ще имаш предимство ако цената отиде надолу затвориш късата и след това върне нагоре и минеш на вариант едно .

И както виждаме дотук, всичко зависи какви опции сме подбрали . ако не се комбинират правилно все ще сме назад.
Дали го правя реално: Не , защото не представлява интерес за мен точно по този начин , но това не означава , че не знам как.

[srmfx]

Радвам се, че си приел поста ми без да се засегнеш Ако тета е положителна, то влиза в джобчето ни, а не излиза. Така съм учил аз И гама не мисля, че от значение, защото тя ни показва единствено изменението в делта, което не смятам че е от значение

Гамата ти е от значение, защото точно тя ти разваля делта неутралността на позицията. Неслучайно има гама скалпиране.