Търговия при голяма волатилност

[kypa]

Внимание по-скоро трябва да се отдели на следната зависимост: колкото по-далеч е финансовият резултат от 50/50 толкова по-малко значение би трябвало да има каква част от сделките се извършват и каква - не.
Тоест ако имаме 80% успеваемост и средно Р/Р 1/4 (печалбата да е 4) колкото и сделки да извършим или да не извършим финансовият резултат все ще бъде положителен.

[minkov]

Внимание по-скоро трябва да се отдели на следната зависимост: колкото по-далеч е финансовият резултат от 50/50 толкова по-малко значение би трябвало да има каква част от сделките се извършват и каква - не.
Тоест ако имаме 80% успеваемост и средно Р/Р 1/4 (печалбата да е 4) колкото и сделки да извършим или да не извършим финансовият резултат все ще бъде положителен.

То принципно е така, ама не съвсем, щото зависи колко голям карък си, съвсем спокойно може да нацелиш само губещите.

[100]

Можеш винаги да нацелиш само губещите, но ако системата е супер проста и 1:1 то със сигурност по някоя време ще се осреднят нещата и успеваемостта ще е подобна на тази от тест. Ако системата има повече правила включаемо управление на позиции и голямо р:р е съвсем лесно да си предствавим как лошия късмет може да има много по-голямо значение. Има дълги и къси периоди в които се мени примерно дали печелиш с успеваемост или пазара ти позволява да стигнеш по-далечни цели. В трейдинга общо взето ако е възможен нещо да се обърка, то правилото е че най-вероятно ще се обърка.

[Fafa]

За мен успеваемостта по време на силно волатилен пазар е едно към неизвестно число. Защото пазара може да тръгне и срещу теб и да затвори сметки при разтеглен яко спред, а след това да върне и видиш ли в твоята посока. Или направо срещу теб .
Значи 1:3

[K_W]

Внимание по-скоро трябва да се отдели на следната зависимост: колкото по-далеч е финансовият резултат от 50/50 толкова по-малко значение би трябвало да има каква част от сделките се извършват и каква - не.
Тоест ако имаме 80% успеваемост и средно Р/Р 1/4 (печалбата да е 4) колкото и сделки да извършим или да не извършим финансовият резултат все ще бъде положителен.

Да но така описани системи реално не мисля че съществуват. За жалост повече от 60, 70 процента успеваемост при съотношение печалба загуба едно към едно не се намира.
Според мен когато говорим за по пускане на сделки поради висока волатилност или други случайни фактори, може да сме спокойни за представянето на системата въпреки тях само ако тя е преминала през редица стрес тестове. Монте Карло е един от тях и може би не е подходящият но в допълнение можем да включим експерименти с по-висок от нормалният спред, което тематично вкарва повече отрицателби математическо очакване, както и тестове на други подобни инструменти, които системата не е виждала при разработването си ако и там тя генерира печалби дори и в по-малки размери или след минимални оптимизации отразяващи поведението на инструмента, то ние можем да вярваме повече в системата и да я използваме с повече увереност дори при пропускабе на сделки.

[ontar]

При големи движения и голяма волатилност на пазара намалявате ли си ливъриджа или поне обемите на сделките? Променяте ли си съотношението риск/печалба? Избягвате ли да търгувате в такива ситуации?

При подобна ситуация трябва да скалпира и това е единственото нещо, което може да донесе печалби. Известно е, че има създадени специални програми, които търгуват автоматично. Те са много ефикасни понякога, ако са направени добре. Ръчната търговия също не трябва да се отписва, но за нея е нужно човек да има много добри рефлекси.