Приключенията на един новак във форекса

[100]

Значи от моя опит до момента, виждам че бектеста средно го изпълнявам на 70 %. Примерно от 20 сделки на месец 5-6 са изтъргувани неправилно

Това е доста зле, от опит знам че такова отклонение е абсолютно достатъчно за да направи печеливша система губеща. Самата система трябва да е измислена по начин, който да позволява над 90% точност при търговия наживо, има безброй системи, които на хартия са ок, но наживо са непрактични или дори неизпълними.

[jssj]

Точно този алгоритъм е причината за това масово трейдърите да губят. Субективната оценка/преценка казва на човека, че това което е правил е завършило с загуба, следователно е погрешно и трябва да бъде сменено, или пък е завършило с печалба и е добра тактика. Уви на пазарите нещата не седят по такъв начин те имат вероятностен характер. Правилните действия понякога водят до загуби и обратното печалбите може да са в резултат на погрешни дейстия и тактики, които при по голяма извадка от опити те водят до неизбежен фалит.

Това ще е вярно само и единственно ако човек прави анализ по начина по който роботите правят анализ, чрез проверка на вероятности, усвоени с времето и практиката. Само че човек е способен да анализира постоянно променящи се динамични системи, със непрекъснат приток на информация,непозната от практиката до този момент. Човек може да разсъждава. Това е друг вид анализ.

[K_W]

Това ще е вярно само и единственно ако човек прави анализ по начина по който роботите правят анализ, чрез проверка на вероятности, усвоени с времето и практиката. Само че човек е способен да анализира постоянно променящи се динамични системи, със непрекъснат приток на информация,непозната от практиката до този момент. Човек може да разсъждава. Това е друг вид анализ.

Разсъжденията при пазарните графики които в по-голямата част от времете са си почти изцяло случайни си е "илюзия за умения" (illusion of skill https://blogs.cfainstitute.org/inves...sion-of-skill/)
Болезнената истина е че графиките се движат почти изцяло случайно и няма много големи неефективности които да се експлоатират. Печелившите системи са малко и краткосрочно сделките им изглеждат почти случайни, единствено в дългосрочен план те се различават от чистат случайност и печелят, подобно на това как казиното което не знае дали ще се падне черно или червено на следващото завъртане на ролетката печели от нея. Всичко останало са бум и бъст циклите на късметлията и загубеняка, през които всички преминават в дадени моменти.

[minkov]

Това ще е вярно само и единственно ако човек прави анализ по начина по който роботите правят анализ, чрез проверка на вероятности, усвоени с времето и практиката. Само че човек е способен да анализира постоянно променящи се динамични системи, със непрекъснат приток на информация,непозната от практиката до този момент. Човек може да разсъждава. Това е друг вид анализ.

То това дето човека можел да анализира постоянно постъпваща непозната информация не е много сигурно дали е полезно или вредно при трейдинга, щото след като информацията е непозната как да се разбере дали решението което си взел е правилно?
Не е ли по-сигурния вариант да се отиграват само познатите ситуации, а непознатите да се обобщават докато станат познати и чак тогава да се трейдват?

[K_W]

Какво значи изпълняват в 70%? Ако е че резултатите от последните да кажем 6 месеца са различни от резултатите от предходините 6 месеца, това е ОК, даже е чудесно. Ако обаче значи, че когато и пуснеш бектест резулататите от бектеста са различни спрямо тези от реални сделки за същият период , това не е добре и може д ае пробелм със системата.
Има няколко метода които може да приложиш. 1. тестове с висококачествена тикова история 2. Използвай по-висок спред при тестовете аз използвам двойно по-висок и обикновенно резултатите лайв са по-добри. 3. Използвай Монте Карло симулации, като тази от картинката, чрез тях може да определиш как ще изглежда системата при слчуано пропускане на определен брой сделки и каквъ би бил дроудауна в най-лошият случай

[minkov]

Какво значи изпълняват в 70%? Ако е че резултатите от последните да кажем 6 месеца са различни от резултатите от предходините 6 месеца, това е ОК, даже е чудесно. Ако обаче значи, че когато и пуснеш бектест резулататите от бектеста са различни спрямо тези от реални сделки за същият период , това не е добре и може д ае пробелм със системата.

Ми проблем е да, то това е номера да те прецака брокера, щото на тест никога не можеш да постигнеш пазарните условия и в зависимост от принципа на работа е възможно да има драстични разлики в резултатите.
Ти веднъж ме пита дали из интернет се среща нещо печелившо - да, скоро попаднах на един бот-скалпер, който на тестовете има прекрасни резултати - това е първото нещо което срещам из нета, което не занулява за период от 15 години на поне три валутни двойки и не само, че не занулява, а печели впечатляващо, аз на реал не съм го пускал, ама повечето мнения, които срещнах в нета са, че на реал не работи добре.
С отворен код е, мога да ти дам линк да го пробваш

[K_W]

Ми проблем е да, то това е номера да те прецака брокера, щото на тест никога не можеш да постигнеш пазарните условия и в зависимост от принципа на работа е възможно да има драстични разлики в резултатите.
Ти веднъж ме пита дали из интернет се среща нещо печелившо - да, скоро попаднах на един бот-скалпер, който на тестовете има прекрасни резултати - това е първото нещо което срещам из нета, което не занулява за период от 15 години на поне три валутни двойки и не само, че не занулява, а печели впечатляващо, аз на реал не съм го пускал, ама повечето мнения, които срещнах в нета са, че на реал не работи добре.
С отворен код е, мога да ти дам линк да го пробваш

Със скалперите почти винаги е така, то само като погледнеш теста е лесно да ги отсееш, тези които нямат шанс да работят, ако видиш сделки, които се затварят във същата минута, в който са отворени, значи със сигурност на реална сметка няма да работят. Какво му е експектансито в пипсове, при константен лот?

[minkov]

Със скалперите почти винаги е така, то само като погледнеш теста е лесно да ги отсееш, тези които нямат шанс да работят, ако видиш сделки, които се затварят във същата минута, в който са отворени, значи със сигурност на реална сметка няма да работят. Какво му е експектансито в пипсове, при константен лот?

Около 3 пипа е експектансито...
При приблизително 50:50 печеливши/губещи

ей това му е тест за 2019 г.

[Elsup]

Другия кофти момент е че много начинаещи трейдъри се опитват с малък капитал да постигнат големи резултати и тук точно е грешката. Мисля че трябва да имаш един солиден капитал и да търгуваш с максимум 10 процента от него. Но кой има такова търпение ?

[minkov]

Другия кофти момент е че много начинаещи трейдъри се опитват с малък капитал да постигнат големи резултати и тук точно е грешката. Мисля че трябва да имаш един солиден капитал и да търгуваш с максимум 10 процента от него. Но кой има такова търпение ?

И това за капитала не е точно така. Защо ти е целия капитал ако търгуваш само с 10 % от него. И каква е разликата с това да имаш 1/3 по-малко капитал и да търгуваш с 30% от него?
При всички положения ще загубиш или спечелиш същата сума, но с много по-малък капитал.