Вашата печеливша ситема

[K_W]

Тези "впечатляващи" криви са доста измамни, ако човек не знае какво да гледа в тях. Причината е че Money Management-а ги мащабира експоненциално и така предизвиква гладка крива в началото на периода. Истината обаче е че тази крива може да е много рошава, ако я разгледаме като процентна промяна без Money Management.

Вълнувам се от формата на Equity-то дали е рошава или не, защото именно тя е важна за определянето на това каква вероятност сме постигнали с нашата стратегия. Важно е съотношението височина към дължина. Под височина разбирам колко е висока крайната точка спрямо началната, а под дължина - сумата от дължината на всички сегменти. Това съотношение определя дали нашата стратегия има вероятност (познаваемост) от например 60-70%, или по-лошото - само 50.01%. И двете вероятности могат да създадат криви, подобни на картинките по-горе, само където на втората вероятност ще са необходими по-много сделки. Сами обаче разбирате, че при втората вероятност е самоубийство да се търгува с нея, защото брокера много лесно ще я превърне в губеща стратегия.

Моят метод за разграничаване на тези две ситуации е следния:
1. Създава се коректно Equity на стратегията, като в това Equity се включват дори и движенията вътре в самата сделка.
2. Това Equity го третираме като стандартен Zig-zag
3. Преизчисляваме Zig-Zag-а в проценти на промяна, а не в абсолютни пипове. Този етап от алгоритъма е необходим за да вкараме в едни и същи граници дори и финансови инструменти, при които има голяма разлика в цените. Например биткойна или индексите, при които в миналото е имало цени от порядъка на 0.1 или дори 0.01, а сега същия инструмент е с цени 10 000 или дори 100 000.
4. Така получения процентен zig-zag може да се окрупни до по-едри сегменти на принципа на пренебрегване на корекции с определена дължина. Това окрупняване по принцип не влияе или по-точно почти не влияе на получаването на крайния резултат - съотношението височина/дължина, а от него и получаването на вероятността, която са създали правилата на стратегията.

Та това е всичко. Така всъщност решаваме първия етап от задачата, а именно каква вероятност е имала нашата стратегия в миналото. Втория етап е по тази вероятност да определим какво ще е бъдещото поведение на стратегията. Знаем, че бъдещето ще избере за нас само един от милиардите възможни маршрути на тази вероятност, и за да не останем изненадани, трябва да определим такъв процент от капитала за бъдещите сделки, който да е ОПТИМАЛЕН за всички възможни маршрути, а не само за маршрутите, подобни на тези от миналото.

Предполагам разбрахте за какво говоря. При горните картинки на печеливши стратегии може да има скрита измама. Може една от стратегиите да е много добра (със 70% вероятност), а друга да е много лоша (с 50.01% вероятност). Това няма как да се определи по публикуваните картинки и по числата към тях, и именно затова може да подведе някои трейдери, които не разбират написаното в този постинг.

Рошава си е през цялото време, представянето през годините е доста сходно, вижда се и зелената линия на екуитито на моменти(във видеото).

Преди години направих това видео за една от стратегиите, защото всеки ме питаше именоо това, защо е права кривата в началото, защо не печели тогава и подобни. Отговорът е прост, почти еднакви са, с дребните разлики за всеки един период. Просто на графиката с внушителен ръст виждате ефекта на капитализиране с активен ММ.

https://www.youtube.com/watch?v=XNxam2ZaVJs

[K_W]

Те стигат не се и съмнявам, но аз винаги гледам от точката какво е наобходимо за да вадиш нимималния доход за преживяване или минималния доход за да си заслужава изобщо да губиш години в такъв бизнес. На графиките всички е цвете, обаче реално това са 15години, за някои хора това е половин живот заетост. Можеш ли да вложиш 10к и да чакаш 3 години за да ги направиш 30к? И то ако всички върви по план... И дори да ги изкараш не можеш да ги изтеглиш всичките защото се връщаш в началото и смисъла да вадиш по 1000лв на месец е никакъв. Много фактори просто...

Вероятно си прав тук макар че в общия случай избраното р:р е фактор над стратегията, а не обратното т.е. първо избираме с какво р:р ще работим и тогава се дооформя стратегията. Това звучи малко нелогично, но реално като си навъртят сума годинки в този бизнес трябва да ти е доста ясно вече какво е възможно и как се получава. Има и още един фактор, че не е важна абсолютната стойност на печалбата за определен период, а развитието на акаунта и изобщо как се случват нещата през годината. Аз съм готов да жертвам перформънс за удобство и/или надеждност.

Относно първия абзац, напълно прав си. Това е реалността на трейдинга и една от основните причини успелите да са толкова малко. Трудно е да намериш печеливша система, още по трудно е да я изтърпиш и да постигнеш нещо с нея.

Нещо което няма да видите на графиките е че тези системи имат по няколко стотин дни стагнация, т.е. без нов връх. тзи най-добрата мисля че максимума и беше 540 дена. Мисля че съм писал затова. Много малко хора биха го изтърпяли това, въпреки че през други периоди ще правят по няколкостотин процента. Също така и малко инвеститори биха си задържали парите при менидъра който я управлява. Това е реалносста обаче. В подкаста на https://www.youtube.com/channel/UCt-...FlyXDmhYnIm0Ug имаше няколко такива случаи, на сертифицирани мениджъри с по 20 години история с една стратегия, които губят до 90% от инвеститорите си при периоди на стагнация.

Затова и както писах в друга тема, като някой каже ако имаш 100 к защо ти е да търгуваш, ми става хем смешно хем тъжно (за човека, защото е ясно колко е заблуден)


За стратегиите, няма как да се съглася че започваш от Р/Р, това е последното което гледам аз и то е такова каквото е, при оптимално съотношение Печалба/ДД

[100]

Трудно е да намериш печеливша система, още по трудно е да я изтърпиш и да постигнеш нещо с нея.

И да допълня трудно е ра рабереш кога точно си намерил печелившата система

ещо което няма да видите на графиките е че тези системи имат по няколко стотин дни стагнация, т.е. без нов връх

Това звучи невероятно за почти всеки с по-малък от няколкогодишен стаж. Даже и след това е много странно как година и половина системата почти спира да работи вза период от 15години. И то говорим за М5 което на първо четене звучи още по-нелогично, но това е положението наистина. При мен с метода с малкото р:р за последните 10години лошите периоди са примерно месец около нулата като дъно, а сумарно платото би било съвкупност от нулев месец и 1-2 по-лоши около него (но на печалба) в рамките на календарна година. Това пак на малък фрейм М15. Цената за тази стабилност е може би малко по-ниския максимален потенциал всеки месец.
А относно р:р, аз лично преценям какъв тип стратегия смятам да прилагам и на база безбройни тестове през годините знам, че ако променя р:р от 1:1 примерно на 1:1,5 нещата стават коренно различни като изисквания и правила. В смисъл ако съм решил че ще търся голямо р:р то определени стратегии моментално се зачертават, защото опита отдавна ми е показал, че няма как да станат нещата. Така погледнато може би не е грешно да се каже че за мен този показател е по-напред при формиране на плана.
Сега то е ясно, че с вече дефинирана стратегия и особено ако е автоматизирана в малки граници винаги ще можеш да оптимизираш нещата, но като цяло от 1 до 1,5 в общия случай си става друга стратегия. В крайна сметка е все едно, други неща са еднакво или по-важни за да се задвижи машината и да върви стабилно и с постоянна скорост в годините...

[minkov]

Това, че системите били по-печеливши примерно при р:р 1:1 и при увеличаване започвали да печелят по-малко не е много сериозно.
Според мен системата за търговия е комплекс, който включва вход, изход и ММ.
Май го бях писал и по друг повод, ама входа е най-малко важното нещо от горните три. Всъщност при един и същи вход има коренно различни резултати в зависимост от формулирания изход.
Даже може да се каже, че от всеки вход, който може да се определи технически, може да стане печеливша система, ако правилно се определят изходите - това съм го пробвал става. Та печелившия изхоф може да е и при 1:1, може да е при 1:2, а може да е и при 2:1, а може да е и съвсем друго съотношението. Това се определя в процеса на оптимизация.

[minkov]

А активния ММ си е нож с две остриета.


Първата картинка е с изключително агресивен ММ

Втората е с умерен ММ

и третата е с фисиран лот

та въпроса тук е какъв риск е готов да поеме трейдъра, щото вярно, че средната картинка дава прекрасен резултат, ама има ДД от порядъка на 15-20 К - или около 50% от акаунта, докато тази с фиксиран лот има ДД под 1000 долара или около 15 %

За първата картинка няма да коментирам, там положението е ужасно

[100]

това, че системите били по-печеливши примерно при р:р 1:1 и при увеличаване започвали да печелят по-малко не е много сериозно.

aко визираш моето мнение явно не се е разбрало, но аз не казвам това. казвам, че по-голямото р:р има спорни предимства на фона на очевидните недостатъци със сухите периоди и изисква тотално различен подход/система ако си тръгнал от нещо с малко р:р. не е дотам полезно и за психиката. но няма проблеми да се печели и така...

аз идвам от система с голямо р:р - 1:1,89 средно. при ръчна търговия проблемите ми бяха, че съм много по-зависим от периода и ужаса на ужасите пропуснатите по закона на мърфи позиции, редовно най-хубавите. пак се печели разбира се, но нервите са на друго ниво, статилността и кефа при изпълнението не ги бива меко казано.

при р:р над 1:1,5 много често го има момента, че причината за вход в един момент спира да бъде логична и до изхода се превъртат няколко подобни на входния сценарии. причината е проста - пазара се движи на принципа аб_сд и един нормален вход би означавал че се търси изход доста след пълното развитие на патерна когато вече входа няма голям смисъл. има и други варианти за вход без потвърждение на определени нива, но пък цената е много по-ниска успеваемост.

[K_W]

А активния ММ си е нож с две остриета.


Първата картинка е с изключително агресивен ММ

Втората е с умерен ММ

и третата е с фисиран лот

та въпроса тук е какъв риск е готов да поеме трейдъра, щото вярно, че средната картинка дава прекрасен резултат, ама има ДД от порядъка на 15-20 К - или около 50% от акаунта, докато тази с фиксиран лот има ДД под 1000 долара или около 15 %

За първата картинка няма да коментирам, там положението е ужасно

На втората картинка реално имаш активен ММ до средата после си ударил макс лота и пак си с фиксиран.

Малко е безсмислено това сравнение, винаги е по-добре да използваш активен ММ, най малкото ако имаш губеща серия и лотовете се намаляват много по-трудно би занулил сметка, ъп сайда също е несравнимо по-голям.Може да се прави сравнение с ММ който като лот сайз отговаря на този при фиксирания лот.

Естествено ако прекалиш с риска при ММ се получават изцепки. То е като с оборотите на двигател, ако караш с оборотите в червено ще ти изгърми двигателя, но това не значи че трявба да се мъчиш на 1000 оборота

Реално ММ единствено ти раздува кривата от фиксирания лот.

Относно РР със сигурност по-високия може да носи повече профит, но той винаги ще намалява успеваемостта. Оптималното трябва да се търси за всяка система.
Един пример имаш трендова систеам която чака пробиви, стопа ти е 50 пипса, има ли смисъл да чакаш пробив с таргет само 50 пипса, когато стандартно този тип пробив води до тренд средно 300-500 пипса?
И обратното търгуваш рейндж, има ли смисъл да сложиш таргет 100 пипса, ако стопа ти е 20 пипса, като обикновенно рейнджовете са 20-50 пипса?

[minkov]

Аз не казвам, че някоя от системите е по-добра или по-лоша.
От горния пример се вижда, че пекалено агресивния ММ не е за предпочитане.
Изборът е между другите две.
И тук въпроса е на какво залагаш - един много силен кон дето постоянно му се увеличава силата или 4-5 малко по спокойни коня да дърпат каруцата.
Щото примерно ако имаш 20к капитал - това примерно - ако пуснеш буйния кон, може и да счупи крак понякога.
Ако пуснеш 4-5 други стратегии вместо само една крайния очакван резултат ще е подобен, но със значително по-малко риск и ако едната се счупи, останалите ще продължат да дърпат
Та е въпрос на избор и на наличен капитал - във всеки случай не мисля, че има категорично еднозначно решение

[minkov]

На втората картинка реално имаш активен ММ до средата после си ударил макс лота и пак си с фиксиран.

Така е, ама от първата картинка ясно се вижда, че всъщност лотовете не е хубаво да се увеличават до безкрай, трябва да има таван, щото от едно място нагоре става всъщност по-зле, т.е. не трябва да се прекалява с активния ММ.

[K_W]

Аз не казвам, че някоя от системите е по-добра или по-лоша.
От горния пример се вижда, че пекалено агресивния ММ не е за предпочитане.
Изборът е между другите две.
И тук въпроса е на какво залагаш - един много силен кон дето постоянно му се увеличава силата или 4-5 малко по спокойни коня да дърпат каруцата.
Щото примерно ако имаш 20к капитал - това примерно - ако пуснеш буйния кон, може и да счупи крак понякога.
Ако пуснеш 4-5 други стратегии вместо само една крайния очакван резултат ще е подобен, но със значително по-малко риск и ако едната се счупи, останалите ще продължат да дърпат
Та е въпрос на избор и на наличен капитал - във всеки случай не мисля, че има категорично еднозначно решение

Да така е разбира се, това е портфолио трейдинга, но това е друга тема.

И там има подводни камъни.