Вашата печеливша ситема

[K_W]

е, да, ако си по-агресивен трейдър може да си влязъл и без свещи, които да потвърждават двойния връх. но не е правилно от гледна точка на риска. той двойния/тройния връх е като главата с раменете. и двете фигури са тренд-обръщащи. така че ще имаш още доста пипсове след това. дали с 20-30 по-малко, все тая.
5+ години дългосрроно ако търсиш, ориентирай се към акции и то такива, които изплащат дивиденти.

аз съм си намерил системи, печеливши, за над 5, даже над 15 години за форекс пазара. проблема ми е че няма нито една контра трендова, която да съм открил или видял.

иначе съвета ти звучи малко като форекс е хазарт и забрави за дългосрочни печалби :d

[K_W]

Има и други неща, които потвърждават края.
Има формации, които се формират пак там.
Има и други формации, които пък потвърждават новия.
Има и други жокери...дълга тема, а и не ми се развива.
Има защита на стопа, ако е само корекция... и т.н.

Има, не отричам, но дали не е теория и митове.

Аз затова говоря за стратегия, за да може ясно и точно да се види, печелят ли тези идеи и теории доказано дългосрочно.

Между другото за двойни върхове и дъна съм разработвал стратегия, автоматизирана, и съм я тествал над 10 години с различни настройки, печелеше само последните няколко.

[sorento]

Дъно, връх, по-високо дъно, по-висок връх =възходящ тренд и обратното за низходящ.
При нарушение на това имаме начало на контра тренд.Дали е корекция, зависи дали имаме нарушение на новия тренд.
Обръщането споменах къде се случва.
Пример:
http://prikachi.com/images.php?images/765/9630765r.png
http://prikachi.com/images.php?images/766/9630766V.png

Това са елементи от контра тренд система.НЕ Е СИСТЕМА!!!

Ускорение има в два случая, ако има акумулация и инструмента е набирал енергия продължително време, след това избухва
Втория вариант е при контра тренд, когато големите излизат от позиция.

На определено място инструмента трябва да избере посока, ако има и енергията ни остава да намерим сетъп който да използваме за вход.


Ето и БТК:
http://prikachi.com/images.php?images/776/9630776U.png

Сметката е демо!

[K_W]

Да това е един от начините за измерване на състоянието на пазара по отношение на това дали се намира в трендов или рейнджов цикъл.

Ако искаме да търгуваме успешно по посока на "тренда", реално това което нас трябва да ни интересува на първо място не е посоката а е гладкостта на кривата на съответния тайм фрейм който анализираме.
Колкото по гладка е кривата, толкова по подходяща е тя за трендова стратегия и обраното, колкото по рошава е кривата толкова по подходяща е за контрене.
На теория няма голямо значение какви точно правила ще ползваме за вход и изход защото дори най простата стратегия със пресичане на 2 SMA или пък Donchian Channels ще ни даде чудесен положителен резултат след като вече сме установили гладкостта. Тоест печелившите стратегии се появяват (или започват да работят) по време екстремните стойности. Или при много гладка крива, или при много рошава.

Проблема обаче е че пазарите постоянно си сменят състоянието без предупреждение и то на пръв поглед на случаен принцип изведнъж преминават от гладка крива към рошава крива или обратното. Тоест дори да засечем правилно че цикъла се е сменил това пак нищо не ни гарантира защото дължината на тези цикли подобно на движението на самата цена също е случайна променлива(от нашата гледна точка). Един пазарен цикъл може да трае 5 минути, може и 5 дена или 5 месеца...

Сега, аз до някъде съм склонен да вярвам че тези цикли до известна степен се определят от фундаменталния анализ и от новините. Ама там нещата май са пълна каша и анализите в краткосрочен план са мисия невъзможна. Всеки път когато някой политик или централен банкер си отвори устата пазара сменя посоката по няколко пъти.... Другото което съм забелязал е че кривата започва да се изглажда когато на пазара имаме някаква рискова ситуация. Например в началото на рецесия, или при поредица много лоши новини или при някакви други пазарни шокове когато много големи обеми и позиции са се натрупали от грешната страна на тренда. Тоест пак фундамента определя.

От чисто техническа или механична гледна точка пък може да се каже че гладката крива е симптом за наличието на ниска ликвидност при повишено търсене. Например когато се получи така наречения squeeze тогава се получават най гладките трендове без почти никакви корекции. Или ако ползвам твоята терминология, говорим за средна дължина на сегмента над 3-4 и дори 10 и нагоре. Тогава абсолютно всяка трендова стратегия дава положителен резултат. Лошото е че тези ситуации стават изненадващо когато най малко очакваш и то само веднъж на няколко месеца.

А така, евала за този пост, напипасал си почти всичко важно, което трябва да знаем за пазарите във няколко реда. Най вече в последния абзац.

Всички печеливши системи които съм виждал.

- не се интересуват от фундамента по никакъв начин, новините и ФА са трудно прогнозируеми, ефекта им върху пазара е напълно непрогнозируем или поне ненадеждно прогнозируем.

- експлоатират зависимости, които често изчезват за месеци и седмици

- често грешат в опитите си да засекат, зависимост за експлоатиране(именно защото тези ситуации са изненадващи и именно защото няма как да разпознаеш тренд, докато не е късно, както казва Матеев.)

Защо тези стратегии печелят:
1. Защото издържат на голям брой фалшиви сигнали и губещи сделки и могат дълго време да губят без да знуляват сметката
2. Защото когато са прави и условията са точните правят големин печалби, които бързо ги изкарват от дроудаун.

[alphaomega]

А така, евала за този пост, напипасал си почти всичко важно, което трябва да знаем за пазарите във няколко реда. Най вече в последния абзац.

Всички печеливши системи които съм виждал.

- не се интересуват от фундамента по никакъв начин, новините и ФА са трудно прогнозируеми, ефекта им върху пазара е напълно непрогнозируем или поне ненадеждно прогнозируем.

- експлоатират зависимости, които често изчезват за месеци и седмици

- често грешат в опитите си да засекат, зависимост за експлоатиране(именно защото тези ситуации са изненадващи и именно защото няма как да разпознаеш тренд, докато не е късно, както казва Матеев.)

Защо тези стратегии печелят:
1. Защото издържат на голям брой фалшиви сигнали и губещи сделки и могат дълго време да губят без да знуляват сметката
2. Защото когато са прави и условията са точните правят големин печалби, които бързо ги изкарват от дроудаун.

Да обаче основния недостатък на трендовите стратегии (когато ги прилагаме по класическия начин и търгуваме всеки сигнал) е че не можем да ги товарим със голям левъридж на всяка сделка защото така ще изгърмим сметката още при първия по продължителен дроудаун.
От това следва че принципно трендовите стратегии произвеждат крива която доста прилича на кривата на пазара. Тоест ако на пазара няма ясен и продължителен гладък тренд, във нашето equity също няма да има тренд (или по скоро ще има тренд надолу).
Извода е че успеха(или неуспеха) на класическите трендовите стратегии зависи почти изцяло от състоянието на пазара а не от нашите умения да откриваме точните места за входове и изходи.

Или иначе казано ако пазара перманентно се намираше в перфектно трендово състояние със много гладка крива през цялото време - тогава печеленето на пари щеше да е лесно и забавно като детска игра.

И сега аз тука си мисля следното: Защо изобщо търсим подходящи стратегии за дадени пазари като можем да търсим подходящи пазари за нашите стратегии?

[K_W]

Да обаче основния недостатък на трендовите стратегии (когато ги прилагаме по класическия начин и търгуваме всеки сигнал) е че не можем да ги товарим със голям левъридж на всяка сделка защото така ще изгърмим сметката още при първия по продължителен дроудаун.
От това следва че принципно трендовите стратегии произвеждат крива която доста прилича на кривата на пазара. Тоест ако на пазара няма ясен и продължителен гладък тренд, във нашето equity също няма да има тренд (или по скоро ще има тренд надолу).
Извода е че успеха(или неуспеха) на класическите трендовите стратегии зависи почти изцяло от състоянието на пазара а не от нашите умения да откриваме точните места за входове и изходи.

Или иначе казано ако пазара перманентно се намираше в перфектно трендово състояние със много гладка крива през цялото време - тогава печеленето на пари щеше да е лесно и забавно като детска игра.

И сега аз тука си мисля следното: Защо изобщо търсим подходящи стратегии за дадени пазари като можем да търсим подходящи пазари за нашите стратегии?

Не съм съгласен за стратегиите, трудно е да обобщим, но като цяло тези които съм виждал са си с доста впечатляващи криви. Ето няколко примера





Разбира се за да има таква криа трябват няколко неща
1. висок брой сделки
2. активен мъни мениджмънт с капитализация
3. възможността да използваме повечко левъридж, която зависи най-вече от дроудауна на системата

Иначе и това да намерим пазар за системата ни е вариант, но аз не бих изхождал от това.

Съгласен съм и че винаги зависим от пазара, няма как състоянието му и цикълът през който минаваме да не се отразява на кривата

[100]

Tези стратегии наистина изглеждат добре, но се предполага, че задължително ще искат значим капитал и автоматизация. общо взето са 40% при 1:2 средно и да правят колко....2-3% месечно?
за който харесва такъв тип стратегии изобщо не е лошо, но аз през годините се насочих към другата страна - маханична и условно казано трендова система със 60% при 1:1. трябва да проверя и моите статистики, което става по-трудно понеже всички е ръчно, но идеята че резултатите са абсолютно съпоставими, можеш да си позволиш повечко риск и е по-леко за психиката като цяло.

но общо взето все едно, основната тема си остава дали плана работи дългосрочно или не, както се вижда има доста системи които се справят за колкото и години назад да се провери. ако трябва да обобщим обаче ще се окаже, че всички са прости и със скромни цели, по-конкретно едва ли може да се каже нещо.

[K_W]

Значи, щом една сметка е жива повече от година, значи съм успешен!!!!
Още не съм станал милионер, но съм успял да си създам некакви навици на работа.
Следващия момент, сметката само набъбва!!
Та конкретно по темата:
1. Гледам дневна!! По нея си бистря позициите.
2. Значи дирим доминиращо движение, тренд, ако на некой му иде на ум що значи! Трендови канал!
3. На часовите и минутките дебня най удачния моУмънт!! Некой ша каже, ми то това трите екрана на Елдер, или дирене зона на акумулация, импулс, дивиргенция........и още много се умни работи дет се припокриват едни други, ма само ги наричаме с различни имена и термини.
4. Винаги требе да имам поне 3-4 позиции. Но обемите са манечки, та и 100 пимпоня срещу мен, ич да не ми пука. Ма яз не чакам 100 пимпоня, ми видя ли че не е по моите очаквания, дърпам шалтеро. Не чакам да влеза във филмо със сварената жаба!!
5. Затварям позиция, кога фана поне една хЪмериканска негърска надница. Стига ми, нека да има и за другите.
6. Анализо и влизането в позиция си го правим от лаптопо. Па излизането мое и от телифоно, некъде в некое кафене, на улицата....
7. Не следя фундамент, индикатори и секакви други шарении. Едно време дирех по фибото, по разни пеперуди и не знам си кво. Нема нужда! Само ме разсейват и ме пращат в глух сокак!!
8. Тва е!!!!!!!!!

Tези стратегии наистина изглеждат добре, но се предполага, че задължително ще искат значим капитал и автоматизация. общо взето са 40% при 1:2 средно и да правят колко....2-3% месечно?
за който харесва такъв тип стратегии изобщо не е лошо, но аз през годините се насочих към другата страна - маханична и условно казано трендова система със 60% при 1:1. трябва да проверя и моите статистики, което става по-трудно понеже всички е ръчно, но идеята че резултатите са абсолютно съпоставими, можеш да си позволиш повечко риск и е по-леко за психиката като цяло.

но общо взето все едно, основната тема си остава дали плана работи дългосрочно или не, както се вижда има доста системи които се справят за колкото и години назад да се провери. ако трябва да обобщим обаче ще се окаже, че всички са прости и със скромни цели, по-конкретно едва ли може да се каже нещо.

Тези са напълно автоматизирани.

За капитал, повечето им стигат и под 1000$ за да вървят.

Като цяло по добра успеваемост е хубаво нещо но много варира според стратегията . В протфолио често това намалява периодите на дроудаун и увеличава силата на капитализацията, но за някои стратегии като тази от последната картинка вреди и малко влошава периодите на ДД и стагнация, намалява и профита. Въпроса е каква пазарна зависимост се експлоатира.

[Mateev]

Тези "впечатляващи" криви са доста измамни, ако човек не знае какво да гледа в тях. Причината е че Money Management-а ги мащабира експоненциално и така предизвиква гладка крива в началото на периода. Истината обаче е че тази крива може да е много рошава, ако я разгледаме като процентна промяна без Money Management.

Вълнувам се от формата на Equity-то дали е рошава или не, защото именно тя е важна за определянето на това каква вероятност сме постигнали с нашата стратегия. Важно е съотношението височина към дължина. Под височина разбирам колко е висока крайната точка спрямо началната, а под дължина - сумата от дължината на всички сегменти. Това съотношение определя дали нашата стратегия има вероятност (познаваемост) от например 60-70%, или по-лошото - само 50.01%. И двете вероятности могат да създадат криви, подобни на картинките по-горе, само където на втората вероятност ще са необходими по-много сделки. Сами обаче разбирате, че при втората вероятност е самоубийство да се търгува с нея, защото брокера много лесно ще я превърне в губеща стратегия.

Моят метод за разграничаване на тези две ситуации е следния:
1. Създава се коректно Equity на стратегията, като в това Equity се включват дори и движенията вътре в самата сделка.
2. Това Equity го третираме като стандартен Zig-zag
3. Преизчисляваме Zig-Zag-а в проценти на промяна, а не в абсолютни пипове. Този етап от алгоритъма е необходим за да вкараме в едни и същи граници дори и финансови инструменти, при които има голяма разлика в цените. Например биткойна или индексите, при които в миналото е имало цени от порядъка на 0.1 или дори 0.01, а сега същия инструмент е с цени 10 000 или дори 100 000.
4. Така получения процентен zig-zag може да се окрупни до по-едри сегменти на принципа на пренебрегване на корекции с определена дължина. Това окрупняване по принцип не влияе или по-точно почти не влияе на получаването на крайния резултат - съотношението височина/дължина, а от него и получаването на вероятността, която са създали правилата на стратегията.

Та това е всичко. Така всъщност решаваме първия етап от задачата, а именно каква вероятност е имала нашата стратегия в миналото. Втория етап е по тази вероятност да определим какво ще е бъдещото поведение на стратегията. Знаем, че бъдещето ще избере за нас само един от милиардите възможни маршрути на тази вероятност, и за да не останем изненадани, трябва да определим такъв процент от капитала за бъдещите сделки, който да е ОПТИМАЛЕН за всички възможни маршрути, а не само за маршрутите, подобни на тези от миналото.

Предполагам разбрахте за какво говоря. При горните картинки на печеливши стратегии може да има скрита измама. Може една от стратегиите да е много добра (със 70% вероятност), а друга да е много лоша (с 50.01% вероятност). Това няма как да се определи по публикуваните картинки и по числата към тях, и именно затова може да подведе някои трейдери, които не разбират написаното в този постинг.

[100]

За капитал, повечето им стигат и под 1000$ за да вървят.

Те стигат не се и съмнявам, но аз винаги гледам от точката какво е наобходимо за да вадиш нимималния доход за преживяване или минималния доход за да си заслужава изобщо да губиш години в такъв бизнес. На графиките всички е цвете, обаче реално това са 15години, за някои хора това е половин живот заетост. Можеш ли да вложиш 10к и да чакаш 3 години за да ги направиш 30к? И то ако всички върви по план... И дори да ги изкараш не можеш да ги изтеглиш всичките защото се връщаш в началото и смисъла да вадиш по 1000лв на месец е никакъв. Много фактори просто...

Като цяло по добра успеваемост е хубаво нещо но много варира според стратегията . В протфолио често това намалява периодите на дроудаун и увеличава силата на капитализацията, но за някои стратегии като тази от последната картинка вреди и малко влошава периодите на ДД и стагнация, намалява и профита. Въпроса е каква пазарна зависимост се експлоатира.

Вероятно си прав тук макар че в общия случай избраното р:р е фактор над стратегията, а не обратното т.е. първо избираме с какво р:р ще работим и тогава се дооформя стратегията. Това звучи малко нелогично, но реално като си навъртят сума годинки в този бизнес трябва да ти е доста ясно вече какво е възможно и как се получава. Има и още един фактор, че не е важна абсолютната стойност на печалбата за определен период, а развитието на акаунта и изобщо как се случват нещата през годината. Аз съм готов да жертвам перформънс за удобство и/или надеждност.