Разработка на търговски стратегии

[minkov]

Аз ти препоръчвам да направиш един контролен тест с стандартни котировки и спред през Алпаи, става бързо и лесно.

Направих и през алпари тест. Малко по-зле са резултатите, ама графиката на баланса е подобна, ПМО-то малко по-малко.
Ама не че имаше някакъв смисъл.
Котировките с които принципно си тествам са на дукаскопи, редактирани в четирицифрен вариант, а спреда с който тествам е 3 пипа, щото на инстата е толкова реалния спред, а аз там съм ги пуснал да търгуват.

[K_W]

Направих и през алпари тест. Малко по-зле са резултатите, ама графиката на баланса е подобна, ПМО-то малко по-малко.
Ама не че имаше някакъв смисъл.
Котировките с които принципно си тествам са на дукаскопи, редактирани в четирицифрен вариант, а спреда с който тествам е 3 пипа, щото на инстата е толкова реалния спред, а аз там съм ги пуснал да търгуват.

Смисъла е да се увериш, че това което пускаш е това което си мислиш, че пускаш. Колкото повече тестове и източници ти верифицират резултатите за която и да е система толкова повеч вяра може да и имаш. Не се знае дали няма да нацелиш някой връх в баланса когато я пусакаш, ако не си уверен в устойчивостта и няма да идържиш да дочакаш добрите моменти.

[alphaomega]

Смисъла е да се увериш, че това което пускаш е това което си мислиш, че пускаш. Колкото повече тестове и източници ти верифицират резултатите за която и да е система толкова повеч вяра може да и имаш. Не се знае дали няма да нацелиш някой връх в баланса когато я пусакаш, ако не си уверен в устойчивостта и няма да идържиш да дочакаш добрите моменти.

Това е част от концепцията ми но още не съм я реализирал на практика.

Нацелването на върха в баланса всъщност е много добра стратегия когато се обърне наобратно! (Да нацелваш дъното в баланса/екуитито)

Когато имаш агресивна печеливша интрадневна стратегия (може и мартингейл) на която си и изчислил средната честота на зануляване, пускаш я търгува на демо и чакаш да дойде големия дроудаун. Това ти е сигнала при който я пускаш на реалната сметка. И така стратегията се държи активна за период равен на 50% от средния период на зануляване. След това преминаваш пак на демо, и чакаш нов сигнал (голяма загуба)
Принципа е че при тези системи вероятността за няколко големи загуби под ред е много малка. Тези загуби се случват сравнително рядко и средния интервал между две големи загуби е доста дълъг. (Седмици, понякога и месеци...)

А сега си представи че имаш много такива различни системи между които няма корелация!
Винаги ще имаш едни които са на демо и чакат сигнал а други са на реална сметка и носят печалби всеки ден.

Това предстои да го реализирам! Даже идеята ми е изобщо да елиминирам демото и стратегиите просто да засичат точната ситуация която води до голяма загуба и да се включват автоматично на следващия ден.

В зависимост от конкретните статистики на всяка стратегия, може да се чака и за 2 или 3 поредни сигнала ако е необходимо.

[Mateev]

Изводите ти щяха да са верни, ако в честотата или в периода на фалиране има някакви закономерности, потвърдени от много на брой случаи (стотици). Ако обаче те възникват на случаен принцип, изпадаш в голяма беда. Ще ти го обясня с примери:

1. Ако играеш на рулетка, и стратегията ти е да изчакаш 10 поредни червени, за да заложиш на черно, тази стратегия ще се провали.
2. Ако играеш на монета, и изчакаш 10 поредни герба, за да заложиш на стотинка, тази стратегия също ще се провали.

Истината е, че периода на фалирване също е случайна величина, и като такава тя трябва да се изследва с методите на статистиката. Трябва да натрупаш стотина такива периоди, да им направиш разпределение, да изчислиш средната стойност, стандартното отклонение, стандартната грешка и доверителния интервал. И след това да вземеш песимистичната граница на доверителния интервал и да видиш с нея дали се получава достатъчно добро ПМО.

В самите си разсъждения изпадаш в грешката, че 50% от средния интервал е достатъчно добро условие за излизане от търговия. Това няма да работи при случайни интервали. Ще работи само при закономерни интервали, случили се в миналото поне 100 пъти, но тогава числото няма да е 50%, а някакво друго, което ще зависи от конкретните параметри на конкретното разпределение.

[Mateev]

Въпреки че няколко човека вече сме дорасли достатъчно и се опитваме да мислим в статистически план, продължаваме неволно да изпадаме в разсъждения за единичния случай, като така опорочаваме всичко останало. Този ефект го забелязвам във всички, дори и в мене. Конкретния пример е Alphaomega, който има много високо ниво на статистическо мислене, но в конкретната реализация неволно изпада в опити да играе на хазарт с единичния случай.

Нещо подобно ме мъчи и мене. Търсейки стратегии в исторически план ние намираме такива, но забравяме, че намереното е само една конкретна извадка от по-общото разпределение на всички сделки от миналото и бъдещето. Залитаме (и аз в това число) по добрите показатели (например добър Return/Drawdown), но забравяме, че конкретния MaxDrawdown е единично число, единичен случай, присъщ само на тази извадка и на никоя друга. По този Drawdown не можем да съдим за статистиката на всички възможни дроудауни, които разпределението може да предизвика, но въпреки това се хващаме за него като удавник за сламка и планираме бъдещите лотове точно по него.

За Минков пък мога да спомена неговото грешно мислене, че ако 100 стратегии правят по 1% на месец, паралелната им търговия ще направи 100%. Това може да се случи само ако и 100-те търгуват с един и същи капитал, което разбира се е невъзможно поради факта на кумулативното натрупване на 100-те дроудауна.

[alphaomega]

Въпреки че няколко човека вече сме дорасли достатъчно и се опитваме да мислим в статистически план, продължаваме неволно да изпадаме в разсъждения за единичния случай, като така опорочаваме всичко останало. Този ефект го забелязвам във всички, дори и в мене. Конкретния пример е Alphaomega, който има много високо ниво на статистическо мислене, но в конкретната реализация неволно изпада в опити да играе на хазарт с единичния случай.

Нещо подобно ме мъчи и мене. Търсейки стратегии в исторически план ние намираме такива, но забравяме, че намереното е само една конкретна извадка от по-общото разпределение на всички сделки от миналото и бъдещето. Залитаме (и аз в това число) по добрите показатели (например добър Return/Drawdown), но забравяме, че конкретния MaxDrawdown е единично число, единичен случай, присъщ само на тази извадка и на никоя друга. По този Drawdown не можем да съдим за статистиката на всички възможни дроудауни, които разпределението може да предизвика, но въпреки това се хващаме за него като удавник за сламка и планираме бъдещите лотове точно по него.

За Минков пък мога да спомена неговото грешно мислене, че ако 100 стратегии правят по 1% на месец, паралелната им търговия ще направи 100%. Това може да се случи само ако и 100-те търгуват с един и същи капитал, което разбира се е невъзможно поради факта на кумулативното натрупване на 100-те дроудауна.

Принципно съм съгласен.

Това за което ти говориш се нарична Monte Carlo fallacy и аз много подробно съм го изучавал този проблем и честно да ти кажа съм стигнал до извода че този проблем не е 100% валиден в търговията! Има си някой изключения и те са свързани със определени типове стратегии.

Причината за това е че числовите редици които произвеждат пазарите са доста различни от числовите редици които произвеждат хазартните игри каквато е рулетката. В пазарните числови редици има заложени съвсем други зависимости които ги няма при хазартните игри!

Другото нещо което трябва да се има предвид е че според моята концепция тази стратегия следва да се приложи само на системи на които сме изчислили точните статистики със достатъчно високо ново на достоверност. Именно и затова едно от условията е че стратегиите трябва да търгуват само в рамките на деня и да правят голям брой сделки. Като се тества за последните 10 години спокойно се получава една добра статистика в която има голям брой сигнали и средните стойности ще са достатъчно достоверни.

А между другото механичната рулетка също може да бъде победена и това изобщо не е трудно. Достатъчна е една скрита камера свързана към компютър на който има инсталиран специален софтуер който изчислява траекторията и скоростта на топчето. Даже това е правено много пъти и то още през 80-те години. А сега технологиите са къде къде по добри......

[100]

онкретния MaxDrawdown е единично число, единичен случай, присъщ само на тази извадка и на никоя друга. По този Drawdown не можем да съдим за статистиката на всички възможни дроудауни, които разпределението може да предизвика, но въпреки това се хващаме за него като удавник за сламка и планираме бъдещите лотове точно по него.

Все пак това е максимален дроудаун, няма как да е максимален и да не е единичен случай. Но разбира се всеки би се досетил, че е разумно да разгледа и как се движи дроудауна встрани от максималния. Все пак е ясно че ще става безброй пъти в годината, а по принцип може да има и други пикове, които са близки то максималния и съответно вече има как да си говорим за изводи.

[minkov]

За Минков пък мога да спомена неговото грешно мислене, че ако 100 стратегии правят по 1% на месец, паралелната им търговия ще направи 100%. Това може да се случи само ако и 100-те търгуват с един и същи капитал, което разбира се е невъзможно поради факта на кумулативното натрупване на 100-те дроудауна.

Поста ми беше леко шеговит, ама явно не си го усетил или аз не съм бил достатъчно остроумен.

[K_W]

Това е част от концепцията ми но още не съм я реализирал на практика.

Нацелването на върха в баланса всъщност е много добра стратегия когато се обърне наобратно! (Да нацелваш дъното в баланса/екуитито)

Когато имаш агресивна печеливша интрадневна стратегия (може и мартингейл) на която си и изчислил средната честота на зануляване, пускаш я търгува на демо и чакаш да дойде големия дроудаун. Това ти е сигнала при който я пускаш на реалната сметка. И така стратегията се държи активна за период равен на 50% от средния период на зануляване. След това преминаваш пак на демо, и чакаш нов сигнал (голяма загуба)
Принципа е че при тези системи вероятността за няколко големи загуби под ред е много малка. Тези загуби се случват сравнително рядко и средния интервал между две големи загуби е доста дълъг. (Седмици, понякога и месеци...)

А сега си представи че имаш много такива различни системи между които няма корелация!
Винаги ще имаш едни които са на демо и чакат сигнал а други са на реална сметка и носят печалби всеки ден.

Това предстои да го реализирам! Даже идеята ми е изобщо да елиминирам демото и стратегиите просто да засичат точната ситуация която води до голяма загуба и да се включват автоматично на следващия ден.

В зависимост от конкретните статистики на всяка стратегия, може да се чака и за 2 или 3 поредни сигнала ако е необходимо.

Матеев ти е написал правилни неща.

Бистрил съм ги тия работи. Въпросът за мен е кога да добавям нов капитал към акаунтите ми. На пръв поглед е смислено да го правиш докато си в дроудаун, но реално си е случайна работа. След връх може да следва нов връх, без никаква "корекция" в баланса често при мен е така. Това е нормално за всяка печеливша система в крайна сметка, нали това е идеята на търговия с ПМО.

Писал съм го и преди тук, ще търсиш закономерност в случайността, ако я намериш, просто я експлоатираш за търговия и печалби и си направил граал.

В реалност сигурно ще пропуснеш доста печалби докато нацелиш дроудауна след, който да пуснеш системите. Пазара обаче може да е променил цикъла и след ДД да следва още ДД.

Според мен добрата сиситема, тряба да има непрогнозируеми моменти на ДД. Ако са прогнозируеми с някаква зависимост помежду им систеамта трябва да бъде доразработена за да се експлоатира тази неефективност и да се превърне в ефективност.

[alphaomega]

Другия начин за прилагане на тази система е чрез променлив размер на лотовете.

При този вариант системата не се изключва а търгува постоянно като започва със най голям лот веднага след като се получи голям дроудаун и на база на средния интервал постепенно лотовете се намалят като в края на интервала (след 50-те процента) се търгува само със някакъв заложен минимум който има единствено за цел да вкара в статистиката следващия дроудаун.

Примерно ако средния период на загубата е 50 дни интервала за активна търговия е 25 дни.
При това положение веднага след първия получен дроудаун започваме със 1 лот и всеки следващ ден намаляме лота със 0.04. Като получим отново голям дроудаун, вдигаме пак на 1 лот и повтаряме системата.