Разработка на търговски стратегии

[minkov]

Като цяло добре си го измислил, само дето това с универсалните войници не е добра идея.
Ето и изследване което обяснява защо добрите системи не са универсални.
https://mechanicalforex.com/2016/05/...trategies.html

И от опит бих го потвърдил.

Те дали ще са съвсем универсални не е ясно. Но ако една стратегия работи на различни двойки и то стабилно не виждам причина да не я ползвам и си мисля, че такава стратегия е по-стабилна от такава, която дава добър резултат само на една двойка. А такава дето да работи на всякъде все още нямам, ама не ми е самоцел. Ако излезе нещо, ще е много добре. Но има стратегии които си работят стабилно на 2 или 3 от пет валутни двойки и ми се струва, че е добре.
Освен това стратегията е една като идея, но за всяка двойка е преминала повторна оптимизация за лимити и стопове и всъщност за всяка двойка е малко по-различна - основно се различава по лимитите и стоповете.

[GeorgiRR]

Ти продължаваш да си мислиш, че има само една добра стратегия, а това не е така. В момента СЕГА могат хиляди стратегии да направят добра сделка в статистически план. Тоест някои ще сбъркат, други ще познаят, но позналите ще са повече от сбъркалите. Те това е основната идея.

Мога да го сравня с победата в някоя война. Едната алтернатива е да търсиш Крали Марко или Ахил или някой друг супер войн, и да го пуснеш сам срещу врага, а другата алтернатива е да събереш армия от обикновени войници, ама армията да е огромна и войниците все пак да са обучени. Те тази втората алтернатива благодарение на Sq се оказа, че е по-лесна за реализиране, и по-малко трудоемка за организиране. Вярно е, че старите войници ще мрат като мухи, но Sq непрекъснато ще доставя нови и нови свежи и проверени добре обучени върху новите данни бойци.

Ако се избере варианта с Крали Марко, трябва непрекъснато човек да се върти около него, да го храни, да го лекува, да го усъвършенства, оптимизира и т.н., но това няма да промени факта, че Крали Марко рано или късно ще бъде убит, а нов Крали Марко не се намира току така.

Ако човек избере армия от евтини и лесно-заменими войници, въобще няма какво да се грижи за тях. Нека да повоюват малко и да умрат, но тяхната замяна с нови войници ще е евтина и бързо реализуема. При това новите войници вече ще са обучени с новите данни. Просто човек трябва да създаде една военна школа (много сървъри със Sq), която школа непрекъснато да генерира нови и нови войници.

Какво пропускам! Значи предлагаш хиляди стратегии, за всички възможни ситуации на пазара. Това означава че дори и в най заплетената ситуация трябва да има поне една, която да дава решение. Е, аз търся точно тази една, във всеки един момент, дето да ми дава печелившето решение.

[Mateev]

В идеята за многото стратегии аз виждам нещо друго, което явно вие не го виждате. Затова ще се опитам да обясня от един малко по-друг ъгъл. Представете си, че знаем бъдещето, и че сме създали една последователност от например 1000 сделки, в която има 100% познаваемост. Та това е нашата цифрова редица от сделки. Друга редица няма как да се получи, защото цената е нарисувала конкретни движения (трендове) и по тях ние сме направили конкретни сделки, защото вече ги знаем къде са и колко са дълги тези трендове.

А сега какво ще се случи с различните стратегии, които не ги знаят тези сделки?
1. Тези стратегии ще познаят посоката на една част от сделките и ще сбъркат с посоката при друга част. Всяка стратегия обаче ще познава или бърка различни сделки.
2. Тези стратегии ще пропуснат една част от сделките, и така на изхода им ще има не 1000, а например 250 сделки. Всяка стратегия обаче ще пропуска различни сделки.
3. Тези стратегии няма да познаят цялата дължина на тренда, а ще хванат някаква по-малка част от него. Всяка стратегия обаче ще познава различна дължина от трендовете.
4. Нещата с тези стратегии обаче ще се случват СИНХРОННО с движението на цените, което означава, че и техните печалби/загуби също ще са синхронни (по едно и също време).

От тука могат да се направят редица изводи, като най-важния е следния:
Когато една част от стратегиите грешат с посоката, друга част от тях по същото време ще познават посоката. Следователно печалбите и загубите ще се компенсират (сумират), като ще надделяват печалбите, защото всяка една стратегия в портфейла има ПМО. Тоест в статистически план би трябвало за всеки един бъдещ тренд, който предстои, броя на позналите стратегии да е по-голям от броя на сбъркалите. Следователно за нас винаги ще остава някаква печалба от дадения тренд независимо кога той се появи и каква е неговата посока. Да, за всеки един бъдещ тренд ще познават или грешат различни стратегии, защото ползват различни правила, но винаги бройката на позналите би трябвало да е по-голяма от бройката на сбъркалите. Колкото по-много стратегии с ПМО участват в портфейла, толкова по-силен ще е този ефект (винаги да сме на печалба от всеки един бъдещ тренд).

Ще го кажа и по друг начин - ако 1000 стратегии имат средно по 60% познаваемост, но върху различни сделки, то тяхното гласуване или търговия ще доведе до това, че за всяка една конкретна сделка от бъдещето пак ще имаме 60% познаваемост. Това е така защото по принцип сделките са СИНХРОННИ, а ние дори можем да го засилим този ефект, като ги направим ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИ по някакво външно правило (писал съм за това в темата).

[Mateev]

Какво пропускам! Значи предлагаш хиляди стратегии, за всички възможни ситуации на пазара. Това означава че дори и в най заплетената ситуация трябва да има поне една, която да дава решение. Е, аз търся точно тази една, във всеки един момент, дето да ми дава печелившето решение.

Стига си мислил за ЕДНА стратегия, ЕДНА сделка и въобще за каквото и да било нещо единично. Мисли за МНОГО, защото само тогава се проявяват ефектите от статистиката и ПМО-то.

[Mateev]

...... Анализа на наличните ботове показва, че всъщност има 3-4 разновидности на ботовете (за момента изследвам добрите стратегии с директни ордери. .....

Не знам какъв анализ правиш и как си ги докарал до 4 разновидности, но при мене разновидностите са стотици.

[minkov]

Не знам какъв анализ правиш и как си ги докарал до 4 разновидности, но при мене разновидностите са стотици.

Правя директен анализ на правилата за вход в позиция. Нищо сложно, Никаква математика.
Те рановидностите даже не са стотици, а са хиляди, само дето от всичките само четири групи некорелиращи условия генерират печалба. А корелиращи стратегии колкото искаш могат да се генерират с приемливи за търговия показатели, само дето не схващам каква е идеята да пусна безброй корелиращи стратегии да търгуват едновременно

[Mateev]

Правя директен анализ на правилата за вход в позиция. Нищо сложно, Никаква математика.
Те рановидностите даже не са стотици, а са хиляди, само дето от всичките само четири групи некорелиращи условия генерират печалба. А корелиращи стратегии колкото искаш могат да се генерират с приемливи за търговия показатели, само дето не схващам каква е идеята да пусна безброй корелиращи стратегии да търгуват едновременно

Тя корелацията не е само 2 стойности - да или не, а има и хиляди междинни стойности. Всъщност това е масовия случай - винаги да има някаква степен на взаимна корелация (права или обратна). И когато човек обедини няколко частично корелиращи стратегии, в зависимост от техния подбор може да постигне както подобряване, така и влошаване на който си поиска параметър на портфейла.

Обединяването на много стратегии в портфейл не е лесна работа. При тази задача също има милиарди възможни варианти, и също може да се извършва по много критерии. Това между другото не може да го прави Strategy Quant, и затова нямаш натрупан експериментален опит. Прави го обаче Quant Analyzer, и при него има възможност както за проверка на всички възможни комбинации, така и за генетично търсене, ако комбинациите са милиарди.

Съществува и вариант да се прави подбор в реално време. Тоест самия експерт в реално време да решава от хилядите заявки за сделка на хилядите стртегии да допуска за търговия само част от тях на базата на някакви критерии (например коя стратегия как се е представила в последните 100 виртуални сделки). Тоест експерта виртуално следи всички сделки на всички стратегии, създава някакъв рейтинг, класира стратегиите по този рейтинг, и на базата на него допуска до търговия само лидерите в рейтинговия списък.

Всичко това, както и много други групови логики, може да се реализира само ако всички стратегии се натъпчат в един единствен робот, и след това започне да се мисли, експериментира и развива неговата ГРУПОВА ЛОГИКА за проследяване и управление на базата на различни критерии за съвместна търговия. Вариантите за тази групова логика са десетки, а параметрите на тези варианти - стотици. Така че тука пак се получават хиляди възможни комбинации.

[Mateev]

В духа на военната терминология да попитам- Матеев, откъде ще намериш нови данни за да генерираш нови армии от войници....

Всеки един нов месец добавя нови сделки към вече съществуващите стратегии. Тези сделки подобряват или влошават параметрите на всяка една стратегия, като по този начин се променя тяхната РАНГЛИСТА. Изплуват нови лидери, а стари такива потъват надолу в класацията. Респективно ако решим да правим оптимизация, тя вече открива друг комплект параметри на старите стратегии. Това също размества класациите в ранглистата.

Могат едновременно да се поддържат няколко ранглисти, класацията в които се извършва по различни критерии. Например в ранглиста 1 стратегиите са подредени по RetDD ratio, а в ранглиста 2 по Expectancy. Търговската програма не се интересува как и защо се променя класацията в различните ранглисти. Тя си знае само собствената логика, която например може да е нещо от типа "следващия месец търгувай с първите 50 по ранглиста 1 и с първите 20 по ранглиста 2".

[Mateev]

На софтуерно ниво тези ранглисти се поддържат много лесно, ако човек си направи подходящите класове. Нуждаем се от електронна таблица с много колонки, като всяка една колонка да може да има различен тип на данните в нея. В тези колонки ще записваме десетките показатели на всяка една стратегия, които Sq изчислява. Ще записваме и наши допълнителни показатели, които сами ще изчисляваме. Например доверителния интервал. Ще записваме и някакви флагове, като например коя стратегия е разрешена, коя - забранена и т.н.

Добавяйки в мултиробота хиляди стратегии ние всъщност ще създадем една такава таблица с хиляди редове и с 50-60 колонки от различен тип. И сега най-важното - ние се нуждаем от функционалност за сортиране на тази таблица по различни критерии (различни колонки), като при това едновременно се нуждаем от 7-8 различни вида сортирания. И за да не държим в паметта 7-8 различни копия на таблицата, много по-добре е да има само едно копие, в което обаче да могат да се поддържат неограничен брой индекси.

Та точно такива класове с точно такава функционалност вече има разработени на сайта на MetaQuotes:
https://www.mql5.com/ru/articles/228

Аз преди време си ги изтеглих тези класове, след което проучих много внимателно всеки един ред с код. След това си направих коментари на български език, както и една камара усъвършенствувания така, щото с таблицата да може да се оперира лесно и бързо точно за такива цели, които описах в този постинг. Също така направих кода да може да се компилира и на МQL4. Все още не съм го дозавършил целия код, но вече знам, че имам удобно строително блокче, позволяващо създаването и паралелното поддържане на много на брой ранглисти върху едни и същи стратегии. Тоест този аспект от задачата за мене вече е решен, и мога да се концентрирам върху другите аспекти.

Самият подбор на стратегиите, генерирани от Sq, също може да се прави посредством такава една таблица. Идеята е следната - генерират се стотици хиляди стратегии, и просто се записват в една директорийна структура, без по тях да се прави каквото и да било друго. След това се пише скрипт, който зарежда в такава електронна таблица параметрите на всички стратегии, и на базата на предварително подбрани рейтинги извършва класация по различни ранглисти. Най-накрая скрипта прехвърля в нова директорийна структура само лидерите от различните ранглисти, и тези лидери втори скрипт вече може да ги натъпче в един мултиробот.

Както виждаш при една такава организация на работа човешкия труд е сведен до минимум, което означава много висока производителност на труда, а от там и много ниска цена за създаването на един сравнително добър робот. Тази ниска цена позволява организирането на конвейрно производство, а самия трейдер се освобождава да върши по-важни работи в целия този процес (например мисленето, анализите и вземането на решения).

[GeorgiRR]

Нещо не възприемам, губя логиката.........тая салата от хиляди стратегии не е в мой стил..........всеки трейдер си има собствен почерк, стил на работа, подчинен на неговия темперамент, психопрофил..........говоря за успешните играчи............не мога да копирам нечии чужд стил на работа......