Разработка на търговски стратегии

[Stefan]

И само да допълня че под месечна доходност имам предвид средната месечна доходност за по дълъг период от време, примерно година, и в същото време максимално допустимият ДД е за целия този период

[minkov]

Явно не си ме разбрал правилно, имам предвид че ако се натрупа някаква печалба човек например може да вдигне риска/ примерно увеличаване на лотовете/ което ще се отрази на печалбата и съответно на ДД.
Например: за мен по добре е 15% месечна доходност с ДД 50% отколкото 5%месечна доходност с ДД 15%

Според мен 50% ДД е грешка в системата. Допустимо е според мен само при определени условия - например ако търгуваш 20-30 двойки едновременно, тогава съм склонен да приема такъв висок ДД, защото риска е диверсифициран.
За мен и 15% ДД е много, ама то всеки си знае де.
По интересно ми е какво ще направиш ако стане 55%, т.е. превиши максимално определения от теб., щото аз при повече от 10% ДД просто затварям всичко и правя анализи.

[100]

Явно не си ме разбрал правилно, имам предвид че ако се натрупа някаква печалба човек например може да вдигне риска/ примерно увеличаване на лотовете/ което ще се отрази на печалбата и съответно на ДД.
Например: за мен по добре е 15% месечна доходност с ДД 50% отколкото 5%месечна доходност с ДД 15%

Проблема както сам каза, е че ако говорим за средна месечна доходност то шанса да имаме и среден ДД 50% е сигурно нула. Обикновено ако ДД е толкова голям големия проблем е много близо, реално на толкова спад трябва да се спре търговията аварийно. Има си неписано правило, че ДД не бива да бъде над 30% и то в критично лоши периоди, а въздващаемост:дроудаун е целателно да бъде поне 2:1 за 6месеца или година.
В момента на нивото, което съм достигнал не бих погледнал изобщо система, която обещава 40-50% месечно, дори няма да си направя труда да проверявам останалите показатели.

[Stefan]

Според мен 50% ДД е грешка в системата. Допустимо е според мен само при определени условия - например ако търгуваш 20-30 двойки едновременно, тогава съм склонен да приема такъв висок ДД, защото риска е диверсифициран.
За мен и 15% ДД е много, ама то всеки си знае де.
По интересно ми е какво ще направиш ако стане 55%, т.е. превиши максимално определения от теб., щото аз при повече от 10% ДД просто затварям всичко и правя анализи.

Явно пак не ме разбра напълно какво искам да обясня.Естествено че ако този висок ДД се случи в началото на търговията нещо куца в системата. Но аз имам предвид друго, например аз търгувам в началото с по малък риск/ по малки лотове/ до като не натрупам някаква печалба, да речем 20-30% по екуити, и чак тогава си позволявам да вдигна риска/ по големи лотове/ и по този начин до някъде се застраховам че по големият ДД ще изяде част от печалбата но не и първоначалният капитал, и за това ти дадох примера с моят начин на търговия когато търгувам с по малък риск печалбите и ДД са по малки и съответно когато вдигна риска има опасност за по висок ДД но и също така за по голяма печалба

[100]

И мислиш ли, или по-точно доказал ли си че това работи дългосрочно? На теория може да звучи по един начин, но в реалността само това че ни харесва логиката да е причина да се ползва като подход. Реално вдигането на обема е нормално да става с растежа на акаунта, но това е но това е нормално да става пропорционално и през достатъчно големи времеви интервали и през достатъчно проценти растеж.
Иначе печалбата която се рискува не е безплатна според мен, това да рискуваш печалба на принципа произволен интервал в който вдигаш обемите си е супер рисково, реално очакваш пазара да се съобразява с теб. Една проста логика е че след растеж на акаунта се очаква и плато или спад, точно когато решаваш да направиш експеримента с обемите...

[Stefan]

И мислиш ли, или по-точно доказал ли си че това работи дългосрочно? На теория може да звучи по един начин, но в реалността само това че ни харесва логиката да е причина да се ползва като подход. Реално вдигането на обема е нормално да става с растежа на акаунта, но това е но това е нормално да става пропорционално и през достатъчно големи времеви интервали и през достатъчно проценти растеж.
Иначе печалбата която се рискува не е безплатна според мен, това да рискуваш печалба на принципа произволен интервал в който вдигаш обемите си е супер рисково, реално очакваш пазара да се съобразява с теб. Една проста логика е че след растеж на акаунта се очаква и плато или спад, точно когато решаваш да направиш експеримента с обемите...

По предните постове обясних какво имам предвид, и никъде не съм писал че вдигам обемите супер рисково, прочети по добре какво съм писал

[Mateev]

Явно някои хора все още не са разбрали защо оперираме с показателя Retirn/Drawdown Ratio, а не поотделно с Return и/или Max Drawdown. Причината е много проста. Нека да приемем, че при една стратегия, тествана с 0.1 лот, сме получили 1000$ печалба с максимален Drawdown от например 500$. Това автоматично означава, че ако за стратегията бяхме заделили една част от парите в акаунта (точно 500$), то тогава тази стратегия щеше да донесе 1000$, но в нито един момент от време Equity-то спрямо заделения капитал нямаше да стане по-малко от 0. Следователно стратегията е донесла 2 пъти повече пари от капитала, който сме заделили за нейната работа. Такава стратегия казваме, че има параметър RetDD Ratio, който е равен на 2.

Сега нека да приемем, че за стратегията сме заделили не 500$, а 1000$, и вместо с 0.1 лот търгуваме с 0.2 лота. При това положение печалбата вече ще е 2000$, максималния Drawdown също ще нарастне 2 пъти и ще стане 1000$, но retDD Ratio пак ще си остане 2 (печалба 2000$ делена на MaxDD 1000$). От тука става ясно, че RetDD Ratio е ПАРАМЕТЪР НА СТРАТЕГИЯТА, който показва каква е нейната ПЕЧЕЛИВШОСТ, и в никакъв случай не е свързан с това с колко лота играем. В същото време отделните показатели Return и MaxDD са РЕГУЛИРУЕМИ ПАРАМЕТРИ НА Money Management-а, и тяхната стойност зависи от това с колко лота натоварваме стратегията.

На практика ние предварително знаем какъв Drawdown може да предизвика една сделка, защото предварително знаем какъв е нейния StopLoss. Имаме съществуващ Drawdown и към него прибавяме новия Drawdown, в случай че сделката излезе на загуба. Ако обаче сделката излезе на печалба, тя ще намали съществуващия Drawdown с рамера на нейния TakeProfit, който също е редно да го знаем предварително. Следователно излиза, че ние можем да регулираме текущия Drawdown на стратегията, разрешавайки или забранявайки активирането на поредната сделка. Точно това имах предвид когато казвах, че максималния DrawDown е РЕГУЛИРУЕМ ПАРАМЕТЪР, който ние по желание можем да го направим какъвто си искаме.

Втория аспект предполагам вече го разбрахте - ако сделката я отворим с 2 пъти повече лотове, ще предизвикаме 2 пъти по-голям Drawdown при загуба или 2 пъти по голяма печалба при печалба.Следователно когато казваме, че ние изкуствено създаваме голям Drawdown, то това означава, че ние натоварваме сделката с повече лотове, което води до по-голяма печалба или по-голяма загуба/Drawdown. От тука идва и твърдението, че колкото по-голям Drawdown сме в състояние БЕЗОПАСНО ДА КОНТРОЛИРАМЕ, толкова по-висока печалба ще успяваме да постигаме.

Ръчните трейдери не могат да го разберат този аспект, защото те не си знаят параметрите на техните стратегии. Следователно те не са в състояние да си контролират Drawdown-а, а още по-малко пък са в състояние да го правят това БЕЗОПАСНО. Затова и вярват на глупостите в литературата, че трябвало да се играе с не повече от 2-3% от капитала в единична сделка. Това е пълна простотия, но те вярват в нея. Вярват и на простотиите за максимален Drawdown от 10% и прочее други самозаблуди, писани от едни заблудени трейдери, и възприети от други такива.

Истината обаче е на друго място, и аз 100 пъти съм я писал във форума. Тя е, че ако се играе с отрицателно математическо очакване, или ако не се знае какво е това математическо очакване, то тогава трябва да се отварят сделки с точно 0 (нула) процента от капитала, което ще доведе до 0 (нула) процента Drawdown. А ако математическото очакване се знае, и то е положително, то тогава си има формули за определяне на оптималния процент от капитала, и той може да се случи всякакъв, дори и 50-60% от капитала при стратегии с много високо ПМО. Същото важи и за максималния Drawdown - той е функция на една много добре обмислена математика, базираща се на точна и вярна информация за параметрите на стратегиите, участващи във формирането на този Drawdown. Конкретната стойност дали ще се получи 20, 30 или дори 70-80% не означава, че ММ е лош и се играе хазартно. Означава само, че щом математиката го е казала това, значи така трябва да бъде.

Една добра математика с добър алгоритъм за АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ е в състояние да поддържа MAxDD = 80% толкова точно и прецизно, че никога да не допусне той да стане например 85%. В същото време един пишман ръчен трейдер, скаран с математиката, може да вярва на простотиите за 3% капитал в една сделка, и пак да се изхитри да нулира акунта за нула време. Така че недейте да сравнявате двете неща, защото те са несравними. Едното е ябълки, а другото са не круши, а кюлчета злато.

[Mateev]

Според мен 50% ДД е грешка в системата......

Да, наистина е грешка в системата, ако говорим за ръчен трейдер, който не си знае математическото очакване на собствените си сделки. В същото време си е един много добър параметър с много добра стойност за един ПОРТФЕЙЛЕН РОБОТ С АВТОМАТИЧНО РЕГУЛИРАНЕ на максималния Drawdown. Добър параметър е и за ръчен трейдер-професионалист, който е наясно с тази математика, и я прилага на практика.

Постоянното поддържане на висок Drawdown е не просто ПРЕДПОСТАВКА - то е НЕОБХОДИМОСТ за високо-печелившите стратегии, но това съвсем не означава игра с високо ниво на риск за тези, които знаят какво правят, и знаят как да го правят. Трейдерите-професионалисти имат висок Drawdown не защото държат една единствена сделка в дълбока загуба, а защото ефективно натоварват наличния капитал с много на брой статистически печеливши стратегии/сделки. постигайки по този начин ВИСОКО НИВО НА СПОДЕЛЯНЕ НА НАЛИЧНИЯ ТЪРГОВСКИ КАПИТАЛ.

[100]

Да, наистина е грешка в системата, ако говорим за ръчен трейдер, който не си знае математическото очакване на собствените си сделки.

Мисля, че е време да спрем баснята за перфектния тръдър търгуваш автоматизирана система и винаги некадърния ръчен трейдър. Ръчната търговия може и се прави на същото професионално ниво, както и търговията с робот може да бъде абсолютно аматьорска. Факта, че за теб ръчната търговия е винаги субективна за мен говори чисто и просто за липса на елементарни познания за бизнеса трейдинг и грешни вярвания. И двете не са полезни за печалбите без значение по какъв път се правят.
Изобщо не искам да те обидя или който и да е другите участници в темата, но това че всички ръчни трейдъри са аматьори без системи и търгуващи на късмет е просто наистина смешно изказване...

50% предизвикан ДД си остава напълно неприемлив ДД, който можеш да си позволиш само ако си играеш със стотинки. Ако веднъж си стигнал до толкова и то говорим за някакви месеци какво си мислиш ще стане като си посвърши късмета? А това ще стане и то шанса е да стане доста бързо. На бактест аз лично съм задал 20% като максимум с идеята, че наживо може и да стигна 30% поради грешки или поради факта, че историята не гарантира на 100% бъдещето. Някой беше казал хубаава приказка - ако на тест имаш 30%, шанса е наживо да видиш повече.

[minkov]

Явно пак не ме разбра напълно какво искам да обясня.Естествено че ако този висок ДД се случи в началото на търговията нещо куца в системата. Но аз имам предвид друго, например аз търгувам в началото с по малък риск/ по малки лотове/ до като не натрупам някаква печалба, да речем 20-30% по екуити, и чак тогава си позволявам да вдигна риска/ по големи лотове/ и по този начин до някъде се застраховам че по големият ДД ще изяде част от печалбата но не и първоначалният капитал, и за това ти дадох примера с моят начин на търговия когато търгувам с по малък риск печалбите и ДД са по малки и съответно когато вдигна риска има опасност за по висок ДД но и също така за по голяма печалба

Разбрах те бе човек, съвсем точно те разбрах. Значи докато направиш 20-30 % си търгуваш нормално и след това решаваш да пускаш тото и започваш с хазарта.
Едно е да вдигаш обемите спрямо текущия баланс, съвсем друго е да вдигаш обемите щото можеш да прежалиш до тук спечеленото с идеята евентуално чрез хазартни действия да спечелиш още повече.
Вдигането на лотовете и запазване на нормата на печалбата според мен, а и според много други е такава, че ако за 10000 баланс можеш да си позволиш 1 лот (примерно, за 13000 баланс вече би трябвало да можеш да си позволиш 1.3 лота при 20000 баланс 2 лота и т.н. Айде ако удвоиш капитала може малко бонус да си пуснеш примерно 2.2 или 2.5 ама повече вече отива на тото работата.
Аз исках да те питам - 50% ДД е допустим за 15 % според едно от предните ти мнения - какво правиш при достигане на ДД 55% примерно, щото ако е стигнал 50, съвсем нормално е да може да стигне и 55, даже е по-вероятно, отколкото преди това да се върне в печелившата зона.