Това с Rename на всички променливи и имена на функции е добра идея, но не ми стана ясно как ако глобалния експерт ако е пуснат на EURUSD ще накара експерт по GBPJPY да чете верните Ask, Bid, Digits, Point, и да смята индикаторите си не по Current() или NULL символ, а точно по GBPJPY.
Между другото гледам че говориш за милисекунден таймер в МТ4, който всъщност няма такъв. Аз съм си го разрешил проблема по хитър според мене начин, но ми е любопитно как си го разрешил ти.
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
То всъщност сега като се замисля това със промяната на именaта на променливите изобщо не е необходимо! Достатъчно е само целия SQ код да е вкаран във функция void със уникално име и да са премахнати start и init също и всички функции които чертаят графични обекти.Първоначално написано от Mateev
Имената на символите директно ги вземаш от Market Watch прозореца ако трябва да се върти цикъл. Примерно ако стратегията търгува по всички символи в списъка.
Ползва се SymbolName(i,true); https://docs.mql4.com/marketinformation/symbolname
Ако се търгува само един символ просто го написваш като стринг. "EURUSD".
Другия начин е да си направиш масив със символите за всяка стратегия;
Symbol[0]="EURUSD";
Symbol[1]="GBPUSD";
И така.....после тия ги въртиш през стандартен цикъл където си вземаш и всички други данни.
Ползват се ето тези функции:
double bid=SymbolInfoDouble(symbolname,SYMBOL_BID);
double ask=SymbolInfoDouble(symbolname,SYMBOL_ASK);
double point=SymbolInfoDouble(symbolname,SYMBOL_POINT);
В МТ4 има милисекунден таймер от поне 5 години. https://docs.mql4.com/eventfunctions...llisecondtimer
Последна редакция от alphaomega : 24-11-2018 на 00:39
Подхождаш силно емоционално. Защо реши, че ботовете търгуват хазартно, след като не си видял дълбок Drawdown? Точно обратното - виждаш с очите си сравнително малък Drawdown както в историята, така и в тази последната точка от Equity-то. И ако трябваше да вярваме на постигнатите до момента параметри, то те са най-добрите възможни от всичко, което сме виждали до момента. Единственото лошо е все още малкия брой сделки, които нищо не говорят за бъдещето, което пък от своя страна може да бъде всякакво.
Вгледай се още веднъж - показания от тебе "страшен" Drawdown всъщност е само 12% към затварянето на деня. Към момента на твоята снимка беше малко по-висок, но дори и тогава не е надхвърлял 20%. Според мене това е съвсем допустим Drawdowd и дори търпи още увеличаване.
Хайде още веднъж разгледай безпристрастно постигнатите параметри:
- Gain - 46.14% за последния месец, който все още не е завършил
- Max Drawdown - 17.55%
- Брой затворени сделки - 68
- Profit Factor - 2.93 (това си е буквално супер стойност, присъща само на грааловете)
- Sharpe Ratio - 0.29 (също супер стойност)
- Expectancy - 22 пипа (също супер стойност)
- AHPR - 0.57% (също супер стойност)
- GHPR - 0.55% (също супер стойност)
Кое от всичките числа не е наред, освен броя на сделките, който въпреки че според мене е малък, според литературата е 2 пъти по-голям от препоръчвания минимум от 30 сделки.
Последна редакция от Mateev : 24-11-2018 на 08:39
Ха-ха .... този момент съм го пропуснал .....
Иначе аз сам си бях направил милисекунден таймер в MT4 без да използвам DLL-и, и си работеше перфектно.
Ако човек се замисли - трябват му само 2 събития по време - On100ms() и On50ms(). По първото пише или рисува по графиката каквото е необходимо, а по второто пресканира всички символи за нов тик. Аз лично използвам и трето събитие - On10ms(), по което си реализирам многозадачноста и виртуалното превключване между паралелно работещите при мене виртуални нишки.
Специално при тези фоновите нишки, по които тествам разни стратегии докато експерта търгува, не е важно колко пъти ги извиквам в секундата, а колко време е дължината на една тяхна порция от време, през която те работят. Тази дължина съм я лимитирал на 10 милисекунди и това го контролирам вътре в техния код. И ако си натрупат времето, което им е разрешено да работят, прекъсвам изпълнението им, като обаче запомням точката на прекъсване, за да може на следващия такт да продължат от това място.
Последна редакция от Mateev : 24-11-2018 на 09:01
Това ми е пределно ясно как от името на един символ се работи с друг, но не е в това проблема. Проблемът се състои в това, че вътре в кода на Sq робота на 1000 различни места се използват функции или променливи, касаещи локалния символ и таймфрейм, върху който е пуснат робота. И тези 1000 места трябва да се издирят и подменят с верните транссимволни функции, но това ми е много чудно как въобще е възможно да се направи с функционално програмиране. При всички случаи ще е много трудоемко, ако ще трябва да се прави на ръка.
Виж ако се използва моя метод за автоматично пренаписване на кода на експерта посредством стрингови операции, то тогава вече може да се реализира всяка една технология за натъпкване на 1000 робота в един, включая и любимото ти функционално програмиране. Аз обаче избрах обектно-ориентираното програмиране, защото в него има наследяване. И ако утре се наложи да дописвам някаква функционалност, ще я напиша в базовия клас, и тя автоматично ще се наследи от всичките 1000 конкретни роботи.
Последна редакция от Mateev : 24-11-2018 на 09:15
Аз въобще не съм тръгнал да споря с тебе по въпроса. А всеки може да си тества всякакви идеи. Само споделих моето мнение. А моето мнение, че да имаш цел да поддържаш ДД от 50% целенасочено не е добра и нямам нищо против ти да мислиш обратното, а най-малко искам да се провалиш
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Добре какви са тия цифри и как се вързват с теориите от последната година как такива печалби са невъзможни? И те са между другото...
До вчера говореше за печалби, възвращаемост и ДД като уравновесен и разумен трейдър видял това онова. Днес това което виждам е чисто тото, 50% за месеца и 50% ДД?? А това 12% ДД в рамките на деня ли е??
Изобщо не трябва да се правят изводи на база един месец, изобщо не трябва да е такъв риска и изобщо е невероятно за мен от тази информация да се варят някакви изводи... Защо не намалиш риска до нормални нива и да си търгуваш акаунта все едно ще влагаш пари, Минков е прав по тоя въпрос...
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
100 , ДД до момента е 12% по екуити за цялата история, Матеев е писал че допустимия ДД който ще допусне е 50%, за сега стратегията се справя супер добре защото е постигнала много добро съотношение чиста печалба / ДД или 27.06%/12%=2,255, единствено проблем е малкото време и малкия брой сделки до момента.
Аз също в моята търговия съм склонен да допусна по висок ДД но единствено за сметка на по висока печалба
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Той ДД винаги е за сметка на печалбта, понякога е за сметка на капитала
Аз може и да съм много глупав след като не мога да разбера, ама как по-големия ДД може да ти донесе по-голяма печалба - ей това не мога да го схвана.
Сигурно имам много да уча.
Това не е ирония, сериозно го мисля
Търговията на финансовите пазари е силно рискована, но може да носи допълнителни приходи с правилния подход. Избирайки надежден брокер (например ИнстаФорекс), можете да получите достъп до международните финансови пазари и да отворите пътя към финансовата си независимост. Можете да отворите акаунт точно тук.
Явно не си ме разбрал правилно, имам предвид че ако се натрупа някаква печалба човек например може да вдигне риска/ примерно увеличаване на лотовете/ което ще се отрази на печалбата и съответно на ДД.Той ДД винаги е за сметка на печалбта, понякога е за сметка на капитала
Аз може и да съм много глупав след като не мога да разбера, ама как по-големия ДД може да ти донесе по-голяма печалба - ей това не мога да го схвана.
Сигурно имам много да уча.
Това не е ирония, сериозно го мисля
Например: за мен по добре е 15% месечна доходност с ДД 50% отколкото 5%месечна доходност с ДД 15%
Последна редакция от Stefan : 24-11-2018 на 13:16
Правила за публикуване
Влизам
Регистрация
Тема: 
Намери всички мнения
Подписвам