Разработка на търговски стратегии

[alphaomega]

Да търгували са други пазари по други времена. И Саймънс съм го слушал.

Нормално и след като повечето стратегии на такива личности са станали широко известни, да спрат да печелят. Да ги оставим настрана тогава.

Затова и пуснах изследването за случайни входове на форекс пазара по тренд.

Стратегиите за които аз говоря също са актуални.



Ясно е, че проблемът за mean reversion стратегиите, е точно детекцията на тренд, 0 както казваш. Всички гърмят тогава.

Въпросът е може ли да съществува надежден начин за детекция на тренд и къде да го търсим?

Логичният за мен отговор, е че трендоследящите стратегии, могат да имат такъв. Ако те имат такъв обаче, те ще имат висока познаваемост, а те аз до колкото знам нямат такава.ю

Редно е да се запитаме, съществува ли изобщо такъв метод който да е прилагаем за контра тренд системи. Ако го намерим реално ще имам граал, защото ще може да се включваме по тренда и да печели мпри всякакви условия.

Ако съществува някакъв метод за успешно засичане на началото на истинските гладки трендове то това наистина ще е глаала на глаалите. Наистина ще се получи система която работи през 100% от времето.

Аз мисля че не е възможно да се засичат тези трендове достатъчно ефективно. Най малко защото се случват сравнително рядко и защото голяма част от тях са плод на изненадващи новини от икономически, политически или друг характер. Например изненадващо някой политик коментира по някоя важна тема....или пък става някакво природно бедствие........изобщо причини много. И са все външни фактори а не технически модели на самата графика.

[K_W]

Ако съществува някакъв метод за успешно засичане на началото на истинските гладки трендове то това наистина ще е глаала на глаалите. Наистина ще се получи система която работи през 100% от времето.

Аз мисля че не е възможно да се засичат тези трендове достатъчно ефективно. Най малко защото се случват сравнително рядко и защото голяма част от тях са плод на изненадващи новини от икономически, политически или друг характер. Например изненадващо някой политик коментира по някоя важна тема....или пък става някакво природно бедствие........изобщо причини много. И са все външни фактори а не технически модели на самата графика.

Често в разговори чувам това за политиците, катаклизмите и тн. като аргумент, че пазара не може да се прогнозира. Ние тук мисля, че поне затова сме стигнали до извода, че е постижимо.

Мисълта ми всъщност е, че подобни събития, могат да бъдат катализатор за пазарни движения, но пазарните движения са ограничен брой и определени типове-волатилни насочени, не волатилни насочени, волатилни не насочени, не волатилни не насочени.

Неочакваните събития с голямо значение предизвикват само насочени движения, трендови (поне според мен, пример е франкмагедона от 2015). Така погледнато, трендовите системи имат шанс да правят пари дори и благодарение на неочаквани катаклизми и случайност, докато контра трендовите са по-подвластни на случайни катаклизми, които може би са неизменна съставка на пазарите. Ако пък приемем, теорията, че са непредвидими задачата за контра трендовите, става още по трудна.

Просто си разсъждавам, на мен контра тренд стравтегята ми е много необходима за да си диверсифицирам портфолиото. Ще се радвам ако има надеждни такива.

[minkov]

Ако съществува някакъв метод за успешно засичане на началото на истинските гладки трендове то това наистина ще е глаала на глаалите. Наистина ще се получи система която работи през 100% от времето.

Аз мисля че не е възможно да се засичат тези трендове достатъчно ефективно. Най малко защото се случват сравнително рядко и защото голяма част от тях са плод на изненадващи новини от икономически, политически или друг характер. Например изненадващо някой политик коментира по някоя важна тема....или пък става някакво природно бедствие........изобщо причини много. И са все външни фактори а не технически модели на самата графика.

Това за което говориш според мен не са трендове а импулси.
Движенията предизвикани от изказвания, атентати и всякакви други такива събития практически не пораждат тренд, а само импулс, който в много кратко време почти винаги покрива обратно началната точка - това даже става за търгуване и го търгувам ръчно.
В общи линии има няколко модела на развитие на такива импулси и няма проблем да се търгуват, лошото е че не могат да се формализират или поне аз не мога да го направя и затова не съм се опитвал да ги автоматизирам.
За да си отговоирш дали може да се разпознае началото на тренда си отговори на въпроса: коя е точка 0 на тренда
Обикновено тя е в противоположния на тренда край на рейнджовото движение преди тренда, т.е. докато достигне другия край на рейнджа и го пробие ти още не знаеш дали ще е тренд или фалшив пробив, докато се чудиш дали е фалшив пробив или вече е започнал тренд, той тренда стигнал поне до половината си движение, щото те сега и трендовете не са чак толкова дълги.

И какво ти пстава освен да трейдваш половината тренд.

[kypa]

Структурата на движението трябва да се анализира по някакъв начин, не просто крайните точки. Яките движения започват покрай средата на рейджовете, от които излизат. Обикновено в половинката от страната на движението.

[Mateev]

......За да си отговоирш дали може да се разпознае началото на тренда си отговори на въпроса: коя е точка 0 на тренда
Обикновено тя е в противоположния на тренда край на рейнджовото движение преди тренда, т.е. докато достигне другия край на рейнджа и го пробие ти още не знаеш дали ще е тренд или фалшив пробив, докато се чудиш дали е фалшив пробив или вече е започнал тренд, той тренда стигнал поне до половината си движение, щото те сега и трендовете не са чак толкова дълги.

И какво ти пстава освен да трейдваш половината тренд.

Хубаво обсъждане започнахте, но не го завършихте, иначе щяхте по логичен път да достигнете до моите фрактални сегменти, от които може да се направили линейно сечение, наречено зиг-заг с някакво ниво на пренебрегвана корекция.

Иначе по въпроса кога започва и кога завършва един тренд (сегмент) има два възможни отговора:
1. От позицията на бъдещето един тренд започва в най-ниската негова ценова точка и завършва в най-високата
2. От позицията на момента СЕГА един тренд започва в точката на неговото детектиране и завършва в точката на детектиране на началото на следващия сегмент.

Тренда (сегмента) има само 3 важни параметъра:
1. Посока (нагоре или надолу)
2. Амплитуда (разликата между цените на началната и крайната точка)
3. Дълбочина на най-дълбокия негов подсегмент, който ще го кръстим сегмент В (другите два сегмента са А и С)

В реално време началото на тренда се детектира със закъснение, защото започналата корекция на предния сегмент все още е по-малка от неговата максимална корекция. Чак когато корекцията на предишния сегмент стане с 1 пип по-голяма от неговата максимална корекция (неговата В вълна), чак тогава тази корекция я обявявяме, че не е корекция, а начало на нов сегмент (тренд). Това всъщност е точката на детектиране на новия тренд, в която точка той вече е порастнал по амплитуда до ниво предишното В + 1 пип. Няма как да го детектираме по-рано, защото тогава той все още е част от предишния сегмент (тренд).

Края на тренда го детектираме по същия начин - създаване на негова корекция, по-дълбока от неговата В вълна. Следователно от реалните дължини на трендове на пазара, ако ги обозначим с буквата Н, ние можем да детектираме и да търгуваме само Н-2В. От тука и ако пазара иска да си нагоди средностатистическите дължини на трендовете така, щото те да са случайни и от тях да не може да се спечели, ще ги направи със средна дължина 2В. Или с други думи пазара, ако иска да е ефективен и непрогнозируем, ще се старае да поддържа вярно следното равенство:

H = 2 * В, където:
H - средната ценова дължина на тренда
В - средната най-дълбока негова корекция

Точно това аз и детектирах с моите програми още преди много време. Преобразувах баровете в зиг-заци с параметър В, който се задава предварително от 1 до 1000 пипа, и след това определях средната дължина на получените сегменти. И ако тя е равна на 2*В, то тогава дадения финансов инструмент е НЕУТРАЛЕН по отношение на трендовостта, и по него не може да се търгува нито трендово, нито противотрендово. Повечето инструменти са точно такива. Ако обаче средната дължина на сегментите е по-голяма от 2В, то тогава дадения инструмент е трендов, и една трендова стратегия може да извлече от него ПМО с размер Н-2В (Н е средната дължина на сегментите). Ако средната дължина на сегментите е по-малка от 2В, то тогава дадения инструмент е противотрендов, и с противотрендова стратегия може да се извлече ПМО с размер 2В-Н.

Ярък пример за противотрендов финансов инструмент е AUDCAD, при който средната дължина на сегментите е с около 10% по-малка от 2В във всички мащаби на зиг-зага (или по всички стойности на В). При EURUSD имаме различно поведение при различни стойности на В. В зоната около 30-60 пипа е противотрендов с около 5% отклонение от 2В, в зоната над 200 пипа е трендов с около 6-7% отклонение от 2В, а в останалите зони е неутрален (минимални отклонения от 2В).

Всичките тези анализи са направени върху 100% от всички сегменти, формиращи движението на цените на даден финансов инструмент. Ако обаче в точките на детектиране на началото на тренда (В +1 пип) добавим някакво логическо правило, базирано например на някакви индикатори или патерни, и това правило разрешава/забранява търговията по предстоящия сегмент, то тогава на изхода ще се формира друга редица от сегменти (сделки), която ще има друга средна дължина, различна от 2В. И ако тази разлика е с повече от 10% от 2В, може да се получи една доста добра стратегия (трендова или противотрендова в зависимост от това в каква посока е отклонението от 2В).

Та това е базовия принцип на създаване на всякакви стратегии, базирани на зигзаци:
1. Задава се стойността на В, като тя всъщност предопределя колко дребни или едри ще са получените сегменти, в които ще живеят бъдещите потенциални сделки, а от там и какъв ще е броя и размера на тези сделки. С нарастване на размера на сделките нараства Expectancy и намалява броя на сделките и обратното.
2. Самите сделки имат размер, равен на размера на сегмента минус 2В (едно В губим при детектирането на началото и едно В при детектирането на края)
3. Посредством някакво логическо правило филтрираме (изхвърляме) част от сегментите
4. Останалите сегменти ги анализираме дали имат средна дължина, по-голяма или по-малка от 2В, и ако да - определяме посоката на сделките вътре в тези сегменти (по посоката или против посоката на сегмента).
5. Логиката за изход от сделките е една единствена - Trailing Stop по посоката на сегмента с размер В + 1 пип.
6. Точки от 1 до 5 определят една напълно завършена стратегия с два параметъра за оптимизиране - стойността на В, определяща броя и размера на сделките, и стойноста на параметъра на правилото, което филтрира част от сегментите.
7. Възможни са, но не са задължителни, и допълнителни микроправила, които да подобряват с малко ПМО-то в зоната на вход и изход от вече предопределените сделки. Например 5 минути след входа и 5 минути след изхода се опитваме да влезем/излезем с по-добър спред.

Самото правило по т.3 за филтриране на част от сегментите е най-добре пак да се базира на същите тези сегменти, като например проследява патерна, образуван от последните 5-6 сегмента, и на базата на него да взема решение за разрешаване/забрана на търговията в следващия сегмент. Това с патерните, които образуват последните 5-6 сегмента, е много могъщо правило, в състояние да извади много добри както трендови, така и противотрендови стратегии.

Въобще по тази концепция много лесно се регулира типа на стратегиите, които искаме да получим:
1. Със стойността на B регулираме броя на сделките, а от там и на Expectancy
2. Със филтъра по т.3, който го препоръчвам да е патерн от последните 5-6 сегмента, но може и всякакъв друг, се регулира дали стратегията ще е трендова или противотрендова.

[alphaomega]

Хубаво обсъждане започнахте, но не го завършихте, иначе щяхте по логичен път да достигнете до моите фрактални сегменти, от които може да се направили линейно сечение, наречено зиг-заг с някакво ниво на пренебрегвана корекция.

Иначе по въпроса кога започва и кога завършва един тренд (сегмент) има два възможни отговора:
1. От позицията на бъдещето един тренд започва в най-ниската негова ценова точка и завършва в най-високата
2. От позицията на момента СЕГА един тренд започва в точката на неговото детектиране и завършва в точката на детектиране на началото на следващия сегмент.

Тренда (сегмента) има само 3 важни параметъра:
1. Посока (нагоре или надолу)
2. Амплитуда (разликата между цените на началната и крайната точка)
3. Дълбочина на най-дълбокия негов подсегмент, който ще го кръстим сегмент В (другите два сегмента са А и С)

В реално време началото на тренда се детектира със закъснение, защото започналата корекция на предния сегмент все още е по-малка от неговата максимална корекция. Чак когато корекцията на предишния сегмент стане с 1 пип по-голяма от неговата максимална корекция (неговата В вълна), чак тогава тази корекция я обявявяме, че не е корекция, а начало на нов сегмент (тренд). Това всъщност е точката на детектиране на новия тренд, в която точка той вече е порастнал по амплитуда до ниво предишното В + 1 пип. Няма как да го детектираме по-рано, защото тогава той все още е част от предишния сегмент (тренд).

Края на тренда го детектираме по същия начин - създаване на негова корекция, по-дълбока от неговата В вълна. Следователно от реалните дължини на трендове на пазара, ако ги обозначим с буквата Н, ние можем да детектираме и да търгуваме само Н-2В. От тука и ако пазара иска така да си нагоди средностатистическите дължини на трендове, щото те да са случайни и от тях да не може да се спечели, ще ги направи със средна дължина 2В.

Точно това аз и детектирах с моите програми още преди много време. Преобразувах баровете в зиг-заци с параметър В, който се задава предвароително от 1 до 1000 пипа, и след това определях средната дължина на получените сегменти. И ако тя е равна на 2*В, то тогава дадения финансов инструмент е НЕУТРАЛЕН по отношение на трендовостта, и по него не може да се търгува нито трендово, нито противотрендово. Повечето инструменти са точно такива. Ако обаче средната дължина на сегментите е по-голяма от 2В, то тогава дадения инструмент е трендов, и една трендова стратегия може да извлече от него ПМО с размер АН-2В (АН е средната дължина на сегментите). Ако средната дължина на сегментите е по-малка от 2В, то тогава дадения инструмент е противотрендов, и с противотрендова стратегия може да се извлече ПМО с размер 2В-АН.

Ярък пример за противотрендов финансов инструмент е AUDCAD, при който средната дължина на сегментите е с около 10% по-малка от 2В във всички мащаби на зиг-зага (или по всички стойности на В). При EURUSD имаме различно поведение при различни стойности на В. В зоната около 30-60 пипа е противотрендов с около 5% отклонение от 2В, в зоната над 200 пипа е трендов с около 6-7% отклонение от 2В, а в останалите зони е неутрален (минимални отклонения от 2В).

Всичките тези анализи са направени върху 100% от всички сегменти, формиращи движението на цените на даден финансов инструмент. Ако обаче в точките на детектиране на началото на тренда (В +1 пип) добавим някакво логическо правило, базирано например на някакви индикатори или патерни, и това правило разрешава/забранява търговията по предстоящия сегмент, то тогава на изхода ще се формира друга редица от сегменти (сделки), която ще има друга средна дължина, различна от 2В. И ако тази разлика е с повече от 10% от 2В, може да се получи една доста добра стратегия (трендова или противотрендова в зависимост от това в каква посока е отклонението от 2В).

Та това е базовия принцип на създаване на всякакви стратегии, базирани на зигзаци:
1. Задава се стойността на В, като тя всъщност предопределя колко дребни или едри ще са получените сегменти, в които ще живеят бъдещите потенциални сделки, а от там и какъв ще е броя и размера на тези сделки.
2. Самите сделки имат размер, равен на размера на сегмента минус 2В (едно В губим при детектирането на началото и едно В при детектирането на края)
3. Посредством някакво логическо правило филтрираме (изхвърляме) част от сегментите
4. Останалите сегменти ги анализираме дали имат средна дължина, по-голяма или по-малка от 2В, и ако да - определяме посоката на сделките вътре в тези сегменти (по посоката или против посоката на сегмента).
5. Логиката за изход от сделките е една единствена - Trailing Stop по посоката на сегмента с размер В + 1 пип.
6. Точки от 1 до 5 определят една напълно завършена стратегия с два параметъра за оптимизиране - стойността на В, определяща броя и размера на сделките, и стойноста на параметъра на правилото, което филтрира част от сегментите.
7. Възможни са, но не са задължителни, и допълнителни микроправила, които да подобряват с малко ПМО-то в зоната на вход и изход от вече предопределените сделки. Например 5 минути след входа и 5 минути след изхода се опитваме да влезем/излезем с по-добър спред.

Самото правило за филтриране на част от сегментите е най-добре пак да се базира на същите тези сегменти, като например проследява патерна, образуван от последните 5-6 сегмента, и на базата на него да взема решение за разрешаване/забрана на търговията в следващия сегмент.

Подобен ефект не се ли постига и чрез използването на рейнж барове или обикновена ренко графика? Тези методи също премахват фактора време и разглеждат само ценовите движения и зигзаците.

Даже аз имам един индикатор който чертае ренко графики на база на волатилноста.

[Mateev]

Подобен ефект не се ли постига и чрез използването на рейнж барове или обикновена ренко графика? Тези методи също премахват фактора време и разглеждат само ценовите движения и зигзаците.

Даже аз имам един индикатор който чертае ренко графики на база на волатилноста.

Описаната по-горе концепция е независима от типа на баровете. Тя работи директно с тикове, които се подават на нейния вход, и от тези тикове се формират възможно най-правилните зиг-заци. Разбира се вместо истински тикове можеш да подаваш синтетични такива, които да ги образуваш от едноминутни барове, но така ще вкараш някаква грешка в размерите на зиг-заците, защото нямаш пълна яснота кое е се е случило по-напред - High или Low на едноминутния бар.

Знаеш ли кое е най-готиното на тази концепция?

Ами че тя е единствената възможна концепция, която идеално синхронизира направените сделки с реалните трендове, които възникват на графиката. Всички други концепции на стратегии за своите сделки отхапват случайни парчета от графиката, в които парчета има както участъци от предишния, така и участъци от следващия тренд, или дори по няколко тренда (сегмента) едновременно. Бъзикайки SL и TP ние всъщност хаотично прехвърляме сделката от едни трендови мащаби към други, и така изпадаме в ситуацията да не знаем какво точно отработват нашите сделки и как да ги подобрим, след като те са асинхронни по отношение на графичните трендове.

[Mateev]

Ако съществува някакъв метод за успешно засичане на началото на истинските гладки трендове то това наистина ще е глаала на глаалите. Наистина ще се получи система която работи през 100% от времето. .....

Не съществува никакъв метод за успешно засичане на началото на тренда. Винаги те се засичат със закъснение, равно на тяхната средна дължина, разделена на 2. Съществуват обаче методи за вероятностно прогнозиране дали конкретния следващ тренд ще е по-къс или по-дълъг от средната дължина на всички трендове, и на базата на това вече могат да се градят успешни стратегии с ПМО.

Например трендовете в различните сесии от денонощието имат различна средна дължина спрямо общото средно. Трендовете след новини със сигурност имат по-голяма средна дължина от общото средно. Някои условия от големите мащаби на цените създават прогнозируема трендовост в по-малките мащаби. Например приближаването на някое важно ниво създава несигурност в спекулантите, и трендовостта постепенно преминава в противотрендовост. Това например са триъгълниците, флаговете и въобще консолидациите след силен тренд. Не можем да прогнозираме тяхната форма и амплитуда, но знаем със сигурност, че ще имат противотрендов характер (Н<2В), който може да се отработи със синхронни сделки по моя алгоритъм.

[Mateev]

Искам да дам една идея на хората, които разработват стратегии с Sq, която идея по всичко изглежда, че работи, при това много добре. Идеята е следната:

1. С редактора на Sq се създават 10 стратегии, 5 от които работят само с Buy сделки в точно определен ден от седмицата (от понеделник до петък), а другите 5 само със Sell сделки, пак в строго определен ден от седмицата.
2. Идеята е всеки един ден от седмицата да го отработваме със стратегии с различни правила, подходящи само за този ден и за никой друг.
3. Респективно Buy и Sell стратегиите във всеки един ден от седмицата също се базират на различни правила. Дори и да се застъпят двете сделки, те не консумират допълнителен капитал и допълнителен маржин.
4. Общото на всички стратегии е, че отварянето на нова позиция се разрешава в часовете от 2 до 16, като точния час се избира от допълнителната логика, която Sq ще търси по Random начин.
5. Затварянето на всички позиции задължително се извършва в 22:00 часа, освен ако допълнителната логика не направи по-ранно затваряне.
6. Тази допълнителна логика я търсим посредством Improve на така създадените 10 базови стратегии.
7. На изхода получаваме по 10 комплекта от много стратегии, всяка от които работи само в строго определен ден от седмицата, и има строго определена посока - Buy или Sell.
8. Близко е до ума, че подбраните 10 най-добри стратегии ще работят с общ капитал. Следователно общия Ret/DD Ratio показател ще е равен на сумата от 10-те отделни Ret/DD ratio на отделните стратегии.

Ами трябва да ви кажа, че се получават впечатляващи резултати за общото Ret/DD Ratio, което достига стойности до 50. 60 или дори 80 за 10-годишен тест. Те такова чудо няма как да се постигне с единична стратегия. Малкия брой сделки по 150-250 става голям (1500-2500). Всички останали показатели на портфейла от 10 стратегии излитат до небесата до някакви невероятни стойности. Единствено средното Expectancy остава на ниво 6-8, но това е достатъчно добро за търгуване при брокер със под 1.5 пипа спред.

Тази идея изисква много ръчен труд със Sq3, но за сметка на това лесно извлича портфейлна стратегия със невероятни показатели. Причината тази идея да е толкова добра се крие във факта, че наистина различните дни от седмицата имат различна вътрешна логика на движението на цените вътре в тях, и ако ги отработваме с различни комплекти правила ще постигнем много повече, отколкото ако ги отработваме с един и същи комплект.

Та това е всичко. Проверено е и работи. Който разбрал - разбрал. Пожелавам ви плодотворна работа със Sq3 по тази идея, а на злобарите и комплексарите, намесващи се от време на време в темата, им казвам да го духат. За намирането на добри стратегии посредством Improve на 10-те базови стратегии е необходимо по около 1 милион Random усъвършенствувания, които се извъртат за около 1 денонощие на добър процесор. Общо 10 денонощия и сте готови със супер портфейла от 10 стратегии.

Идеята работи по всички финансови инструменти. Намерените най-добри 10 стратегии подлежат на допълнително усъвършенстване посредством филтриране на часове от денонощието и оптимизиране на допълнителните параметри. За в бъдеще дори и да се счупи някоя от тях, това слабо ще влияе на общия резултат, защото общата бройка все пак е 10 стратегии, работещи едновременно с незастъпващи се позиции в рамките на седмицата. Получават се и много добри показатели за Stagnation, които няма как да се получат с единични стратегии. Stability не го контролираме, но въпреки това в повечето случаи то се получава сравнително добро, че дори и супер.

Хайде да ви е честито, и ако някога се срещнем, ще черпите по една бира.

[saxsten]

Сакстене, аз да ти обясня - туй дето го искаш, може да стане на sq, ама няма смисъл. sq е направенк за съвсем друга работа и да започнеш да го правиш това с него е много губене на време.
То е като да вземеш едно зеге и да ходиш да сечеш дърва в гората - ще стане, ама има много по-лесни начини, а със зегето друга полезна работа може да се свърши.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Минков аз искам да ми покажете пример как прехваленото sq може да реализира стратегии
Матейчо пак прехвърли топката и се изметна като крива дъска
Да съм бил реализирал аз стратегията че и да съм му я пускал в темата
Ами това вече го правихме с простата стратегия предложена преди време от Кресчин
Аз направих моя код ,а Матейчо нищо не направи.
Тука пак същото направи ми кода щото аз с моето sq не мога да го направя.
Минков ,щом не можете да създадете с прехваленото sq код на най обикновена и проста стратегия
КАКВО ИЗОБЩО ПРАВИТЕ ???