Разработка на търговски стратегии

[alphaomega]

Вероятността за добра стратегия съвсем не е нулева дори и със стандартните блокове както на Sq3, така и на Sq4. Излизат си съвсем добри стратегии, ако човек запретне ръкави и поработи малко по настройките.

Иначе да, хубаво е, че може да се пише кода на нови блокове, но това е полезно само ако човек точно и ясно знае какво иска. Например аз ще си напиша кода на зиг-заците, но за друго в момента не се сещам. Ще си напиша и кода за доверителните интервали, но и тука за друго не се сещам.

Това с писането на кодове също донякъде е проблем, защото се прави на java, с която нямам никакъв опит. Освен това за да се пише правилен код, човек трябва да е започнат с йерархията от класове и библиотеки на самия продукт. Това ще отнеме много време за нейното изучаване, защото е много лошо документирана. При това положение човек рискува да загуби много много време за постигането на някаква дребна полза, която дори не се знае дали ще му помогне с нещо за повишаване на печелившоста. Именно поради тази причина е по-добре първо да се изстиска максимума от наличните дадености, и да се започне търговия с тях, а после живот и здраве може вече да се пилее време в името на някакви подобрения.

Аз например въпреки че имам лицензи както за Sq3, така и за Sq4, продължавам да си работя само със Sq3. Свикнал съм му, лесно го настройвам и контролирам, и нещата с него стават по-бързо. Sq4 само го разглеждам от време на време и правя някой друг експеримент, но все още не съм започнал да го ползвам пълноценно. Той е тежка артилерия, която се управлява много по-трудно от Sq3, и докато човек не го изучи с подробности, едва ли ще може да сътвори нещо полезно. Представете си, че сте седнали в креслото на пилота в един самолет. Знаете, че самолета може да лети много добре, но не знаете как да разцъкате по правилен начин 1000-дата копчета пред вас. Достатъчно е само едно от всичките копчета да не е цъкнато правилно, и самолета ще катастрофира.

Това със Java-та е много гадно ограничение. Някой друг език не се ли поддържа? C или C++..
Щеше да е хубаво ако можеше да се вкарва направо mql код.

Аз затова си действам на МТ. Там вече съм си направил строителни блокове, сега повечето ги прехвърлих от mql4 на mql5. Недостатъка е че тестера е много бавен. Не се знае руснаците колко излишен код са натъпкали. Всеки един тест ми отнема минимум 2-3 часа.

Стигам до извода че трябва да си направя и собствен тестер който да е оптимизиран специално за моите модели. Това е доста трудна задача, но пък ще ми позволи да правя тестове със 200-300 пъти по голяма скорост.

[Mateev]

Това със Java-та е много гадно ограничение. Някой друг език не се ли поддържа? C или C++..
Щеше да е хубаво ако можеше да се вкарва направо mql код......

Използването на Java дава мултиплатформеност на Sq4, като и разни други глезотийки, като например експорт на всички интерфейси към WEB сървър. Да, на Sq4 можеш да работиш както на локалния компютър, независимо с каква операционна система е инсталиран, така и през WEB сървър от произволна точка на света.

Пробвах го това с WEB сървъра на Sq4 - ами работи си прекрасно и човек не може да направи разлика с локалната инсталация. Всичко си работи по същия начин, все едно че човек е седнал на локалния компютър. От тука идва и идеята SQ4 да се инсталира на някой мощен сървър с поне 64 ядра и 128 гигабайта RАМ, и да се работи с него отдалечено. Тази екстра идеално се допълва и с другата екстра - Sq4 e многозадачен. Това означава, че едновременно с него може да се прави следното:

1. Работа с Data Manager-a, като например Download или Import или Export на котировки, и едновременно с това Rebuild на котировки от един формат в друг.
2. Търсене на нови случайни стратегии с Random Builder-а
3. Retest на други стратегии и/или направата на Robustiness тестове
4. Оптимизиране на трети стратегии
5. Създаване на ръчни стратегии с редактора на стратегии и/или макети на стратегии
6. Създаване, стартиране и контролиране на цели проекти от последователност от различни автоматични обработки на даден пакет от стратегии.

Всичките тези неща могат да работят едновременно и не е необходимо да се спира едното, както е в Sq3, за да тръгне другото. Така че ръчната работа със SQ4 може да се прави дистанционно от всяка една точка на света, без при това да се спира списъка с автоматични задачи, по който Sq4 работи в момента. Трябва да си призная, че тази глезотийка много ме накефи.

[minkov]

Сакстене, аз да ти обясня - туй дето го искаш, може да стане на sq, ама няма смисъл. sq е направенк за съвсем друга работа и да започнеш да го правиш това с него е много губене на време.
То е като да вземеш едно зеге и да ходиш да сечеш дърва в гората - ще стане, ама има много по-лесни начини, а със зегето друга полезна работа може да се свърши.

[Mateev]

.....
Само за протокола аз това мога да го реализирам са броени минути без никакви sq или други патерички...

Ами добре - реализирай стратегията за броени минути и пусни кода в темата. Така и ти ще имаш някакъв принос и хората ще са ти благодарни.

Иначе за мене това не е стратегия, и всеки един истински програмист ще го види това от 1 километър разстояние. Ще обясня защо:

Предпочтительный таймфрем для стратегии – М30, ниже опускаться не стоит.
Аха, автора на стратегията няма пълна яснота на кой точно таймфрейм работи стратегията.

Стоп-лосс устанавливайте чуть дальше ближайшего минимума/максимума.
Отново мъгляво и неточно описание на стопа по причина, че автора си няма никаква представа как да даде точна стойност или точна формула за изчисляването на тази стойност.

Что же касается тейк-профита, то здесь могут быть варианты.
Това пък буквално означава, че автора НЕ ЗНАЕ какъв е най-подходящия тейк-профит.

Не се упоменава по кой символ работи тази стратегия
Ами не се упоменава, защото и автора не го знае това. Той просто теоретизира, а некомпетентните трейдери му се връзват.

Четейки тази "стратегия" човек веднага разбира, че това е само една мъглява и непроверена идея, която дори няма как да се реализира в код, тъй като в нея има много неясноти. Всъщност трябва да се направи оптимизация на 4-те неизвестни параметъра, което ще създаде поне 100 милиона варианта на стратегията, от които я има един добър, а не. Това явно автора на стратегията не го е правил, иначе щеше да конкретизира 4-те неизвестни параметъра.

Иначе интернет гъмжи от хиляди такива непроверени идеи, но не си струва човек да ги проверява просто защото те няма да проработят. Те не са плод на някакъв натрупан опит в тестването на стратегии, а плод на мечтите и самозаблудите на поредния ръчен трейдер с нулев опит в историческите тестове. Мъглявото им описание на тези идеи говори за НЕЗНАНИЕТО на автора как се формулира една истинска стратегия, и понеже е мъгляво, всъщност създава милиарди непроверени вариации.

[alphaomega]

Тайната на супер стратегиите не е във входовете и печалбите а е във загубите и изходите.
Като цяло логиката на печелившите стратегии е точно обратна/огледална на това което си мислят за правилно 99% от трейдърите и това което четат в книгите.

Например ако вземем всички най популярни правила стратегии и индикатори от форумите и книгите и ги обърнем на обратно, дори със напълно случайни входове ще получим стратегия която постоянно генерира печалба в краткосрочен план и винаги се проваля в дългосрочно. Ако обаче анализираме защо се проваля ще открием че самите загуби представляват събития със ниска вероятност.

Например пазара се движи в рейндж почти през цялото време. Трендовете всъщност представляват събития със ниска вероятност. Истинските гладки трендове се случват изключително рядко. Например при eurusd има средно по 4-5 чисто трендови дена в годината. Всички останали дни са вариации от типа зигзаг при които има множество фалшиви пробиви и постоянна смяна на посоката на "тренда".

Тази зависимост важи за всички времеви мащаби. А това означава че ако търгуваме "по тренда" ние всъщност залагаме на събитие със ниска вероятност.
Аз смея да твърдя че не съществува супер стратегия която да търгува по посока на "тренда". Супер стратегиите търгуват само по екстремните стойности, по върховете и дъната. Там където повечето купуват супер тратегията продава, а там където повечето продават супер стратегията купува.

Определянето на динамичните зони на подкрепа и съпротива където има висока вероятност за рефлексивна реакция и потенциално обръщане на "тренда"- това е висшия пилотаж във форекс търговията.

[alphaomega]

Ето например една графика на EURUSD за последните 4 седмици. Ясно се вижда че цената се движи във постоянен зигзаг и на практика няма никакъв ясен тренд.



По същия принцип можем да погледнем всеки един фиксиран отрязък от време в цялата история и ще установим че ситуацията е абсолютно същата в приблизително 98% от случаите! Неясна посока, много зигзаци, и много фалшиви пробиви последвани от фалшиви обръщания.

Не е ли очевидно тук че оптималната стратегия е да се купува след всяко пробито дъно и да се продава след всеки пробит връх??? В същото време да се прилага обратно прирамидално усредняване със променилива и прогресивно намаляваща цел на сделките.

Тоест ние без да се опитваме да предсказваме и без да правим анализи може да хванем почти 99% от движенията на графиката.
Ключовата част е момента в който се появи позиция която върви срещу нас.
Тоест попаднали сме на истински гладък тренд при който няма почти никакви корекции. Това е събитие с ниска вероятност но загубата може да бъде пропорционално висока до толкова че да изтрие всички печалби и да ни занули сметката. Нещо като рулетката. Печелиш устойчиво на черно и червено..... и така докато не се падне нулата.

Започвате ли да разбирате за какво става въпрос тук?
Трендовете са нулата на форекса! Ако ние намерим начин на минимализираме загубите от нулата (или направо да ги избегнем) тогава имаме стратегия която печели през цялото време, и хваща 99% от всички движения на цената.

[K_W]

Тайната на супер стратегиите не е във входовете и печалбите а е във загубите и изходите.
Като цяло логиката на печелившите стратегии е точно обратна/огледална на това което си мислят за правилно 99% от трейдърите и това което четат в книгите.

Например ако вземем всички най популярни правила стратегии и индикатори от форумите и книгите и ги обърнем на обратно, дори със напълно случайни входове ще получим стратегия която постоянно генерира печалба в краткосрочен план и винаги се проваля в дългосрочно. Ако обаче анализираме защо се проваля ще открием че самите загуби представляват събития със ниска вероятност.

Например пазара се движи в рейндж почти през цялото време. Трендовете всъщност представляват събития със ниска вероятност. Истинските гладки трендове се случват изключително рядко. Например при eurusd има средно по 4-5 чисто трендови дена в годината. Всички останали дни са вариации от типа зигзаг при които има множество фалшиви пробиви и постоянна смяна на посоката на "тренда".

Тази зависимост важи за всички времеви мащаби. А това означава че ако търгуваме "по тренда" ние всъщност залагаме на събитие със ниска вероятност.
Аз смея да твърдя че не съществува супер стратегия която да търгува по посока на "тренда". Супер стратегиите търгуват само по екстремните стойности, по върховете и дъната. Там където повечето купуват супер тратегията продава, а там където повечето продават супер стратегията купува.

Определянето на динамичните зони на подкрепа и съпротива където има висока вероятност за рефлексивна реакция и потенциално обръщане на "тренда"- това е висшия пилотаж във форекс търговията.

Ето например една графика на EURUSD за последните 4 седмици. Ясно се вижда че цената се движи във постоянен зигзаг и на практика няма никакъв ясен тренд.



По същия принцип можем да погледнем всеки един фиксиран отрязък от време в цялата история и ще установим че ситуацията е абсолютно същата в приблизително 98% от случаите! Неясна посока, много зигзаци, и много фалшиви пробиви последвани от фалшиви обръщания.

Не е ли очевидно тук че оптималната стратегия е да се купува след всяко пробито дъно и да се продава след всеки пробит връх??? В същото време да се прилага обратно прирамидално усредняване със променилива и прогресивно намаляваща цел на сделките.

Тоест ние без да се опитваме да предсказваме и без да правим анализи може да хванем почти 99% от движенията на графиката.
Ключовата част е момента в който се появи позиция която върви срещу нас.
Тоест попаднали сме на истински гладък тренд при който няма почти никакви корекции. Това е събитие с ниска вероятност но загубата може да бъде пропорционално висока до толкова че да изтрие всички печалби и да ни занули сметката. Нещо като рулетката. Печелиш устойчиво на черно и червено..... и така докато не се падне нулата.

Започвате ли да разбирате за какво става въпрос тук?
Трендовете са нулата на форекса! Ако ние намерим начин на минимализираме загубите от нулата (или направо да ги избегнем) тогава имаме стратегия която печели през цялото време, и хваща 99% от всички движения на цената.

Разбирам ти гледната точка и на пръв поглед всеки би се съгласил.

Прав си, че трендовите събития са много по-редки от рейнджовите, неопределени, "хаос" движения.

Реално това което го пише в повечето книги е истина, нещата са сравнително прости. Хората масово се провалят защото психически не могат да се справя. Всяка трендова стратегия има ниска успеваемост поради нещата, които си казал. "Трейдърите" не издържат да следват такива стратегии в дроудаун. Всеки иска 80-90% успеваемост и си мисли, че това е добра стратегия. Реално хората, които са измъкнали най-много пари от пазарите са в другата крайност, например Пол Т Джоунс, който постига легендарните си резултати с успеваемост 20-30%, подобна е и ситуацията(и философията) с Джеси Ливърмор и Ричард Денис.

Аз много бих искал смислена супер стратегия, която да не се проваля в последните 20-30 години и да е с висока успеваемост, че и mean reversion .

Такава обаче не съм видял, видял съм няколко доста добри, които нямат висока успеваемост но не се провалят десетилетия назад и са трендови.

Матеев също до някъде потвърди това ми впечатление когато писа по кои инструменти какви типове стратегии намира.

Какво всъщност е "супер стратегия" за теб?

[K_W]

Разбирам ти гледната точка и на пръв поглед всеки би се съгласил.

Прав си, че трендовите събития са много по-редки от рейнджовите, неопределени, "хаос" движения.



Реално това което го пише в повечето книги е истина, нещата са сравнително прости. Хората масово се провалят защото психически не могат да се справя. Всяка трендова стратегия има ниска успеваемост поради нещата, които си казал. "Трейдърите" не издържат да следват такива стратегии в дроудаун. Всеки иска 80-90% успеваемост и си мисли, че това е добра стратегия. Реално хората, които са измъкнали най-много пари от пазарите са в другата крайност, например Пол Т Джоунс, който постига легендарните си резултати с успеваемост 20-30%, подобна е и ситуацията(и философията) с Джеси Ливърмор и Ричард Денис.

Аз много бих искал смислена супер стратегия, която да не се проваля в последните 20-30 години и да е с висока успеваемост, че и mean reversion .

Такава обаче не съм видял, видял съм няколко доста добри, които нямат висока успеваемост но не се провалят десетилетия назад и са трендови.

Матеев също до някъде потвърди това ми впечатление когато писа по кои инструменти какви типове стратегии намира.

Какво всъщност е "супер стратегия" за теб?

Ето и какво изследване, намерих в подкрепа на думите си, съвсем случайно се оказа в отворените ми табове "за четене когато имам време"

Looking at random trading scenarios involving high risk and fixed growth targets

Across some of my recent posts we have explored how random trading scenarios change relative to growth targets and risk to reward ratios. On today’s article we will go a step further and explore the effect of adding a trend following component to random traders in order to bias their trading decisions towards long or short trades depending on recent market directionality. We will then compare the results of these traders with those of traders who are completely random traders (regarding both timing and long/short symmetry), by observing the differences between both groups we will be able to see the effects of a trend following component and see whether this gives a positive/negative or neutral effect to our overall trading results. Using this information it will be simple to assess whether the usual “follow the trend” advice, makes sense on the EUR/USD in the Forex market.

–


–

In order to carry out the above experiment I have done two separate random outcome generation runs in which I have simulated 25,000 outcomes across both trend following and non-trend following traders. Simulations were carried out on EUR/USD 1H data from 2000 to 2014 using a 3 pip spread. In both groups the risk to reward ratio was set at 1:1 (100 pips TP/SL) and in both cases the 25,000 runs were repeated twice in order to ensure that results were convergent. Every trader had a 10% probability to enter a trade on a new 1H bar if no trades were currently open. For the trend-followers entries were restricted to longs if the difference between the current bar and the bar 48 in the past was positive and to shorts if the difference was negative. This means that the trend following group could only enter long trades if the past two days had been bullish and short trades if the past two days had been bearish. The non-trend following group decided randomly between a short and long trade on entry.

The results are clearly different between both groups. The first initial and obvious difference relates to the number of long/short trades. As we would expect, the average number of trades is almost identical across both groups (around 1600 trades) given the fact that their entry probability is exactly the same (the number of average trades is slightly smaller on the fully random group because a larger number of accounts go bankrupt and end trading before the 14 year period ends). However the number of long/short trades across both groups is clearly different, since the trend-following bias causes a split of long/short trading frequencies that is not seen on purely random traders, since the frequency of up and down trending markets (per the definition given) is not exactly symmetrical through the past 14 years. You can see very similar overlapping distributions on the random trading group while the trend followers have two clearly split and rather narrow distributions for long and short trades.

–



–

Perhaps the most interesting results relate to the density of the profit plots across both tests. In the trend following group there is a clear and lower population across the lower end of the spectrum (worst losers) with an also lower population across the far end of the profitable spectrum (best winners). The distributions have an identical center at negative territory but the trend follower distribution has a much higher highest frequency and falls much more sharply. The consequence is mainly that mild losing/winning scenarios are much more frequent for trend followers while very large winners and losers are much more infrequent. It is rather interesting to compare the mean values of both distributions which show the overall expected profit levels for the two trading groups. The trend following distribution is actually significantly more skewed towards positive territory and this ends up shifting the mean to -2050 pips while the mean for the random trading group is -3011 pips. This means that the trend following group has an overall lower decay towards the negatively biased random walk scenario, meaning that it in fact is able to decay at a lower phase than that dictated by the spread (a tendency to lose money slower than random chance).

A very intriguing picture is also drawn by the maximum drawdown length density plots. While the random scenario shows a rather smooth curve that grows steadily towards a maximum near the length of the testing period (13.7 years) the trend following group has 4 sharp and well defined peaks, with the highest peak located near 3500 days. This is rather intriguing as it shows that the most frequent scenario is not the scenario expected from a pure negatively biased random walk (which is exactly what is obtained for the pure random traders) but a scenario at a lower maximum drawdown length that indicates some unavoidable profitable periods through the test thanks to the tendency to follow the overall trend from the EUR/USD. This suggests that the trend following component adds a substantially positive effect to the overall outcome of random traders, something confirmed by the profit density plots showed before.

–



–

Overall we can say that “following the trend” – in the manner defined within this study – clearly confers an advantage over purely random trading, which we can see as a tendency to decay slower towards bankruptcy. Although this advantage is not enough to overcome the effect of the spread, as we merely reduce the negative bias, it does show that trend following does cause important differences in the expected outcomes for groups of random traders. This may very well explain the behavior of trend-following traders as a group, as traders who consider themselves trend followers may not enter the market in any correlated manner besides that given by recent market directionality. This study opens up many questions regarding trend following behavior, for example how it may affect random trader populations across other symbols, what the effect of other “trend following” definitions would be and whether changing the risk to reward ratio will have a profound effect on overall results.

[alphaomega]

Разбирам ти гледната точка и на пръв поглед всеки би се съгласил.

Прав си, че трендовите събития са много по-редки от рейнджовите, неопределени, "хаос" движения.

Реално това което го пише в повечето книги е истина, нещата са сравнително прости. Хората масово се провалят защото психически не могат да се справя. Всяка трендова стратегия има ниска успеваемост поради нещата, които си казал. "Трейдърите" не издържат да следват такива стратегии в дроудаун. Всеки иска 80-90% успеваемост и си мисли, че това е добра стратегия. Реално хората, които са измъкнали най-много пари от пазарите са в другата крайност, например Пол Т Джоунс, който постига легендарните си резултати с успеваемост 20-30%, подобна е и ситуацията(и философията) с Джеси Ливърмор и Ричард Денис.

Аз много бих искал смислена супер стратегия, която да не се проваля в последните 20-30 години и да е с висока успеваемост, че и mean reversion .

Такава обаче не съм видял, видял съм няколко доста добри, които нямат висока успеваемост но не се провалят десетилетия назад и са трендови.

Матеев също до някъде потвърди това ми впечатление когато писа по кои инструменти какви типове стратегии намира.

Какво всъщност е "супер стратегия" за теб?

Проблема е че пазарите много са се променили от времето когато цитираните от теб личности са постигнали успехите си. Да наистина в миналото трендовите стратегии са работели и е било възможно човек да спечели милиони със ръчна търговия стига да може да спазва няколко прости правила.....

Само че тези прости правила вече не работят и това е доказано многократно. Включително и от мен. Днешните пазари са по хаотични и със по висока волатилност и често сменят посоката. Самото ценово движение е много рошаво.

Даже Джеймс Саймънс в няколко интевюта споменава че през 60-70-те години трендовите стратегии са работели но после изведнъж към края на 80-те и началото на 90-те са спрели да работят. Вероятно защото маймуните на клона са станали прекалено много. Това време и точно съвпада със началото на интернета и първите автоматизирани стратегии. Това не е случайно. Двете са свързани.

Днес конкуренцията на пазарите е жестока. Просто няма абсолютно никакъв шанс със трендова стратегия да се постигне успех какъвто са постигнали легендарните трейдъри едно време. А е възможно и те да са били големи късметлии. Точната стратегия в точния момент.....

И още нещо. Легендарните трейдъри от миналото са търгували със акции или фючърси върху стоки. Почти никой не е търгувал форекс.

[K_W]

Проблема е че пазарите много са се променили от времето когато цитираните от теб личности са постигнали успехите си. Да наистина в миналото трендовите стратегии са работели и е било възможно човек да спечели милиони със ръчна търговия стига да може да спазва няколко прости правила.....

Само че тези прости правила вече не работят и това е доказано многократно. Включително и от мен. Днешните пазари са по хаотични и със по висока волатилност и често сменят посоката. Самото ценово движение е много рошаво.

Даже Джеймс Саймънс в няколко интевюта споменава че през 60-70-те години трендовите стратегии са работели но после изведнъж към края на 80-те и началото на 90-те са спрели да работят. Вероятно защото маймуните на клона са станали прекалено много. Това време и точно съвпада със началото интернета и първите автоматизирани стратегии. Това не е случайно. Двете са свързани.

Днес конкуренцията на пазарите е жестока. Просто няма аболютно никакъв шанс със трендова стратегия да се постигне успех какъвто са постигнали легендарните трейдъри едно време. А е възможно и те да са били големи късметлии. Точната стратегия в точния момент.....

И още нещо. Легендарните трейдъри от миналото са търгували със акции или фючърси върху стоки. Почти никой не е търгувал форекс.

Да търгували са други пазари по други времена. И Саймънс съм го слушал.

Нормално и след като повечето стратегии на такива личности са станали широко известни, да спрат да печелят. Да ги оставим настрана тогава.

Затова и пуснах изследването за случайни входове на форекс пазара по тренд.

Стратегиите за които аз говоря също са актуални.



Ясно е, че проблемът за mean reversion стратегиите, е точно детекцията на тренд, 0 както казваш. Всички гърмят тогава.

Въпросът е може ли да съществува надежден начин за детекция на тренд и къде да го търсим?

Логичният за мен отговор, е че трендоследящите стратегии, могат да имат такъв. Ако те имат такъв обаче, те ще имат висока познаваемост, а те аз до колкото знам нямат такава.ю

Редно е да се запитаме, съществува ли изобщо такъв метод който да е прилагаем за контра тренд системи. Ако го намерим реално ще имам граал, защото ще може да се включваме по тренда и да печели мпри всякакви условия.