Разработка на търговски стратегии

[saxsten]

Брей ама Вие тука начело с Матеев още ли се пънкотите с това sq
Колко пъти трябва да казвам че това е патерица и като всяка патерица е твърда с определена дебелина , дължина ,форма ,размер и неподатлива за промяна
Разрабтчиците на SQ са вложили в него априори ,още преди опита ,определен набор от стандартни индикатори и той не може да се промени.
С други думи това е невъзможната за промяна форма на патеричката .
После се чудите защо тъпчете на место и се оплитате като пате в кълчища

[Mateev]

А ето и графиката на тази стратегия:

[alphaomega]

Тъй като навлязохме в материята за личния избор, да си кажа мнението за него. Според мене има 3 различни варианта на личен избор, като всеки един трейдер набляга на един от тях. Няма как да се изберат едновременно и трите варианта, защото всеки един от тях е в антагонистично противоречие с другите два (неговото подобряване води до влошаването на другите 2).

1. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНА СРЕДНОГОДИШНА ПЕЧАЛБА
Тука търсим стратегии с възможно най-високото Ret/DD Ratio. Колкото по-високо, толкова по-добре, но това влиза в конфликт с всички останали показатели на стратегията, които стават посредствени или дори лоши. Търговията с такива стратегии обикновено е свързана с дискомфорт и с по-ниски Expectancy-та, което означава по-голяма чувствителност към хватките на брокерите и на пазара. За много добри стойности на Ret/DD Ratio се считат стойностите, които са по-големи от 2 * броя на годините в теста. Тоест ако при 10 годишен тест наблюдавате Ret/DD Ratio > 20, значи сте много близо до върха на триъгълника, отговарящ за печелившостта.

2. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНА НАДЕЖДНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ
Тази най-висока надеждност е свързана с най-високото по възможност Expectancy, което ще направи стратегията и устойчива към хватките на брокерите. Да, ама това води до по-малък брой сделки и по-малка средногодишна доходност. Най-добре е стратегиите в този раздел да се търсят и оптимизират по SQN, а след това на Excel да се филтрират по долната граница на доверителния интервал. За много добри стратегии по това перо се считат тези с Expectancy > 40 и SQN > 7.

3. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН КОМФОРТ НА ТЪРГОВИЯТА
В този раздел влизат всякакъв вид капризи на трейдера, свързани с мечти за голям брой сделки, гладка крива на Equity-то, по-малка стагнация и прочее параметри, които правят комфорта по-висок, но винаги са за сметка на влошаването на горните два основни показателя. Стратегиите тука се търсят и оптимизират по показателя Stability. Има голямо количество стратегии с перфектна крива на Equity-то, но обикновено те са с ниска доходност или с ниско ПМО. За много добри стратегии по това перо се считат тези със Stability >= 0.97. Такова високо ниво на Stability води след себе си и до ниска Stagnation.

Може да се разсъждава, че горните 3 точки са върхове на един триъгълник в равнината, и в него ние трябва да изберем точка за търговия. Можем да изберем някой от върховете, при което ще имаме максимума на даден параметър и минимума на другите два. Можем обаче да изберем и някоя точка вътре в самия триъгълник, с ясното съзнание, че влошаваме и трите важни параметъра (печалба, надеждност и комфорт), но за сметка на това се сдобиваме с някакъв разумен компромис едновременно и по 3-те показателя.

Личния избор на трейдера определя точката на търговия дали е по върховете или някъде вътре в триъгълника, и след като си я изясни, трябва да си направи съответните настройки и да търси стратегии около тази точка. Трябва обаче трейдера да си избие илюзиите от главата, че е възможно едновременно да максимизира и трите показателя.

Принципно е така. Тези зависимости са неизбежни при 99.999% от стратегиите.

А останалите 0.001% са супер стратегии които покриват и трите точки и при това тяхната оценка надхвърля 100%. Тези стратегии са абсолютна тайна и който открие такава си я пази.
Например арбитражните стратегии влизат в категория "супер стратегии" тъй като предоставят 99.9% гарантирано ПМО на всяка една сделка. Но в днешно време е почти невъзможно да се намерят възможности за арбитраж на форекс тъй като търсачите са прекалено много и ако се появи възможност тя веднага се експлоатира за микросекунди от някой HFT фонд.
А отделно че и пазарите днес са много добре синхронизирани и самите борси, брокери и доставчици на ликвидност вземат мерки и запълват пробойните в системата.

Аз едно време като започнах да се занимавам със финансови пазари имаше доста възможности и за ръчен арбитраж и аз също успях да се възползвам от тях за известно време.
Използвах котировките на Currenex като отправна точка и по време на новини скалпирах на изоставащите котировки при различни брокери. Някой изоставаха със по 5-10 секунди. Явно сървърите им блокираха а в същото време изпълняваха сделки на стара цена.
Стратегията ми беше да ги ужилвам само по един път и то не със големи суми за да не се набивам на очи. После тегля печалбата след седмица и закривам сметката. Така ужилих към 30 различни брокера в периода 2008-2009.
Най ефективно се скалпираше при NFP и когато се обявяват лихвените проценти.
Слагаш 5К и със 100:1 като хванеш примерно 50 пипса след новината това ти прави 2500$ за 5мин. без никакъв риск.
Това работеше известно време и после брокерите явно забелязаха че губят пари и започнаха да прилагат разни практики с които затвориха пробойните.
И възможностите изведнъж изчезнаха.

В днешно време също има разни пробойни но те не са на форекса. Има пробойни на пазарите на акции и при крипто валутите от които може да се изкарват пари от време на време. Но не е лесно да се експлоатират. Ръчно не става. Трябва специален софтуер.

[Mateev]

Брей ама Вие тука начело с Матеев още ли се пънкотите с това sq
Колко пъти трябва да казвам че това е патерица и като всяка патерица е твърда с определена дебелина , дължина ,форма ,размер и неподатлива за промяна
Разрабтчиците на SQ са вложили в него априори ,още преди опита ,определен набор от стандартни индикатори и той не може да се промени.
С други думи това е невъзможната за промяна форма на патеричката .
После се чудите защо тъпчете на место и се оплитате като пате в кълчища

Ако някои тъпчат на едно място и се наплитат като пиле в кълча, други вече печелят от роботите на Sq. Нали знаеш - победителите решават проблемите си и печелят пари, а неудачниците само тръбят как един какво си не може да се направи и след това си търсят някой друг виновник за собствения си провал по причина собствената си некадърност.

Не го казвам това за да обидя тебе или някой друг, а просто констатирам каква е реалността. При едни и същи начални условия някои хора успяват, а други (повечето) се провалят. И после започват да си търсят виновник, който е всеки друг и всичко друго, но не и те самите.

Sq е само един инструмент или по-скоро цял комплект от инструменти. И някои хора сглобяват коли или ракети с тези инструменти, а други хора със същите инструменти чукат орехи или ги захвърлят някъде да ръждясват. И после на тези хора инструментите са им виновни за собствения им провал .....

[K_W]

Ами аз понеже не правя тестове с MetaTrader, нямам и лесни за правене картинки, които да ги покажа. Иначе от Sq мога да ви вадя хиляди картинки, включая и такива от които текат лигите, но ми кажете как да го правя само за няколко секунди.

Мога например със Sniping Tool да свалям участъци от екрана, но къде после да ги качвам тези снимки, че да става лесно и бързо с копиране на линк и пускане във форума. Дайте акъл, че не съм го правил досега. Въобще как най-лесно се качват картинки във форума?

https://imgbb.com/ ето тук качвам аз после взимаш имидж локейшъна и го качваш в поста от иконката

https://app.prntscr.com/en/index.html това другото което ползвам, като си го инсталираш се задейства с принтскриин бутона и ти дава опции за ограждане и обработка на картинката и след това качване, запазване и тн

[saxsten]

ако някои тъпчат на едно място и се наплитат като пиле в кълча, други вече печелят от роботите на sq. нали знаеш - победителите решават проблемите си и печелят пари, а неудачниците само тръбят как един какво си не може да се направи и след това си търсят някой друг виновник за собствения си провал по причина собствената си некадърност.

не го казвам това за да обидя тебе или някой друг, а просто констатирам каква е реалността. при едни и същи начални условия някои хора успяват, а други (повечето) се провалят. и после започват да си търсят виновник, който е всеки друг и всичко друго, но не и те самите.

Sq е само един инструмент или по-скоро цял комплект от инструменти. и някои хора сглобяват коли или ракети с тези инструменти, а други хора със същите инструменти чукат орехи или ги захвърлят някъде да ръждясват. и после на тези хора инструментите са им виновни за собствения им провал .....

не знам кой къде и какво тъпче ,но като е толкоз печеливш тоя код и е сътворен чрез sq дай да го видим това чудо невиждано.
или пак всичко ще е скрито покрито докато си изгуби акаунда.
до сега освен боклуци сътворени от sq друго не съм видял в тая тема

[K_W]

А ето и графиката на тази стратегия:

Свали си хистори от хистори центъра на Алпари и пусни един тест от 2000 да видим как се представя.

Да има още един източник на данни, нищо че е с 90% пак има някаква достоверност.

[Mateev]

Свали си хистори от хистори центъра на Алпари и пусни един тест от 2000 да видим как се представя.

Да има още един източник на данни, нищо че е с 90% пак има някаква достоверност.

Не ми се занимава, защото при мене работата кипи в друго направление. Вие обаче лесно можете да се сдобиете с подобни стратегии, ако използвате моите настройки:

1. Канали на Keltner или Bollindger + малко други строителни блокчета (всички операции без Or, + или -) + Heiken Ashi, което е по-добро от OHLC
2. Сделки от 02:00 до 21:59, за да избягаме от фиктивните зависимости на големия спред около полунощ
3. Тестове след 2010-та година, за да избягаме от годините с некачествени данни
4. Отделно се търсят Buy и Sell стратегии, за да избегнем взаимната интерференция на сделките (едната може да забрани другата), и за да можем в бъдеще съобразно суапа в реално време да избираме едната или другата стратегия
5. В Ranking Options присъстват само 3 Weighted параметъра:
- Ret/DD Ratio, защото то предопределя високата средногодишна доходност
- Profit Factor, защото той предопределя голямото съотношение печалба/загуба
- SQN, защото той премахва стратегиите с прекалени малко сделки и с прекалено голямо Standard Deviation, и така всъщност намира максимума на достоверното Expectancy
6. Лимитира се Risk Reward Ratio в диапазона от 0.5 до 2.0, като така се забраняват стратегиите със силно несиметрични сделки. Аз дори се каня да го свия този лимит до 0.9-1.1, като така ще премина на почти изцяло симетрични сделки.

Въобще цялата тънкост на Sq е в настройките. Всяка една от тях го засилва да търси стратегии в една или друга посока, и човек трябва много внимателно да го прецизира. За целта обаче трябва да я наясно до какво може да доведе промяната на всеки един чекбокс или число в настройките. Една единствена грешна настройка може да ви запрати в девета глуха и да се чудите защо нещата не ви се получават.

[100]

Eдин въпрос към всички чоплещи sq-то - след като се стигне до някаква стратегия имате ли идея какво всъщност прави тя?

[Mateev]

Eдин въпрос към всички чоплещи sq-то - след като се стигне до някаква стратегия имате ли идея какво всъщност прави тя?

Гледаш правилата и съобразяваш от кой тип стратегии е текущата - трендоследяща, противотрендова или ловяща гапове в уйкенда или скокове по време на новини. С течение на времето ще натрупаш опит и лесно ще го разбираш това.

Гледаш и разпределението на сделките по часове. Ако е разпиляно по всички часове - добре, но ако има концентрация по строго определени часове, трябва да съобразиш дали тя се дължи на хващане на новини например или на хващане на фиктивна зависимост от разкрачения спред в полунощ (сделките са концентрирани веднага след или веднага преди полунощ).

Гледаш и разпределението на сделките по дни от седмицата. Ако е горе-долу еднакво - добре, но ако има конкретен ден, в който се концентрират много загуби, този ден трябва да се забрани за търговия.

Ако пък сделките са концентриране само в петъка или само в понеделника, при това само около полунощ, говорим за стратегия, ловяща гаповете в уйкендите.