Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Не е само ПМО-то, щото sq ми извади стратегия с ПМО 70, sqn 17 и профит фактор към 15, ама не помня точно колко беше и... 14 сделки за 5 години, практически без драудоун - само една от сделките беше губеща.
Според мен това е директно за коша, въпреки, че запознатите с sqn биха казали, че това са 2-3 граала на куп, щото каквито и показатели да има 14 сделки за 5 години са прекалено малко за да може да се вярва в зависимоста.
Според мен трябва да има някакъв баланс, като вярно, че ПМО- трябва да е водещо, но не само. Реалтивния драудаун в долари също е важен, щото от него става ясно какъв капитал ти трябва за стратегията, броя сделки също е важен, щото колкото е по-голям толкова по-надежден е тестовия резултат, но не трябва да е прекалено голям, щото прекалено големия брой сделки драстично намалява ПМО-то и те докарва до зависимост от магариите на брокера.

Много правилно разсъждаваш. Наистина ако една стратегия започнем прекалено много да я филтрираме с нови и с нови правила, ще повишаваме ПМО-то за сметка на намалаване на броя на сделките. Най-накрая ще достигнем до 100% печеливши сделки, но само по няколко на година. Това разбира се е грешно най-вече по причина силното намаляване на достоверността поради малкия брой сделки. И точно тука се намесва доверителния интервал, който във формулата си има и брой сделки, и се влошава, когато те станат прекалено малко. Долната граница на доверителния интервал на Expectancy всъщност се явява параметъра, който ни трябва. Точно той поддържа разумния баланс между високото ПМО и достатъчния брой сделки, щото това ПМО да е достоверно.

SQN-а е параметър, който има почти същата формула като на доверителния интервал, но при него броя на сделките не е с квадратен корен. Така той смята нещо друго, но това друго е възможно най-доброто, което се предлага от Sq, и e възможно най-близкото до доверителния интервал от всички други Sq показатели. При това положение можеш да търсиш стратегии по SQN, а след това в Excel-а да ги филтрираш по долната граница на доверителния интервал. Аз така правя.

Колкото до Drawdown-a - той не е важен сам по себе си. Важно е съотношението Ret/DD Ratio, защото то казва колко може да се мащабира печалбата. Всъщност печалбата зависи само и единствено от Ret/DD Ratio, но е хубаво да я правим със стратегии с високо Expectancy и висок SQN.

От тука идват и двете алтернативи за трейдера:
1. Ако иска да играе на сигурно, трябва да търси стратегии с висока долна граница на доверителния интервал (или висок SQN), но така може да се окаже, че печели по-малко в годишен план, защото сигурните сделки с високо ПМО са сравнително малко на брой. Това зависи от пазара (бройката на сигурните ситуации), а не от нас.
2. Ако иска да има максимална средногодишна печалба, трябва да търси стратегии с високо Ret/DD Ratio. Това ще включи в стратегията и сделки с по-малко ПМО, но за сметка на това бройката им ще нарастне. Дори и в този втори случай пак се подбира група от стратегии с най-високо Ret/DD Ratio, и от тях се избира тази, която има най-висока долна граница на доверителния интервал (или най-висок SQN).

Окончателния брой сделки по един от двата варианта е даденост, която не можем да я контролираме. Тя зависи от пазара, а не от нас. Същото важи и за Stability и Stagnation. Те също зависят от пазара. Важното е само да се знае, че ако изберем един от двата описани по-горе варианти, ние се сдобиваме с ОПТИМАЛНА СТРАТЕГИЯ по тези 2 показателя, което означава, че те имат възможно най-високата стойност при този комплект правила. Всеки един опит да подобрим някой друг показател задължително ще е свързан с влошаването на основния показател.

[Mateev]

Не мисля,че може да наречеш ПМО-то познаваемост. Познаваемост е по скоро успеваемост. Кура май затова говори. Пак от опит ще кажа, че ползвам предимно стратегии с успеваемост по ниска от 50 % а стратегиите с висока познаваемост над 70% са най-опасните лоши (грисове мартингелове и тн).....

Това съвсем не е вярно. Грешката ти идва от това, че мислиш в Баланси, а не в Equity-та. Когато е грешна основата, грешни са и всички останали изводи, направени на нейна база. Също така разсъждаваш от позицията на личните си несиметрични сделки, но точно ПМО-то е показателя, който дава верни стойности независимо дали сделките са симетрични или несиметрични. Така че и двете ти твърдения са неправилни или най-малкото са частни случаи от позицията на точно твоята стратегия и никоя друга.

Не искам обаче да споря по този въпрос, защото пак ще се върнем на кота нула. Просто констатираме още един аспект, при който имаме различно мислене.

[Mateev]

.....
Аз тези дни ръчкам точно по тази тема и бях в точно такава дилема. В крайна сметка избрах... всъщност няма да ви казвам какво, кажете първо вие какво бихте избрали.
Ето ги и картинкитте, инструмента е USDJPY периода 2004-2018 11 тестовете са в $ с константен лот 0.1

Тука засягаш точно този въпрос, който вече го дискутираме с Минков. Важен е личния избор какво точно търсиш от търговията:
1. Висока познаваемост и надеждност (високо Expectancy), за сметка на по-малкия брой сделки и по-малката средногодишна печалба.
2. Висока печалба или висок друг показател (напр. Stability), за сметка на намаляването нa Expectancy.

Няма как да се постигнат едновременно и двете, така че всеки един трейдер трябва сам да си направи личния си избор съобразни личните си предпочитания.

[Mateev]

Тъй като навлязохме в материята за личния избор, да си кажа мнението за него. Според мене има 3 различни варианта на личен избор, като всеки един трейдер набляга на един от тях. Няма как да се изберат едновременно и трите варианта, защото всеки един от тях е в антагонистично противоречие с другите два (неговото подобряване води до влошаването на другите 2).

1. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНА СРЕДНОГОДИШНА ПЕЧАЛБА
Тука търсим стратегии с възможно най-високото Ret/DD Ratio. Колкото по-високо, толкова по-добре, но това влиза в конфликт с всички останали показатели на стратегията, които стават посредствени или дори лоши. Търговията с такива стратегии обикновено е свързана с дискомфорт и с по-ниски Expectancy-та, което означава по-голяма чувствителност към хватките на брокерите и на пазара. За много добри стойности на Ret/DD Ratio се считат стойностите, които са по-големи от 2 * броя на годините в теста. Тоест ако при 10 годишен тест наблюдавате Ret/DD Ratio > 20, значи сте много близо до върха на триъгълника, отговарящ за печелившостта.

2. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖНА НАДЕЖДНОСТ И УСТОЙЧИВОСТ
Тази най-висока надеждност е свързана с най-високото по възможност Expectancy, което ще направи стратегията и устойчива към хватките на брокерите. Да, ама това води до по-малък брой сделки и по-малка средногодишна доходност. Най-добре е стратегиите в този раздел да се търсят и оптимизират по SQN, а след това на Excel да се филтрират по долната граница на доверителния интервал. За много добри стратегии по това перо се считат тези с Expectancy > 40 и SQN > 7.

3. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН КОМФОРТ НА ТЪРГОВИЯТА
В този раздел влизат всякакъв вид капризи на трейдера, свързани с мечти за голям брой сделки, гладка крива на Equity-то, по-малка стагнация и прочее параметри, които правят комфорта по-висок, но винаги са за сметка на влошаването на горните два основни показателя. Стратегиите тука се търсят и оптимизират по показателя Stability. Има голямо количество стратегии с перфектна крива на Equity-то, но обикновено те са с ниска доходност или с ниско ПМО. За много добри стратегии по това перо се считат тези със Stability >= 0.97. Такова високо ниво на Stability води след себе си и до ниска Stagnation.

Може да се разсъждава, че горните 3 точки са върхове на един триъгълник в равнината, и в него ние трябва да изберем точка за търговия. Можем да изберем някой от върховете, при което ще имаме максимума на даден параметър и минимума на другите два. Можем обаче да изберем и някоя точка вътре в самия триъгълник, с ясното съзнание, че влошаваме и трите важни параметъра (печалба, надеждност и комфорт), но за сметка на това се сдобиваме с някакъв разумен компромис едновременно и по 3-те показателя.

Личния избор на трейдера определя точката на търговия дали е по върховете или някъде вътре в триъгълника, и след като си я изясни, трябва да си направи съответните настройки и да търси стратегии около тази точка. Трябва обаче трейдера да си избие илюзиите от главата, че е възможно едновременно да максимизира и трите показателя.

[100]

Наистина ако една стратегия започнем прекалено много да я филтрираме с нови и с нови правила, ще повишаваме ПМО-то за сметка на намалаване на броя на сделките. Най-накрая ще достигнем до 100% печеливши сделки, но само по няколко на година.

Никога няма да достигне 100%, колкото повече отиваш над 70% броя сделки намалява в геометрична прогресия и в даден момент остават толкова малко, че не може да се направи статистика дори. Времето и броя повторения са супер вадни факори във всяка стратегия, вероятно най-важните дори. Има нещо което се нарича златната среда и в нормалния живот, има го и в трейдинга - без значение каква е стратегията успеваемостта винаги се движи в някакви определени разумни граници за да се достигне до разумни резултати.

[K_W]

Матеев, стига с тая теории, дай да видим някоя крива на това, което си пуснал да търгува (от по-дълги бентестове)

Или кривите и показателите на някое портфолио, което си сглобил?

[Mateev]

Матеев, стига с тая теории, дай да видим някоя крива на това, което си пуснал да търгува (от по-дълги бентестове)

Или кривите и показателите на някое портфолио, което си сглобил?

Ами аз понеже не правя тестове с MetaTrader, нямам и лесни за правене картинки, които да ги покажа. Иначе от Sq мога да ви вадя хиляди картинки, включая и такива от които текат лигите, но ми кажете как да го правя само за няколко секунди.

Мога например със Sniping Tool да свалям участъци от екрана, но къде после да ги качвам тези снимки, че да става лесно и бързо с копиране на линк и пускане във форума. Дайте акъл, че не съм го правил досега. Въобще как най-лесно се качват картинки във форума?

[alphaomega]

Ами аз понеже не правя тестове с MetaTrader, нямам и лесни за правене картинки, които да ги покажа. Иначе от Sq мога да ви вадя хиляди картинки, включая и такива от които текат лигите, но ми кажете как да го правя само за няколко секунди.

Мога например със Sniping Tool да свалям участъци от екрана, но къде после да ги качвам тези снимки, че да става лесно и бързо с копиране на линк и пускане във форума. Дайте акъл, че не съм го правил досега. Въобще как най-лесно се качват картинки във форума?

Ами понеже тоя форум е скапан и му липсват доста функции, трябва да се преминава през няколко допълнителни стъпки и всичко става много бавно.
Аз и затова рядко качвам картинки тук щото е голяма загуба на време. Иначе бих качвал доста неща.

Най лесния начин:

1. Правиш screenshot на екрана със бутона Print.
2. Отваряш Paint, пействаш и изрязваш само тази част която искаш да покажеш и записваш изрязаното във нов файл със формат PNG.
3. Отваряш този сайт, качваш картинката и вземаш кода който е за вграждане във форуми.
4. Поставяш този код във текста на поста там където искаш да се покаже катинката.


Постването на една картинка отнема към 5 мин.
А в нормалните форуми отнема 1-2 мин. понеже стъпки 3 и 4 не са необходими и картинките се качват директно във самия форум. А тука явно пестят от сървъри. Клошарска работа.....

[Mateev]

За точки 3 и 4 ти благодаря, а за точки 1 и 2 мога да ти кажа по-бърз начин. Компютъра ти има програма, която се казва Snipping Tool, само че никъде няма шорткът за нея. Трябва да си я намериш със Search, и да си направиш шорткът. Като пуснеш програмата, и се отваря едно малко прозорче. В него даваш New и после с мишката правиш правоъгълник с този участък от екрана, който искаш да се отреже и копира. Става само за няколко секунди. После записваш във файл отрязаното парче и нататък по точки 3 и 4, както ги написа.

[Mateev]

Това е една проба как се качват картинки:



На тази картинка показвам параметрите на една стратегия от типа нешлифован диамант. Впечатляващо е Return/DD Ratio, което има стойност 15. Виждал съм и доста по-големи стойности, но тази стойност тука е само за половин стратегия (само със Sell сделки). Когато я обединя с друга стратегия със Buy сделки, и Ret/DD Ratio може да достигне до 30, което вече е супер добър показател за тестове, които са само 8.5 години. За една година това прави 3.5, а нали вече ви казах, че всичко над 2 на година се води супер стратегия.

Като допълнителна екстра Stability е 0.96, което не съм го търсил, но явно съм късметлия. А най-хитрото е, че ако забраня сделките в петък и сделките в 12 часа всеки ден, тези показатели ще се подобрят още повече.

Най-смешното пък е, че правилата на стратегията са елементарни:
ShortEntryCondition = HeikenAshiClose(18) Crosses Below Keltner_Up(11, 2.8)
if ShortEntryCondition is true {
if No position is open then Sell on open at Market;
Stop Loss = 138 pips;
Profit Target = 77 pips;
}