Разработка на търговски стратегии

[100]

доколкото разбрах от целия ти постинг, ти през цялото време си говорил за някакви ръчни тестове на някаква стратегия, а не за реална търговия на реален акаунт. така ли е или греша? защото ако е така, бих поставил под съмнение прецизноста на тестовете. виждал съм на един клип как някакъв трейдер прави ръчни тестове гледайки едновременно както цените от миналото, така и от бъдещето. ами усмихнах се, и дори не изгледах клипа до самия край.

ако искаш, можем съвместно да се опитаме да напишем робот по твоята стратегия, стига разбира се да си в състояние точно и ясно да формулираш нейните правила. логиката на стратегията обаче трябва да е смислена, защото иначе не ми се губи време в предварително загубени според мене каузи.

aз тествам и търгувам наживо доста месеци докато се докаже колко изпълнимо е всичко, как ми се отразява и изобщо има ли технически проблеми. горе долу около 3 месеца отнема. всички тестове се правят само на затворил бар и с ф12, даже няма да коментирам че някои гледат напред и си измислят сигнали. между другото помня, че преди ми отне сигурно 2 години докато се науча да тесвам нещата реалистично. написването на робот по ръчна стратегия определено ме влече като идея, над това разсъждавам основно в контекстра на автоматизацията, все още нямам никакво доверие на автоматично генерирани системи. ще помисля още малко за подводни камъни около стратегията, която ми се иска да автоматизирам, колкото и всичко да ти е ясно в код трябва да се предвидят и други технически проблеми...

[K_W]

Разбирам, че няма как да ме разбереш понеже просто не си търгувал ръчно или е било за нищожен отрязък от време. Ако си виждал и пробвал безброй стратегии както повечето от нас навъртяли 7-8 години ще разбереш лесно че информацията която ти давам е абсолютно достатъчната за да разбереш на 90% какво може да се случи наживо.
Ще пробвам пак - фрейм М15, средно месечно 65%, 1:1, средно 30 позиции месечно, най-лош месец 0 или 50%, среден размер на позицията 20 пипса. Всички други данни като стабилност и т.н. са производни. Всичко тествам на ръка аз, няма как да изкарам стейтмънт от бактеста, но това което мога да направя е да видя произволна комбинация от същите показатели и да ми стане ясно в същата минута как ще изглежда дроудауна, Equity-то, как ще се търгува наживо, какви ще са проблемите с изпълнението и т.н.

Ако мога да правя това ръчно, бих броил за почти пълен успех всеки робот който постига същото пък дори и с малко по-ниска успеваемост, която би била в резултат на трудностите при описанието на правилата. Но ако имам нещо стабилно със 60% при 1:1 то това ще значи, че ще вадя примерно 5% месечно и то без да се изисква присъствието и вниманието ми през двете сесии. Затова се боря аз и погледнато реалистично не разчитам на нищо повече...ама не и да си говорим за 2 години да тъпча около нулата и да въртя оборот на някой брокер.
Вече и други чоплят SQ-то, дано в крайна сметка излезе нещо използваемо, което поне да издържи 2-3 месеца наживо на първо време.

Да ти кажа тази статистика без губещ месец ми звучи толкова невероятно колкото и на 50 пипса ПМО на австралийския бот. Не мисля, че е реалистично, за какъв период е ?

Когато говорим за автоматизирани системи и стагнацията им говорим за данни от да кажем 10-15 години назад и повече. Така че нещата са различни.

[K_W]

Сега видях, че IC Markets тази седмица са се отместили с 1 час, и отвориха търговията още в неделя в 23:00 часа. Това хич не ми харесва. Уж на сайта си са обявили, че работят по източно-европейско време, а сървъра им е настроен с нещо друго. Така объркват клиентите си и търговските им стратегии.

Има стратегии, работата на които зависи от часовете в денонощието, и такъв един гаф на брокера ще обърка тези стратегии. За мое щастие все още не съм пуснал такива стратегии да търгуват, но усилено ги разработвам, защото в тях се използва ПМО-то от часовете в денонощието и се постигат по-добри резултати, когато едно такова правило се интегрира с други правила.

Възниква и проблем с историческите тестове, ако в историята има подобни проблеми с отместени часови барове поради превключването на лятно/зимно време в грешните дни. Тъпо, но факт. Много брокери не са си изчистили този аспект от настройките на сървърите, и в резултат на това създават допълнителни проблеми на трейдерите, които трябва да се отчитат при разработката на търговските стратегии.

Аз затова обикновенно подминавам такива стратегии и не ги харесвам. Много са вариантите нещо да се обърка и при тестване и при трейдинг.

Според мен и зависимостите са относителни и временни. Това може да са зависимости причинени от включването на дадени пазарни участници, компании банки, които хеджират. Не ми се струва устойчиво.

Не говоря за ограничения от типа, дни от седмицата или за сесии, при които час-два, напред нзад са без особено значение.

[Mateev]

Тя цялата тази тъпотия с времето идва не от настройките на сървъра, а от DST настройките на системния часовник на самия физически компютър. И там в тях има поне 10 варианта на GMT+2, като всеки един вариант е наименован с името на някаква столица в някаква държава. И ако се избере кофти столица, се получава и кофти дата на смяната на DST-то.

Разрових около IC Markets и се оказа, че те използват Йерусалим като отправна точка при смяната на DST-то. Не знам защо така са решили. Може би имат много ислямски клиенти.

[minkov]

все още нямам никакво доверие на автоматично генерирани системи. ще помисля още малко за подводни камъни около стратегията, която ми се иска да автоматизирам, колкото и всичко да ти е ясно в код трябва да се предвидят и други технически проблеми...

Че то кой има доверие на автоматично генерираните системи. Според мен никой. То си е като котка в чувал. Или трябва да изчетеш целия код в най-големи подробности или само да вземеш получената зависимост и на нейна база да си правиш твой си робот.

То sq--то ти генерира или готов бот за МТ4 или това:

--------------------------------------------------------------------
Pseudo Source Code of Strategy 0.85443
  with parameter names.

  Generated by StrategyQuant version 3.8.1
  Generated at Mon Oct 29 07:42:00 GMT 2018
                                                          
  Tested on usdjpy, M30, 02.09.2013 - 01.10.2018
  Spread: 3.0, Slippage: 0.0, Min distance of stop from price: 5.0
--------------------------------------------------------------------
====================================================================
== Entry conditions
==================================================================== 
LongEntryCondition = (Doji Candle Pattern And (Low(12) > WMA(70)))
ShortEntryCondition = (Doji Candle Pattern And (High(12) < WMA(70)))


====================================================================
== Entry orders
====================================================================
-- Long entry
if LongEntryCondition is true {
   if No position is open then Buy on open at Market;
   Stop Loss = 45 pips;
}

-- Short entry
if ShortEntryCondition is true {
   if No position is open then Sell on open at Market;
   Stop Loss = 45 pips;
}

А това можеш и ръчно да си го трейдваш ако искаш, а може и да си напишеш собствен бот по него, дето да го знаеш къде точно какво прави.
Някой трябва да е м ого смел, за да пусне директно да търгува готовия генериран бот от SQ. Ако не за друго, то поне за това, че в самия бот има много излишен код спрямо конкретната стратегия и ще бави платформата. ММ-а определено няма да е по вкуса на всеки и т.н.

[100]

Да ти кажа тази статистика без губещ месец ми звучи толкова невероятно колкото и на 50 пипса ПМО на австралийския бот. Не мисля, че е реалистично, за какъв период е ?

Когато говорим за автоматизирани системи и стагнацията им говорим за данни от да кажем 10-15 години назад и повече. Така че нещата са различни.

50-то пипса ПМО е в друга лига Тествам за поне 10 години назад всичко. Това че няма губещ месец смятам е заради факта, че р:р е много ниско (1:1) и се ползва супер базов подход в идеята на който го има момента, че дори да влизаш произволно ако целите ти са твърдо 1:1 то шанса е да се въртиш около нулата. Другия момент е че системата се тества винаги върху 3 инструмента паралелно, което е вид диверсификация. Аз мисля, че има и много други системи които на бактест нямат губещ месец, но трябва да се има в предвид и факта, че наживо си винаги крачка зад тестовете, дали ръчно дали автоматично нямаш шанс да биеш симулацията.

[kypa]

Разрових около IC Markets и се оказа, че те използват Йерусалим като отправна точка при смяната на DST-то. Не знам защо така са решили. Може би имат много ислямски клиенти.

Защото бамкерите дето притежават 3/4 от пазара (всички пазари) са от региона. И то не е само ИС Капиталс, ами повечето брокери по цял свят, както и почти всички борси и пазари - и валути, и ЧМЕ фючерси денят започва или свършва в полунощ в Тел Авив.

[Mateev]

.....Някой трябва да е м ого смел, за да пусне директно да търгува готовия генериран бот от SQ. Ако не за друго, то поне за това, че в самия бот има много излишен код спрямо конкретната стратегия и ще бави платформата. .....

Многото код въобще не бави платформата. Това вече съм го проверил, защото имам клас със микросекундни таймери, които мога да ги разпилея вътре из кода и да видя кой участък колко време отнема. Ами оказва се, че Sq роботите отнемат не повече от 6-7 микросекунди на тик.

Също така имам в реална търговия МетаТрадер-и с накичени в тях по 30 SQ робота. Ами трябва да кажа, че със зор успяват да натоварят едно ядро на процесора, но това се прави от 30-те активни графики с милиони пиксели за ъпдейтване по тях, а не от закачените към тях SQ роботи.

Иначе доверието в чужди роботи наистина е ниско, но само докато човек не си изясни как точно отработват търговските операции. При собствено написаните роботи също може да има ниско доверие, защото човек сам знае колко много неща е претупал в кода и колко много фактори не ги е отчел.

Специално за SQ аз си мисля, че на роботите може да се вярва, защото те са тествани от хиляди потребители по света, и ако е имало някакви бъгове, досега те щяха да бъдат открити. Не може обаче да се каже същото за собствено написаните роботи, при които някой потенциален бъг може да се прояви чак след една година време.

[K_W]

50-то пипса ПМО е в друга лига Тествам за поне 10 години назад всичко. Това че няма губещ месец смятам е заради факта, че р:р е много ниско (1:1) и се ползва супер базов подход в идеята на който го има момента, че дори да влизаш произволно ако целите ти са твърдо 1:1 то шанса е да се въртиш около нулата. Другия момент е че системата се тества винаги върху 3 инструмента паралелно, което е вид диверсификация. Аз мисля, че има и много други системи които на бактест нямат губещ месец, но трябва да се има в предвид и факта, че наживо си винаги крачка зад тестовете, дали ръчно дали автоматично нямаш шанс да биеш симулацията.

Аз май съм те питал ама кажи пак, какъв процент годишно прави с какъв макс ДД?

Защо са трите инструмента, да не е някой арбитраж?

Може да биеш симулацията, но зависи от много фактори.

Трудно ми е да повярвам че има устройства система без губещ месец, без да има уловка.

[minkov]

Многото код въобще не бави платформата. Това вече съм го проверил, защото имам клас със микросекундни таймери, които мога да ги разпилея вътре из кода и да видя кой участък колко време отнема. Ами оказва се, че Sq роботите отнемат не повече от 6-7 микросекунди на тик.

Също така имам в реална търговия МетаТрадер-и с накичени в тях по 30 SQ робота. Ами трябва да кажа, че със зор успяват да натоварят едно ядро на процесора, но това се прави от 30-те активни графики с милиони пиксели за ъпдейтване по тях, а не от закачените към тях SQ роботи.

Иначе доверието в чужди роботи наистина е ниско, но само докато човек не си изясни как точно отработват търговските операции. При собствено написаните роботи също може да има ниско доверие, защото човек сам знае колко много неща е претупал в кода и колко много фактори не ги е отчел.

Специално за SQ аз си мисля, че на роботите може да се вярва, защото те са тествани от хиляди потребители по света, и ако е имало някакви бъгове, досега те щяха да бъдат открити. Не може обаче да се каже същото за собствено написаните роботи, при които някой потенциален бъг може да се прояви чак след една година време.

Това за бавенето на платформата го казах само за пример, нямам представа дали бави или не.
Принципно исках да обясня, че няма някаква причина за недоверие към генерираните системи, защото те генерират зависимости подобни на ръчно измислените от човек и който има доверие си ги трейдва с бота, ако реши че са прилични, а който няма доверие може и на ръка да си ги тества и да ги трейдва.
Естествено измежду всичко генерирано има много боклук, ама той сравнително лесно се отсява.
Има и безсмислени зависимости, очевидно несъвместими, даже се чудя защо не са ги игнорирали на програмно ниво, а са оставили програмата да хаби процесорно време като ги проверява.
Например зависимости от типа
ако Моментум > от РСИ &&...... тогава купувай
ако Моментум < от РСИ && ..... тогава продавай
и бота бичи само дълги и sq върти зависимоста по половин час, като от пръв поглед е 99.99% сигурно, че никога няма да има къса продажба при тези условия