Разработка на търговски стратегии

[K_W]

някой попадал ли му е източник на хистори, преди 2000. търся си dem/usd 1985-2000. намерих един източник но искат 5000$ за м1, за всички инструменти искат 45к

[100]

не ми се сърди, но с малки изключения досега аз не съм видял "читава" ръчна търговия. в същото време обаче съм видял хиляди "нечитави" търговии. между другото самия термин "читава търговия" е едно много мъгляво понятие, живеещо само в главата на дадения трейдер. всеки си мисли различни неща за това понятие, така че за никакви сравнения не може да става въпрос.

виж ако цитираш някакви всеобщо приети статистически показатели на твоята стратегия, тогава вече можем да започнем да ги обсъждаме. а дотогава ти ще говориш за ябълки, а аз за круши, и затова няма да се разбираме взаимно.

читава система е примерно 60 до 67% успеваемост при 1:1 и поне 30 позиции за месеца. в момента търгувам нещо такова и в историята най-лошото, което може да се случи е месец на нула или малко над нулата. такива периоди от по 1-2 години равна графика затова и смятам, че са абсолютно ненормални ако търгуваш нещо над 2 позиции месечно. аз между другото затова и съм избрал да търгувам система със супер базови правила, малки цели и нормален брой позиции, идвайки от далеч по-сложна система съм стигнал до извода, че простото и базовото издържа най-добре във времето и на различни пазари.
а sq-то може да се разглежда като помощник, но никога не може да бъде заместител на ръчния подход в огранизирането на план за търговия. само времето ще покаже дали ще излезе нещо читаво от sq, но засега не изглеждат добре вероятностите...дано аз или някой друг открие нещо смислено, ще съм крайно щастлив да автоматизирам процеса. това вероятно е най-хубавото което може да ти се случи след като си започнал да печелиш.

[Mateev]

читава система е примерно 60 до 67% успеваемост при 1:1 и поне 30 позиции за месеца......

Това е много мъгляво описание, зад което могат да се крият и една камара калпави стратегии, отговарящи на него. Цитирай конкретни стойности на показателите на стратегията или покажи Equity-то или дай стейтмънта аз да ти ги сметна тези неща, ако ти не можеш.

Като минимум показателите за качество на една стратегия, освен броя на сделките, са следните:
- Expectancy (ПМО)
- Standard Deviation
- Max Drawdown
- Return/DD Ratio
- Sharpes ratio
- Profit Factor
- SQN (Strategy Quality Number)
- Stability
- Max Stagnation
- и добавения от мене показател: Долна граница на доверителния интервал на Expectancy при степен на доверие 99%

Нагледал съм се на хиляди стратегии, при които са добри само 1-2 показателя, но всички други са калпави. Всъщност това е и нормалната ситуация при почти всички стратегии. Единици са тези с 3 добри показателя, а такива, които са добри по всички показатели, трябва буквално с лупа да ги търсиш. Така че не е сериозно да се цитират само 1-2 показателя и да се премълчава за останалите.

[Mateev]

Между другото голяма част от параметрите на една цифрова редица, в това число и на редицата от сделки, могат да се сметнат само по 3 числа:
1. Брой на сделките
2. Сума на печалбите/загубите на всички сделки
3. Сума от квадратите на печалбите/загубите на всички сделки

Дай ми тези 3 числа + броя на годините на извадката, и мога много да ти разкажа за твоята стратегия и за нейното бъдеще. Ако добавиш и още 2 числа, ще мога да ти разкажа на практика всичко, включително и за някои заложени подводни камъни:
4. Сума от третата степен на печалбите/загубите на всички сделки
5. Сума от четвъртата степен на печалбите/загубите на всички сделки

Числата от точки от 1 до 5 са напълно достатъчни за определянето на качествата на една стратегия. С известни уговорки са достатъчни и само числата от точки 1 до 3. Всички показатели, които един трейдер вижда в различните програмни продукти, са в резултат на взаимодействието на тези 3 или 5 числа. Към тях трябва да се добави и Max Drawdown, но той не е първично число на разпределението, а следствено число на конкретната извадка. В бъдеще обаче ще имаме друга извадка с друга подредба на сделките и с друг MaxDD, който няма да е същия като този, наблюдаван в миналото.

[100]

Това е много мъгляво описание, зад което могат да се крият и една камара калпави стратегии, отговарящи на него. Цитирай конкретни стойности на показателите на стратегията или покажи Equity-то или дай стейтмънта аз да ти ги сметна тези неща, ако ти не можеш.

Като минимум показателите за качество на една стратегия, освен броя на сделките, са следните:
- Expectancy (ПМО)
- Standard Deviation
- Max Drawdown
- Return/DD Ratio
- Sharpes ratio
- Profit Factor
- SQN (Strategy Quality Number)
- Stability
- Max Stagnation
- и добавения от мене показател: Долна граница на доверителния интервал на Expectancy при степен на доверие 99%

Aко ти кажа, че дадена статегия има средна успеваемост 65% при р:р 1:1, 30 сделки на месец и най-лошия месец е нула то какво повече ти трябва за да оцениш ситуацията? Смяташ колко би рискувал на сделка и имаш всичката необходима информация. В противоположния ъгъл говорим за 2 години период на ДД или оцеляване. Много години съм смятал всичко ръчно, мисля че не е необходимо да си знам SQN-a за да правя пари. Честно казано към всички тези показатели може и трябва да се прибавят и показатели показващи колко лесно приложима и зависима от технически проблеми е дадена стратегия. Иска си ръка да пипне за да разбереш от какво е направена една стратегия, само със сухи данни и симулатори не става.

[Mateev]

Aко ти кажа, че дадена статегия има средна успеваемост 65% при р:р 1:1, 30 сделки на месец и най-лошия месец е нула то какво повече ти трябва за да оцениш ситуацията? .....

Ама ти май наистина не разбираш за какво ти говоря. Добре, ще се наложи да ти дам примери за стратегии, отговарящи на критериите ти, но които са калпави по своята същност:

1. Стратегии с много малко Expectancy (ПМО), което брокера лесно може да убие.
2. Стратегии с много лошо Stability, което означава грозна и подскачаща насам-натам крива на баланса или Equity-то.
3. Стратегии с голямо стандартно отклонение, при които долната граница на доверителния интервал е отрицателна. Това означава, че в бъдеще не може да им се вярва, защото фактора случайност надделява над фактора закономерност.

Това, че сделките ти са симетрични не означава, че не се натрупват несиметрични последователности от печеливши или губещи сделки. Това, че успеваемоста си я измерил над 60% не oзначава, че е намерена зависимост. Това може да се дължи и на флуктуациите на самата случайност, и затова се използват допълнителните показатели, като например SQN, за да се оцени доколко това е така. Затова и показателите на една стратегия трябва да са комплексни, защото всеки един от тях може да разкрие един или друг подводен камък, за който създателя на стратегията не се е досетил.

За 121-ви път те моля - дай някакви конкретни и точни показатели на твоята стратегия, защото ми омръзна да говорим с догадки и намеци за нещо загадъчно и тайнствено, което дори и не съм убеден дали съществува. Съжалявам, но ако не дадеш някаква конкретика и цифри, започвам да игнорирам въпросите ти.

[100]

Ама ти май наистина не разбираш за какво ти говоря. Добре, ще се наложи да ти дам примери за стратегии, отговарящи на критериите ти, но които са калпави по своята същност:

1. Стратегии с много малко Expectancy (ПМО), което брокера лесно може да убие.
2. Стратегии с много лошо Stability, което означава грозна и подскачаща насам-натам крива на баланса или Equity-то.
3. Стратегии с голямо стандартно отклонение, при които долната граница на доверителния интервал е отрицателна. Това означава, че в бъдеще не може да им се вярва, защото фактора случайност надделява над фактора закономерност.

Разбирам, че няма как да ме разбереш понеже просто не си търгувал ръчно или е било за нищожен отрязък от време. Ако си виждал и пробвал безброй стратегии както повечето от нас навъртяли 7-8 години ще разбереш лесно че информацията която ти давам е абсолютно достатъчната за да разбереш на 90% какво може да се случи наживо.
Ще пробвам пак - фрейм М15, средно месечно 65%, 1:1, средно 30 позиции месечно, най-лош месец 0 или 50%, среден размер на позицията 20 пипса. Всички други данни като стабилност и т.н. са производни. Всичко тествам на ръка аз, няма как да изкарам стейтмънт от бактеста, но това което мога да направя е да видя произволна комбинация от същите показатели и да ми стане ясно в същата минута как ще изглежда дроудауна, Equity-то, как ще се търгува наживо, какви ще са проблемите с изпълнението и т.н.

Ако мога да правя това ръчно, бих броил за почти пълен успех всеки робот който постига същото пък дори и с малко по-ниска успеваемост, която би била в резултат на трудностите при описанието на правилата. Но ако имам нещо стабилно със 60% при 1:1 то това ще значи, че ще вадя примерно 5% месечно и то без да се изисква присъствието и вниманието ми през двете сесии. Затова се боря аз и погледнато реалистично не разчитам на нищо повече...ама не и да си говорим за 2 години да тъпча около нулата и да въртя оборот на някой брокер.
Вече и други чоплят SQ-то, дано в крайна сметка излезе нещо използваемо, което поне да издържи 2-3 месеца наживо на първо време.

[Mateev]

Доколкото разбрах от целия ти постинг, ти през цялото време си говорил за някакви ръчни тестове на някаква стратегия, а не за реална търговия на реален акаунт. Така ли е или греша? Защото ако е така, бих поставил под съмнение прецизноста на тестовете. Виждал съм на един клип как някакъв трейдер прави ръчни тестове гледайки едновременно както цените от миналото, така и от бъдещето. Ами усмихнах се, и дори не изгледах клипа до самия край.

Ако искаш, можем съвместно да се опитаме да напишем робот по твоята стратегия, стига разбира се да си в състояние точно и ясно да формулираш нейните правила. Логиката на стратегията обаче трябва да е смислена, защото иначе не ми се губи време в предварително загубени според мене каузи.

[Mateev]

Сега видях, че IC Markets тази седмица са се отместили с 1 час, и отвориха търговията още в неделя в 23:00 часа. Това хич не ми харесва. Уж на сайта си са обявили, че работят по източно-европейско време, а сървъра им е настроен с нещо друго. Така объркват клиентите си и търговските им стратегии.

Има стратегии, работата на които зависи от часовете в денонощието, и такъв един гаф на брокера ще обърка тези стратегии. За мое щастие все още не съм пуснал такива стратегии да търгуват, но усилено ги разработвам, защото в тях се използва ПМО-то от часовете в денонощието и се постигат по-добри резултати, когато едно такова правило се интегрира с други правила.

Възниква и проблем с историческите тестове, ако в историята има подобни проблеми с отместени часови барове поради превключването на лятно/зимно време в грешните дни. Тъпо, но факт. Много брокери не са си изчистили този аспект от настройките на сървърите, и в резултат на това създават допълнителни проблеми на трейдерите, които трябва да се отчитат при разработката на търговските стратегии.

[minkov]

Айде бе , то само една седмица продължава този хаус.
Инстата например отвори в 00:00 часа, обаче сървърното и време беше 1:00, т.е. един час разлика, ама напред, не назад. Явно някой не е сверил часовника