Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Всичко супер, но си остава въпроса дали тези неща от симулатора могат да се пренесат и в реалния живот? Има ли в момента вървящи стратегии, които да се ползват за оценка на отклоненията от тестовете?

Всички роботи в момента са разпилени да търгуват по няколко реални акаунта. Резултатите до момента са обнадеждаващи, но нека да не забравяме, че е минало много малко време (1-2 седмици). Затова и няма да ви цитирам проценти доходност, защото някои хора в този форум много обичат да се заяждат.

По стратегиите, които sq генерира, имам следното мнение:
По-добре кървфитната стратегия, отколкото човек въобще да няма никаква стратегия. Кървфитването е нещо, което донякъде може да се провери и контролира така, щото силно да се повиши вероятността за бъдеща печелившост. Писал съм много по този въпрос. Същото важи и за всички други подводни камъни - ако човек ги знае и проверява за тях, вероятността за бъдещи гафове намалява. Никой не е наясно с всички подводни камъни, но колкото повече от тях човек ги знае, и се опитва да се предпази от тях, толкова повече нараства вероятността в бъдеще да има печеливша търговия.

Портфейлността само може да подобри това, което единичните стратегии правят. Тя е в състояние да подобри параметрите така, щото да са по-добри от всяка една стратегия сама по себе си. Също така портфейлноста е в състояние донякъде да компенсира щетите, нанесени от някоя кървфитната стратегия, излъгала всички предварителни тестове и добрала се до реална търговия.

Като цяло от позицията на последния ми натрупан опит потвърждавам това, което вече съм го писал няколко пъти. По-добре е човек да има портфейл от много на брой посредствени стратегии, отколкото да си загуби живота в усъвършенстване на една единствена стратегия. В това отношение sq може много да помогне, защото сравнително лесно може да изгенерира много на брой посредствени стратегии с различни правила, част от които са некорелиращи се. А ако се включи достатъчно голяма процесорна мощ, от дъжд на вятър ще започнат да се появяват и хубави стратегии, лесно преминаващи през всички филтри за надеждност и некървфитнатост.

[100]

Аз не питам за конкретни резултати, а само какви са разликите наживо/симулация? Ако за 2 седмици и достатъчен брой сделки нещата биват то можем да си вадим някакви изводи от симулацията.
А относно усъвършенстването моето мнение е че доста бързо се стига границата когато усъвършенстването или респективно усложняването на нещата започва да има отрицателен ефект. Под отрицателен ефект имам предвид, че дългосрочната устойчивост отива по дяволите.

[Mateev]

По въпроса за това, че много световни гурута са блеснали в даден период от време, и после са изчезнали в небитието, имам следното мнение:

Може би това е нормалния път на развитие. През годините един или друг човек (стратегия) блесва в публичното пространство, и журналистите раздуват това до небесата, но после идва провала и дадения човек (стратегия) потъва в забвение.

Пътя на тези "гуру" та е до болка познат. Участват в някакъв конкурс и го спечелват случайно с впечатляващи резултати. След това медиите правят останалото, и ето ти го поредния "гуру", изгрял на небосклона. След това "гуруто" започва да пише книги и да организира семинари или лекции на тема как се става богат, но уклончиво отбягва въпросите след като първата година е спечелил милион, какво е спечелил втората и всяка следваща година ....... Ха-ха ..... имам някакво дежавю, че това се случва и с български "гурута".

Старата слава обаче остава и "гуруто" си въобразява, че е хванал господа за дръжката. И започва да се държи наставнически в публичното пространство, приказвайки глупости и внимателно прикривайки какво е сегашното положение със собствената му търговия. Тя става обект на висша тайна и при задаване на директни въпроси "гуруто" започва да се върти като фурнаджийска лопата и хлъзгаво да се измъква от отговора, заливайки слушателите си с водопад от думи, нямащи нищо общо със зададения въпрос. Дежавю, дежавю ........

Иначе аз притежавам една голяма книга с червени корици, писана от "великия" западен "гуру" ДиНаполи, за който вече никой не си спомня. Бях на негова лекция в Москва (човека за да спечели 1000$ е бил 20 000 километра път), и платих 100$ за тази лекция. Изслушах една камара неактуални глупости и успях да го преценя колко е зле с материала и колко на ниско ниво е неговата компетентност. Поне за довиждане ми даде автограф на собствената си книга (още 100$), и това ми остана като далавера. Стана ми обаче напълно ясно, че 10000$ ги е направил на 1 милион за една година ПО ЧИСТА СЛУЧАЙНОСТ. Следващите години обаче ги е загубил тези пари и е спрял да търгува. В историята му има дори и опит за създаване на инвестиционен фонд, който обаче се проваля поради посредствените резултати, които постига.

Дежавю, дежавю ..... всичко това го наблюдавам и в момента как се развива по същия сценарий, но с друг "гуру" .....

[Mateev]

Аз не питам за конкретни резултати, а само какви са разликите наживо/симулация? Ако за 2 седмици и достатъчен брой сделки нещата биват то можем да си вадим някакви изводи от симулацията.
А относно усъвършенстването моето мнение е че доста бързо се стига границата когато усъвършенстването или респективно усложняването на нещата започва да има отрицателен ефект. Под отрицателен ефект имам предвид, че дългосрочната устойчивост отива по дяволите.

На живо стратегиите правят същите сделки, като при симулацията. Тоест няма основание да се съмняваме в sq, че има някакъв бъг в симулатора му. Той проблемът не е в sq, а в пазара. Зависимости се появяват и изчезват, и това е естествен път на развитието на пазарите. При това положение според мене не е важно какво може да направи единичната стратегия, а каква методология използва трейдера в своята ресърч дейност. Ясно е, че цял живот ще търси нови стратегии, и с тях ще подменя издънилите се стари. При грешна методология обаче новите стратегии с нищо няма да са по-добри от старите и пак ще се дънят по-често, отколкото е възможно да се постигне с една наистина добра методология.

В целия този процес на sq трябва да се гледа не като инструмент за автоматично намиране на свещения граал по случаен начин, а като инструмент, облегчаващ и ускоряващ ръчната работа по генериране и проверка на различни идеи за търговски стратегии. С натрупването на опита започват да се появяват все по-добри и по-добри идеи, и все по-често sq започва да се използва за ръчно въвеждане на правилата на стратегията, а не за автоматично търсене на такива.

Новата 4-та версия на sq е направо едно бижу в това отношение. С нея вече могат ръчно да се въведат всякакви custom логики, базирани на всякакви custom правила, индикатори или потоци от данни. За трейдера вече отпада нуждата да е програмист, защото sq4 сам ще генерира кода на експерта за МТ4, МТ5, TradeStation, NingaTrader и др. Също така sq4 ще помогне на трейдера със симулациите на идеята, и с нейната проверка посредством всякакви възможни оптимизации или Robustines тестове. Ще помогне и за направата на антикорелиращи портфейли. Въобще може да помогне на всеки един етап от идеята, през тестването, до нейната реализация като търговски робот. За трейдера остава само да генерира идеи и нищо повече. Генерирането на тези идеи обаче става все по-добро и по-добро, защото sq4 силно намалява времето от идея до робот, и така трейдера има шанса в рамките на един живот хиляди пъти да премине през цикъла проба-грешка.

Знам, че си защитник на ръчната търговия и на ръчните тестове с Demo и после Real, но отговори ми на въпроса за 1 живот колко пъти ще успееш да минеш през цикъла проба-грешка-изваждане на поука? Ще ти отнема минимум по няколко месеца за всеки един експеримент. Е сега вече има алтернатива - sq4 позволява това време да се намали до по-малко от 1 ден.

[100]

Това, че засега има корелация е добре, излиза че сме свършили работата и остава само да чакаме печатането?

Темата с появяващите се и изчезващи зависимости се зачеква вече много пъти, можеш ли да обясниш ако симулатора ти показва, че последните 10 години всичко работи то защо след месец ще спре да работи наживо? Ръчната ми система също работи за произволен период по-голям от 1месец, по каква логика очакваме провал и то в съвсем скоро време?

[Mateev]

Това, че засега има корелация е добре, излиза че сме свършили работата и остава само да чакаме печатането?

Темата с появяващите се и изчезващи зависимости се зачеква вече много пъти, можеш ли да обясниш ако симулатора ти показва, че последните 10 години всичко работи то защо след месец ще спре да работи наживо? Ръчната ми система също работи за произволен период по-голям от 1месец, по каква логика очакваме провал и то в съвсем скоро време?

Никой не е казал, че очакваме провал в съвсем скоро време. По-скоро ако питаш мене, се получава нещо съвсем друго. Стратегията си продължава да работи горе-долу по същата логика, по която е работила и в миналото, но влизаме в някакъв нейн период на стагнация (drawdown), който може да трае и 1-2 години. Е да, ама ние искаме положителен резултат още с първите сделки ......

Вече направих експеримент със стратегии, които ги подбирам с тестове до 2016 г., и после гледам какво се е случило в 2017 и 2018 години. Ами много малко от тях се счупват почти веднага и рисуват нещо надолу, което никога не го е имало в миналото. Повечето обаче продължават да си държат логиката на движение и се счупват със закъснение от няколко месеца или въобще не се счупват. Просто правят някакъв ДД и пак тръгват нагоре. Някои от стратегиите дори тръгват нагоре по-стръмно, отколкото са го правили това в миналото.

Тоест в бъдещето на стратегиите се наблюдава целия спектър от възможности, които могат да се случат. И това според мене е нормално. А ние като хора искаме печелившост още от първите сделки, но това няма как да се случи, след като в миналото сме наблюдавали по 7-8 поредни губещи сделки. Това означава, че и в бъдещето трябва да сме подготвени за нещо подобно, и да не се безпокоим.

Забележи какви стратегии съм подбрал като възможно най-добрите. Въпреки всичките им супер параметри, виж каква е стагнацията на тези стратегии. Тя е от 200 до 400 дена и това е най-доброто, което може да се извлече. Това означава, че всяка една от тях в миналото е имала периоди по половин-една година в Drawdown. Следователно и в бъдещето можем да очакваме нещо подобно, и при част от стратегиите ни това ще се случи още в първия ден след пускането им.

При руските ми роботи се случва нещо подобно. Всички роботи по USDCAD са изпаднали в повече от 20% Drawdown и дърпат целия акаунт надолу. Ако ги нямаше тях, останалите роботи вече щяха да са направили 25-30% доходност за 2 месеца, както и се очакваше съгласно първоначалните им параметри. Не смея обаче да спра USDCAD роботите, защото такива неща са им се случвали и във миналото. Просто трябва да повярвам на тях и спокойно да изчакам още месец-два, и най-вероятно те ще се измъкнат от калта.

В заключение мога да кажа един принцип, който не съм го измислил аз, а съм го чел в литературата. Съгласно него ако правиш исторически тестове 10 години назад в миналото, трябва след това да изчакаш и 10 години в бъдещето, за да получиш подобни резултати. Хич не ми харесва този принцип и ми се иска да не е верен, но съм съгласен че няма как да се очаква в бъдещето още първата сделка или първия месец да тръгне на печалба.

[Mateev]

Имам няколкостотин изхвърлени супер-стратегии, които са със супер показатели, но са ги правили в далечното минало. В последните 2-3 години обаче почти не са сключвали нито една сделка. Това какво означава? Ами това означава, че в миналото е имало някаква зависимост, която след това е изчезнала, и е цяло щастие че стратегиите спират да търгуват, вместо да започнат да търгуват на загуба.

Това кървфитнати стратегии ли са? Според мене не. Зависимоста наистина е присъствала в цените, и ако тогава бях започнал да търгувам по тези стратегии, известно време щяха да печелят преди да спрат да търгуват.

Добре, сега какво да кажем за зависимости, които ги има в момента, но в бъдеще им предстои не просто да изчезнат, а дори да се обърнат наопаки. Тогава всяка една дългогодишна печеливша стратегия по тези зависимости ще стане губеща и ще загуби поне 30% от капитала си, преди тртейдера да се накани да я спре. Това кървфитване ли е, или просто в логиката на пазара се е появила непредвидима промяна?

[Mateev]

Да не се хваля, но точно 2 месеца след пускането на руските роботи в експлоатация на акаунта ми в ИЦ Маркетс имам 18.8% печалба по баланс и 36.2% печалба по Equity, което на секундата мога да го направя на баланс, ако затворя всички сделки. С тези темпове лесно щях да спечеля конкурса на Карол, като за 6 месеца имах шанса да удвоя реалния си акаунт с максимален Drawdown от 22%, а за една година да го учетворя.

Между другото в резултата от последната седмица някаква малка заслуга имат и няколко робота на sq.

Equity-то е доста къдраво, защото съм насвирил лотовете за единична сделка 4 пъти по-големи, отколкото препоръчва автора на руските роботи. Иначе и той самия си признава по форумите, че търгува с 2 пъти по-големи лотове от препоръчваните. Просто за пред клиентите си иска да си върже гащите, но в действителност и самият той не си изпълнява препоръките за разумния риск. Аз от своя страна реших, че мога да си позволя дори четворен риск, пък ако се наложи, за секунда мога да прехвърля още пари в акаунта. Да, ама не се наложи, и въпреки четворното насвирване на лотовете, максималния Drawdown остана учудващо малък - само 22%.

Това с насвирването на лотовете не е проблем, ако човек има излишни пари и всеки един момент може да подсили акаунта си. Дори според мене е по-добре, защото така по-ефективно се използва капитала, даден на брокера. Риска от случайната поява на дълбок непланиран Drawdown е много по-малък при портфейл със 100 стратегии, спрямо този при една единствена стратегия. Затова и съм толкова смел.

DetailedStatement.zip

[Mateev]

Ако някой от вас вярва на роботите на sq, може сега веднага да отвори една Buy позиция по АUDCAD. Всичките ми роботи по AUDCAD, въпреки че са с различни правила, като че ли са се наговорили и с изключение на един вече са влезли в дълга позиция. Таргета им е концентриран в две зони - едната на нива около 0.9345, а другата - около 0.9398. Стоповете им са разпилени в диапазона от 0.9166 до 0.9080.

Мене ако питате, такова едно струпване на много мнения в една посока от роботи със супер параметри говори за една доста висока вероятност следващото движение на АUDCAD наистина да е в посока нагоре, а не надолу. От 13 различни сетъпа по различни правила 12 от тях са за посока нагоре и само един за надолу. Това се случва доста рядко. Обикновено различните роботи имат разнопосочни мнения, но сега като че ли всички са се наговорили един с друг за посока нагоре. Остава само да видим дали и пазара си мисли за същата посока .......

[100]

Никой не е казал, че очакваме провал в съвсем скоро време. По-скоро ако питаш мене, се получава нещо съвсем друго. Стратегията си продължава да работи горе-долу по същата логика, по която е работила и в миналото, но влизаме в някакъв нейн период на стагнация (drawdown), който може да трае и 1-2 години. Е да, ама ние искаме положителен резултат още с първите сделки ......

Вече направих експеримент със стратегии, които ги подбирам с тестове до 2016 г., и после гледам какво се е случило в 2017 и 2018 години. Ами много малко от тях се счупват почти веднага и рисуват нещо надолу, което никога не го е имало в миналото. Повечето обаче продължават да си държат логиката на движение и се счупват със закъснение от няколко месеца или въобще не се счупват. Просто правят някакъв ДД и пак тръгват нагоре. Някои от стратегиите дори тръгват нагоре по-стръмно, отколкото са го правили това в миналото.

Ама чакай сега, ние по презумпция говорим, че всичко което се пуска изобщо за проба наживо е минало поне 10години бактест, не месеци или 1 година. При такова условия как ще чакаш 1-2 години ДД, то няма никакъв резон.
Прав си, че стратегии фитнати за определена година масово се провалят за друга година, но колкото повече поредни години издържи дадена стратегия шанса за провал в бъдещето намалява прогресивно.