Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Между другото, той рандома не е съвсем рандом, даже хич не е.
На практика върти множество възможни комбинации с едни и същи блокове.
За пример:
Даваш му само цена Опен и индикатор РСИ
и той започва да ти генерира например 14 периоден рси и Опен над него - бау, след това 19 периоден рси и опен над него - бай, след това 25 периоден рси и оен над него - бай и т.н., после започва с примерно Опен[2], след това сменя стойноста на РСИ-то - например върти го със стойност 50, после със 60, после със 70 и т.н. - ако му зададеш симетрия - пробва същото и със сел и пак върти рси-то и така - реално тества мноого комбинации и ти изкарва резултата за всяка от тях ако отговарят на зададените филтри
Докато генетичния алгоритъм тръгва в някаква посока и изтърва част от възможните комбинации

Природата с генетични алгоритми е направила чудеса. Ако използваше само Random алгоритми, сега щеше да наблюдава разни ръбати несиметрични куци и сакати изроди - растения и животни.

Това, че с генетичните алгоритми не сте постигнали нищо, говори само за едно - лошо направени настройки без разбиране какво точно ще се случи с тяхното прилагане.

[K_W]

Ще ти обясня разликата между Random и Genetic с пример. Представи си, че задачата е да се открие най-дълбоката точка в световните океани. Метода ни за измерване е много бавен - кораба спира и започваме да спускаме едно въже с тежест. И гледаме кога въжето ще се отпусне (тежеста е легнала на дъното). Определено едно измерване ще ни отнема по няколко часа. Та задачата е колко измервания по няколко часа ще са необходими, ако по случаен начин спираме кораба и започваме да спускаме въжето.

За да решим задачата се нуждаем от информация колко квадратни метра е площта на всички океани. Не се напъвай да я познаеш - аз ще ти я кажа. Площта на всички океани по земята е 360 милиона квадратни километра или това прави 360 000 000 000 000 кв. метра. Ако приемем, че най-дълбокото дъно има площ само няколко квадратни метра, което наистина е така, то тогава ще се наложи да се направят средно около 100 000 000 000 000 4-часови измервания, докато се открие тази точка. Това ще отнеме около 57 милиарда години на твоя кораб, ако не броим времето за преместване от 1 точка в друга.

Сега нека да си поразмърдаме малко акъла и да сменим случайния алгоритъм с генетичен. Идеята е, че най-дълбоката точка не може от раз да стане толкова дълбока. По-скоро около нея имаме наклонени склонове, и няколкото квадратни метра дъно ще са заобиколени от стотици квадратни километри склонове. Следователно случайните измервания можем да ги правим с много по-голяма стъпка, за да си изясним къде има потенциални склонове надолу, а след това да намаляваме стъпката все повече и повече, докато нацелим абсолютното дъно. Алгоритъма позволява милиардите измервания да ги сведем само до няколко хиляди, и да ги направим за по-малко от 1 година.

Добрата новина е, че алгоритъма наистина работи, и че наистина намалява броя на измерванията с цели порядъци. Милиардите измервания ги свежда до хиляди. Лошата новина обаче е, че този алгоритъм има склонноста да попада в локални минимуми. Тоест например няма да намерим Марианската падина, а някакво друго дъно, но не толкова дълбоко колкото нея.

При всички случаи обаче използването на генетични алгоритми е оправдано, защото само те са в състояние да сведат милиардите години търсене до един малко по-разумен срок, който вече да се вмества в рамките на човешкия живот. Да, може и никога да не попаднеш на свещения граал (Марианската падина), но със сигурност ще попаднеш на една камара точки, достатъчно дълбоки и приближаващи се като характеристики до Марианската падина. С Random няма да ти стигне целия живот, за да попаднеш на същите тези точки.

А за кървфитинга забрави. След като от позицията на бъдещето ние правим избор между две стратвегии, и избираме по-добрата, с това наше действие ние вече въвеждаме някакъв кървфитинг. Няма как - самото търсене на зависимости означава кървфитинг в изобилие. Има си други методи за откриване на истинските зависимпости от тези, които са "кървфитнати", но това не означава, че трябва да се откажем от генетичните алгоритми и въобще от търсенето на зависимости.

До колкото видях при дженерика хваща няколко произволни и започва тях да ги мъчи и размества за да намери нещо по-добре?

Това не е ли предпоставка да губим време в ненужна посока и сме подвластни в по-голяма степен на недостатъците на машин лърнинг методите, а именно като търси намира, дори и това което намира а не е е нищо смислено?

Дженерика ми се струва, че и натоварва доста повече компа?

[minkov]

Матеев, не е разумно да намесваме природата, ама ако трябва и това ще се опитам да оспоря - значи да, природата чрез еволюция прави така, че да оцеляват по-приспособените, обаче, реалните качествени скокове в развитието са точно в резултат на "грешки" или по научно му генни мутации, благодарение на които ре появяват цели нови класове и разреди живи организми
Ако не бяха случайните мутации вероятно сега щеше да има някакви сравнително умни амеби и до там
То и самата човешка дейност да вземеш, ще видиш, че не сме открили колелото или кавото и да е друго след безброй тестове и проби а в резултат на някакви случайни наблюдения или мисли на конкретен индивид или група индивиди

[Mateev]

До колкото видях при дженерика хваща няколко произволни и започва тях да ги мъчи и размества за да намери нещо по-добре?

Това не е ли предпоставка да губим време в ненужна посока и сме подвластни в по-голяма степен на недостатъците на машин лърнинг методите, а именно като търси намира, дори и това което намира а не е е нищо смислено?

Дженерика ми се струва, че и натоварва доста повече компа?

При генетичния алгоритъм първо се създава начална популация. Тя се прави Random или например можеш ръчно да и подадеш други стратегии от архивите си. Колкото е по-голяма тази начална популация, толкова по-добре. например 300, 500 или дори 1000 стратегии, че и повече.

От тази начална популация се избират само малък брой стратегии, които са НАЙ-ДОБРИ, и на тях им се дава правото да създадат поколение. Тука са най-важни думичките "най-добри". sq решава кои са най-добрите стратегии на базата на вашите настройки, които ако са калпави, всичко останало отива по дяволите. Настройките по Default са калпави .....

След това се правят два вида поколение:
1. Поколение на базата на наследяването. Тоест вземат се правилата и параметрите на майката и бащата (може и на повече родители), и се създава поколение със смесени сходни параметри с някаква промяна на техните стойности.
2. Поколение на база на мутациите - вземат се правилата на един единствен родител и се прави мутация (някаква малка промяна) в параметрите на тези правила.
3. Новото поколение, заедно със старото, отново се тестват съгласно критериите, заложени във вашите настройки. Проверява се има ли напредък (по-добри синове) или еволюцията е зациклила.
4. Ако еволюцията е зациклила повече от 5 поколения, тя се унищожава и се започва от самото начало.
5. Ако някое поколение даде по-добри резултати от родителите си, то отново се подлага на мутация и наследявване.

При правилно настроени параметри на генетичния алгоритъм обикновено се получават по 15-20 поколения, всяко от които е по-добро от предишното. В края на краищата всяка една генерация рано или късно зацикля, защото вече е намерила локалния максимум, и повече няма какво по-добро да се намери в тази област от многомерното пространство.

Дали дадена генерация ще намери добра стратегия зависи от 2 неща:
1. От вашия късмет (какви случайни стратегии са влезли в началната популация)
2. От зоната в многомерното пространство, на която сте попаднали. Тоест пак от късмета. Ако Марианската падина е в тази зона, генетичния алгоритъм бързо ще я намери. Ако обаче сте попаднали на някой гьол, не можете да разчитате на намирането на големи дълбочини.

В общия случай възможните зони за търсене са безкраен брой, така че колкото и дълго да работи компютъра ви, винаги има шансове на попадне на нещо по-добро от вече намереното. От тази гледна точка при безплатен хакнат софтуер е най-добре да го сложите на някакъв компютър (един или повече) и да го оставите да работи години наред. И колкото повече компютри сложите да смятат денонощно, толкова с по-големи шансове се сдобивате да намерите някоя наистина добра стратегия.

Със самите настройки можете многократно да ускорите този процес, но в края на краищата безкрайноста пак ще си остане безкрайност. Генетичните алгоритми ще я направят 1 милиард пъти по-малка безкрайност, но пак ще си остане безкрайност.

[Mateev]

Матеев, не е разумно да намесваме природата, ама ако трябва и това ще се опитам да оспоря - значи да, природата чрез еволюция прави така, че да оцеляват по-приспособените, обаче, реалните качествени скокове в развитието са точно в резултат на "грешки" или по научно му генни мутации, благодарение на които ре появяват цели нови класове и разреди живи организми
Ако не бяха случайните мутации вероятно сега щеше да има някакви сравнително умни амеби и до там
То и самата човешка дейност да вземеш, ще видиш, че не сме открили колелото или кавото и да е друго след безброй тестове и проби а в резултат на някакви случайни наблюдения или мисли на конкретен индивид или група индивиди

Няма смисъл да ме оспорваш от позицията на 10-часовия си опит. Поблъскай се поне 1 месец (или 1 година, ако смяташ само с 1 компютър), и тогава ще си мерим пи..ите (пардон - стратегиите).

Моята селекция до момента е от около 30 коренно различни стратегии, всяка от които има:

1. Expectancy между 10 и 50, средно 25.
2. Stability между 0.91 и 0.96, средно 0.93
3. Profit Factor между 1.61 и 2.92, средно 1.80
4. SQN между 3.5 и 6.58, средно 4.4
5. Return/DD Ratio между 8 и 19, средно 13
6. Sharpe ratio между 0.15 и 0.46, средно 0.28
7. Stagnation между 308 и 500, средно 400
8. Drawdown между 240 и 700, средно 500
9. Не са кървфитнати (ООS Equity-то е със същия наклон или по-добър)

Лесно се постигат стратегии, имащи поне 1 показател с подобни параметри, но е много трудно всеки един показател на стратегията да се намира в границите, които посочих. За да стигна до тези 30 стратегии, едновременно добри по всички показатели, съм превъртял повече от 1 милиард генетични поколения. Между другото нито една от тези 30 стратегии все още не е оптимизирана. Иначе прекарването през оптимизатора допълнително подобрява и без това вече добрите параметри.

Портфейл от тези 30 стратегии дава SQN = 27, което е 4 пъти по-добро от свещения граал, ако може да се вярва на тези цифри. Дава и Ret/DD ratio = 79, което също е 3-4 пъти по-добро от граала. Разбира се аз не вярвам на тези цифри, защото са плод на припокриващи се сделки, но К_В с неговите си грешни разбирания би трябвало да се впечатли. Иначе портфейла започва с 5000$ и за 12 години ги е направил на 324 000$, при това с фиксиран лот 0.1. Ако му сложа ММ, печалбата става милиарди милиарди (няма толкова пари на земята).

[minkov]

Виж сега, Матеев, имаме и различни виждания и различни цели.
Според мен рандом алгоритъма е за предпочитане.
Защо?
Първо защото по-лесно ще доведе до постигане на първата ми цел.
А тя е да започне да се търгува. Идеята е подобна на оня руския робот дето ти пробваше, т.е. със сравнително читави, но не перфектни ботове да се направи портфейл. На мене идеята за такъв портфейл ми е дошла много преди ти да започнеш да пишеш за него, но сега имам възможноста бързо да я реализирам.
Второ - рандом алгоритъма хич не е рандом.
Всъщност подавайки му някакви параметри, които ако приемем, че са някакъв родител, този алгоритъм практически тества много голяма извадка от вероятните му деца с някаква стъпка, т.е. вместо да върви по някакъв клон от родословното дърво, той тества цялото възможно първо поколение.
После не пречи да се тестват и следващи поколения на някои които ми се струват прилични.
Аз казах, че имам 7 прилични попадения до сега и вече ми се струва, че е време за лайф тест, т.е. да заделя малко капитал и да ги пускам да се търкалят. Възможно е да загубя пари, ама поне ще спестя време за да разбера има ли смисъл в идеята, което е по-важно.
Чудя ти се, ти след като имаш 30 стратегии, вероятно всичките по-добри от моите, защо не ги пускаш лайф да работят.
Моето мнение е, че единствения начин да се разбере нещо дали работи на пазара е истински лайф тест, всичко друго с хистори, идеални котировки, бъгави котировки и т.н. са само суроватки дето въобще не е сигурно дали са истина или заблуда. Само истинските пари или тяхната загуба са реални, всичко друго е само теоретизиране.

[Mateev]

А сега за да ви спестя няколко милиарда цикъла, ще ви дам статистика по финансови инструменти. Има такива, които се поддават на прогнозиране и генерират добри стратегии, но има и други, в които почти нищо не може да се намери.

Табличката по-долу има следните колонки:
1. Финансов инструмент
2. Fitness на най-добрата намерена стратегия за 10 дена с 3 процесорни ядра
3. Брой на сравнително добрите стратегии, попаднали за това време в Databank съобразно моите настройки (вече са публикувани)

Колкото второто и третото число са по-големи, толкова дадения символ е по-податлив на намиране на зависимости и на добри стратегии в него.

AUDCAD - 0.93 - 1000+
AUDCHF - 0.90 - 87
AUDJPY - 0.90 - 59
AUDNZD - 0.91 - 840
AUDUSD - 0.90 - 41
CADCHF - 0.92 - 175
CADJPY - 0.92 - 797
CHFJPY - 0.91 - 234
EURAUD - 0.88 - 103
EURCAD - 0.89 - 30
EURCHF - 0.91 - 318
EURGBP - 0.93 - 254
EURJPY - 0.95 - 177
EURNZD - 0.89 - 69
EURUSD - 0.92 - 348
GBPUSD - 0.91 - 88
NZDUSD - 0.90 -100
USDCAD - 0.90 - 120
USDCHF - 0.89 - 36
USDJPY - 0.91 - 434

На базата на тази статистика може да се направи следната Топ 10 класация-рейтинг на най-добрите за търговия валутни двойки, в които има най-много на брой и като качество печеливши зависимости.

1. AUDCAD
2. EURJPY
3. EURGBP
4. CADJPY
5. AUDNZD
6. EURUSD
7. USDJPY
8. CADCHF
9. EURCHF
10. CHFJPY

[K_W]

Няма смисъл да ме оспорваш от позицията на 10-часовия си опит. Поблъскай се поне 1 месец (или 1 година, ако смяташ само с 1 компютър), и тогава ще си мерим пи..ите (пардон - стратегиите).

Моята селекция до момента е от около 30 коренно различни стратегии, всяка от които има:

1. Expectancy между 10 и 50, средно 25.
2. Stability между 0.91 и 0.96, средно 0.93
3. Profit Factor между 1.61 и 2.92, средно 1.80
4. SQN между 3.5 и 6.58, средно 4.4
5. Return/DD Ratio между 8 и 19, средно 13
6. Sharpe ratio между 0.15 и 0.46, средно 0.28
7. Stagnation между 308 и 500, средно 400
8. Drawdown между 240 и 700, средно 500
9. Не са кървфитнати (ООS Equity-то е със същия наклон или по-добър)

Лесно се постигат стратегии, имащи поне 1 показател с подобни параметри, но е много трудно всеки един показател на стратегията да се намира в границите, които посочих. За да стигна до тези 30 стратегии, едновременно добри по всички показатели, съм превъртял повече от 1 милиард генетични поколения. Между другото нито една от тези 30 стратегии все още не е оптимизирана. Иначе прекарването през оптимизатора допълнително подобрява и без това вече добрите параметри.

Портфейл от тези 30 стратегии дава SQN = 27, което е 4 пъти по-добро от свещения граал, ако може да се вярва на тези цифри. Дава и Ret/DD ratio = 79, което също е 3-4 пъти по-добро от граала. Разбира се аз не вярвам на тези цифри, защото са плод на припокриващи се сделки, но К_В с неговите си грешни разбирания би трябвало да се впечатли. Иначе портфейла започва с 5000$ и за 12 години ги е направил на 324 000$, при това с фиксиран лот 0.1. Ако му сложа ММ, печалбата става милиарди милиарди (няма толкова пари на земята).

Значи превъртя играта и е време за пенсия

Кои точно са моите грешни разбирания може ли да ми кажеш?

Колко системи подкара и колко пари изкара от тях?

[Mateev]

...
Чудя ти се, ти след като имаш 30 стратегии, вероятно всичките по-добри от моите, защо не ги пускаш лайф да работят....

Не ги пускам да работят, защото съм много по-предпазлив от тебе, и знам много повече подводни камъни, които трябва да ги проверя дали ги има или не. За всяка една от тези 30 стратегии (всъщност са 48, но има подобни) съм планирал да направя подробно нейно разнищване и всячески Robustines тестове, оптимизации, търсене на участъци с по-голяма площ в 3Д оптимизационната графика и т.н. Това е много ръчен труд и вероятно ще загубя по ден на стратегия, но няма как да и гласувам доверие, ако не издържи успешно всичките изпитания, които съм замислил. Преминавайки през този етап аз всъщност силно повишавам вероятността на Real да получа пподобни резултати, а не някоя неприятна изненада.

[Mateev]

Значи превъртя играта и е време за пенсия

Кои точно са моите грени разбирания може ли да ми кажеш?

Това че използваш стратегии с припокриващи се сделки, което не е грешно, но е грешно да интерпретираш техните показатели със статистически параметри, предназначени само и единствено за неприпокриващи се сделки. Сам виждаш какви зашеметяващи и неверни стойности се появяват за SQN, RetDD и за доста други параметри. Ако не вярваш на мене, виж ги на собствения си компютър, и след това си спомни, че само преди една седмица спорихме по този въпрос и ти ме обиждаше и твърдеше, че нищо не разбирам. Сега обаче сам ще дойдеш на моята и ще се наложи да ми се извиниш, защото аз помня такива несправедливи и незаслужени обиди тогава, когато съм бил прав в спора.

Не съм ти простил и никога няма да ти простя, и всеки път ще ти го напомням когато най-сетне узрееш за нещо, за което сме спорили, и ти си ме обиждал несправедливо, а после най-накрая разбереш, че ти си грешал а аз съм бил прав. В момента с Mинков строите етаж от камбанарийка, който аз отдавна съм го построил, и лека полека идвате на моята и започвате да осъзнавате неща, за които довчера сте си мислели нещо друго. За разлика от тебе обаче Минков не ме е обиждал. Той само спори, а ти не пропускаш да се изкараш велик и да обиждаш включая и за неща, за които си некомпетентен.

Ето и в последния твой постинг не пропусна да клъвнеш и чрез намек да се изкараш по-най-най-велик. Съжалявам, но твоето вече е клиничен случай. Опитвам се да водя разумен и тактичен диалог, но писна от навирането в очите ми на твоето его, при това базирано на некомпетентност по някои от въпросите.