Разработка на търговски стратегии

[K_W]

има разни хора на този свят. аз например обичам да се хваля и си казвам дори и майчиното мляко. ти пък си коренна противоположност - пазиш в дълбока секретност важната според тебе информация, и наблягаш само на хвалбите от типа "повярвайте ми, аз съм супер, но няма да ви кажа как да го направите".

иначе хора по света има и по 4-те точки, които си ги описал. според мене обаче най-много са хората по точка 2 - намерили са нещо, но го пазят в тайна, за да не се появи конкуренция. друг е въпросът че това нещо, което са го намерили, може и да не е качествено, но те да са си въобразили, че е такова.

със сигурност strategi quant ще ти намери хиляди стратегии, всяка от които е по-добра от тези на ръчните трейдери във форума. от тука нататък обаче ще попаднеш на най-сложната според мене задача - подбор на най-добрите няколко стратегии и тяхната модификация в посока, която твоята камбанарийка ти каже. тази задача включва колосално количество труд - физически и интелектуален, и въпреки този труд ти никога няма да си сигурен, че наистина стратегията ти е станала много добра и може да и се вярва.

със сигурност до месец-два ще се сдобиеш със стратегии, притежаващи супер параметри, но дали ще им повярваш и дали ще ги пуснеш за реална търговия - това вече е друг въпрос, пак зависещ от собствената камбанарийка. моята лична камбанарийка например е много рестриктивна, и затова досега не съм си счупил краката да търгувам. иначе вече притежавам една камара стратегии, които по параметри превъзхождат всяка една стратегия, която я притежава който и да било човек от форума. обаче докато другите имат смелостта (или глупостта) да търгуват с техните си стратегии, мене ме е страх да търгувам с много по-добрите мои стратегии. до този етап ще достигнеш и ти, и тогава ще разбереш, че личната вяра в стратегията е най-важна, а не нейните качества. с натрупването на опита си обаче тази твоя вяра ще става все по-малка и по-малка. просто ще научаваш за все повече и повече подводни камъни, за които другите не знаят, и затова търгуват толкова смело, а ти с по-добри от тях стратегии ще се чудиш какво да направиш.

и преди да започнеш да ме опонираш, че ти кажа следното:
повярвай ми, не знаеш всичко, въпреки голямата ти самоувереност. това важи и за мене. човек се учи цял живот и винаги има какво ново да научи. да, самоувереноста идва с успехите, но тя може да стане и причината са финансово самоубийство, ако човек започне прекалено много много да си вярва. прочети още веднъж подписа ми - никой не знае какво не знае. умните хора обаче знаят, че много неща не ги знаят, и затова са безкрайно предпазливи.

от моята гледна точка съм споделил доста. разбира се нямам желание да кажа всеки детайл и всичко което знам. не че и да го направя някой ще се вслуша, но все пак...

не ме познаваш и имаш грешна представа за мен, но все тая. внимателен и предпазлив съм във всичко, което правя особено когато рискувам пари. умея да се дистанцирам от емоционалните решения и да правя рационална преценка. в същото време не ми е трудно да взимам и решения свързани с риск и инвестиции. аз не обичам да се провалям(колкото и банално да звучи) и затова когато нещо не се получи, никога не е на висока цена, не съм
хазартна личност, "играя" хазартни игри само когато знам че имам сериозно предимство/едж. тези неща може би са причина да пропускам някоя и друга възможност за успех от време на време и много рядко да "имам късмет". каквото ми се е получило е станало бавно, трудно и чрез систематични усилия. не се хващам на бас, преди да знам отговора на 100%, не споря когато не съм поне 90% сигурен в теорията си.

от това което съм видял от теб бих казал, че ти си много по-емоционален, импулсивен и склонен към риск. може би на това се дължат успехите ти, но със сигурност ги съпътстват и провали. затова и така лесно се засягаш от всяко нещо, което участник във форума ти казва, затова и лесно се впускаш в нови авантюри, независимо свързани с пазрите или друго.

нещата от подписа ти съм ги знаел и прилагал винаги, дори и да не си личи от начина по който пиша. иначе отдавана щях да съм се отказал от пазарите, защото без този начин на мислене няма оцеляване.
въпросът е по-скоро дали ти ги осъзнаваш и прилагаш. колко човека си послушал за нещата, които са ти казали тук, че и в живота?

така де стига съм философствал, надявам се няма пак да съм засегнал с нещо.


Sq за 12 часа с условията и критериите които съм сложил (доста лесни за покриване, профит ф, дд и тн) не ми е изкарал още нито една система. засега го приемам по-скоро положително.

[minkov]

дай линк за някоя, аз не намерих, но може и да има. в форума на sq имаше една тема за това, но никой не беше дал конкретни данни, само общи приказки, че можело. намерих някои други които са по-стари но са приключили

Е разгледай го този форум, сега не ми се търси, аз по едно време го четох по този въпрос, ам не съм се запласнал чак толкова, че да го пазя като инфо, а сега не ми се чете отново.

[Mateev]

.....
Sq за 12 часа с условията и критериите които съм сложил (доста лесни за покриване, профит ф, дд и тн) не ми е изкарал още нито една система. засега го приемам по-скоро положително.

Искам да те успокоя, че новата 4-та версия на Strategy Quant вероятно може да прави стратегии от твоя тип (с повече от една активна сделка). Няма да стане по лесния и стандартен начин, но по по-трудния вероятно ще стане. Не съм го изследвал напълно, но засега има всички индикации,че това е възможно.

Става въпрос за така наречените User Тemplates, при които потребителя сам си създава структурата на стратегията така, както той си я представя. В тази структура потребителя посочва само позициите, в които после sq ще слага случайни строителни блокчета. И ако си създадеш структура, позволяваща припокриващи се сделки, sq иска или не ще работи с нея и ще ти намира стратегии по нея.

Тази функционалност според мене е най-могъщата. Посредством нея мога да създам стратегия с неща, които вече ги знам и искам да са точно такива, а след това да оставя sq да я доразвие тази стратегия с остатъка от нещата, които все още не ги знам. Например знам че реверсите на тренда се случват по-често в понеделник и петък, но не знам в каква посока ще бъдат и как да ги детектирам. Затова първото ще го заложа като задължително условие в sq, а по второто ще го оставя сам да си вихри фантазията.

Също така може да се създаде логика с до 3 нива на вложеност. Например в първото ниво да търси едно нещо, във второто да го допрецизира, а по 3-тото да търгува. Трите нива може да са различни таймфреймове или дори различни символи.

И последно за най-хитрата функционалност. Може да се създаде цял един проект със задачи в тяхната естествена последователност, и после да се пусне sq да го изпълнява. Например:
1. Търси стратегии по еди какви си критерии
2. Намерените стратегии ги тествай с Монте-Карло
3. Избери 50% от най-добрите
4. Тях ги тествай с Walk-Worward оптимизация
5. Избери 30% от най-добрите
6. Тях ги тествай по други финансови инструменти
7. Избери 20% от най-добрите
8. От тях създай портфейл
9. Портфейла го тествай за еди какво си
10. и т.н и т.н.

На практика с 4-тата версия на sq може да се автоматизира не само търсенето на стратегии, но и методологията за тяхната проверка с различни Robustines тестове и подбора на най-добрите, преминали успешно през колкото се може повече изпитания. Мене ако питаш, това вече е тежка артилерия, предназначена да автоматизира всеки един аспект от развойната дейност. За хората остава единствено мисленето и правилното конструиране на методологията за ресърч. Всичко останало го прави sq, докато човек си пие уискито и замезва.

Ако sq3 го сравним с един двигател на лека кола, който е хубав, но се нуждае от много други части за да стигне от Габрово до София, то sq4 в сравнение със sq3 представлява готов сглобен междузвезден космически кораб, който на всичкото отгоре има ИИ и може сам да лети, а за човек остава само да му каже къде иска да стигне и по какъв маршрут да мине. Тоест да разцъка с мишката по правилния начин няколко стотин настройки, и след това да си гледа кефа и да замезва, докато трае полета.

[100]

амбанарийката, камбанарийката ......
Няма как да знаеш какво се случва в чуждите камбанарийки, които са по-високи от твоята .....

На практика повечето ръчни трейдери нямат стратегия и търгуват силно субективно и в повечето случаи - интуитивно.

Удебеленото постовя под съмнение височините на камбанариите Няма ли прозорци тая твоя висока камбанария, че да приемеш факта, че ръчната търговия може да бъде абсолютно обективна? Има и някои доста значими предимства. Както и автоматизирана. Но важното е да знаеш колко висока ти е кампанарията и дали са й спуснати капаците...

[Mateev]

Удебеленото постовя под съмнение височините на камбанариите Няма ли прозорци тая твоя висока камбанария, че да приемеш факта, че ръчната търговия може да бъде абсолютно обективна? Има и някои доста значими предимства. Както и автоматизирана. Но важното е да знаеш колко висока ти е кампанарията и дали са й спуснати капаците...

Разликата между двама ни е в това, че аз съм бил на твоя етаж, а ти все още не си построил моя. Всъщност въобще не се занимаваш със строителство .... Нищо лично .....

ПП: Ако случайно греша, покажи ми плановете на поне един от 100-те липсващи етажа, за които все още не си започнал дори и да мислиш ......

[100]

Разликата между двама ни е в това, че аз съм бил на твоя етаж, а ти все още не си построил моя. Всъщност въобще не се занимаваш със строителство .... Нищо лично .....

В момента си на скелето и се мъчиш да строиш етаж, само времето ще покаже резултата. Аз от няколко години живея един етаж по-надолу Потенциала и реалността не е много коректно да се сравняват.

[Mateev]

Марине,
Всеки един твой постинг го игнорирам и тактично си премълчавам, защото иначе ако трябваше да ти кажа какво наистина си мисля за тебе и за твоя интелект или търговия, щеше да се гръмнеш на секундата. Нека нещата да си останат такива - аз си премълчавам истината и не ти я казвам в очите, а ти се стараеш да не се навираш в темите, които поддържам, и да не плещиш глупости, които не ги разбираш.

[Mateev]

В момента си на скелето и се мъчиш да строиш етаж, само времето ще покаже резултата. Аз от няколко години живея един етаж по-надолу Потенциала и реалността не е много коректно да се сравняват.

Наистина съм на скелето и наистина строя поредния етаж, само че ти не си на един етаж под мене, а поне 100 етажа по-ниско. Съжалявам .....

Между другото ако искаш и твоето строителство да потръгне по-бързо, сдобий се с безплатен кран втора употреба Strategy Quant 3.8.2 или направо си купи комплект от 10 нови строителни машини модел Strategy Quant X.

[100]

наистина съм на скелето и наистина строя поредния етаж, само че ти не си на един етаж под мене, а поне 100 етажа по-ниско. съжалявам .....

между другото ако искаш и твоето строителство да потръгне по-бързо, сдобий се с безплатен кран втора употреба strategy quant 3.8.2 или направо си купи комплект от 10 нови строителни машини модел strategy quant x.

не съжалявай, нови теории се задават на хоризонта... със или без sq печеленето става придобиеш умението да търгуваш, точния инструмент е най-маловажното в случая и една стратегия не е задължително по-малко от 100 стратегии. между другото, замисли се защо когато темата тръгна не свалих веднага и с нетърпение "печелившите" роботи?

[K_W]

съгласен съм, че една добра стратегия трябва да не зависи от спайкове и дупки в котировките, но strategy quant не го знае този аспект. в резултат на това голяма част от времето си той ще загуби в генетични оптимизации на зависимости, породени от тези дупки и спайкове. и ще ти избълва огромно количество уж "добри" стратегии, сред които ще се видиш в чудо как да издириш наистина качествените, които ще са нищожен процент от всички други.

колкото до котировките - спокойно, имам много котировки (терабайти) от всякакви източници, но всичките без изключение са с противно качество. просто това с качеството на котировките е поредния проблем, който твоята камбанарийка не ти позволява да го осъзнаеш.

само искам да ти кажа, че понятието спайк е понятие от бъдещето. ти ги виждаш, че са такива, но от позицията на бъдещето. опитай се обаче в реално време да разпознаеш един скок от 100 пипа в милисекундата на възникването му дали е истински скок или спайк, който след няколко секунди ще се върне до началната цена, и тогава ще разбереш какви смешки приказваш за възможноста на стратегиите да ги разпознават. не ми се сърди, но за някои неща живееш в много дълбоки самозаблуди.

самият процес на търсене на някакви зависимости в историческите данни изключва възможноста тези данни да са некачествени. методите за статистически анализ не са наясно с понятието некачествени данни. те просто извличат зависимости, и въобще не им пука от какво са породени тези зависимости. така че работейки с некачествени данни човек се обрича на това да извлича фалшиви недействителни зависимости, породени от лошото качество, а не зависимости, по които наистина може да се търгува успешно.

няма как да стане, много високо си си вдигнал камбанарията, чак е станала на балон и вятъра я духа към скалите на близката планина...

гембълтрейд няколко пъти ти каза пазара който няма как да има разлики в котировките, защото е централизиран, търси си от там котировки и търгувай там щом искаш 100% чисто хистори. при cfd и децентрализиран пазар няма как да стане. въпреки, че винаги може да има спайк от случайно събитие. ако са ти толкова чувствителни системите, те най-вероятно са фитнати и не са устойчиви.

спайковете не са проблем ако знаеш какви правила да си сложиш в системата. възнамерявам и тия дето ги намирам в sq да са така, но ще видим, че там сега започвам.

програмите може да не са наясно ама аз съм, затова и процеса на оптимизиране и доработване е не по-малко важен от намирането за всяка стратегия. затова обаче трябва трейдърски опит.

при мен все още няма стратегия, явно добре съм направил настройките, очаквам след месец направо да изплюе граала