Разработка на търговски стратегии

[K_W]

да, даването на такива пари много боли, но ако човек се замисли, това са само 1-2 месечни заплати. от тази гледна точка (на загубеното лично време) този продукт се изплаща много бързо, защото ускорява развойната дейност 1000 пъти и така икономисва огромен обем лично време. какво предпочиташ - да се луташ още дълги години, или за 1-2 месеца да научиш неща, която цял живот няма откъде другаде да ги научиш.

колкото до намирането на стратегии - не очаквай продукта да свърши всичко вместо тебе. неговото ползване е само 50% от работата, която трябва да се извърши. останалите 50% трябва да ги свърши твоя мозък, след като види къде какви потенциални зависимости съществуват, и след това се замисли как да ги комбинира в нещо наистина работещо.

теоретично има смисъл да работим само с програми като тази. намирането на нещо работещо чрез единични опити и превръщането му в печеливша система е невероятен късмет.

на мен ми е ясно, че дори и програмата да изплюе нещо добро после ще мине още поне година в тестове оптимизиране и шлифоване за да стигнем до готов за прилагане продукт.

и все пак ми седи въпроса защо няма поне 5-6 човека които да се хвалят с печеливши стратегии създадени с sq. стратегии които да са натрупали десетки проценти реален профит.

вариантите са няколко:
1. никой не е намерил нищо смислено
2. някой е намерил но си трае за да не си намери конкуренция
3. тези които са търси са търсили грешни неща с неподходящи условия
4. намерилите системи с потенциал не са могли да ги разпознаят

за 3 и 4 съм 100% сигурен че са се случили

[K_W]

Ха-ха .....
Вижте какво казва DukasCopy за собствените си данни. Един вид ни казва въобще да не им вярваме. Вижте сами:

The Dukascopy Trading Tools include different financial information. Such data are a result of original and unique methods and technology of information gathering, compilation, analysis and statistical evaluation developed by Dukascopy Bank SA. Therefore, such data reflect the current fair value of the respective financial instruments as independently assessed by Dukascopy Bank SA and NOT the actual values at a given point in time. If you are looking to obtain actual quotes please contact the respective entities that provide this information.

The Dukascopy Trading Tools data and/or any other data available as free product from Dukascopy Bank's website shall not constitute a forecast of the market value of any instruments at any future point either, and is not an investment advice or recommendation in any form.

Anyone using and/or putting free web products including all or parts of the information taken from the Dukascopy Trading Tools and/or any other data available as free product from Dukascopy Bank's website shall put a clear note to the public that such data are not meant to indicate the actual value at any given point in time but represent a discretionary assessment by Dukascopy Bank SA only.

The market data assessment system is in constant development and is provided "AS IS", "AS AVAILABLE", "WITH ALL ITS FAULTS" and is offered without any covenants or any express, implied or statutory warranties including (without limitation and qualification) any warranties as to accuracy, functionality, performance, merchantability, quiet enjoyment, system integration, data accuracy or fitness for any particular purpose and any warranties arising from trade usage, course of dealing or course of performance.

По това не може да си вадиш изводи. Това е стандартно предупреждение за риск с което всеки би си сложил за да се застрахова срещу каквито и да е претенции от страна на клиентите.

Аз не съм сигурен, че данните от тях не са достатъчно добри за да ги използваме и да намерим зависимости. В крайна сметка всяка добра система трябва да е устойчива на случайност, дупки в котировките и спайкове.

Казах ти вече веднъж свали си тик стори, там предлагат още 10тина източника.

[minkov]

теоретично има смисъл да работим само с програми като тази. намирането на нещо работещо чрез единични опити и превръщането му в печеливша система е невероятен късмет.

на мен ми е ясно, че дори и програмата да изплюе нещо добро после ще мине още поне година в тестове оптимизиране и шлифоване за да стигнем до готов за прилагане продукт.

и все пак ми седи въпроса защо няма поне 5-6 човека които да се хвалят с печеливши стратегии създадени с sq. стратегии които да са натрупали десетки проценти реален профит.

вариантите са няколко:
1. никой не е намерил нищо смислено
2. някой е намерил но си трае за да не си намери конкуренция
3. тези които са търси са търсили грешни неща с неподходящи условия
4. намерилите системи с потенциал не са могли да ги разпознаят

за 3 и 4 съм 100% сигурен че са се случили

а не е баш като да няма никой да се хвали.
в траделайкпро форума се дискутира sq и има доста стратегии публикувани и обсъждани, някои казват, че и печелят даже.

[Mateev]

....вариантите са няколко:
1. никой не е намерил нищо смислено
2. някой е намерил но си трае за да не си намери конкуренция
3. тези които са търси са търсили грешни неща с неподходящи условия
4. намерилите системи с потенциал не са могли да ги разпознаят

за 3 и 4 съм 100% сигурен че са се случили

Има разни хора на този свят. Аз например обичам да се хваля и си казвам дори и майчиното мляко. Ти пък си коренна противоположност - пазиш в дълбока секретност важната според тебе информация, и наблягаш само на хвалбите от типа "повярвайте ми, аз съм супер, но няма да ви кажа как да го направите".

Иначе хора по света има и по 4-те точки, които си ги описал. Според мене обаче най-много са хората по точка 2 - намерили са нещо, но го пазят в тайна, за да не се появи конкуренция. Друг е въпросът че това нещо, което са го намерили, може и да не е качествено, но те да са си въобразили, че е такова.

Със сигурност Strategi Quant ще ти намери хиляди стратегии, всяка от които е по-добра от тези на ръчните трейдери във форума. От тука нататък обаче ще попаднеш на най-сложната според мене задача - ПОДБОР на най-добрите няколко стратегии и тяхната модификация в посока, която твоята камбанарийка ти каже. Тази задача включва колосално количество труд - физически и интелектуален, и въпреки този труд ти никога няма да си сигурен, че наистина стратегията ти е станала много добра и може да и се вярва.

Със сигурност до месец-два ще се сдобиеш със стратегии, притежаващи супер параметри, но дали ще им повярваш и дали ще ги пуснеш за реална търговия - това вече е друг въпрос, пак зависещ от собствената камбанарийка. Моята лична камбанарийка например е много рестриктивна, и затова досега не съм си счупил краката да търгувам. Иначе вече притежавам една камара стратегии, които по параметри превъзхождат всяка една стратегия, която я притежава който и да било човек от форума. Обаче докато другите имат смелостта (или глупостта) да търгуват с техните си стратегии, мене ме е страх да търгувам с много по-добрите мои стратегии. До този етап ще достигнеш и ти, и тогава ще разбереш, че личната вяра в стратегията е най-важна, а не нейните качества. С натрупването на опита си обаче тази твоя вяра ще става все по-малка и по-малка. Просто ще научаваш за все повече и повече подводни камъни, за които другите не знаят, и затова търгуват толкова смело, а ти с по-добри от тях стратегии ще се чудиш какво да направиш.

И преди да започнеш да ме опонираш, че ти кажа следното:
Повярвай ми, не знаеш всичко, въпреки голямата ти самоувереност. Това важи и за мене. Човек се учи цял живот и винаги има какво ново да научи. Да, самоувереноста идва с успехите, но тя може да стане и причината са финансово самоубийство, ако човек започне прекалено много много да си вярва. Прочети още веднъж подписа ми - никой не знае какво не знае. Умните хора обаче знаят, че МНОГО НЕЩА НЕ ГИ ЗНАЯТ, и затова са безкрайно предпазливи.

[100]

Със сигурност Strategi Quant ще ти намери хиляди стратегии, всяка от които е по-добра от тези на ръчните трейдери във форума.

Ще си позволя уважилно хич да не се съглася с това твърдение Звучи прекалено хубаво ако е истина, а прекалено хубаво в трейдинга няма. Между другото подобен род изказвания все още си остават базирани на теории, реалността трябва да си каже тежката дума. Да дадеш 1000$ за софт, да се занимаваш 5-6месеца и да започнеш да печелиш дългосрочно е прекалено елементарно казва една друга теория.

[K_W]

а не е баш като да няма никой да се хвали.
в траделайкпро форума се дискутира sq и има доста стратегии публикувани и обсъждани, някои казват, че и печелят даже.

дай линк за някоя, аз не намерих, но може и да има. в форума на sq имаше една тема за това, но никой не беше дал конкретни данни, само общи приказки, че можело. намерих някои други които са по-стари но са приключили

[Mateev]

По това не може да си вадиш изводи. Това е стандартно предупреждение за риск с което всеки би си сложил за да се застрахова срещу каквито и да е претенции от страна на клиентите.

Аз не съм сигурен, че данните от тях не са достатъчно добри за да ги използваме и да намерим зависимости. В крайна сметка всяка добра система трябва да е устойчива на случайност, дупки в котировките и спайкове.

Казах ти вече веднъж свали си тик стори, там предлагат още 10тина източника.

Съгласен съм, че една добра стратегия трябва да не зависи от спайкове и дупки в котировките, но Strategy Quant не го знае този аспект. В резултат на това голяма част от времето си той ще загуби в генетични оптимизации на зависимости, породени от тези дупки и спайкове. И ще ти избълва огромно количество уж "добри" стратегии, сред които ще се видиш в чудо как да издириш наистина качествените, които ще са нищожен процент от всички други.

Колкото до котировките - спокойно, имам много котировки (терабайти) от всякакви източници, но всичките без изключение са с противно качество. Просто това с качеството на котировките е поредния проблем, който твоята камбанарийка не ти позволява да го осъзнаеш.

Само искам да ти кажа, че понятието СПАЙК е понятие от БЪДЕЩЕТО. Ти ги виждаш, че са такива, но от позицията на бъдещето. Опитай се обаче в реално време да разпознаеш един скок от 100 пипа в милисекундата на възникването му дали е истински скок или спайк, който след няколко секунди ще се върне до началната цена, и тогава ще разбереш какви смешки приказваш за възможноста на стратегиите да ги разпознават. Не ми се сърди, но за някои неща живееш в много дълбоки самозаблуди.

Самият процес на търсене на някакви зависимости в историческите данни изключва възможноста тези данни да са некачествени. Методите за статистически анализ не са наясно с понятието НЕКАЧЕСТВЕНИ ДАННИ. Те просто извличат зависимости, и въобще не им пука от какво са породени тези зависимости. Така че работейки с некачествени данни човек се обрича на това да извлича ФАЛШИВИ НЕДЕЙСТВИТЕЛНИ ЗАВИСИМОСТИ, породени от лошото качество, а не зависимости, по които наистина може да се търгува успешно.

[Mateev]

Ще си позволя уважилно хич да не се съглася с това твърдение Звучи прекалено хубаво ако е истина, а прекалено хубаво в трейдинга няма. Между другото подобен род изказвания все още си остават базирани на теории, реалността трябва да си каже тежката дума. Да дадеш 1000$ за софт, да се занимаваш 5-6месеца и да започнеш да печелиш дългосрочно е прекалено елементарно казва една друга теория.

Камбанарийката, камбанарийката ......
Няма как да знаеш какво се случва в чуждите камбанарийки, които са по-високи от твоята .....

На практика повечето ръчни трейдери нямат стратегия и търгуват силно субективно и в повечето случаи - интуитивно. Дори и да приемем, че такава търговия е възможно да е печеливша, то тогава пак трябва да се изследва историята на вече направените сделки. Тази история ще си има някакви статистически показатели, и тези показатели вече могат да се сравнят с показателите на другите стратегии.

Та дай ми историята на твоите сделки, и аз ще ти кажа какви са показателите на твоята стратегия. И ако са по-добри от тези на моите стратегии, ще ти ръкопляскам. Ако обаче не го направиш, ще продължавам да твърдя, че само теоретизираш от позицията на ниската си камбанарийка, и нищо повече.

[Mateev]

Има един чудесен лаф: Докато умните се наумуват, лудите се налудуват!
В тази връзка ви чета и ви се чудя за какво спорите като в същото време
пазарът е гроги. Буквално казано форексът агонизира. Дали ще умре
не мога да кажа, защото не съм лекар.

Марине,
агонизира не пазара, а твоята представа за него. За други хора пазара цъфти и процъфтява, и те се кефят на дебелите пачки, спечелени от същия този пазар.

[Mateev]

Въпреки всички спорове, породени от взаимното неразбиране на един или друг проблем, аз продължавам да твърдя, че КАЧЕСТВОТО НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ДАННИ Е ОПРЕДЕЛЯЩО за резултатите от всяка една развойна дейност, свързана с търсенето на печеливши стратегии. Самите данни са ФУНДАМЕНТА, върху който се крепи всичко останало. Няма как да се строят небостъргачи, ако фундамента им е калпав и може да ги срине във всеки един момент.

Та именно поради тази причина аз отново мисля да се концентрирам в задачата за изчистване на данните от проблемите в тях, и да не продължавам с развойната дейност до момента, до който не се сдобия с наистина качествени данни. Всъщност вече работя по този проблем - аз и още един колега. Проблемът е сериозен и разрешаването му ще отнеме време.

Изчистването на самите данни трябва да се направи на тиково ниво, защото на ниво барове вече е изгубена информацията, която може да помогне да се детектират калпавите непазарни котировки. Начинът за откриване на тези калпави котировки също е ясен - трябва едновременно да се анализират потоците на много доставчици на котировки, и да се изхвърлят всички такива, които се отличават от общата маса на останалите. От остатъка се генерира средна цена, и тя ще представлява идеалния тиков поток, в който няма да има спайкове или дупки.