Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

В прозорчето Ranking Options се указва кои стратегии да ти ги запази и кои да ги изхвърли автоматично. След повече от месец експерименти достигнах до следните настройки кои стратегии да се изхвърлят:

NetProfit <= $2000
Expectancy <=$3
Number of trades <=150
System Quality Number <=3
Stability <=0.85
Return/DD Ratio <=8
Expectancy(OOS) <=$3

Колкото по рестриктивни са тези правила, толкова по-малко стратегии ще се утвърждават. Написаните по-горе правила не са много рестриктивни, защото идеята е все пак да виждам някакви стратегии, а не да чакам по 1 седмица без нито една утвърдена стратегия. Тези правила ще създават по няколко стотин утвърдени стратегии на седмица, от които я има една добра, я не.

Иначе ако ви трябват правила, които оставят сравнително добри стратегии, то те са следните:
Annual % Return <= 40
Annual % Return/MaxDD % <= 8
Drawdown <= 800
Profit factor <= 1.5
RertDD Ratio <= 8
Sharpe ratio <= 0.15
SQN <= 3.5
Stability <= 0.91
Stagnation <= 500

Ако ви трябват правила, които оставят само супер стратегиите, то те са следните:
Annual % Return <= 50
Drawdown <= 500
Profit factor <= 2
RertDD Ratio <= 15
Sharpe ratio <= 0.30
SQN <= 5.5
Stability <= 0.93
Stagnation <= 300

Последния комплект правила ще доведе до това понякога компютъра да смята повече от месец, докато открие стратегия, която да го удовлетворява. Може обаче да се използва една технология, която по-бързо да доведе до много добри стратегии. Тя е следната:
За отсяване на стратегиите се използват втората група критерии, която ще създаде доста на брой посредствени стратегии. Когато се понатрупат 1000-2000 такива, те се прочитат от диска и се предоставят на генетичния алгоритъм като начален набор от стратегии. Параметрите му се пренастройват на по-голяма дълбочина на поколенията и се пуска да работи. По този начин само за няколко часа той ще извлече есенцията от тези стратегии и ще ви създаде няколко наистина много добри стратегии.

[Mateev]

Матеев, какъв е реда за импортване от Strategy Quant Tick Downloader в SQ?

Първо се Download-ва тиковата история от DukasCopy. Посочи директория на SSD диск, защото ще се Download-нат милиони bi5 файлове, които буквално ще блокират работата на диска, ако е с движещи се глави.

След това преди натискането на бутона Export Data се настройва хиперлинкчето под него с надпис Configure. Отваря се прозорец, в който се правят следните настройки:

1. Избира се for data from и се указват дати от 1-ви януари на дадената година до 31-ви декември. Така аз правя експорти на тиковите данни година по година, иначе се получават огромни файлове.
2. Ако ще експортваш само минутни данни, можеш да си позволиш да чукнеш for all data.
3. Сменя се тайм зоната на UTС+02
4. Избира се Remove weekend data
5. Automatic export to СSV трябва да е изключено, иначе ще започне да експортва веднага след Download-а, когато този прозорец все още не е настроен правилно
6. Избират се какви таймфреймове да се експортват. Аз избирам само М1, защото Strategy Quant сам си ги смята по-големите таймфреймове
7. Попълвам и Add postfix to the files, като съм си измисли следната концепция:
- Ако експортвам данните за една година, то там пиша числото годината. Напр. 2010
- Ако експортвам данните само за един месец, то там пиша годината и месеца. Например 2010.01
- Ако експортван някакъв друг период, то там пиша периода. Например ALL-To_2018.08

Идеята на тези постфикси е, че за в бъдеще ще се наложи да експортваме и нови месеци, когато дойдат данни за тях, и името на новите файлове трябва да се отличава от името на старите, и освен това да говори за какъв точно период има данни има в тях.

Самия експорт се извършва на 2 паса:
ПАС 1 - експортва се оригиналния тиков файл на DukasCopy, който става огромен по размер
ПАС 2 - от този тиков файл се преизчисляват всички следствени тикови или барови файлове.

Тоест за да се сдобиете с минутни барове, на диска ще ви се появят два огромни тикови файла (по UTC и по UTC+2), както и някакъв dat файл, който не го знам какъв е, и най-накрая желания минутен файл. Тези другите не ги съхранявам и ги трия, но понеже са огромни по обем, ако диска ви е малък, могат да го задръстят. Също така ако диска ви е с движеща се глава, процеса по експорта става 100 пъти по-бавно.

Аз съм заделил един специален 240GB ССД диск само и единствено за данните на Strategy Quant Tick Downloader. Милионите файлове с тикове заемат само 10-15% от диска, но когато започна с експортите, ако се опитам да експортвам по повече от 5-6 символа едновременно, диска се препълва и експорта се сбъгясва.

Така че бъдете търпеливи. Цялата операция по Download и Export на всичко от DukasCopy ще ви отнеме поне 1-2 седмици работа. Иначе вече експортнатите файлове си ги пазя на друг диск, който вече може да е с движеща се глава, но размера му трябва да е поне 3-4 терабайта, за да поеме всичките котировки на 4 доставчика, от които Download-вам и експортвам.

[Mateev]

Искам да ви кажа, че нещата със Strategu Quant не стават лесно. За няколко часа ще схванете в общи линии какво може да прави, но докато започнете да го използвате правилно и по предназначение ще мине поне 1 седмица. След това ще мине поне 1 месец в търсене на стратегии с грешни настройки, през което време постепенно ще усъвършенствате критериите си, докато най-накрая достигнете до истински ползотворна работа. На практика всяка седмица ще откривате по нещо, което не сте го настроили както трябва, и това ще води до изхвърляне на всички изгенерирани стратегии, промяна на настройките и започване от самото начало. Този процес при мене трае вече 2 месеца и все още не е завършил до края.

Няма как и да ви опиша всичките тънкости, до които съм достигнал, защото те са стотици или дори хиляди. Затова мога само да ви кажа - хвърляйте се с главата надолу в неизследваното море от потенциални възможности, и в процеса на работата няма как да не нахитреете с времето и да започнете да допускате по-малко грешки в настройките. Ето например една от тънкостите - настройте отварянето на сделки да се извършва само в часовете от 02:00 до 22:00 часа. Ако не го направите, ще се сдобиете с хиляди безполезни фалшиви стратегии, които експлоатират фиктивната зависимост, породена от разкрачването на спреда повече от 10 пъти около полунощ.

[K_W]

благодаря за детайлното обяснение аз в крайна сметка почнах от тик сторито . свалям и с sq доунлоудъра паралелно.
Ето този метод следвам
https://m.youtube.com/watch?v=OPpAwzpPjk0

[minkov]

благодаря за детайлното обяснение аз в крайна сметка почнах от тик сторито . свалям и с sq доунлоудъра паралелно.
Ето този метод следвам
https://m.youtube.com/watch?v=OPpAwzpPjk0

Абе с sq даунлоудъра май по-културно става.
Аз днес го пробвах и се сетих защо се бях отказал, ама съм сбъркал или не съм де да знам.
Защото като се опитах да кача изтеглените котировки на австралиец долар след като мисли 5 минути и ми каза, че имало грешен ред с номер 1 милион и нещо и каза, че няма да го качи и аз се отказах да го ползвам, ама днес пробвах с другите изтеглени и нямаше проблем, явно е някаква случакна работа, ама ако няма грешки като тази по-лесно става и не е необходимо да се правят моите гимнастики.

[K_W]

Абе с sq даунлоудъра май по-културно става.
Аз днес го пробвах и се сетих защо се бях отказал, ама съм сбъркал или не съм де да знам.
Защото като се опитах да кача изтеглените котировки на австралиец долар след като мисли 5 минути и ми каза, че имало грешен ред с номер 1 милион и нещо и каза, че няма да го качи и аз се отказах да го ползвам, ама днес пробвах с другите изтеглени и нямаше проблем, явно е някаква случакна работа, ама ако няма грешки като тази по-лесно става и не е необходимо да се правят моите гимнастики.

http://prntscr.com/l7ljlv

А тука какво му сложи, че нещо с тик сторито ми даде грешка сега правя нови csv та с двете и пак ще пробва,

Стана от втория път с файла от тик сторито. Използвах къстъм. Въпроса се как да ги проверя



Тези колони так ли ги сложихте?
http://prntscr.com/l7lvuo

[minkov]

Първата картинка ако е със sq доунлоадера му давам ТДД дата хистори или нещо подобно беше, а ако е тик сторето става с кьстьм формат
Ама от тик сторето на мен ми го изкара в date/time формат, т.е. датата и часът са в една колона, ама то може да се промени от структурата на експортирания файл в самото тик стори

Не мисля, че има начин да ги провериш в самия Стратеги куант

[Mateev]

И двете програми (TickStory и Strategy Quant Ticks Downloader) си имат както плюсове, така и минуси. За различните неща е по-добре да се използва или едната или другата. Добрата новина обаче е, че и двете програми Download-ват данните от DikasCopy в една и съща директорийна структура с едни и същи имена на файлове. От тука идва и идеята двете програми да ползват обща Download директория, и аз така съм го направил при мене.

Download-а е по-добре да се извършва през Strategy Quant Ticks Downloader, защото може да го прави едновременно по всички символи, и освен това е силно интуитивен. За Download на липсващите тикове се натиска само един бутон, докато при TickStory си е жива мъка да се настройва символ по символ.

Гледането на графиките обаче и експорта е по-добре да се прави през TickStory, защото има повече настройки. Специално за Strategy Quant обаче експорта е по-добре да се прави през Ticks Downloader-a, и аз ви се чудя защо издевателствате над себе си да се мъчите с някакви настройки на формата на данните, след като при мене всичко това стана автоматично и дори за миг не съм се замислял в какъв точно формат става експорта или импорта.

[Mateev]

А сетихте ли си да си направите много копия на Strategy Quant посредством Copy-Paste, и след това във всяко копие да импортнете само по един единствен символ?

Повярвайте ми - това е по-лесния начин на работа. Иначе за в бъдеще ще се наплетете като пиле в кълчища в настройки и непрекъснатата им смяна и проверка дали някъде не сте пропуснали нещо.

Всяко копие съм го сложил в директория с името на символа, който съм импортнал в това копие. Стратегиите от този символ също си ги държа в тази директория. Когато искам едновременно да се извършват тестове по няколко символа, едновременно пускам да работят няколко копия. Мазали с настройките не се получават, защото всяко копие си пази собствените си настройки.

[K_W]

А сетихте ли си да си направите много копия на Strategy Quant посредством Copy-Paste, и след това във всяко копие да импортнете само по един единствен символ?

Повярвайте ми - това е по-лесния начин на работа. Иначе за в бъдеще ще се наплетете като пиле в кълчища в настройки и непрекъснатата им смяна и проверка дали някъде не сте пропуснали нещо.

Всяко копие съм го сложил в директория с името на символа, който съм импортнал в това копие. Стратегиите от този символ също си ги държа в тази директория. Когато искам едновременно да се извършват тестове по няколко символа, едновременно пускам да работят няколко копия. Мазали с настройките не се получават, защото всяко копие си пази собствените си настройки.

Аз така или иначе стартирам с един символ, че и един тайм фрейм. Но да по-добре да не се търси навсякъде всичко