Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Ами какъв е проблема в такъв случай, откъде идва цялата тикова драма? Историята на М15, а вероятно и на М5 е достатъчно добра за да направиш нещо което ще функционира и наживо. Просто при задаване на правила и условия ще имаш в предвид и малките подводни камъни, с които ще си напълно запознат ако си седял пред графиките да търгуваш и тестваш.

В новата версия на Strategy Quant има възможност стратегията да работи на един таймфрейм, а да ползва индикатори от друг. Така вече ще можеш всички стратегии да си ги правиш да работят на минутни барове, но да ползват индикатори и сигнали от часови и/или от дневни барове. Така си решаваш проблема с търговията вътре в последния текущ бар, но пак си остава ограничението смятането на индикаторите да не се прави със Shift=0.

То и в Real сам виждаш, че индикаторите си променят стойността в последния бар, докато той е жив и се развива. Тоест всеки тик предизвиква преизчисляване на индикатора. При исторически тестове обаче това не е така. Индикатора се преизчислява само веднъж в края на бара, и програмата го знае този край още в момента Open, което създава подводен камък, позволяващ надничането в бъдещето.

[minkov]

до тук добре, подкарах я, ще помогнеш ли сега с хисторито, как да го кача, искам e$ g$, мога ли от метата с тиково да го прехвърля някак?

мерси предварително

Първо да кажа на Матеев за котировките
Нямам идея дали са качествени - това са котировките на дукас копи - колкото са качествени - толкова. По хубави няма
Та как го направих накрая, като преди това правих разни други глупости ама това ми се струва най-лесно
С тик стори си вземем котировките от дукас копи за 10 години назад
След това пак в тиксторето давам експорт то файл и избирам къстъм формат
махам отметката на хедъра
и в дата формат задавам следното:
{BarBeginTime:yyyy:MM:dd},{BarBeginTime:HH:mm:ss}, {******,{High},{Low},{Close},{Volume:F0}
даваш име на файла
И после чакаш колкото трябва
Когато файла е готов го експортваш в SQ от меню Дата менаджер и си готов
Там на импорта трябва да понастроиш малко запетайките, да сложиш имена на колоните и такива работи и да му зададеш, че това данни от Традестейшън дата формат

Горе долу това е начина за импорт на данни

[minkov]

В новата версия на Strategy Quant има възможност стратегията да работи на един таймфрейм, а да ползва индикатори от друг. Така вече ще можеш всички стратегии да си ги правиш да работят на минутни барове, но да ползват индикатори и сигнали от часови и/или от дневни барове. Така си решаваш проблема с търговията вътре в последния текущ бар, но пак си остава ограничението смятането на индикаторите да не се прави със Shift=0.

То и в Real сам виждаш, че индикаторите си променят стойността в последния бар, докато той е жив и се развива. Тоест всеки тик предизвиква преизчисляване на индикатора. При исторически тестове обаче това не е така. Индикатора се преизчислява само веднъж в края на бара, и програмата го знае този край още в момента Open.

В историята дали индикатора гледа в бъдещето не мога да преценя, ама на реал клоуз на нулевия бар ти е текущата цена.
Вярно хай и лоу не е хубаво да се ползват щото не се знае дали ще си останат хай и лоу до завършването на бара, ама то зависи за какво ги ползваш де, може и да не е лошо.

[Mateev]

В историята дали индикатора гледа в бъдещето не мога да преценя, ама на реал клоуз на нулевия бар ти е текущата цена.
Вярно хай и лоу не е хубаво да се ползват щото не се знае дали ще си останат хай и лоу до завършването на бара, ама то зависи за какво ги ползваш де, може и да не е лошо.

Това е просто един подводен камък, който човек трябва да го знае и да предприема мерки да се пази от него. Иначе никой не ти пречи ако поискаш, да се спънеш в него и да се удавиш .......

[100]

В новата версия на Strategy Quant има възможност стратегията да работи на един таймфрейм, а да ползва индикатори от друг. Така вече ще можеш всички стратегии да си ги правиш да работят на минутни барове, но да ползват индикатори и сигнали от часови и/или от дневни барове. Така си решаваш проблема с търговията вътре в последния текущ бар, но пак си остава ограничението смятането на индикаторите да не се прави със Shift=0.

То и в Real сам виждаш, че индикаторите си променят стойността в последния бар, докато той е жив и се развива. Тоест всеки тик предизвиква преизчисляване на индикатора. При исторически тестове обаче това не е така. Индикатора се преизчислява само веднъж в края на бара, и програмата го знае този край още в момента Open, което създава подводен камък, позволяващ надничането в бъдещето.

Ама аз точно това казвам, всички правила трябва да са такива, че да могат да бъдат и тествани и прилагани наживо обективно. Вътре в бара НЕ се прави нищо. Индикатори, които се пририсуват или менят НЕ се ползват. Аз примерно търгувайки ръчно влизам само в секундата на затваряне на бара и излизам примерно на 2хАТР или друго правило от този тип. Единственото, което не можеш да симулараш със стари тестове е играта на спреда, но както вече казах не е кой знае какъв проблем тук там да се опариш леко наживо.
Ако има правило за изход вътре в бара също е проблем, трябва да си сигурен дали цената е стигнала първо стопа, стопа на нула или лимита. Общо взето аз търся абсолютна обективност и максимална сигурност, затова предпочитам цялата информация да се вижда на един фрейм и на един екран образно казано. Изключил съм всичкия рефреш в рамките на текущия бар по същата причина.

[Mateev]

Първо да кажа на Матеев за котировките
Нямам идея дали са качествени - това са котировките на дукас копи - колкото са качествени - толкова. По хубави няма
Та как го направих накрая, като преди това правих разни други глупости ама това ми се струва най-лесно
С тик стори си вземем котировките от дукас копи за 10 години назад
След това пак в тиксторето давам експорт то файл и избирам къстъм формат
махам отметката на хедъра
и в дата формат задавам следното:
{BarBeginTime:yyyy:MM:dd},{BarBeginTime:HH:mm:ss}, {******,{High},{Low},{Close},{Volume:F0}
даваш име на файла
И после чакаш колкото трябва
Когато файла е готов го експортваш в SQ от меню Дата менаджер и си готов
Там на импорта трябва да понастроиш малко запетайките, да сложиш имена на колоните и такива работи и да му зададеш, че това данни от Традестейшън дата формат

Горе долу това е начина за импорт на данни

Много сложен метод си измислил. Лесния метод е да се ползва Strategy Quant Tick Downloader, който е безплатна програма и експортва данни във верния формат както за Strategy Quant, така и за MetaTrader.

Има още 2 проблема със котировките на DukasCopy, които Strategy Quant Tick Downloader ги е разрешил:
1. Може да изхвърли котировките, които са излъчени през почивните дни
2. Може да направи вярната часова зона за форекс UTC+2.

[K_W]

когато файла е готов го експортваш в sq от меню дата менаджер и си готов
там на импорта трябва да понастроиш малко запетайките, да сложиш имена на колоните и такива работи и да му зададеш, че това данни от традестейшън дата формат

горе долу това е начина за импорт на данни

от менюто на sq го импортвам ли?.................

[minkov]

от менюто на sq го импортвам ли?.................

Да, от раздел "Дата мениджмънт' става импорта.
Може да пробваш и това дето матеев го предлага, аз нещо се отказах от него ама не помя защо - може и безпричинно да е било, та да се окаже, че бая повече работа съм свършил по трудния начин

[Mateev]

Mateev, може ли накратко да опишеш по какъв начин генерираш стратегия с SQ-то? Не съм го чоплил и искам да разбера как се формират правила?

В Strategy Quant има така наречените "Строителни блокчета" Ти трябва да избереш кои от тях по случаен начин ще ползва генетичния алгоритъм. Намират се в Settings / Building Blocks.

В общия случа начукващ всичките, с изключение на няколко, които ще ти създадат проблеми. Ето списък на блокчетата, от които съм се отказал по една или друга причина:

1. Volume - създава стратегии, базирани на обема на Dukas, който не е същия при другите брокери
2. Pivots - не го знам какво прави и затова се отказах от него
3. Logical Or - създава две и повече стратегии в една, което е тъпо от моя гледна точка
4. (AVGVOL) Average Volume - същото като т.1
5. Целия раздел other - намесва в стратегиите часове, минути или дни, което е добре, но не му е мястото да се прави в процеса на генетично търсене
6. Целия раздел Cnadle Patterns - нямат прогностична стойност и досега не ми е намирало добра стратегия с тях. Освен това се лъже по иглите в некачествените данни, обявявайки ги за важни патерни
7. Always True - създава прекалено прости стратегии, за които е ясно че са случайни
8. Volume above Average(50) - също като т.1
9. Volume below Average(50) - също като т.1

В десния прозорец съм се отказал от:
1. Enter at Stop - създава стратегии с отложени Stop ордери
2. Enter at Limit - създава стратегии с отложени Limit ордери
3. Exit After X bars - добър изход, но не му е мястото да се пробват случайни такива по време на генетичните тестове.
4. Move Stop Loss to BE - Генерира много сделки с нулев резултат.
5. Exit Rule (Price+Operators+Indicators) - създава много на брой стратегии с безсмислени правила за изход (няма логика между входа и изхода). Тези стратегии се отбраковат автоматично, но ефекта е, че на добри стратегии като цяло се попада от 10-100 пъти по-бавно.

[K_W]

Много сложен метод си измислил. Лесния метод е да се ползва Strategy Quant Tick Downloader, който е безплатна програма и експортва данни във верния формат както за Strategy Quant, така и за MetaTrader.

Има още 2 проблема със котировките на DukasCopy, които Strategy Quant Tick Downloader ги е разрешил:
1. Може да изхвърли котировките, които са излъчени през почивните дни
2. Може да направи вярната часова зона за форекс UTC+2.

Матеев, какъв е реда за импортване от Strategy Quant Tick Downloader в SQ?