Разработка на търговски стратегии

[K_W]

Аз си мисля друго, ако програмата е има възможност да открива читави стратегии, защо изобщо разработчиците я продават?

За толкова години откакто я ползват, толкова ли не са успели да намерят някоя стратегия, която да им изкара повече пари от продажбата на лицензи за по 1000 и нещо долара?

[Mateev]

Виждате ли тези хвърчащите барове?
От тях има поне по 5-10 хиляди във всеки финансов инструмент. Летят си отгоре или отдолу на цените на голямо разстояние от тях. По тях могат да се правят "супер печеливши" сделки .......

[Mateev]

Аз си мисля друго, ако програмата е има възможност да открива читави стратегии, защо изобщо разработчиците я продават?

За толкова години откакто я ползват, толкова ли не са успели да намерят някоя стратегия, която да им изкара повече пари от продажбата на лицензи за по 1000 и нещо долара?

Програмата е добра. Не са добри данните.......

А това че малко трейдери са го забелязали не се учудвам. Аз самия го открих едва след няколко месеца, а вие си правите оглушки и философствате, въпреки че за пети път ви казвам - ВИЖТЕ ГО СЪС СОБСТВЕНИТЕ СИ ОЧИ !!!!!!!!!!

[Mateev]

Да бяха един два фалшиви бара - да ги издиря и поправя. Но когато бройката им е по 50-100 хиляди на файл - какво мога да направя? И това при DukasCopy, а при Алпари са още по-много.

Пълна порнография, която обезсмисля всяко едно тестване на стратегии върху исторически барове. Учудвам се, че толкова малко хора са го забелязали това, и че "велики" трейдери-тестери на стратегии тънат в самозаблуда години наред. Ето сега ви го казвам, а вие без да погледнете започвате да философствате, а К_В се пъчи с тестове, в които уж качеството на тиковото моделиране било 99.9%. Дрън, та пляс .....

Ето още:

[100]

Това ми беше част от идеята, че е безмислено да се мъчим на подобно микро ниво, да базираме правила на тиково ниво. Всъщност и правила на прекалено къси времеви интервали. Все още смятам, че ако се автоматизира ръчна система с добри, логични и обективни правила резултатите ще са много по-добри. Търгувам от години ръчно както вече съм споменавал и много години правя паралел между бактест и резултати наживо, мога да кажа напълно отговорно, че наживо в месеца има средно само 1-2 отклонения или разлики от това, което виждаш тествайки назад на М15. Единствента причина да се ползват елементарни автоматични правила е просто защото е по-лесно според мен, не виждам в цялата огромна вече тема някой да е споменал какви зависимости се експлоатират всъщност?

[minkov]

Аз си мисля друго, ако програмата е има възможност да открива читави стратегии, защо изобщо разработчиците я продават?

За толкова години откакто я ползват, толкова ли не са успели да намерят някоя стратегия, която да им изкара повече пари от продажбата на лицензи за по 1000 и нещо долара?

То едното не пречи на другото.
Човек винаги иска повече, поне повечето хора
Например, ако си производител на пшеница, по някое време ти идва идея да направиш мечница и да правиш брашно, като направиш брашното ти идва на акъла да направиш верига баничарници
Та и с форекса така.
Между другото познавам много програмисти които пишат софтуер за разни неща, но не проявяват никакъв интерес към самите неща, въпреки, че са наясно с бизнеса.
Мога да ти дам и пример - синът ми е супер програмист.
Някъде повече от две години вече пише софтуер за търговия за някакви американци дето търгуват на техните борси за природен газ и ел. енергия
Вероятно е успешен, щото постоянно му вдигат хонорарите.
Аз се опитах да му обясня какво искам, той само ме попита колко трябва да вложи за да прави петцифрена сума на месец и като чу какво мисля аз каза "я не ме занимавай с глупости" и така.
Та може и тези от sq да са само програмисти дето искат да изкарат някой лев.

[Mateev]

Това ми беше част от идеята, че е безмислено да се мъчим на подобно микро ниво, да базираме правила на тиково ниво. Всъщност и правила на прекалено къси времеви интервали. Все още смятам, че ако се автоматизира ръчна система с добри, логични и обективни правила резултатите ще са много по-добри. Търгувам от години ръчно както вече съм споменавал и много години правя паралел между бактест и резултати наживо, мога да кажа напълно отговорно, че наживо в месеца има средно само 1-2 отклонения или разлики от това, което виждаш тествайки назад на М15. Единствента причина да се ползват елементарни автоматични правила е просто защото е по-лесно според мен, не виждам в цялата огромна вече тема някой да е споменал какви зависимости се експлоатират всъщност?

Има зависимости и мога да изброя дълъг списък от тях, но на фона на тези калпави исторически данни вече започвам да се замислям дали наистина това са истински зависимости?

Явно е настъпил момента да се направи пълна преоценка на всичко открито до момента, но тази преоценка е възможна само след като се сдобия с качествени данни. Това обаче ще отнеме пари и време. Като за начало трябва да се напише малко софтуер, който да детектира тези фалшиви барове и да ги преброи колко са и къде са. След това алгоритъм за автоматично изчистване, защото ръчното е невъзможно, ако бройката е десетки хиляди на символ. И чак тогава повторни тестове на тези стратегии, които довчера си мислех, че са супер печеливши.

[K_W]

някак си ми се струва, че си стигнал до някакъв извод, ама не го споделяш.
ами не са качествени, ама по-донри няма.
то и на реалния пазар ин лайф пак има грешки и пропуски в котировките.
аз много пъти съм си задавал въпроса защо на тестовете нещо е добре, а в реален пазар не е.
и съм си отговорил.
и тук не говоря за това, че може да има кърв фитинг и т.н.
съвсем натурално и без оптимизация една зависимост дава добри резултати на тестера, и съвсем различни на реалния пазар (и аз ползвам на дукас копи котировките за тестове)
и затова няколко пъти обяснявах, ама никой не ме взе на сериозно, че да се работи на тиково ниво е безсмислено. не за друго, а защото въобще няма гаранция какви са тези тикове и дали историческите ще са със същата логика като тези на реалния пазар в момента при конкретния брокер.
затова и моето търсене на стратегии съм го ограничил в тф над м30, основно м30 и н1, малко н4, като работя само с опен, клоуз, хай, лоу и от време на време с някакви медианни стойности. иначе пак ползвам тиковите данни за тест, ама не градя стратегии по тикови данни.

между другото sq омат и нова версия на продукта - днес я поразгледах - има вариант за мулти тф стратегии и мулти валутни стратегии - прогвах го за малко, за час и нещо не успя да ми генерира печеливша стратегия с три валути.
ама като цяло ме загубиха за идеята sq, защото новата версия има само 64 битов вариант, което е неприемливо за мене.

идеята на тиковото хистори е само по-висока достоверност на тестовете. да търсиш зависимост по тях си е безумие. никога няма да работи лайв. още повече какато много пъти се е споменавало има разлики дори и между различните брокери на cfd.

има си тънкости за това какво как трябва да прави дадена стратегия за да дава еднакви резултати на бектес и лайв трейдинг.

[K_W]

Да бяха един два фалшиви бара - да ги издиря и поправя. Но когато бройката им е по 50-100 хиляди на файл - какво мога да направя? И това при DukasCopy, а при Алпари са още по-много.

Пълна порнография, която обезсмисля всяко едно тестване на стратегии върху исторически барове. Учудвам се, че толкова малко хора са го забелязали това, и че "велики" трейдери-тестери на стратегии тънат в самозаблуда години наред. Ето сега ви го казвам, а вие без да погледнете започвате да философствате, а К_В се пъчи с тестове, в които уж качеството на тиковото моделиране било 99.9%. Дрън, та пляс .....

Ето още:

То и ти си избрал един инструмент...... нисколикидна екзотична(или майнър все едни) валутна двойка на м1...? Какво очакваш изобщо? Тя дори в момента е пълна с микрогапове и небивалици, ако гледаш някъде назад във времето и преди години сто процената ще е по зле.



Да не говорим какъв е спреда при тази ликвидност в такива инструменти...

Абе не става, без ноу хау затова как функционира пазара и трейдърско мислене каузата е изгубена и напълно безнадеждна.

Все тая, за програмата ми беше интересно, че се чудя дали да не си купя, не търся заяждане.
При мен бектестовете ми съвпадат с лайв трейдовете 2+ години вече търгувам лайв и сравнявам.

[Mateev]

То и ти си избрал един инструмент...... нисколикидна екзотична(или майнър все едни) валутна двойка на м1...? Какво очакваш изобщо? Тя дори в момента е пълна с микрогапове и небивалици, ако гледаш някъде назад във времето и преди години сто процената ще е по зле.



Да не говорим какъв е спреда при тази ликвидност в такива инструменти...

Абе не става, без ноу хау затова как функционира пазара и трейдърско мислене каузата е изгубена и напълно безнадеждна.

Все тая, за програмата ми беше интересно, че се чудя дали да не си купя, не търся заяждане.
При мен бектестовете ми съвпадат с лайв трейдовете 2+ години вече търгувам лайв и сравнявам.

Той въпроса е принципен. Аз много пъти съм писал за него, но ти не си ме разбирал от позицията на ниската си камбанарийка.

Трябва да се започне от тиково ниво и да се създадат 2 потока от цени - такива за търсене на зависимости, които да са по цената Mid (средата между Ask и Bid), и втори поток за сключване на сделки, в който има само точки с подходящ спред и са се задържали достатъчен брой милисекунди.

Колкото до кросовете - техните тикови потоци щяха да са идеални, ако бяха идеални и потоците на мейджърите. Да, ама не ......

Иначе причината всичко това да се случва са eSignal и Reuters, в чиито тикови потоци са обединени по 50-100 различни банки. Потоците на тези банки са отместени с по няколко пипа или дори с по няколко десетки пипа. И ако ги разглеждахме като отделни потоци, всеки един от тях щеше да е красив. Да, ама ако направим глупостта един тик да вземаме от един поток, а следващия от друг - ами получава се мазала, който всички виждаме. Тоест виновни са не тиковите потоци, а глупостта на програмистите, които пишат софтуер за брокерите. При някои брокери тази глупост продължава да живее и да процъфтява дори и до ден днешен.