Разработка на търговски стратегии

[alphaomega]

Ако говорим за система която да кажем има 30% макс дроудаун на 10 месеца но иначе прави 90%-120% ОК, супер, граал.


Ние обаче говорим за система която занулява, т.е. губи 100% на всеки 10-15 месеца. Няма значение колко прави преди това ако винаги идва момента в който губи 100%. Гейна винаги може да е повече от 100%, загубата никога. Ако ще и всеки месец да прави по 500% в който и момент да е -100% си на 0.

Ако има система каквато си описал и се знае, че на точно определен период тя губи 100%, то тя е използваема. Дефакто такава не може да съществува!
Прогнозирането на дроудауна е невъзможно, ако го направиш възможно, в правилния момент ще контриш системата обръщайки логиката или посоката или ще пропуснеш тези трейдове, което ще създаде друг вид система, която печели непрекъснато.

Давам още един пример с повече подробности:

1. Рисков капитал: 10 000

2. Разделяме капитала на 20 равни части от по 500.

3. Драудаун лимита е 500 (това е 100% за всяка отделна част и 5% от общия рисков капитал).

4. Търгуваме на база на тези 500. Лотовете и всички параметри на системата са нагласени все едно имаме само 500 във сметката!

5. При неуспешен опит следва "зануляване" и губим максимум 500.

6. При успешен опит от 2 (или повече) поредни удвоявания печелим 1500.
2*500=1000. 2*1000=2000. (вероятността това да се случи във нашия пример е поне 50%)

7. Ако сме успели на точка 6 (или ако не сме успели). - връщаме лотовете обратно на стартова позиция и започваме нов търговски цикъл със 500.
В случай на успех капитала е 11 500 . Това означава че за фалит вече са необходими 23 поредни занулявания спрямо 20 в началото на програмата!

8. Повтаряме тази търговска програма и въртим лотовете докато общия капитал достигне 20 000 или докато не фалираме.

9. При успех на точка 8. - започваме нова търговска програма със 1000 (20 000/20) и повтаряме цялата система отначало.

[K_W]

Давам още един пример с повече подробности:

1. Рисков капитал: 10 000

2. Разделяме капитала на 20 равни части от по 500.

3. Драудаун лимита е 500 (това е 100% за всяка отделна част и 5% от общия рисков капитал).

4. Търгуваме на база на тези 500. Лотовете и всички параметри на системата са нагласени все едно имаме само 500 във сметката!

5. При неуспешен опит следва "зануляване" и губим максимум 500.

6. При успешен опит от 2 (или повече) поредни удвоявания печелим 1500.
2*500=1000. 2*1000=2000. (вероятността това да се случи във нашия пример е поне 50%)

7. Ако сме успели на точка 6 (или ако не сме успели). - връщаме лотовете обратно на стартова позиция и започваме нов търговски цикъл със 500.
В случай на успех капитала е 11 500 . Това означава че за фалит вече са необходими 23 поредни занулявания спрямо 20 в началото на програмата!

8. Повтаряме тази търговска програма и въртим лотовете докато общия капитал достигне 20 000 или докато не фалираме.

9. При успех на точка 8. - започваме нова търговска програма със 1000 (20 000/20) и повтаряме цялата система отначало.

И как определяш успеха, момента на теглене? На база определен период или баланс?

Може да го погледнем от друга гледна точка, нека всяко захранване със 500 го приемем/разглеждаме като единична сделка. Тази единична сделка е с риск/реуорд 1:3 (рискуваш 500 за да спечелиш 1500 ). Тогава трябва да изследваш тези сделки (системи) имат ли ПМО и колко поредни губещи "сделки" може да има за да разбереш дали 10к-500 е добро съотношение и ще оцелееш Ако се окаже, че имат може и да се печели, ако ще гониш 1500 баланс за да теглиш с риск 500 трябва да имаш 25% печеливши "сделки"(системи) за да си на 0. Всичко повече ще ти носи печалба.

[alphaomega]

И как определяш успеха, момента на теглене? На база определен период или баланс?

Може да го погледнем от друга гледна точка, нека всяко захранване със 500 го приемем/разглеждаме като единична сделка. Тази единична сделка е с риск/реуорд 1:3 (рискуваш 500 за да спечелиш 1500 ). Тогава трябва да изследваш тези сделки (системи) имат ли ПМО и колко поредни губещи "сделки" може да има за да разбереш дали 10к-500 е добро съотношение и ще оцелееш Ако се окаже, че имат може и да се печели, ако ще гониш 1500 баланс за да теглиш с риск 500 трябва да имаш 25% печеливши "сделки"(системи) за да си на 0. Всичко повече ще ти носи печалба.

Реално няма теглене! (Или поне не е необходимо тъй като само ще носи допълнителни разходи) Тези сметки могат да се извършват и само "виртуално". А вече дали ще държиш целия рисков капитал в сметката на брокера това друг въпрос.

Момента на "тегленето" (връщането на лотовете и настройките в начална позиция) става при успешен опит (две поредни удвоявания).

Всичко се прави на стъпки.

В нашия пример:

При вариант 500*2==true вдигаме лотовете *2.
При вариант 500*4==true връщаме лотовете в начална позиция.
А при неуспешен опит само рестартираме системата.

Сега тука всичко опира до това дали самата търговска стратегия може да постига средно поне по две поредни удвоявания на успешен опит преди да фалира?

Както написах в един от предните постове - ключът се крие във кратките периоди! Всичко трябва да става възможно най бързо.
Във моя теоретичен пример аз посочих месеци. 3 месеца средно за удвояване и 10 за зануляване.......

Истината обаче е съвсем друга. Моята цел е тези периоди да бъдат смъкнати до седмици. По възможност и до дни!
Много хора тук ще си кажат че това е невъзможно.....

Да обаче моите последни тестове и симулации ми показват че е напълно възможно! Всички изчисления излизат, особено след като открих и коригирах грешката която бях допуснал във един от алгоритмите.
Освен това при първите тестове преди 3 години, все още нямах автоматизираните модели които имам сега. Тогава тествах със други стратегии а те явно не бяха подходящи.

Сега ми остава да довърша всичките модели за да може да заработи цялата машина на макс.
Вече показах какво е възможно със едно ядро! (20% за 4 дни при ДД 1%)
А във бъдеще идеята е тези ядра да станат 4-5 и да могат да поемат двойно по големи лотове.
На теория цялата машина трябва да може да поема почти неограничен ливъридж (До колкото позволява брокера).
Това е възможно поради ефекта на динамичното хеджиране който се получава когато голям брой стратегии със ниска корелация оперират едновременно на една сметка.

[K_W]

Реално няма теглене! (Или поне не е необходимо тъй като само ще носи допълнителни разходи) Тези сметки могат да се извършват и само "виртуално". А вече дали ще държиш целия рисков капитал в сметката на брокера това друг въпрос.

Момента на "тегленето" (връщането на лотовете и настройките в начална позиция) става при успешен опит (две поредни удвоявания).

Всичко се прави на стъпки.

В нашия пример:

При вариант 500*2==true вдигаме лотовете *2.
При вариант 500*4==true връщаме лотовете в начална позиция.
А при неуспешен опит само рестартираме системата.

Сега тука всичко опира до това дали самата търговска стратегия може да постига средно поне по две поредни удвоявания на успешен опит преди да фалира?

Както написах в един от предните постове - ключът се крие във кратките периоди! Всичко трябва да става възможно най бързо.
Във моя теоретичен пример аз посочих месеци. 3 месеца средно за удвояване и 10 за зануляване.......

Истината обаче е съвсем друга. Моята цел е тези периоди да бъдат смъкнати до седмици. По възможност и до дни!
Много хора тук ще си кажат че това е невъзможно.....

Да обаче моите последни тестове и симулации ми показват че е напълно възможно! Всички изчисления излизат, особено след като открих и коригирах грешката която бях допуснал във един от алгоритмите.
Освен това при първите тестове преди 3 години, все още нямах автоматизираните модели които имам сега. Тогава тествах със други стратегии а те явно не бяха подходящи.

Сега ми остава да довърша всичките модели за да може да заработи цялата машина на макс.
Вече показах какво е възможно със едно ядро! (20% за 4 дни при ДД 1%)
А във бъдеще идеята е тези ядра да станат 4-5 и да могат да поемат двойно по големи лотове.
На теория цялата машина трябва да може да поема почти неограничен ливъридж (До колкото позволява брокера).
Това е възможно поради ефекта на динамичното хеджиране който се получава когато голям брой стратегии със ниска корелация оперират едновременно на една сметка.

Удвояването е възможно и за минути ако имаш достатъчно левъридж.

Теоретично няма пречки да се получи, ако моделите ти работят добре.

По-добре да си теглиш печалбата, защото с риска който ще поемаш някой мини гап и слип и магария от брокера лесно ще те изкарат от играта. Но както искаш. Като цяло малко нереално ми се вижда да се получи, ама пробвай и споделяй резултати.

[alphaomega]

Удвояването е възможно и за минути ако имаш достатъчно левъридж.

Теоретично няма пречки да се получи, ако моделите ти работят добре.

По-добре да си теглиш печалбата, защото с риска който ще поемаш някой мини гап и слип и магария от брокера лесно ще те изкарат от играта. Но както искаш. Като цяло малко нереално ми се вижда да се получи, ама пробвай и споделяй резултати.

За мен всичко е на този етап е загадка.
Да, на теория всичко е ОК.
Но на практика само експериментите в реални условия могат да покажат истината .

[GeorgiRR]

Що ми се струва че копаете не там където требе..........нема го там светия граал.......инак до сега пазаря да се е сринал.....................

[alphaomega]

Що ми се струва че копаете не там където требе..........нема го там светия граал.......инак до сега пазаря да се е сринал.....................

Абе важното е да копаем! В крайна сметка злато намират само тези които търсят упорито и копят.

А иначе те пазарите се сриват почти всеки ден. Само че няма как забележиш защото това става за стотни от секундата.
Понякога тия сривове са доста драматични и се пренасят на големите мащаби и отнасят сметките на много трейдъри.

https://www.youtube.com/watch?v=B_k_elbBz8c
https://www.youtube.com/watch?v=a-9A0ar70pI
https://www.youtube.com/watch?v=LHC00Xr3AU0

[100]

Що ми се струва че копаете не там където требе..........нема го там светия граал.......инак до сега пазаря да се е сринал.....................

Проста и супер вярна теория, точно липсата на граала е причината все още да съществува пазара. Респективно такава причина е и малкия възможен дългосрочен едж. Пазара има всевъзможни начини да ти ограничи печалбите, по какъвто и анчин да го гледаш колкото повече пари искаш да изкараш толкова повече капитал и толкова по-малък едж ще имаш и технически и теоретически.

[GeorgiRR]

Значи на времето имаше една история...... една журналистка от некаква агенция в ХонгКонг, превела некакъв текст, ама така объркала съдържанието, че го обърнала на 180 градуса.....азиятския пазар се побъркал........бая народ си загубил състоянието,.....а други станали милионери за миг.........
....това са ми спомени от средата на 90те..........................
едва ли има алгоритъм дето да предвиди такива външни фактори...............

[kypa]

Ха-ха .....
Не е обективистично, а обектно-ориентирано програмиране. Колкото до имената на променливите, хубаво е всеки един програмист да си създаде някакъв стил на измисляне на имената на променливите, който стил после да му помага да ги разпознава при четене на собствения си код. Различните програмисти и фирми си измислят различни стилове, но някои конвенции са се наложили като общоприети.

Ето например един стил, който разбира се всеки може да си го промени за собствените си цели:
1. Локалните Private и Protected променливи вътре в класа винаги започват m_xxxxxxx
2. Локалните променливи вътре във функциите и методите винаги започват с малка буква, но в името няма долна черта
3. Публичните променливи или методи на класа винаги започват с голяма буква
4. Имената на константите се пишат изцяло с главни букви
5. Имената на класовете винаги започват с малка или голяма буква "c"
6. Имената на структурите винаги започват с малка или голяма буква "s"
7. Имената на масивите винаги започват с "а" (от Array), ако са локални, и с "А" ако са публични
7. Имената на структурите от тип List винаги започват с "l" или "L" в зависимост от това дали са локални (Private, Protected) или публични (Public)
9. Всяка една локална променлива се декларира не в началото на методите, а непосредствено преди нейното първо използване
10. Всяка една променлива има колкото се може по-малък обхват. Например ако се използва само в даден цикъл, то тя се декларира вътре в цикъла, като това автоматично ще я унищожи при напускането на цикъла.
11. Избягва се дефинирането на глобални променливи с локално значение, които важат винаги и навсякъде. Ако все пак има нужда от такива, то тогава е по-добре те да се дефинират със static вътре в метода или функцията, която ги използва.
12. Истински глобални променливи се дефинират само и единствено ако ги използват много класове или функции. Дори и тогава е добре да се декларират не в началото на програмата, а непосредствено преди функцията, която ги инициализира за първи път.
13. Ако в името на променливата има няколко думи, то те се разделят като всяка следваща дума започва с главна буква (Pascal стил) или с долна черта помежду им (С++ стил).
14. Ако променливата е от тип String, в края на нейното име винаги се слага Str

Могат да се измислят още правила в собствената конвенция, и е хубаво веднъж измислени, след това да се спазват при бъдещото писане на код.

Обективитистическо.
Язе стил си имам единствен и неповторим, ама и тез изразни средства предпочитам да си ги добавя като навик още от начало. Това с малки и главни букви според достъпността, м_ за изцяло класовите променливи, възможно най-малкия обхват и долни черти в имената особено. За отбелязване на масиви и стринг май няма кой знай каква нужда в МКюЛ, за Ц/Ц++ съм слушал легенди, че наистина може да стане объркване.