Разработка на търговски стратегии

[minkov]

Аз като един по-неук по тези въпроси да попитам;
Тиковете не си ли ги "измисля" брокера по някакъв негов си алгоритъм, след като получи реалните такива от доставчика на котировки
И ако е така, щото ми се струва, че е така, занчи логично ако се водим по тях, то да значи, че се опитваме да наличкаме алгоритъма дето си го измислил нрокера.
Да ама в този ред на мисли брокера може да си го променя този алгоритъм когато си реши. Понеже имам по-сериозни наблюдения специално върху инстата - за последните 6 години поне 3 или 4 пъти е променян този алгоритъм.
Ако случайно съм прав, то идеята да градиш стратегия на база тикове и екрайно неперспективно занятие.
Относно обемите - да питам Матеев, щото имал брокер, откъде бропкера взема инфото за тези обеми.
Според мен едва ли е от реалния пазар. и вероятно обема който се вижда пак е някаква частична извадка, която не може да се счита за достоверна.
Даже съм сравнявал обеми между различни брокери - има драстична разлика, което пак ги прави ненадежден индикатор за евентуалните движения.

[100]

Качваш система, мислех че очакваш коментари, особено предвид това че резултатите изглеждат много добре, чак нереални, особено дългосрочно.

Нормално е да има някаква уловка, аз ти посочих къде е най вероятно, посочих ти и къде ще са проблемите при лайв трейдинг. Не знам каква е цялостната ти концепция, но ако я градиш върху рискови стратегии, които толерират губещи позиции, най вероятно ще свърши зле, дори и без усложненията на лайв трейдинга. Това е моето мнение ти си преценяваш за себе си.

За тези неща си мислих и аз, резултатите са прекалено добри за да са постигнати без нещо от типа на паралелни позиции и не фисирани стопове. Обаче въпреки всички ми хванаха окото, защото броя сделки е достатъчен. И все пак всички знаем за ефекта на пазарнирните цикли, броя сделки и фреймовете от които се търгува. Много хубаво обикновено не е на хубаво, но определяно в случая си имаме тема за размисъл...

[kypa]

Брокера не си ги измисля баш случайно тиковете, колкото и различни алгоритми да има все пак се базират на нещо общо дето малко прилича на обективна реалност. Дали тиковобройският алгоритъм ще бъде надежден язе си мисля зависи предимно от самия алгоритъм, не толкова от брокерските мошенгии. Евентуално и някаква процедура по избор на условия, според които да реашава дали да работи или да не работи.


Обективистическото програмиранье голяма работа било.
Те това м_променлива има ли някакво специфично значение?

[Mateev]

......Обективистическото програмиранье голяма работа било.
Те това м_променлива има ли някакво специфично значение?

Ха-ха .....
Не е обективистично, а обектно-ориентирано програмиране. Колкото до имената на променливите, хубаво е всеки един програмист да си създаде някакъв стил на измисляне на имената на променливите, който стил после да му помага да ги разпознава при четене на собствения си код. Различните програмисти и фирми си измислят различни стилове, но някои конвенции са се наложили като общоприети.

Ето например един стил, който разбира се всеки може да си го промени за собствените си цели:
1. Локалните Private и Protected променливи вътре в класа винаги започват m_xxxxxxx
2. Локалните променливи вътре във функциите и методите винаги започват с малка буква, но в името няма долна черта
3. Публичните променливи или методи на класа винаги започват с голяма буква
4. Имената на константите се пишат изцяло с главни букви
5. Имената на класовете винаги започват с малка или голяма буква "c"
6. Имената на структурите винаги започват с малка или голяма буква "s"
7. Имената на масивите винаги започват с "а" (от Array), ако са локални, и с "А" ако са публични
7. Имената на структурите от тип List винаги започват с "l" или "L" в зависимост от това дали са локални (Private, Protected) или публични (Public)
9. Всяка една локална променлива се декларира не в началото на методите, а непосредствено преди нейното първо използване
10. Всяка една променлива има колкото се може по-малък обхват. Например ако се използва само в даден цикъл, то тя се декларира вътре в цикъла, като това автоматично ще я унищожи при напускането на цикъла.
11. Избягва се дефинирането на глобални променливи с локално значение, които важат винаги и навсякъде. Ако все пак има нужда от такива, то тогава е по-добре те да се дефинират със static вътре в метода или функцията, която ги използва.
12. Истински глобални променливи се дефинират само и единствено ако ги използват много класове или функции. Дори и тогава е добре да се декларират не в началото на програмата, а непосредствено преди функцията, която ги инициализира за първи път.
13. Ако в името на променливата има няколко думи, то те се разделят като всяка следваща дума започва с главна буква (Pascal стил) или с долна черта помежду им (С++ стил).
14. Ако променливата е от тип String, в края на нейното име винаги се слага Str

Могат да се измислят още правила в собствената конвенция, и е хубаво веднъж измислени, след това да се спазват при бъдещото писане на код.

[Mateev]

Аз като един по-неук по тези въпроси да попитам;
Тиковете не си ли ги "измисля" брокера по някакъв негов си алгоритъм, след като получи реалните такива от доставчика на котировки
И ако е така, щото ми се струва, че е така, занчи логично ако се водим по тях, то да значи, че се опитваме да наличкаме алгоритъма дето си го измислил нрокера.
Да ама в този ред на мисли брокера може да си го променя този алгоритъм когато си реши. Понеже имам по-сериозни наблюдения специално върху инстата - за последните 6 години поне 3 или 4 пъти е променян този алгоритъм.
Ако случайно съм прав, то идеята да градиш стратегия на база тикове и екрайно неперспективно занятие.....

Брокерите си измислят собствени алгоритми на тиковете, и колкото и да не им се иска, вкарват в тях някакви зависимости. Тези зависимости се откриват лесно и могат да бъдат използвани за повишаване на ПМО-то. Вярно е, че брокера може във всеки един момент от време да смени алгоритъма си за котировки, но тази смяна също се детектира лесно и бързо. Причината за бързото детектиране на един или друг аспект от логиката на потока тикове е, че те са в огромно количество, и за по-малко от едно денонощие се натрупват по над 100 000 тика, а за 1 седмица се създава и почасовата статистика, която после остава стабилна във времето.

Идеята за градене на стратегии на базата на тиковете не е безпереспективна. Точно обратното - този тип стратегии са единствените, които обективно отчитат логиката на пазара до най-малките подробности. Тестовете на стратегии директно върху тикова история са единствените тестове, които давам максимално достоверна картина какво се е случвало в миналото. Всички останали тестове върху бид барове са недостоверни и в тях има някаква грешка, която при нелинейните системи може да се окаже фатална и да подведе трейдера да повярва на някаква илюзия. Вече ви дадох пример в горните постинги колко измамна може да бъде тази илюзия.

[Mateev]

....Относно обемите - да питам Матеев, щото имал брокер, откъде бропкера взема инфото за тези обеми.
Според мен едва ли е от реалния пазар. и вероятно обема който се вижда пак е някаква частична извадка, която не може да се счита за достоверна.
Даже съм сравнявал обеми между различни брокери - има драстична разлика, което пак ги прави ненадежден индикатор за евентуалните движения.

Тука нещо си се объркал. Във форекса няма откъде да се намерят реалните обеми на сделките, сключвани на целия пазар. Всеки един брокер си има собствени обеми, но те в повечето случаи не са репрезентативни за пазара като цяло.

В моите постинги аз навсякъде използвах думичките ТИКОВИ ОБЕМИ, но ти явно си го пропуснал този факт. Точно тиковите обеми на брокера са критерий, че нещо се случва на пазара, както и критерий за реакцията на брокера на случващото се. Например:
1. Голяма промяна на цената с малки тикови обеми означава, че на пазара големите играчи са си оттеглили лимит ордерите от една от двете посоки
2. Големи тикови обеми с малка промяна на цената означава, че на пазара се води активна битка между бикове и мечки, с нищожен превес на едната страна над другата. Тоест има огромно количество нови маркет ордери и в двете посоки.
3. Малки тикови обеми и малки движения на цената означава, че на пазара в момента се извършва тест на някакво ниво на подкрепа или съпротива. Сделки може да има много, но те всичките са по една цена - цената на струпаните ордери на подкрепата/съпротивата, и затова има много малко промени в цената, а от там и много малък тиков обем.

[K_W]

За тези неща си мислих и аз, резултатите са прекалено добри за да са постигнати без нещо от типа на паралелни позиции и не фисирани стопове. Обаче въпреки всички ми хванаха окото, защото броя сделки е достатъчен. И все пак всички знаем за ефекта на пазарнирните цикли, броя сделки и фреймовете от които се търгува. Много хубаво обикновено не е на хубаво, но определяно в случая си имаме тема за размисъл...

Да, сделките са приличен брой, но този показател трябва да се разглежда в контекста на стратегията и периода. Виждал съм не е една мартингейл базирана система с чудесна крива(до момента на фалита) която прави по 1000-1500 делки месечно. Въпреки това когато се смени пазарния цикъл става краш.

Между другото тази седмица ще изнасям една презентация относно типовете автоматизирани системи и опасностите свързани с тях по покана на един БГ брокер. В София, чевтъртък 18:30 часа в офиса им в Лозенец, брокерът започва с К (да не му правя реклама). Който му е интересно може да дойде да обсъждаме на живо. Напълно бекористно и на доброволни начала е, нищо няма да се продава.

[K_W]

Аз като един по-неук по тези въпроси да попитам;
Тиковете не си ли ги "измисля" брокера по някакъв негов си алгоритъм, след като получи реалните такива от доставчика на котировки
И ако е така, щото ми се струва, че е така, занчи логично ако се водим по тях, то да значи, че се опитваме да наличкаме алгоритъма дето си го измислил нрокера.
Да ама в този ред на мисли брокера може да си го променя този алгоритъм когато си реши. Понеже имам по-сериозни наблюдения специално върху инстата - за последните 6 години поне 3 или 4 пъти е променян този алгоритъм.
Ако случайно съм прав, то идеята да градиш стратегия на база тикове и екрайно неперспективно занятие.
Относно обемите - да питам Матеев, щото имал брокер, откъде бропкера взема инфото за тези обеми.
Според мен едва ли е от реалния пазар. и вероятно обема който се вижда пак е някаква частична извадка, която не може да се счита за достоверна.
Даже съм сравнявал обеми между различни брокери - има драстична разлика, което пак ги прави ненадежден индикатор за евентуалните движения.

Повечето брокери ползват агрегатори на ликвидност. т.е. те взимат котировки от няколко източника на котировки, това може да са други брокери партньори, банки и т.н. Целта е клиентите и да получават най-добрата цена.

Допълнително според настройките на тези агрегатори и платформи те решават каква част да филтрират и тъй като това е субективно дори и теоретично да има зависимости както е описал Матеев, ще е глупаво да базираме стратегии върху тази "нестабилна" структура.

Матеев, gambeltrade ти каа нещо ценно, което май не разбра и подмина. Обемите и тиковете при валутните фючърси са ясни и не подлежът на манипулации и не се влияят от променливи като горните.

[alphaomega]

Да, сделките са приличен брой, но този показател трябва да се разглежда в контекста на стратегията и периода. Виждал съм не е една мартингейл базирана система с чудесна крива(до момента на фалита) която прави по 1000-1500 делки месечно. Въпреки това когато се смени пазарния цикъл става краш.

Да, има много мартингейл системи които произвеждат гладка крива.
Но нито една от тях няма контрол върху кривата!

Всички мартингейл системи имат заложен статистически лимит който се намира прекалено ниско и по никакъв начин не може да бъде преминат!
Този лимит не позволява на системата да обърне вероятностите в наша полза.

Казано с други думи, печалбата за единица време при мартингейл системите е прекалено малка. Следователно и периода за удвояване на капитала е прекалено дълъг.
Дългия период означава висока вероятност за непредвидени събития и смяна на пазарния цикъл!

И тука идва най важната част!

Всяка една система има честота на зануляване!

При лошите системи честотата на зануляване е висока и преди всичко зависи от честотата на сделките и техния размер и разходи.

При най "добрите" системи честота на зануляване е много ниска! Толкова ниска че може никога да не се прояви за един човешки живот. Следователно трейдъра си мисли че системата му е бегрешна и неуязвима и никога няма да се провали. Това обаче е заблуда и се доказва много лесно чрез теория на вероятностите и големите числа.

Аз обаче имам и друга теория! Според мен съществува и трети вид система, при която чрез контрол на кривата може да се скъси периода на удвояване до толкова че да стане по кратък от периода на зануляване.

Ето един теоретичен пример:

Представи си система при която ние със сигурност знаем (изчислили сме вероятностите) че средния период на зануляването е 10 месеца (това е честотата). В същото време обаче, средния период на удвояване на капитала е 3 месеца.

А сега ти ми кажи това печеливша система ли е или не?
В наша полза ли са вероятностите?

[K_W]

Да, има много мартингейл системи които произвеждат гладка крива.
Но нито една от тях няма контрол върху кривата!

Всички мартингейл системи имат заложен статистически лимит който се намира прекалено ниско и по никакъв начин не може да бъде преминат!
Този лимит не позволява на системата да обърне вероятностите в наша полза.

Казано с други думи, печалбата за единица време при мартингейл системите е прекалено малка. Следователно и периода за удвояване на капитала е прекалено дълъг.
Дългия период означава висока вероятност за непредвидени събития и смяна на пазарния цикъл!

И тука идва най важната част!

Всяка една система има честота на зануляване!

При лошите системи честотата на зануляване е висока и преди всичко зависи от честотата на сделките и техния размер и разходи.

При най "добрите" системи честота на зануляване е много ниска! Толкова ниска че може никога да не се прояви за един човешки живот. Следователно трейдъра си мисли че системата му е бегрешна и неуязвима и никога няма да се провали. Това обаче е заблуда и се доказва много лесно чрез теория на вероятностите и големите числа.

Аз обаче имам и друга теория! Според мен съществува и трети вид система, при която чрез контрол на кривата може да се скъси периода на удвояване до толкова че да стане по кратък от периода на зануляване.

Ето един теоретичен пример:

Представи си система при която ние със сигурност знаем (изчислили сме вероятностите) че средния период на зануляването е 10 месеца (това е честотата). В същото време обаче, средния период на удвояване на капитала е 3 месеца.

А сега ти ми кажи това печеливша система ли е или не?
В наша полза си са вероятностите?

Интересни са ти разсъжденията.

Аз бих казал, че НЕ Е. Няма как да определим система като печеливша, след като от време на време си губи всичките пари. 100% загуба си е фалит независимо от баланса на акаунта. Потенциала на такава стратегия е силно лимитиран, защото няма как да капитализираш (предвид очакванията за тотална загуба)
До тук разбирам каква би била гледната точка на някой който каже, че такава стратегия е печеливша, защото...бла бла теглене и т.н.

Когато вземем предвид и факта, че няма как да се прогнозира надеждно кога ще е този спад (иначе, просто няма да търгуваме или ще го контрим и той ще отсъства в кривата). Мисля че спокойно може да зачеркнем такава стратегия.

В презентацията която споменах по-горе съм отделил внимание именно на този тип системи, работещи с елементи на мартингейл. Много хора се заблуждават, че могат да се предпазят от такви фалити, чрез добавки на ограничения за ДД, принудително затваряне и тн. За жалост не съм видял някой да е упял или подобно условие да е предотвратило дългосрочната гибел на системата. Този тип системи, които се опитват да прилагат "контрол на кривата" изглеждат обикновено така:



Да поясня говоря за стратегии, които фалират за кратки периоди, не такива, които изглеждат все едно са си згубили еджа и фалират постепенно за години.
Едно е и да говорим за 30-60 години период на зануляване и 10 месеца.