Разработка на търговски стратегии

[kypa]

На 1 минутка (вероятно и по-малки) фрейм екстра голям тиков обем барабар с екстра дълъг бар е хубаво условие за затваряне.
В идеалния вариант почти веднага след като отворим сделката пазаря трябва да отпраши в нашата посока. Да се движи по-бързо отколкото се е движил преди това в обратната и да отиде по-далеч отколкото преди това е отишъл. За предпочитане няколко пъти по-бързо и няколко по няколко пъти по-далеч.

[Mateev]

А сега искам да напиша едно предупреждение към тези трейдери, които се опитват да тестват търговски стратегии върху Bid графиките на MetaTradera. Мисля че и друг път съм писал по този аспект, но сега вече имам достатъчно доказателства за това, което ще го напиша.

Bid графиките НЕ СТАВАТ ЗА ТЕСТОВЕ на стратегии в исторически план. Причината е планомерното разкрачването на спреда от брокерите около новините и около полунощ. Това разкрачване създава пропадане на Bid графиката с по 10-15 пипса, като това обаче не са цени, по които може да се търгува. Доказателството е например написването на стратегия, която купува 1-2 минути след полунощ и продава 2 часа след това. Такава една стратегия MetaTrader-а ще покаже, че е супер печеливша и супер стабилна във времето, но ако започнете да търгувате по нея, ще си загубите парите.

Защо се получава така?
Ами около полунощ спреда винаги се разкрачва поне 10-15 пъти, и от 1-2 пипа става на 15-20 пипа. Визуално на графиката Bid-а пропада с 10 пипа, и ако стратегията купи в този момент, MetaTrader-а в тестера ще начисли само 2 пипа спред. След 2 часа спреда се връща на нормални нива и вие според тестера реализирате стредностатистическа печалба от 8-10 пипа на сделка. Получавате супер Equity със супер голям брой на печелившите сделки, и с печалби буквално милиони, ако правите агресивен ММ. Да, ама всичко това се дължи на бъгавата Bid графика и на бъгавия MT4 тестер, който не знае какъв е реалния спред и затова начислява малък такъв.

Същата ситуация е и около новините. Там Bid графиката също пропада с повече, отколкото трябва, и също се създават измамни зависимости, които една стратегия може да ги улови и да ви излъже, че сте хванали господа за дръжката. За да не се случва това и за да не се подвеждат вашите стратегии, трябва изрично да им забраните да търгуват в диапазона 2 часа преди полунощ и 2 часа след полунощ, както и около новините 5-10 минути преди тях и 5-10 минути до половин час след тях. Разбира се най-добре е в самия код на експерта да има логика, която отказва да сключва сделки при разкрачен спред, като това ще ви спаси от загубите, но такава стратегия няма как да я тествате в исторически план върху Bid барове.

За мене си лично аз съм решил от първичните тикове да си изгенерирам Mid барове, които да не зависят от спреда и да се движат по средата между Ask и Bid. И след това тестването на стратегии и търсенето на модели ще го правя върху такива барове. Склонен съм да си мисля, че така ще се сдобия с по-изчистени графики с много по-малко фиктивни опашки както като брой, така и като дължина.

Специално за alphaomega ще споделя едно наблюдение, което може да му помогне за неговите модели. Наблюдението е, че не всеки път брокерите разкрачват спреда симетрично. Понякога го разкрачват АСИМЕТРИЧНО, което е ясен сигнал за намеренията на брокера. Сами помислете:
1. Симетричното разкрачване означава, че брокера ви казва че НЕ ИСКА ДА ТЪРГУВА, защото не знае накъде ще се движи цената и така поема голям риск.
2. Несиметричното разкрачване обаче е подкана на брокера към клиентите си да правят сделки в строго определена посока, изгодна на него. Естествено е че ние няма веднага да влезем в позиция, но можем да си отбележим факта КАКВИ СА НАМЕРЕНИЯТА НА БРОКЕРА и съобразно тях да действаме по по-правилен начин.

Та тази идея също може да помогне на alphaomega да провери дали има асиметрични разкрачвания в неговите модели, и дали посоката на тези разкрачвания наистина дава изпреварващ сигнал за бъдещите намерения на брокера.

[Mateev]

На 1 минутка (вероятно и по-малки) фрейм екстра голям тиков обем барабар с екстра дълъг бар е хубаво условие за затваряне.
В идеалния вариант почти веднага след като отворим сделката пазаря трябва да отпраши в нашата посока. Да се движи по-бързо отколкото се е движил преди това в обратната и да отиде по-далеч отколкото преди това е отишъл. За предпочитане няколко пъти по-бързо и няколко по няколко пъти по-далеч.

Тиковия обем може да се използва по много начини, но всичките те явно имат някаква прогностична стойност, защото непрекъснато при мене се натъквам на стратегии, които правят чудеса използвайки това правило. В повечето случаи те използват пробив на средното ниво на обема в определен брой барове назад, като това ниво е умножено по някакъв коефициент или се използва някакъв ранг (канал от 2 нива), който динамично се адаптира към ситуацията в последните барове.

Едно е ясно от това наблюдение - обема явно има свойството да се променя изпреварващо малко преди промяната на цената, и това е стабилно във времето. Не мога да си обясня защо се получава така, но случайно изгенерираните стратегии го откриват този факт и се възползват от него.

Проблемът с такъв тип стратегии е, че всеки един брокер си има собствен алгоритъм за генериране на тикове, и не се знае дали стратегия, работеща на един брокер, ще работи и на друг.

[K_W]

И аз си мисля, че в краткия живот на сделките са големите печалби, и дори го писах 2-3 постинга по-нагоре, но не всеки брокер е подходящ за такъв тип стратегии. Добрата новина е, че все още има брокери, които го позволяват това, но не знам как ще реагират ако човек започне да го прави с големи лотове.

Има още едно място, където е заровено кучето - това е тиковия обем. Колкото и невероятно да звучи, едни от най-добрите ми стратегии с SQN > 8 се базират на правила, в които ключова роля играе тиковия обем. Засега изследванията в тази насока съм ги замразил, защото работя само с тикове на DukasCopy, но когато се сдобия и с други качествени тикове, това направление ще бъде по-подробно изследвано. Пиша го това за първи път във форума, защото специално за твоя модел тиковия обем може да ти влезе в употреба.

ПП: Остави го К_В и не се връзвай на критиките му. Аз следя с интерес какво точно пишеш, и дори вчера си направих труда отново да изчета цялата стара тема за Пазарната механика. Проявявам жив интерес към тези твои модели и ще приветствам всяка една информация, която решиш да публикуваш около тях. Най-много ме впечатли факта, че моделите работят еднакво добре по много валутни двойки, което наистина е с ранг на свещен граал.

Мога да ти кажа как и от къде да си намериш тиково хистори от други доставчици ама няма да ти се бъркам щото ти нали всичко си знаеш.

[alphaomega]

Тиковия обем може да се използва по много начини, но всичките те явно имат някаква прогностична стойност, защото непрекъснато при мене се натъквам на стратегии, които правят чудеса използвайки това правило. В повечето случаи те използват пробив на средното ниво на обема в определен брой барове назад, като това ниво е умножено по някакъв коефициент или се използва някакъв ранг (канал от 2 нива), който динамично се адаптира към ситуацията в последните барове.

Едно е ясно от това наблюдение - обема явно има свойството да се променя изпреварващо малко преди промяната на цената, и това е стабилно във времето. Не мога да си обясня защо се получава така, но случайно изгенерираните стратегии го откриват този факт и се възползват от него.

Проблемът с такъв тип стратегии е, че всеки един брокер си има собствен алгоритъм за генериране на тикове, и не се знае дали стратегия, работеща на един брокер, ще работи и на друг.

Това със тиковия обем е много интересна зависимост. Аз също съм правил някои изследвания в тази посока!
Едно от нещата които открих е че няма силна директна корелация между волатилността (ценовия рейдж) и общия обем на тиковете за един същ период. Примерно има много дни/периоди със малък рендж(под средния) но пък със голям тиков обем (над средния).
Оказва се също и че голяма част от върховете и дъната се формират когато броя на тиковете премине определена граница. Например едно движение започва от точка А и свършва в точка Б. Между А и Б се натрупва определена бройка тикове и когато тази бройка премине някаква "невидима" граница, вероятността за обръщане или край на движението нараства значително. Тоест във много случаи броя на тиковете е по важен от дължината на движението в пипсове! Също изглежда че има и някакви зависимости във времето за което се формират тиковете и часовете от денонощието. Брой на тикове в минута, на час.....

Все едно тикове играят роля на някакъв статистически лимит подобно на правилото sqrt(TIME).
Като се достигне бройката и пазара обръща. Сменя се състоянието.

Абе със сигурност има разни неизвестни зависимости, но и аз все още не съм ги изследвал чак толкова подробно че да построя стратегия по тях. Или да ги включа във сегашните модели.

[K_W]

Проблема със слипиджа тепърва предстои да го анализирам. Като пусна системата на реална сметка ще видим какво ще стане.

А иначе няма как да си разбрал "къде е заровено кучето" защото това което споделям във форума е само една малка част от целия проект.

Тази система е само един елемент и част от много по голяма машина която в момента е в процес на разработка. Представи си още 5-6 такива системи всяка от които експлоатира различни модели и между отделните системи няма почти никаква корелация. Но всичките едновременно работят на един акаунт.

Тази машина може да произвежда почти перфектна крива която на всичкото отгоре има и много специални качества и се поддава на манипулация и моделиране чрез промяна на входните параметри на всяка отделна система и дори на всеки единичен модел.

Тоест тук вече отиваме на съвсем друго ниво на мислене където пазара вече не ни интересува тъй като ние вече имаме възможност да си създаваме собствена крива която има 0% корелация със пазара!

Тази крива обаче има лимити по x и y които зависят от заложените вероятности на отделните модели. Тоест чрез прецизно моделиране аз мога да направя кривата много гладка и стръмна но това ще и скъси живота.
На обратната страна пък ако заложа по консервативни настройки кривата ще стане по рошава но пък ще има много по дълъг живот.

Сега въпроса е да се намери точния баланс между различните вероятности.

Та, моята теория е че кучето е заровено точно някъде във краткия период!
Резултата който виждаш сега е просто един първоначален тест и е доста далеч от максималния потенциал на цялата машина.
Дори и аз не знам все още къде е лимита на системата и всичко за сега е просто един експеримент.

Качваш система, мислех че очакваш коментари, особено предвид това че резултатите изглеждат много добре, чак нереални, особено дългосрочно.

Нормално е да има някаква уловка, аз ти посочих къде е най вероятно, посочих ти и къде ще са проблемите при лайв трейдинг. Не знам каква е цялостната ти концепция, но ако я градиш върху рискови стратегии, които толерират губещи позиции, най вероятно ще свърши зле, дори и без усложненията на лайв трейдинга. Това е моето мнение ти си преценяваш за себе си.

[gambletrade]

Ако ще тръгвате в посока тикове и обеми, тогава по-добре погледнете валутните фючърси на глобех. Движенията съвпадат, пиковете в обемите също.А данните са възможно най-достоверни, тъй като идват само от едно място.

[K_W]

Тиковия обем може да се използва по много начини, но всичките те явно имат някаква прогностична стойност, защото непрекъснато при мене се натъквам на стратегии, които правят чудеса използвайки това правило. В повечето случаи те използват пробив на средното ниво на обема в определен брой барове назад, като това ниво е умножено по някакъв коефициент или се използва някакъв ранг (канал от 2 нива), който динамично се адаптира към ситуацията в последните барове.

Едно е ясно от това наблюдение - обема явно има свойството да се променя изпреварващо малко преди промяната на цената, и това е стабилно във времето. Не мога да си обясня защо се получава така, но случайно изгенерираните стратегии го откриват този факт и се възползват от него.

Проблемът с такъв тип стратегии е, че всеки един брокер си има собствен алгоритъм за генериране на тикове, и не се знае дали стратегия, работеща на един брокер, ще работи и на друг.

Ще работи различно спрямо бектестовете и да ще работи различно при всеки брокер.

[kypa]

Ако се гледа само относителния размер на малък брой барове разликите от брокер до брокер въобще не са големи. Мошенгиите се забелязват ако се сравняват едни и същи барове от различни периоди, между сесии или въобще се гледа някакъв що-годе абсолютен в краткосрочен план размер (както тоя сетъп дето споменах примерно).

[K_W]

А сега искам да напиша едно предупреждение към тези трейдери, които се опитват да тестват търговски стратегии върху Bid графиките на MetaTradera. Мисля че и друг път съм писал по този аспект, но сега вече имам достатъчно доказателства за това, което ще го напиша.

Bid графиките НЕ СТАВАТ ЗА ТЕСТОВЕ на стратегии в исторически план. Причината е планомерното разкрачването на спреда от брокерите около новините и около полунощ. Това разкрачване създава пропадане на Bid графиката с по 10-15 пипса, като това обаче не са цени, по които може да се търгува. Доказателството е например написването на стратегия, която купува 1-2 минути след полунощ и продава 2 часа след това. Такава една стратегия MetaTrader-а ще покаже, че е супер печеливша и супер стабилна във времето, но ако започнете да търгувате по нея, ще си загубите парите.

Защо се получава така?
Ами около полунощ спреда винаги се разкрачва поне 10-15 пъти, и от 1-2 пипа става на 15-20 пипа. Визуално на графиката Bid-а пропада с 10 пипа, и ако стратегията купи в този момент, MetaTrader-а в тестера ще начисли само 2 пипа спред. След 2 часа спреда се връща на нормални нива и вие според тестера реализирате стредностатистическа печалба от 8-10 пипа на сделка. Получавате супер Equity със супер голям брой на печелившите сделки, и с печалби буквално милиони, ако правите агресивен ММ. Да, ама всичко това се дължи на бъгавата Bid графика и на бъгавия MT4 тестер, който не знае какъв е реалния спред и затова начислява малък такъв.

Същата ситуация е и около новините. Там Bid графиката също пропада с повече, отколкото трябва, и също се създават измамни зависимости, които една стратегия може да ги улови и да ви излъже, че сте хванали господа за дръжката. За да не се случва това и за да не се подвеждат вашите стратегии, трябва изрично да им забраните да търгуват в диапазона 2 часа преди полунощ и 2 часа след полунощ, както и около новините 5-10 минути преди тях и 5-10 минути до половин час след тях. Разбира се най-добре е в самия код на експерта да има логика, която отказва да сключва сделки при разкрачен спред, като това ще ви спаси от загубите, но такава стратегия няма как да я тествате в исторически план върху Bid барове.

За мене си лично аз съм решил от първичните тикове да си изгенерирам Mid барове, които да не зависят от спреда и да се движат по средата между Ask и Bid. И след това тестването на стратегии и търсенето на модели ще го правя върху такива барове. Склонен съм да си мисля, че така ще се сдобия с по-изчистени графики с много по-малко фиктивни опашки както като брой, така и като дължина.

Специално за alphaomega ще споделя едно наблюдение, което може да му помогне за неговите модели. Наблюдението е, че не всеки път брокерите разкрачват спреда симетрично. Понякога го разкрачват АСИМЕТРИЧНО, което е ясен сигнал за намеренията на брокера. Сами помислете:
1. Симетричното разкрачване означава, че брокера ви казва че НЕ ИСКА ДА ТЪРГУВА, защото не знае накъде ще се движи цената и така поема голям риск.
2. Несиметричното разкрачване обаче е подкана на брокера към клиентите си да правят сделки в строго определена посока, изгодна на него. Естествено е че ние няма веднага да влезем в позиция, но можем да си отбележим факта КАКВИ СА НАМЕРЕНИЯТА НА БРОКЕРА и съобразно тях да действаме по по-правилен начин.

Та тази идея също може да помогне на alphaomega да провери дали има асиметрични разкрачвания в неговите модели, и дали посоката на тези разкрачвания наистина дава изпреварващ сигнал за бъдещите намерения на брокера.

Сори че пак ще е контра, ама не е нарочно.

Чак такъв проблем не са бид графиките, те са и стандарта при всички брокери. С плаващ спред може да се тества.

Забрана за търговия в полунощ може да има смисъл, избягването на такива стратегии със сигурност има.

Ограничаването на търговията при новини е глупаво решение, защото именно новините са основната движеща сила за пазарите. Може би именно там случайността в движенията е най малка.