Разработка на търговски стратегии

[100]

Ами аз вече отговорих на този въпрос с показателя годишна доходност / МаксДД. Единица е мнимума, за да се наречеш успял трейдер, 2 е много добре, 3 е свещен граал, а нагоре числата остават за господ ......

Поста ти беше много информативен и съдържаше достатъчно информация за да провокира някои полезни размисли, но аз имах предвид повече как стоят нещата реално. Както вече се спомена назад индивидуалния трейдър няма много от проблемите, които имат големите институции, така че какво постигат добрите индивидуални трейдъри? За мен крайно очевидното в този бизнес винаги е било да видя какво са постигнали хората на върха и колко приложими са техните постижения.
Само теория не ме интересува дотолкова, че да не виждам реалността, примерно ясно е че ако правиш 30% годишно след 10 години никога няма да имаш 300%...
Индивидуални трейдъри правещи 100% годишно има, въпроса е дали това е максимума да го кажем. Прави ли някои дългосрочно нещо по-добро от ~60% при 1:1? Такива неща трябва да са интересни, но не на база теория е реални примери. В трейдинга много от нещата, които са възможни на хартия във времето се разбира, че не са толкова възможни...

[Mateev]

Те тия господарските чисълца язе викам да гоним. Че да може и само с частично изпълнение на плана да изкараме пари.
Система която се базира на същността на пазара не би трябвало да има проблем да стигне тия цифри, даже и тия дето язе споменах напреди. Там трябва да са насочени усилията - описване на пазаря и същността му с уравнения.
Както на ръка чертаем подкрепи, съпротиви, интерпретираме някакъв смисъл за МА, Алигатор, Ичимоку, чертаем трендлинии по различни начини според конкретната ситуация така трябва и кода да ги рисува. Само че не с налучкване, ами с почти 100% прецизност, ограничена единствено от качеството на котировките.

Като мечти добре го приказваш, но като практическо изпълнение дори си нямаш представа откъде да започнеш и какво да направиш като първа стъпка. Някога решавал ли си система уравнения с няколко неизвестни? Тука математиката е много зле за брой на неизвестните над 3, а при пазара те са хиляди.

[K_W]

Ами аз вече отговорих на този въпрос с показателя годишна доходност / МаксДД. Единица е мнимума, за да се наречеш успял трейдер, 2 е много добре, 3 е свещен граал, а нагоре числата остават за господ ......

Матеев, нямам желание пак да говоря за конкретни стратегии, че пак ще кажеш, че нещо искам да изтъквам.
Обаче ще кажа...

vBulletin [video]

https://www.youtube.com/watch?v=x-H1T7ny2Uw


3 е добре ама, чак граал не е изобщо, нито числата нагоре са "божествени"

[Mateev]

Поста ти беше много информативен и съдържаше достатъчно информация за да провокира някои полезни размисли, но аз имах предвид повече как стоят нещата реално. Както вече се спомена назад индивидуалния трейдър няма много от проблемите, които имат големите институции, така че какво постигат добрите индивидуални трейдъри? За мен крайно очевидното в този бизнес винаги е било да видя какво са постигнали хората на върха и колко приложими са техните постижения.
Само теория не ме интересува дотолкова, че да не виждам реалността, примерно ясно е че ако правиш 30% годишно след 10 години никога няма да имаш 300%...
Индивидуални трейдъри правещи 100% годишно има, въпроса е дали това е максимума да го кажем. Прави ли някои дългосрочно нещо по-добро от ~60% при 1:1? Такива неща трябва да са интересни, но не на база теория е реални примери. В трейдинга много от нещата, които са възможни на хартия във времето се разбира, че не са толкова възможни...

Когато аз цитирах тези числа, ползвах информация какво е постигнал Strategy Quant за 2 месеца работа върху компютър с 64 ядра. Ако една стратегия се проверява за 1 секунда (SQ е бърз), то тогава за това време той е проверил 330 милиона стратегии. И след като той не е успял за толкова много стратегии да открие поне една с годишна доходност повече от 60% (Ret/DD>2), какви илюзии можем да храним, че един трейдер на ръка ще открие нещо по-добро.

Важи и другата вероятност:
Ако на земята има 330 милиона трейдера, и те търгуват 10 години, то тогава един единствен ще постигне 60% доходност в годишен план, без да си фалира акаунта. Ще има други, които инцидентно постигат повече, но след това фалират преди изтичането на 10-годишния срок.

[kypa]

Не са хиляди. Търсене и предлагане, вкл. реален обмен и спекулативни транзакции, функции както за маркет ордери така и за лимит и потенциални маркет по нивата. Трябва да се получи система от две-три групи уравнения общо 16-20, неизвестните общо взето обем към дадена цена.
Цената се движи според обемите дето се слагат, едни обеми се слагат като реакция на други. Според баланса/дисбаланса зависи и какво точно ще нарисува цената в дадена точка - дали ще спре, дали ще се върне, дали ще се изстреля с нови сили в първоначалната посока. От близките обеми да смятаме тия зад тях. И спекулативна позиция като се отвори после трябва да се затвори.

[Mateev]

......3 е добре ама, чак граал не е изобщо, нито числата нагоре са "божествени"

Ами добре, щом така мислиш. Те комарджиите си представят още по-големи числа, и никой не може да ги убеди в обратното. Моите числа обаче се базират на реална статистика върху 300 милиона експеримента, което означава, че тази статистика е достатъчно репрезентативна.

Не забравяй - моите експерименти са за период 12-14 години. Иначе при по-кратки периоди са възможни и по-големи числа, но както вече казах, те са като светкавица - блеснат и изчезнат в небитието. Ако наистина някъде някой постигне 3, и успее да го задържи 15-20 години, то той ще прибере всичките пари на земята в собствения си джоб. При Ret/DD=3 за 20 години началния акаунт ще се умножи 1 милиард пъти. Мислиш ли, че това е възможно?

[Mateev]

Между другото има случай на един единствен човек, който е постигал много повече от цитираните от мене цифри, но ФБР са го арестували. При разпитите той си е "признал", че е пътешественик във времето, и че идва от бъдещето да понапечели някой друг милион. След това историята се потулва и никой не знае какво е нейното продължение. За нас остава само да гадаем доколко всичко това е истина. Човекът е истина и спечелените 350 милиона за 2 седмици също са истина, но за останалото можем само да тънем в догадки ........

http://thechive.com/2017/11/12/andre...ding-8-photos/

[gambletrade]

Като мечти добре го приказваш, но като практическо изпълнение дори си нямаш представа откъде да започнеш и какво да направиш като първа стъпка. Някога решавал ли си система уравнения с няколко неизвестни? Тука математиката е много зле за брой на неизвестните над 3, а при пазара те са хиляди.

Ти естествено имаш...теории всякакви

[minkov]

Когато аз цитирах тези числа, ползвах информация какво е постигнал Strategy Quant за 2 месеца работа върху компютър с 64 ядра. Ако една стратегия се проверява за 1 секунда (SQ е бърз), то тогава за това време той е проверил 330 милиона стратегии. И след като той не е успял за толкова много стратегии да открие поне една с годишна доходност повече от 60% (Ret/DD>2), какви илюзии можем да храним, че един трейдер на ръка ще открие нещо по-добро.

Важи и другата вероятност:
Ако на земята има 330 милиона трейдера, и те търгуват 10 години, то тогава един единствен ще постигне 60% доходност в годишен план, без да си фалира акаунта. Ще има други, които инцидентно постигат повече, но след това фалират преди изтичането на 10-годишния срок.

Матеев, от десетина дена си губя по 1-2 часа на ден за да се занимавам с този Стратеги куант.
Та да те питам - ти наистина ли се доверяваш на резултатите от тестовете, които той прави на генерираните стратегии?
Значи от всичко генерирано от програмата - нито една от стратегиите дето според него е с добри показатели не беше потвърдена от другите тестове, които направих.
То вкл. и тези дето ти ги беше постнал във форума и те не дават добри резултати на моите тестове.
И сега парадокса: тествах случайно подбрани "лоши" стратегии според стратеги куанта - е да ти кажа от стотина тествани стратегии излезнаха няколко дето не са толкова зле, както си мисли стратеги куант-а, че даже са си прилично добре.
Та да ти кажа и аз една вероятна статистика - от всичко дето си го генерирал не знам колко добри според тебе стратегии си намерил, ама при тези милиони дето си генерирал, със сигурност си изтървал мноооого сравнително добри стратегии.

[Mateev]

Ти естествено имаш...теории всякакви

Ами да, така е когато човек използва главата си по предназначение, а не само като подложка за шапката си.