Разработка на търговски стратегии

[alphaomega]

С това не съм съгласен. В един и същи момент от време може да се отворят както дълга, така и къса позиция, и двете едновременно да излязат на печалба. Това е така защото двете стратегии могат да имат различен хоризонт (таймфрейм). Едната може да търгува на дневния тренд, който е нагоре, а другата на часовата корекция, което е надолу.

В реалноста с портфейлната търговия точно това се получава. Различните стратегии от портфейла генерират хаос от сделки и в двете посоки, и въпреки това всяка една от тях си извлича нейното си ПМО.

Да, би могло да се икономиса някакъв спред, ако се напише някакъв клас, който да поема заявките за търговия от отделните стратегии, и да изнася към сървъра само сумарната им позиция. Не е невъзможно да се направи, но един такъв клас ще е доста сложен.

Ами той класа може да е сложен но точно от него ще зависи крайния резултат!

Да прилагаш различни страгегии едновременно на един инструмент според мен не е оптимално решение.

Не е ли по добре просто да се търсят сигнали от различни валутни двойки? Нали точно това е дефиницията на балансираното диверсифицирано портфолио.

[Mateev]

Матеев, имаме ЕДНА стратегия, с ЕДНИ правила
И ако имаме сигнал днес в 10 часа и утре в 10 часа и ако пуснем стратегията да работи днес в 8 часа този сигнал днес от 10 часа ще е първи и ще е част от нея, а онзи от утре няма да е част от нея, но ако я пуснем утре в сутрин да работи вече утрешния сигнал ще е първи и ще част от стратегията - това не те ли притеснява - че в зависимост от времето когато сме пуснали стратегията, тя ще търгува по различни сигнали?

Вече казах как се разпознава коя стратегия е първа и коя - втора. Първата стратегия притежава в себе си правило "ако няма отворена сделка, то тогава я отвори", а втората стратегия притежава правило "ако има отворена една сделка, тогава отвори втора". Ако случайно дойде и трети сигнал, то той ще се пропусне, защото правилата и на двете стратегии го отхвърлят.

Аз не един път съм писал във форума, че на статистически анализ подлежат само ЕЛЕМЕНТАРНИТЕ СТРАТЕГИИ, при които сделките не се припокриват. Ако имате стратегия с припокриващи се сделки, то тогава тя трябва да се раздели на няколко ЕЛЕМЕНТАРНИ СТРАТЕГИИ и чак тогава да се изследва със статистически методи. Просто няма друг начин - математиката е такава и не може да се справя коректно, когато има ЗАВИСИМИ СДЕЛКИ. Ти като статистик поне това би трябвало да го знаеш.

[Mateev]

Ами той класа може да е сложен но точно от него ще зависи крайния резултат!.....

Крайния резултат ще зависи от познаваемоста на стратегиите. Класа само ще икономиса малко спред, и то само тогава, когато е възможно.

Трудността в написването на този клас идва от това, че трябва да се прихванат всички търговски функции на MetaTrader-а и да се подменят с други такива, които да лъжат стратегиите, че търгуват с истински сървър. Тоест класа трябва да реализира цялата сървърна логика. По груби сметки поне едно 50 функции на MetaTrader-a трябва да бъдат прихванати с макроси и подменени с друг код. От другата си страна пък трябва да има някакви алгоритми за приоритизиране коя след коя операция ще пуска към сървъра, и какво ще прави, ако сървъра я откаже или забави.

[minkov]

Просто няма друг начин - математиката е такава и не може да се справя коректно, когато има ЗАВИСИМИ СДЕЛКИ. Ти като статистик поне това би трябвало да го знаеш.

А защо да са зависими сделките?
Никоя от тях не би трябвало да е отворена само защото е отворена другата, т.е. наличието не едната не е условие за наличието на другата, нито едната е следствие от другаата.
Според мен всяка сделка си е независима със свои си параметри отговарящи на условията на стратегията.

А относно възможностите на статистиката - да ти кажа - когато бях млад (преди около 30 години) и аз така имах разни виждания, че нещо не може да се изследва с инструментариума на статистиката (не става въпроса за валутни курсове, а принципно за икономически данни), та моя ментор по онова време казваше така - статистиката изследва обективни факти, които не подлежат на промяна, значи след като не можем да променимм фактите, трябва да намерим начин да ги изследваме. Няма начин да няма начин.
Друг е въпроса, че ти се занимаваш с прекалено сложна математика, което на мен ми се струва леко безсмислено.

[Mateev]

А защо да са зависими сделките?....

Защото в част от времето работят върху една и съща графика, и колкото спечели едната сделка от тази графика, толкова ще спечели и другата. Следователно и двете сделки ще се подредят на едно и също място в разпределението и ще го изкривят, правейки го от нормално в "ненормално". След като и двете сделки са от една и съща страна на медианата, то те ще спомогнат Expectancy незаслужено да се премести в тази посока. Ще повлияят и на стандартното отклонение. Ще променят всички начални и централни моменти. Ще променят дори и коефициента на асиметрия на разпределението и въобще всичко останало. В действителност ти само веднъж си познал пипсовете, но посредством двете сделки тези пипсове ги вкарваш в цифровата редица два пъти и ги разполагаш несиметрично само от едната страна на разпределението.

Та това е основният проблем със зависимите сделки - те объркват абсолютно всички статистически параметри.

Между другото същото това важи и ако стратегията се тества с някакъв променлив Money Managenet. Тогава пак се объркват всички статистически параметри. Най-чисто е ако се тестват само пипсовете, но това пак изключва паралелни сделки, които да добавят едни и същи писове по няколко пъти.

[K_W]

Матеев, имаме ЕДНА стратегия, с ЕДНИ правила
И ако имаме сигнал днес в 10 часа и утре в 10 часа и ако пуснем стратегията да работи днес в 8 часа този сигнал днес от 10 часа ще е първи и ще е част от нея, а онзи от утре няма да е част от нея, но ако я пуснем утре в сутрин да работи вече утрешния сигнал ще е първи и ще част от стратегията - това не те ли притеснява - че в зависимост от времето когато сме пуснали стратегията, тя ще търгува по различни сигнали?

Точно, вкарваш случайност в системата.

Дори ако се замислите, ако имате правило за само една сделка, може да направите печеливша система губеща, само заради неподходящия час в който сте си включили платформата или сте започнали да тествате от грешен момент.

Истински добрата устойчива и печеливша система има статистическо предимство. Стратегия която има такова и има много сигнали е граала. Все едно казиното да казва на хората около ролетното колело, " залагайте само по-един моля" или брокера да казва, днес ще търгува само "Гошо" утре ако затвори може и "Пешо" да отвори позиция.

Както искате може да го наричате, трябва да се взима всеки сигнал, иначе не може да очаквате устойчивост и прилика на резултатите с тези от бектестовете.


Ако говорим за различни стратегии, има значение корелацията им. Ако са с ниска корелация и върху един инструмент още по-добре

[Mateev]

Добре, ще се опитам да го обясня със пример, защото нещо здравата логика не може да пробие издигнатите бариери от самозаблудата. Нека да приемем, че отваряте сделка в началото на тренда и до неговия край тя спечелва 100 пипса. Някъде вътре в тренда идва втори сигнал, и вие го отработвате, спечелвайки още 70 пипса. Към края идва и трети сигнал, който го отработвате и вадите още 30 пипса.

Равносметката е следната:
1. Познали сте движение, което е с дължина 100 пипса
2. С трите сделки обаче сте се изхитрили да спечелите 200 пипса, използвайки 3 пъти по-голям капитал.

Въпросът ми е коя от двете цифри трябва да влезе в статистиката - 100 пипса познаваемост на правилата на стратегията или 200 пипса, получени благодарение на Money Management-а (втория и третия сигнал точно това правят - добавят лотове към първата сделка)

Верният отговор е, че в статистиката трябва да се включат само 100-те пипса, които се дължат на познаваемоста на правилата на стратегията. Ако някой започне да ми твърди, че трябва да се включат всичките 200 пипса, то тогава аз ще му кажа как да заздрави стените на самозаблудата си още повече - ами вместо една сделка с 1 лот отворете 100 по 0,01 лот. Така ще получите още повече пипсове, за да им се радвате и да подхранвате самозаблудата си.

Пак повтарям за кой ли път:
Нашите стратегии се опитват да прогнозират цените, и резултата от тази прогноза е някакво пипсово ПМО. Това че тези пипсове ги натоварваме с повече или с по-малко пари се нарича Money Management, но той не променя ПМО-то и другите статистически параметри на познаваемоста на стратегията. Това с втори, трети или пети сигнал в същата посока представлява добавяне на лотове към вече съществуваща позиция. Следователно е Money Management, а не допълнителна познаваемост на стратегията.

[K_W]

Защото в част от времето работят върху една и съща графика, и колкото спечели едната сделка от тази графика, толкова ще спечели и другата. Следователно и двете сделки ще се подредят на едно и също място в разпределението и ще го изкривят, правейки го от нормално в "ненормално". След като и двете сделки са от една и съща страна на медианата, то те ще спомогнат Expectancy незаслужено да се премести в тази посока. Ще повлияят и на стандартното отклонение. Ще променят всички начални и централни моменти. Ще променят дори и коефициента на асиметрия на разпределението и въобще всичко останало. В действителност ти само веднъж си познал пипсовете, но посредством двете сделки тези пипсове ги вкарваш в цифровата редица два пъти и ги разполагаш несиметрично само от едната страна на разпределението.

Та това е основният проблем със зависимите сделки - те объркват абсолютно всички статистически параметри.

Между другото същото това важи и ако стратегията се тества с някакъв променлив Money Managenet. Тогава пак се объркват всички статистически параметри. Най-чисто е ако се тестват само пипсовете, но това пак изключва паралелни сделки, които да добавят едни и същи писове по няколко пъти.

Знаеш ли я тази приказка "от дърветата не вижда гората"

Това което си написал е напълно вярно но...:

Точно това, което правиш създава "зависима сделка"!!!



Ти не взимаш сигнал от пазара който просто да изтъргуваш, ти създаваш условие, което е напълно субективно и филтрираш на база него сигналите от пазара изключвайки произволни сделки!

[minkov]

Защото в част от времето работят върху една и съща графика, и колкото спечели едната сделка от тази графика, толкова ще спечели и другата. Следователно и двете сделки ще се подредят на едно и също място в разпределението и ще го изкривят, правейки го от нормално в "ненормално". След като и двете сделки са от една и съща страна на медианата, то те ще спомогнат Expectancy незаслужено да се премести в тази посока. Ще повлияят и на стандартното отклонение. Ще променят всички начални и централни моменти. Ще променят дори и коефициента на асиметрия на разпределението и въобще всичко останало. В действителност ти само веднъж си познал пипсовете, но посредством двете сделки тези пипсове ги вкарваш в цифровата редица два пъти и ги разполагаш несиметрично само от едната страна на разпределението.

Та това е основният проблем със зависимите сделки - те объркват абсолютно всички статистически параметри.

Между другото същото това важи и ако стратегията се тества с някакъв променлив Money Managenet. Тогава пак се объркват всички статистически параметри. Най-чисто е ако се тестват само пипсовете, но това пак изключва паралелни сделки, които да добавят едни и същи писове по няколко пъти.

Матеев, ти или не разбираш или не искаш да разбереш.
НЕ СА зависими сделките, защото никоя от тях не е отворена във връзка с другата, а са по независими сигнали. Освен това не става въпрос за отваряне на две сделки в един и същи момент, а две сделки отворени по различно време при наличието на сигнал за сделка.
А това, че на теб ти се изкривява нещо не е причина да се изпускат сделките.
Според мен може да се направи обратния извод - нищо не се изкривява, а твоите сметки са неправилно организирани и затова двете сделки живеещи паралено започват да им пречат.
Значи според теб за да имаме красиви изчисления трябва да ограничим търговията и да изпускаме сигнали.

Не е сериозно това, да знаеш.

[minkov]

Верният отговор е, че в статистиката трябва да се включат само 100-те пипса, които се дължат на познаваемоста на правилата на стратегията.

Е не е това верния отговор, ама вече не ми се пише да ти го обяснявам защо.
Основен твой недостатък е, че не си склонен да приемеш, че грешиш!