Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Всяка сделка трябва да си има стоп и таргет, чакаме тях. Не говорим за някакви неограничени по никакъв начин отлежаващи сделки сделки.

Още нещо важно, казвал съм го и знам, че си на друго мнение. Стратегията трябва да взима всеки сигнал, независимо от това дали има отворени сделки. Т.е. да може да имаме отворени повече от една сделка едновременно.

Това второто също не е вярно. Ами ако сигналите идват като от шевна машина, всичките ли ще ги използваш? Откъде ще намериш капитал за тях? Много на брой сигнали дори могат да се получат при лошо измислено правило. Например правилото RSI(14)>50. Ами че това правило ще гърми сигнали на всеки бар .....

Правилното е една стратегия в даден момент от време да има само една активна сделка. Появи ли се сигнал за друга сделка, то това вече е друга стратегия, която изисква друг капитал, има друго ПМО, друг Drawdown. друга редица от сделки, друго Equity и друг Money Management.

Бъркаш се, че два последователни сигнала с едно и също правило образуват една и съща стратегия. Това не е вярно. Има си скрити правила, които за втората стратегия са различни, което означава, че и тя е различна. Такова скрито правило е "ако няма отворена позиция, отвори една". Втората стратегия със същия сигнал вече ще има правилото "ако има една отворена сделка, отвори втора". Сам виждаш, че скритите правила са различни, което означава, че и стратегиите са различни.

ПП: Между другото, ако има припокриващи се сделки, всички показатели на една стратегия отиват по дяволите. Стойностите на повечето от тях, които ги смятат различните продукти, вече не са верни. Вече не говорим за стратегия, а за портфейл, при който сметките са малко по-различни.

[K_W]

Това второто също не е вярно. Ами ако сигналите идват като от шевна машина, всичките ли ще ги използваш? Откъде ще намериш капитал за тях? Много на брой сигнали дори могат да се получат при лошо измислено правило. Например правилото RSI(14)>50. Ами че това правило ще гърми сигнали на всеки бар .....

Правилното е една стратегия в даден момент от време да има само една активна сделка. Появи ли се сигнал за друга сделка, то това вече е друга стратегия, която изисква друг капитал, има друго ПМО, друг Drawdown. друга редица от сделки, друго Equity и друг Money Management.

Бъркаш се, че два последователни сигнала с едно и също правило образуват една и съща стратегия. Това не е вярно. Има си скрити правила, които за втората стратегия са различни, което означава, че и тя е различна. Такова скрито правило е "ако няма отворена позиция, отвори една". Втората стратегия със същия сигнал вече ще има правилото "ако има една отворена сделка, отвори втора". Сам виждаш, че скритите правила са различни, което означава, че и стратегиите са различни.

ПП: Между другото, ако има припокриващи се сделки, всички показатели на една стратегия отиват по дяволите. Стойностите на повечето от тях, които ги смятат различните продукти, вече не са верни.

Колко да не е вярно, като го прилагам и работи.

Всички ще ги взема да. Това за капитала са излишни хипотетични догадки. Глупавото е да не ги вземеш, защото си "зает" с друга сделка, точно недостатъците на дискрешънал трейдинга, пропускаш сделки, които имат ПМО защото, спиш, ядеш...Като пропускаш сигнали вкарваш произволност и хаос в резултатите и си намаляваш потенциала на стратегията. На пазара/пазарните участници не му/им дреме за целите на предишната ти сделка и колко мислиш да я държиш отворена, че да те чака.

Аз казвам, че моето е правилно и съм 100% обеден в това защото съм го видял в практиката и тествал със и без него. Ти имаш ли читава стратегия, която да си тествал с и без това правило, за да си сигурен в него, или теоретизираш?

[minkov]

Това второто също не е вярно. Ами ако сигналите идват като от шевна машина, всичките ли ще ги използваш? Откъде ще намериш капитал за тях? Много на брой сигнали дори могат да се получат при лошо измислено правило. Например правилото RSI(14)>50. Ами че това правило ще гърми сигнали на всеки бар .....

Правилното е една стратегия в даден момент от време да има само една активна сделка. Появи ли се сигнал за друга сделка, то това вече е друга стратегия, която изисква друг капитал, има друго ПМО, друг Drawdown. друга редица от сделки, друго Equity и друг Money Management.

Бъркаш се, че два последователни сигнала с едно и също правило образуват една и съща стратегия. Това не е вярно. Има си скрити правила, които за втората стратегия са различни, което означава, че и тя е различна. Такова скрито правило е "ако няма отворена позиция, отвори една". Втората стратегия със същия сигнал вече ще има правилото "ако има една отворена сделка, отвори втора". Сам виждаш, че скритите правила са различни, което означава, че и стратегиите са различни.

ПП: Между другото, ако има припокриващи се сделки, всички показатели на една стратегия отиват по дяволите. Стойностите на повечето от тях, които ги смятат различните продукти, вече не са верни. Вече не говорим за стратегия, а за портфейл, при който сметките са малко по-различни.

Матеев, с това правило, че във всеки един момент стратегията трябва да има не повече от една сделка е несериозно.
Стратегията има правила.
Освен това след като се ползва, стратегията явно е и печеливша.
Правилата са
За вход
за стоп
за лимит
може да има и други правила
ако правилото за вход се случва достатъчно често, че да се припокриват сделки не виждам какъв е проблема?
Значи съгласен съм че за да работи наистина една стратегия в атоматичен режим трябва да използва всеки сигнал.
Ако започне да прескача сигналите, всъщност вече ще имаме случайни резултати.
Ако искаш да има максимум една сделка във всеки момент, то това трябва да е част от правилата, но примерно самото ограничаване на едновременните сделки до една чрез броене на ордерите от експерта си е кърв фитинг отвсякъде.
Ако можеш да ограничиш сделките до макс една чрез филтриране на условия е добре, въпреки, че не съм сигурен, че смислено, ако стратегията печели и без да я ограничаваш. Даже съм сигурен, че е безсмислено.

[minkov]

Това второто също не е вярно. Ами ако сигналите идват като от шевна машина, всичките ли ще ги използваш? Откъде ще намериш капитал за тях? Много на брой сигнали дори могат да се получат при лошо измислено правило. Например правилото RSI(14)>50. Ами че това правило ще гърми сигнали на всеки бар .....

И какъв е проблема, че ще бълва сигнали на всеки бар?
Ако стратегията печели и по 2 сигнала на бар да има не разбирам какъв е проблема?

[Mateev]

колко да не е вярно, като го прилагам и работи.

всички ще ги взема да. това за капитала са излишни хипотетични догадки. глупавото е да не ги вземеш, защото си "зает" с друга сделка, точно недостатъците на дискрешънал трейдинга, пропускаш сделки, които имат пмо защото, спиш, ядеш...като пропускаш сигнали вкарваш произволност и хаос в резултатите и си намаляваш потенциала на стратегията. на пазара/пазарните участници не му/им дреме за целите на предишната ти сделка и колко мислиш да я държиш отворена, че да те чака.

аз казвам, че моето е правилно и съм 100% обеден в това защото съм го видял в практиката и тествал със и без него. ти имаш ли читава стратегия, която да си тествал с и без това правило, за да си сигурен в него, или теоретизираш?

Аз съм абсолютно сигурен в това, което го казвам. вече ти изтъкнах доводите си. Ще ти кажа още един довод, за който не си се замислял. Цялата статистика работи с цифрови редици от НЕЗАВИСИМИ ЕКСПЕРИМЕНТИ. Ако ти едновременно отвориш две активни сделки, то те стават ЗАВИСИМИ една от друга, а двете заедно зависят от пазара, който е един и същи за тях. От тука вече и всички показатели на стратегията, които ги гледаш и им се радваш, стават тотално грешни. На нито едно статистическо число вече не може да се вярва.

Не те знам тебе, но самия аз съм много навътре с формулите, по които се смятат тези статистически показатели. Знам ги, защото една по една ги програмирам като функционалност в моя клас. Ами трябва да ти кажа, че половината от формулите ще се объркат, ако сделките не са последователи една след друга, а се припокриват по време.

Аз не ти казвам да се откажеш от втория сигнал. Просто ти казвам, че той вече е част от друга стратегия, която трябва да се изследва независимо от първата, защото ще има коренно различни показатели от нея. Най-малкото сделките по нея ще са по-малко от сделките по първата стратегия, което ще увеличи доверителния интервал и ще влоши редица други показатели. По-широк доверителен интервал означава и по-ниско доверие в бъдещето.

[alphaomega]

Матеев, с това правило, че във всеки един момент стратегията трябва да има не повече от една сделка е несериозно.
Стратегията има правила.
Освен това след като се ползва, стратегията явно е и печеливша.
Правилата са
За вход
за стоп
за лимит
може да има и други правила
ако правилото за вход се случва достатъчно често, че да се припокриват сделки не виждам какъв е проблема?
Значи съгласен съм че за да работи наистина една стратегия в атоматичен режим трябва да използва всеки сигнал.
Ако започне да прескача сигналите, всъщност вече ще имаме случайни резултати.
Ако искаш да има максимум една сделка във всеки момент, то това трябва да е част от правилата, но примерно самото ограничаване на едновременните сделки до една чрез броене на ордерите от експерта си е кърв фитинг отвсякъде.
Ако можеш да ограничиш сделките до макс една чрез филтриране на условия е добре, въпреки, че не съм сигурен, че смислено, ако стратегията печели и без да я ограничаваш. Даже съм сигурен, че е безсмислено.

Според мен е правилно да има само една позиция във един инструмент. Тази позиция може да е съставена от множество индивидуални сделки.

Но не трябва да се допуска да имаш "хеджирана" позиция! Тоест да имаш едновременно отворени къси и дълги индивидуални сделки във една валутна двойка.

Ако стратегията ти генерира насрещни сигнали във условията на вече отворени позиции значи нещо логиката и куца. Освен разбира се ако тези сигнали не се ползват за затваряне и обръщане на позицията.

[Mateev]

Матеев, с това правило, че във всеки един момент стратегията трябва да има не повече от една сделка е несериозно.
Стратегията има правила.
Освен това след като се ползва, стратегията явно е и печеливша.
Правилата са
За вход
за стоп
за лимит
може да има и други правила
ако правилото за вход се случва достатъчно често, че да се припокриват сделки не виждам какъв е проблема?
Значи съгласен съм че за да работи наистина една стратегия в атоматичен режим трябва да използва всеки сигнал.
Ако започне да прескача сигналите, всъщност вече ще имаме случайни резултати.
Ако искаш да има максимум една сделка във всеки момент, то това трябва да е част от правилата, но примерно самото ограничаване на едновременните сделки до една чрез броене на ордерите от експерта си е кърв фитинг отвсякъде.
Ако можеш да ограничиш сделките до макс една чрез филтриране на условия е добре, въпреки, че не съм сигурен, че смислено, ако стратегията печели и без да я ограничаваш. Даже съм сигурен, че е безсмислено.

Ти нещо грешно си ме разбрал. Аз не казвам да се отказвате от втория сигнал. Казвам само, че той трябва да се третира като отделна стратегия, която трябва да има предварително заделен за нея НЕПРИКОСНОВЕН СОБСТВЕН КАПИТАЛ. Тази втора стратегия ще има друг брой сделки, друго ПМО и други статистически показатели. И в един момент ако тези показатели се окажат лоши, тогава задавам въпроса защо за тази втората стратегия се заделя капитал и защо се търгува по нея.

[minkov]

Според мен е правилно да има само една позиция във един инструмент. Тази позиция може да е съставена от множество индивидуални сделки.

Но не трябва да се допуска да имаш "хеджирана" позиция! Тоест да имаш едновременно отворени къси и дълги индивидуални сделки във една валутна двойка.

Ако стратегията ти генерира насрещни сигнали във условията на вече отворени позиции значи нещо логиката и куца. Освен разбира се ако тези сигнали не се ползват за затваряне и обръщане на позицията.

Това вече е друго. За хеджиращите сделки съм съгласен.
Аз поне винаги освен цел и стоп, като сигнал за затваряне на една позиция ползвам появата на обратен сигнал.
под позиция имам предвид множество сделки от един вид.

[Mateev]

Според мен е правилно да има само една позиция във един инструмент. Тази позиция може да е съставена от множество индивидуални сделки.

Но не трябва да се допуска да имаш "хеджирана" позиция! Тоест да имаш едновременно отворени къси и дълги индивидуални сделки във една валутна двойка.

Ако стратегията ти генерира насрещни сигнали във условията на вече отворени позиции значи нещо логиката и куца. Освен разбира се ако тези сигнали не се ползват за затваряне и обръщане на позицията.

С това не съм съгласен. В един и същи момент от време може да се отворят както дълга, така и къса позиция, и двете едновременно да излязат на печалба. Това е така защото двете стратегии могат да имат различен хоризонт (таймфрейм). Едната може да търгува на дневния тренд, който е нагоре, а другата на часовата корекция, която е надолу.

В реалноста с портфейлната търговия точно това се получава. Различните стратегии от портфейла генерират хаос от сделки и в двете посоки, и въпреки това всяка една от тях си извлича нейното си ПМО.

Да, би могло да се икономиса някакъв спред, ако се напише някакъв клас, който да поема заявките за търговия от отделните стратегии, и да изнася към сървъра само сумарната им позиция. Не е невъзможно да се направи, но един такъв клас ще е доста сложен.

[minkov]

Ти нещо грешно си ме разбрал. Аз не казвам да се отказвате от втория сигнал. Казвам само, че той трябва да се третира като отделна стратегия, която трябва да има предварително заделен за нея НЕПРИКОСНОВЕН СОБСТВЕН КАПИТАЛ. Тази втора стратегия ще има друг брой сделки, друго ПМО и други статистически показатели. И в един момент ако тези показатели се окажат лоши, тогава задавам въпроса защо за тази втората стратегия се заделя капитал и защо се търгува по нея.

Матеев, имаме ЕДНА стратегия, с ЕДНИ правила
И ако имаме сигнал днес в 10 часа и утре в 10 часа и ако пуснем стратегията да работи днес в 8 часа този сигнал днес от 10 часа ще е първи и ще е част от нея, а онзи от утре няма да е част от нея, но ако я пуснем утре в сутрин да работи вече утрешния сигнал ще е първи и ще част от стратегията - това не те ли притеснява - че в зависимост от времето когато сме пуснали стратегията, тя ще търгува по различни сигнали?