Разработка на търговски стратегии

[nikolay_diankov_1982]

много кофти часове са , щях да я пробвам иначе на бонусарката . . .
тук ще трябва и будилници да помагат , а аз трудно ги чувам

[nikolay_diankov_1982]

ако имаше отложени позиции по часове нямаше да има проблем , но. . . .. .

[Mateev]

много кофти часове са , щях да я пробвам иначе на бонусарката . . .
тук ще трябва и будилници да помагат , а аз трудно ги чувам

Не съм ги измислил аз тези часове. Просто пазара ги казва, че са такива. Явно азиатската сесия генерира такива насочени в едната посока трендове, и това може да е свързано с еднотипни операции на големите японски или китайски корпорации по продажба на долари, получени например от продадени в Америка леки коли. На практика всеки божи ден от седмицата в 4:00 часа долара има склонност първо да дръпне малко надолу и чак след 2-3 часа да започне да прави каквото ще прави в рамките на деня.

Между другото подобни часови зависимости но в други часове има по всички валутни двойки, но използваеми за търговия са само по тези двойки, които са с малък спред под 1.5 пипса.

[Mateev]

ако имаше отложени позиции по часове нямаше да има проблем , но. . . .. .

Мога да си направя труда да въведа правилата в StrategyQuant и той да изгенерира код на робот, но за всяка една сделка ще е отделен робот. Тоест общо ще станат 8 робота, по един за всеки един часови диапазон.

[nikolay_diankov_1982]

а можеш ли да кажеш за този период , колко поредни губещи сделки има за всеки един ден от седмицата . .

[Mateev]

а можеш ли да кажеш за този период , колко поредни губещи сделки има за всеки един ден от седмицата . .

Хайде да не е сега, че ми се спи. Утре ще гледам да направя роботи по тази стратегия и ще ви ги дам да си ги тествате сами. Дори и мога да развъртя малко оптимизации около стоповете и профитите.

[minkov]

На моя тест втората и третата зависимост печелят ама много малко, последната е добра зависимост. Останалите губят.
Поне през последните пет години са щели да губят, ама не по много.
Само дето наистина работят само при спред от 1 пип. При спред 3 пипа (колото е на инстата) си губят стабилно всичките зависимости. Явно е много малко ПМО-то и не става за трейдване, поне не и на бонусарката.

[nikolay_diankov_1982]

значи само петък ще трейдваме .
часовете са добри за петък , няма да се става рано .
Минков колко % има на година , това е точно стратегия като за мен на бонусарката - айляшка работа
нещо напоследък нямам много време да се занимавам със нея и отварям малко на магия позиции , ама и хубави тегления направих ей така на майтап

[minkov]

значи само петък ще трейдваме .
часовете са добри за петък , няма да се става рано .
Минков колко % има на година , това е точно стратегия като за мен на бонусарката - айляшка работа
нещо напоследък нямам много време да се занимавам със нея и отварям малко на магия позиции , ама и хубави тегления направих ей така на майтап

Както писах по-горе - на бонусарката няма да стане кой знае каква далавера.
Това петъчното е единственото дето печели и при 3 пипа спред, ама на депозит 1000 долара за пет години тест дава средно по 100 долара на година.

Останалите при три пипа спред няма да печелят нищо, даже ще губят стабилно.

[Mateev]

Аз точно и ясно ви написах, че спреда на брокера трябва да е някъде около 1 пип. Има и още нещо - зависимостите са намерени на котировки от DukasCopy, които са с възможно най-високото качество от това, което може да се свали безплатно. Така че ако ще търгувате по тази стратегия, то това трябва да е на ECN или ECN.Pro акаунт.

Ако се използва брокер с висок спред, то той ще убие ПМО-то на стратегията, но то това важи и за всички други стратегии. Ако се използва брокер с плаващ спред, който периодично се разкрачва с много, то тогава част от Bid баровете на този брокер ще са изкривени в посока надолу, което означава че зависимостите при него ще са на друго място (ако въобще ги има).

Специално за този тип зависимости (пък и за почти всички други) аз поддържам в паметта хиляди цифрови редици и за всяка една от тях смятам статистическите параметри. В конкретния случай се поддържат 14280 редици (120 стартови точки във времето, като за всяка една от тях може да има по 119 възможни точки за изход). Тези редици дават прогноза за близкото бъдеще час по час, и във всеки един момент от време стратегията е наясно коя е най-оптималната сделка за сключване, като оптимума може да се търси по 50 различни статистически параметъра.

Идеята е не само да се създаде някаква автономна стратегия, но и да се проследяват сделки на чужда стратегия, подпомагайки я с някаква прогноза за вероятностното бъдеще. Тази прогноза осигурява около 3 пипса допълнително ПМО. Самата чужда стратегия вече си е платила спреда, така че прилагането на този метод ще е на далавера дори и да дава по-малко от 3 пипса ПМО. Ако котировките на конкретния брокер имат друга логика или спред, то тогава този метод ще се самообучи по друг начин и пак ще дава прогнози с ПМО, но в други часови диапазони. Самата прогноза представлява казване на чуждата стратегия какво ПМО има в следващите 1, 2, 3 .... 119 часа, и след това оставяне на чуждата стратегия сама да реши дали да се възползва от тази прогноза или не.

Трябва да възприемате тази стратегия като МЕТОД-ПОДОБРИТЕЛ на чужди стратегии. Дал съм и такова гръмко наименование, защото тя е в състояние да даде смислен статистически отговор ВИНАГИ И НАВСЯКЪДЕ във всяка една точка от графиката. Хубавото на този метод е, че ако детектира случайна числова редица, той просто казва на външната стратегия "не знам, оправяй се сама". Ако обаче каже "тука знам и ПМО-то е еди какво си", то това означава, че наистина има такова ПМО, което освен всичко друго е изследвано за надеждност посредством доверителния интервал.