Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

Това с времето не ми харесва, ако ще се съобразяваме с него по-добре опции да търгуваме...

Аз това неслучайно го написах. Когато разглеждах стратегиите, направени от Strategy Quant, видях че над 50% от тях имат едно и също разпределение на сделките PL By Trade Duration.

От него се вижда, че печелившите сделки са концентрирани в малките интервали от време след отваряне на позицията и от един момент нататък има само губещи сделки. Колкото по-много време изтича от отваряне на сделките, толкова повече губещи сделки се затварят.

От тука и дойде идеята за Exit After X bars. Тези сделки, които се затворят по това правило, ще имат нулево (случайно) математическо очакване. Ако не ги затворя, математическото им очакване е отрицателно, и това ясно се вижда на разпределението. Така че от тази гледна точка правилото Exit After X Bars играе ролята на ПОДОБРИТЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА, ако се сложи на вярното място.



Между другото преди 2 часа принудих Strategy Quant задължително да използва това правило, както и му намалих горния лимит за SL и TP от 300 на 200 пипса. Ами трябва да ти кажа, че видимо започна да прави стратегии с по над 1000-1200 сделки, докато по-рано винаги залиташе в стратегии с по 300-500 сделки.

[alphaomega]

Ако го погледнем този процес от високо, ще установим, че най-добрата стратегия не е тази, която прави гладка крива върху първичните данни, а тази, която не се съобразява със случайностите в глобалните сегменти на първичните данни. Нейното Equity няма да е гладко и ще е подвластно на глобалните случайности, но за сметка на това нейното ПМО ще е сигурно и надеждно, без да се безпокоим, че е кървфитнато.

Абе има нещо тук. Има някаква зависимост. Има и ефективен метод за разпознаване на модели без да се налага да изследваме всеки един детайл. Достатъчно е да се филтрира само основата.
Но именно тук е трудната част. Как да преценим кои параматри на един модел са най важни и кои нямат никакво значение.

Аз мисля че съм съвсем близо до решаването на този проблем. Имам изградена концепция и сега остава само да програмирам тестера и да видя дали наистина ще работи достатъчно ефективно.

Затова в предните постове написах че една от идеите ми е да взаимствам принципите които се ползват за разпознаване на биометрични данни.

Например за да се разпознае едно лице не нужно да се обработи цялата информация във изображението. Достатъчно е да вземат само основните контролни точки.
Това са различните разстояния между отделните части и съотношенията между тези разстояния. Най малките детайли нямат никакво значение.

[Fafa]

Силно се съмнявам да работи на принципа на биометричните данни...
Но пък нищо не ти пречи да пробваш де.

[Mateev]

То и в моята концепция приемам, че са важни не всички цени, а само тези, които са по върховете и дъната на трендовете. Затова и съм направил тази рекурсивна фрактална структура, в която има само върхове и дъна от всички мащаби на времето, навързани в строго и ясно родословно дърво. Когато направим някакъв срез на това дърво, получаваме линеен зигзаг с някакъв мащаб. От тука и статистическите ми изследвания са насочен към размерите и последователностите, които образуват тези фрактални срезове (зигзаци).

Появи ли се някаква зависимост горе по високите нива (патерни, индикатори, сигнали), то със сигурност тази зависимост я намирам и по ниското ниво (зигзаци). От тука съм склонен да си мисля, че всички възможни зависимости, които може да открие човек, произтичат само и единствено от зигзаците, от което пък следва, че е достатъчно да се изследват само зигзаците и нищо друго.

Склонен съм да си мисля, че дори и твоя модел може да се опише само и единствено със сегменти (зигзаци), при които има строго определени съотношения на дължини и разположения на върховете в пространството и времето.

При това забележи - ако определението на модела съдържа само отношения, а не абсолютни стойности, то тогава моя софтуер ще го открие този модел във всички мащаби на времето и цените, а не само в текущата бар-графика, която гледаш. Може например да има скрити зависимости в нестандартните таймфреймове (напр. М17 или Н2.5). Тези зависимости ще останат невидими за визуалните трейдери, но моя метод ще ги открие и използва.

[alphaomega]

То и в моята концепция приемам, че са важни не всички цени, а само тези, които са по върховете и дъната на трендовете. Затова и съм направил тази рекурсивна фрактална структура, в която има само върхове и дъна от всички мащаби на времето, навързани в строго и ясно родословно дърво. Когато направим някакъв срез на това дърво, получаваме линеен зигзаг с някакъв мащаб. От тука и статистическите ми изследвания са насочен към размерите и последователностите, които образуват тези фрактални срезове (зигзаци).

Появи ли се някаква зависимост горе по високите нива (патерни, индикатори, сигнали), то със сигурност тази зависимост я намирам и по ниското ниво (зигзаци). От тука съм склонен да си мисля, че всички възможни зависимости, които може да открие човек, произтичат само и единствено от зигзаците, от което пък следва, че е достатъчно да се изследват само зигзаците и нищо друго.

Склонен съм да си мисля, че дори и твоя модел може да се опише само и единствено със сегменти (зигзаци), при които има строго определени съотношения на дължини и разположения на върховете в пространството и времето.

Да тук съм абсолютно съгласен. Контролните точки при графичните модели са точно екстремните стойности. (върховете и дъната) Това което се случва по средата при по малките мащаби май реално няма никакво значение.

Затова скенера който ще търси модели трябва да се оптимизира да открива тези контролни точки и да изчислява зависимостите между тях. А те зависимостите са само 4. X и Y, X1, Y1. Всяка една контролна точка си има локация по време и цена. И всяка една точка се намира пък на определено разстояние от една фиксирана отправна основна точка. Примерно първата цена в началото на всеки времеви интервал.

Сега правя един индикатор който да ми ги чертае моделите на графиките само по контролните им точки.
Така например изглежда един стандартен рейнджов модел от дневния интервал.

[K_W]

аз това неслучайно го написах. когато разглеждах стратегиите, направени от strategy quant, видях че над 50% от тях имат едно и също разпределение на сделките pl by trade duration.

от него се вижда, че печелившите сделки са концентрирани в малките интервали от време след отваряне на позицията и от един момент нататък има само губещи сделки. колкото по-много време изтича от отваряне на сделките, толкова повече губещи сделки се затварят.

от тука и дойде идеята за exit after x bars. тези сделки, които се затворят по това правило, ще имат нулево (случайно) математическо очакване. ако не ги затворя, математическото им очакване е отрицателно, и това ясно се вижда на разпределението. така че от тази гледна точка правилото exit after x bars играе ролята на подобрител на стратегията, ако се сложи на вярното място.

Прикачен файл 4558

между другото преди 2 часа принудих strategy quant задължително да използва това правило, както и му намалих горния лимит за sl и tp от 300 на 200 пипса. ами трябва да ти кажа, че видимо започна да прави стратегии с по над 1000-1200 сделки, докато по-рано винаги залиташе в стратегии с по 300-500 сделки.

като се замисля, може и да има смисъл. въпроса е дали да не се добавя само на готови стратегии, като допълнителен филтър, не да се търси с него, аз поне така бих направил.

има логика sq да прави така, явно има условие да има само по една отворена сделка. ако можеш по-добре го махни. няма лошо да има отворени и по повече.

[Mateev]

Искам да публикувам една БЕЗИНДИКАТОРНА СТРАТЕГИЯ по EURUSD, която е подходяща за ръчна търговия. Стратегията се състои от 8 различни субстратегии-сделки, които се правят в рамките на една седмица. Всяка субстратегия е открита и изследвана благодарение на класа за анализ на цифрови редици, който го обсъждахме в последните няколко седмици. При търговия с брокер с малък спред около 1 пипс стратегията удвоява акаунта в годишен план при сравнително малък Drawdown под 20%.

Правилата на стратегията са много прости и се базират само и единствено на времето. Можете да ги използвате самостоятелно или в комбинация с други ваши стратегии, като ползвате сигналите от тази само като допълнителна увереност за посоката на вашите сигнали.

Ето ги и правилата (сделките) на стратегията. Сделки се отварят и затварят само по цената Open на едночасовите барове:
1. Sell в Понеделник в 12:00 часа. Позицията се затваря след 2 часа.
2. Sell в Понеделник в 20:00 часа. Позицията се затваря след 8 часа.
3. Buy във Вторник в 4:00 часа. Позицията се затваря след 4 часа.
4. Buy в Сряда в 4:00 часа. Позицията се затваря след 6 часа.
5. Sell в Сряда в 13:00 часа. Позицията се затваря след 1 час.
6. Buy в Четвъртък в 1:00 часа. Позицията се затваря след 9 часа.
7. Buy в Петък в 4:00 часа. Позицията се затваря след 2 часа.
8. Sell в Петък в 9:00 часа. Позицията се затваря след 6 часа.

Колкото и странно да изглежда, това е една доста добра стратегия, която на исторически тестове е печелила много добре през цялото време от 2003-та година до ден днешен. Не е задължително да отваряте и затваряте сделки точно по цената Open на баровете. По-скоро имате по 1-2 минути на разположение за подбор на по-добра цена и най-вече за търговска операция с минимален спред и без Requote.

Описаните в стратегията часови диапазони наистина имат изразена трендовост нагоре или надолу, като тя е тествана в продължение на почти 800 исторически диапазона със същото време в същия ден от седмицата. Можете да я ползвате тази информация като ПОДОБРИТЕЛ на всяка една друга стратегия, която разработвате. Тези 8 часови диапазона са най-добрите в цялата седмица. Долната граница на доверителния интервал и на 8-те диапазона е положителна, което означава, че стратегията ще печели и за в бъдеще.

[Mateev]

Съгласно тази стратегия сега е момента да отворите Sell позиция по EURUSD и да я затворите след 8 пълни часа (утре в 5:00 часа сутринта). Хайде да видим дали стратегията ще познае, че и на мене ми е любопитно .....

[minkov]

Съгласно тази стратегия сега е момента да отворите Sell позиция по EURUSD и да я затворите утре в 4 часа сутринта. Хайде да видим дали стратегията ще познае, че и на мене ми е любопитно .....

То какво значи да познае?
Нали не казваш, че далаверата е 100 % сигурна при всяка сделка?

[Mateev]

То какво значи да познае?
Нали не казваш, че далаверата е 100 % сигурна при всяка сделка?

Не разбира се. Стратегията познава средно в 56-60 от всеки 100 сделки, но и това е достатъчно. Все пак когато търсех зависимости, въобще не очаквах, че от тука ще изскочи зайче. Аз по-скоро търсех подобрители и филтри свързани с времето, за да ги използвам за други стратегии. Намерените зависимости обаче се оказаха достатъчно силни, за да се използват и като самостоятелна стратегия.