Разработка на търговски стратегии

[Mateev]

.....Целта е да се изгради пълна статистика. Да ти дам една добра аналогия, буквало все едно правим статистика за физическите характеристи на населението. Подреждаме ги....по пол, възраст, височина, килограми, цвят на кожата, дължина на косата, цвят на очите ..... каквото се сетим. Всички основни белези по които се различават хората един от друг.
Та и при моделите е същото. Те си имат форма, височина, разни ъгли, извивки, и време във което се развиват. Имат си и живот. Раждат се, живеят и умират....

Това ще ми позволи да видя върху кои модели реално могат да се изградят стратегии и върху кои двойки (или групи от двойки) е най добре да се търгуват тези стратегии.......

Не знам дали си чел по-старите постинги на тази тема, но ти всъщност се опитваш да направиш същото, което го правя и аз, само където използваш друга терминология. Искаш да създаваш цифрови редици, състоящи се от един или друг параметър на един или друг модел, и после да изследваш тези редици със средствата на статистиката. Аз съм в момента на същия този етап. На него човек се сблъсква с невероятно огромен обем от статистическа информация и започва да се чуди как да я пресее автоматично. Тоест как да си създаде критерий за подбор на най-добрата цифрова редица. Вече имам подобен критерий (прочети темата назад), който различава закономерноста от флуктуациите на случайноста, но се оказа, че не е достатъчен.

На практика аз вече знам произволна вероятност на каквото и да си помисли човек, гледайки миналото, но все още остава проблема с бъдещето. Изчислявам доверителни интервали за бъдещето, но самото бъдеще не иска да се съобразява с тях. И причината е в самата методология на подбора на представителната извадка (числата от миналото). Тоест как е направена стратегията и как са включени сделките в нея.

Ще го кажа това с примери:
1. Ако искаме да прогнозираме резултата от поредните избори, трябва да направим ПРЕДСТАВИТЕЛНА ИЗВАДКА. Това означава да разпитаме например 5000 човека от различни местожителства, възраст, пол, образование и т.н. Грешна извадка ще е, ако просто отидем в Столипиново, и разпитаме първите 5000 срещнати циганина.
2. Ако искаме да изчислим броя на дефектните изделия от дадено производство, трябва да вземаме случайни детайли от всяка една поточна линия в различни часове от денонощието. Грешка ще е ако отидем на първата срещната поточна линия и вземем наведнъж цялата извадка.

Тоест статистиката е пълна с примери за получени грешни резултати на базата на грешно направени извадки, обработени по правилен начин. В трейдинга се получава същото. Приемаме, че миналото е една извадка от цялото време на търговия (минало + бъдеще) и след това смятаме всички вероятности, което ни интересуват. Да, ама като е некачествена извадката (Curve Fitting и/или малък брой елементи на извадката), и започваме получаваме грешни прогнози за вероятностите в бъдещето.

Направи си един експеримент. Преди няколко дена публикувах един екселски файл със статистическите параметри на около 10 000 уж добри и печеливши стратегии. Хайде опитай се от този файл само на базата на статистическата информация да подбереш най-добрата стратегия, която не е кървфитната. И веднага ще осъзнаеш, че изобилието от статистическа информация за хиляди цифрови редици не е достатъчно условие. С твоето начинание задължително ще стигнеш до същото - хиляди вариации на твоите модели, всяка от които има десетки статистически параметъра. Ще получиш същата огромна таблица, която ще се чудиш какво да я правиш.

[Mateev]

А сега ще разкажа за глупавата си идея, която не е пробвана и си нямам никаква представа дали ще помогне или не за справяне с Curve Fitting. Идеята се базира на факта, че във всяка една графика на финансов инструмент можем да забележим един единствен ГЛАВЕН ТРЕНД, намиращ се между най-ниската и най-високата точка на тази графика. Искаме или не ние настройваме стратегиите си към този сегмент, но неговата дължина е случайно число, и в бъдеще следващия такъв сегмент със сигурност ще бъде някакъв друг.

Всъщност всяка графика се състои с 3 големи сегмента - главен сегмент и още 2 други преди и след него. Самото число 3 показва, че на графиката имаме много малко на брой глобални ситуации, към които привързваме стратегиите си, опитвайки се да им направим гладко Equity. Постигайки такова гладко Equity ние всъщност сме постигнали Curve Fitting към тези 3 глобални пазарни ситуации, които са статистически нерепрезентативни за бъдещето.

Какво обаче ще стане, ако всеки един бар му преизчислим стойностите на цените, премахвайки от тях влиянието на тези 3 големи сегмента?
Ами ще получим съвсем друга ценова графика, в която вече има 9 големи сегмента (по 3 ABC наследника на първите 3). Тоест глобалните ситуации, към които привързваме стратегията вече не са 3, а 9 на брой. Правим го това още веднъж (преизчисляване на баровете, като премахнем от тях влиянието на 9-те глобални сегмента), и получаваме 27 още по-малки глобални сегменти. След това го правим още веднъж и получаваме 81 сегмента и след още едно правене получаваме 243 сегмента. И тука спираме, защото числото 243 вече означава, че ние ще настройваме стратегията си към достатъчно голям брой пазарни ситуации от миналото.

Тоест идеята е да изчистим от графиката влиянието на 81 или на 243 от най-едрите сегменти, и това, което остане, вече ще се е случвало много пъти, и от него вече ще може да се извлече някаква репрезентативна статистическа информация. Правим добра стратегия върху тези данни и получаваме хубава гладка крива на Equity-то. След това пускаме стратегията да търгува в бъдещето, и нейния резултат ще е закономерност, която би трябвало да продължи да съществува + случайност, предизвикана от бъдещите глобални сегменти, които ще са съвсем други от тези в миналото.

Ако го погледнем този процес от високо, ще установим, че най-добрата стратегия не е тази, която прави гладка крива върху първичните данни, а тази, която не се съобразява със случайностите в глобалните сегменти на първичните данни. Нейното Equity няма да е гладко и ще е подвластно на глобалните случайности, но за сметка на това нейното ПМО ще е сигурно и надеждно, без да се безпокоим, че е кървфитнато.

Та това е само една идея за избягване на един от факторите за кървфитинг, но все още не знам дали тя е работоспособна. Имам идея и за избягването на другия фактор за кървфитинг (стоповете), но нея ще я напиша по-нататък, за да не смесваме двете дискусии.

[K_W]

Моделите са ясни и точни!
Поне на 80%+ вече съм ги "избистрил"...
Имат и си конкретни параметри които могат да се представят със числа.
В момента се занимавам точно със това. Но първо трябва да ги разделя по типове и класове в зависимост от техните характеристики.

Model 1A, 1B, 1C, 1D.....
Model 2A, 2B, 2C, 2D.....
Model 3A, 3B, 3C, 3D.....
.................................

За сега като бройка са няколко основни и общо 20-30 разновидности.
Целта ми е да ги опиша и да ги подредя. След това да ги превърна във числа.

Сега като ги опиша, следващата стъпка ще е да проектирам и да програмирам тестер който да работи като търсеща машина (Подобно на тези които разпознават лица)

Във тази търсеща машина ще мога да вкарам параметрите на всеки един модел и да проверя във историята колко често се е появявал и при кой валутни двойки.
Също ще търся и зависимости със времето. Например каква е вероятноста модел 1А да се появи през втората седмица на всеки месец... на база на историята.
Абе изобщо каквито се сетиш вероятности ще могат да се проверят за секунди.

Целта е да се изгради пълна статистика. Да ти дам една добра аналогия, буквало все едно правим статистика за физическите характеристи на населението. Подреждаме ги....по пол, възраст, височина, килограми, цвят на кожата, дължина на косата, цвят на очите ..... каквото се сетим. Всички основни белези по които се различават хората един от друг.
Та и при моделите е същото. Те си имат форма, височина, разни ъгли, извивки, и време във което се развиват. Имат си и живот. Раждат се, живеят и умират....

Това ще ми позволи да видя върху кои модели реално могат да се изградят стратегии и върху кои двойки (или групи от двойки) е най добре да се търгуват тези стратегии.

Тоест аз се опитвам да правя обратното на това което правят повечето трейръри.
Повечето първо измислят някаква система и после проверяват дали тази система работи (или дали е работила в миналото) Като не работи - в кофата! И преминават на следващата идея.....

А моя подход е друг. Аз искам първо да проверя и да изследвам историческите цени и да видя какво точно се крие там във тези редици от числа.
Дали наистина някой модели се повтарят със по голяма честота от други?
Аз мисля че е така. Остава да го докажа.

Ще развиваш научно-изследователскс дейност.

Ок няма лошо, въпросът за мен е ще може ли обаче да се търгува на базата на това?

Проблемът с който ще се сблъскаш според мен е, че докато разпознаеш модела, той вече се е случил. На теб ти трябва да си разпознал симптомите на даден модел и да си отворил позиция предварително.

[K_W]

А сега ще разкажа за глупавата си идея, която не е пробвана и си нямам никаква представа дали ще помогне или не за справяне с Curve Fitting. Идеята се базира на факта, че във всяка една графика на финансов инструмент можем да забележим един единствен ГЛАВЕН ТРЕНД, намиращ се между най-ниската и най-високата точка на тази графика. Искаме или не ние настройваме стратегиите си към този сегмент, но неговата дължина е случайно число, и в бъдеще следващия такъв сегмент със сигурност ще бъде някакъв друг.

Всъщност всяка графика се състои с 3 големи сегмента - главен сегмент и още 2 други преди и след него. Самото число 3 показва, че на графиката имаме много малко на брой глобални ситуации, към които привързваме стратегиите си, опитвайки се да им направим гладко Equity. Постигайки такова гладко Equity ние всъщност сме постигнали Curve Fitting към тези 3 глобални пазарни ситуации, които са статистически нерепрезентативни за бъдещето.

Какво обаче ще стане, ако всеки един бар му преизчислим стойностите на цените, премахвайки от тях влиянието на тези 3 големи сегмента?
Ами ще получим съвсем друга ценова графика, в която вече има 9 големи сегмента (по 3 ABC наследника на първите 3). Тоест глобалните ситуации, към които привързваме стратегията вече не са 3, а 9 на брой. Правим го това още веднъж (преизчисляване на баровете, като премахнем от тях влиянието на 9-те глобални сегмента), и получаваме 27 още по-малки глобални сегменти. След това го правим още веднъж и получаваме 81 сегмента и след още едно правене получаваме 243 сегмента. И тука спираме, защото числото 243 вече означава, че ние ще настройваме стратегията си към достатъчно голям брой пазарни ситуации от миналото.

Тоест идеята е да изчистим от графиката влиянието на 81 или на 243 от най-едрите сегменти, и това, което остане, вече ще се е случвало много пъти, и от него вече ще може да се извлече някаква репрезентативна статистическа информация. Правим добра стратегия върху тези данни и получаваме хубава гладка крива на Equity-то. След това пускаме стратегията да търгува в бъдещето, и нейния резултат ще е закономерност, която би трябвало да продължи да съществува + случайност, предизвикана от бъдещите глобални сегменти, които ще са съвсем други от тези в миналото.

Ако го погледнем този процес от високо, ще установим, че най-добрата стратегия не е тази, която прави гладка крива върху първичните данни, а тази, която не се съобразява със случайностите в глобалните сегменти на първичните данни. Нейното Equity няма да е гладко и ще е подвластно на глобалните случайности, но за сметка на това нейното ПМО ще е сигурно и надеждно, без да се безпокоим, че е кървфитнато.

Та това е само една идея за избягване на един от факторите за кървфитинг, но все още не знам дали тя е работоспособна. Имам идея и за избягването на другия фактор за кървфитинг (стоповете), но нея ще я напиша по-нататък, за да не смесваме двете дискусии.

На мен това не ми се струва смислено, но вече ти казах и правилния според мен метод.

Още един вариант за тестване на кървфитинга е да тестваш системата на други инструменти и да видиш оцеляла ли там. Колкото по-добрата толкова по- бързо ще фалира.

[minkov]

Ще развиваш научно-изследователскс дейност.

Ок няма лошо, въпросът за мен е ще може ли обаче да се търгува на базата на това?

Проблемът с който ще се сблъскаш според мен е, че докато разпознаеш модела, той вече се е случил. На теб ти трябва да си разпознал симптомите на даден модел и да си отворил позиция предварително.

Абе не е баш така.
Моделът, за да става за търгуване трябва да е поне от две части - факт и следствие.
Това на което ти казваш "симптоми" може би е факта. Той е обективен и би трябвало да може да се разпознае, а следствието е събитие с определена вероятност и параметри.
И точно следствието би трябвало да се търгува.
Да се опитваш да предвидиш факта е свързано според мен с гадателски способности. Това би трябвало да е проста зависимост.
Може да се търсят и сложни зависимости - такива при които факта се явява част от друг модел, но там вече е следствие от друг факт, ама колкото е по-сложен един модел, толкова по-рядко ще се среща на пазара и съответно ще има по-малко данни за прогнозирането на следствието в него. Тъй, че е по-добре да се търсят прости модели.

[presptc]

Абе не е баш така.
Моделът, за да става за търгуване трябва да е поне от две части - факт и следствие.
Това на което ти казваш "симптоми" може би е факта. Той е обективен и би трябвало да може да се разпознае, а следствието е събитие с определена вероятност и параметри.
И точно следствието би трябвало да се търгува.
Да се опитваш да предвидиш факта е свързано според мен с гадателски способности. Това би трябвало да е проста зависимост.
Може да се търсят и сложни зависимости - такива при които факта се явява част от друг модел, но там вече е следствие от друг факт, ама колкото е по-сложен един модел, толкова по-рядко ще се среща на пазара и съответно ще има по-малко данни за прогнозирането на следствието в него. Тъй, че е по-добре да се търсят прости модели.

Ще се опитам да продължа мисълта.
Търсенето на прости модели аз разбирам така - да се търгува на малки графики m5, m15, m30, с малки цели. Aim small, miss small.
Друг прост модел: да се опитваме да предугадим какво правят останалите и да правим същото. Някои брокери имат статистики на обемите на отворените позиции за различните двойки, които обаче не винаги са верни, за съжаление.

[minkov]

Ще се опитам да продължа мисълта.
Търсенето на прости модели аз разбирам така - да се търгува на малки графики m5, m15, m30, с малки цели. Aim small, miss small.
Друг прост модел: да се опитваме да предугадим какво правят останалите и да правим същото. Някои брокери имат статистики на обемите на отворените позиции за различните двойки, които обаче не винаги са верни, за съжаление.

Това да правим като другите не винаги е добро. Даже в повечето случаи не е. Особено ако другите са такива като нас. Щото по статистики повечето губят и ако правим като тях вероятно и ние ще губим
Виж ако можехме да разберем какво прави дойчебанк или швейцарската банка - това вече е друго.

[Mateev]

ще се опитам да продължа мисълта.
търсенето на прости модели аз разбирам така - да се търгува на малки графики m5, m15, m30, с малки цели. Aim small, miss small.
друг прост модел: да се опитваме да предугадим какво правят останалите и да правим същото. някои брокери имат статистики на обемите на отворените позиции за различните двойки, които обаче не винаги са верни, за съжаление.

И аз така разбирам нещата. ако модела (зависимоста или индикатора) се смята върху 20-30 бара в миналото, не можем да очакваме, че той ще има прогнозираща способност за следващите 1000 бара. А в реалноста точно така се получава - например индикатор върху 20-30 H1 бара (само 1 ден назад), а след това сложени SL и TP по 200-300 пипса, които държат сделката отворена по 1-2 месеца. Ами че то тогава е повече от ясно, че тази стратегия е кървфитната.

Според мене колкото е броя на баровете в модела, най-много 2 пъти по толкова трябва да живее бъдещата сделка. Това означава винаги да се добавя едно допълнително правило за принудителен изход от сделката след 2*N бара, независимо каква е нейната печалба/загуба в този момент от време. Стратегия с такова правило няма да е кървфитната, и нейния резултат ще зависи от това дали е успяла да затвори сделката на печалба преди изтичането на този лимит по време.

ПП: Глупавия форум пак не ми дава да пиша с главни букви. Пробвах и 3-те браузъра - Internet Explorer, Crome и Mozila Firefox. Жива мъка си е с този форум - изпилява ми нервите докрай. По 100 пъти редактирам един постинг на 3 различни браузъра, докато се получи нещо сносно.

[K_W]

Абе не е баш така.
Моделът, за да става за търгуване трябва да е поне от две части - факт и следствие.
Това на което ти казваш "симптоми" може би е факта. Той е обективен и би трябвало да може да се разпознае, а следствието е събитие с определена вероятност и параметри.
И точно следствието би трябвало да се търгува.
Да се опитваш да предвидиш факта е свързано според мен с гадателски способности. Това би трябвало да е проста зависимост.
Може да се търсят и сложни зависимости - такива при които факта се явява част от друг модел, но там вече е следствие от друг факт, ама колкото е по-сложен един модел, толкова по-рядко ще се среща на пазара и съответно ще има по-малко данни за прогнозирането на следствието в него. Тъй, че е по-добре да се търсят прости модели.

Съгласен съм с начина по който си го описал.
Аз визирах моделие на alphaomega защото си спомням какво е описвал преди и са си малко сложни, като си мисля, че докатона графиката има достатъчно данни да го определи точно, и вече няма да има за кога да го търгува.

Определено съм привърженик на простичките неща и смятам че те работят.

[K_W]

И аз така разбирам нещата. ако модела (зависимоста или индикатора) се смята върху 20-30 бара в миналото, не можем да очакваме, че той ще има прогнозираща способност за следващите 1000 бара. А в реалноста точно така се получава - например индикатор върху 20-30 H1 бара (само 1 ден назад), а след това сложени SL и TP по 200-300 пипса, които държат сделката отворена по 1-2 месеца. Ами че то тогава е повече от ясно, че тази стратегия е кървфитната.

Според мене колкото е броя на баровете в модела, най-много 2 пъти по толкова трябва да живее бъдещата сделка. Това означава винаги да се добавя едно допълнително правило за принудителен изход от сделката след 2*N бара, независимо каква е нейната печалба/загуба в този момент от време. Стратегия с такова правило няма да е кървфитната, и нейния резултат ще зависи от това дали е успяла да затвори сделката на печалба преди изтичането на този лимит по време.

ПП: Глупавия форум пак не ми дава да пиша с главни букви. Пробвах и 3-те браузъра - Internet Explorer, Crome и Mozila Firefox. Жива мъка си е с този форум - изпилява ми нервите докрай. По 100 пъти редактирам един постинг на 3 различни браузъра, докато се получи нещо сносно.

Това с времето не ми харесва, ако ще се съобразяваме с него по-добре опции да търгуваме.


Буквите и на мен ми бъгват, ама все тая не им обръщай внимание.