Разработка на търговски стратегии

[kypa]

Не знам как да програмирам алгоритъма така че сам да се адаптира и започне да вижда това което аз виждам на графиките.

Уравнението, с което се описва модела трябва да изкарва основни за пазара величини и наличието на модела да се преценява според техните стойности, не според тия на цената.

[Mateev]

....сега търся отворен сорс код на такива системи за да видя на какви принципи работят и дали тези принципи могат да се приложат за разпознаване на технически модели на графиките....

Сигурен ли си, че моделът ти е достатъчно добре избистрен в главата ти? Можеш ли да го формулираш точно и ясно с думи или с графични примери? Или за всеки конкретен случай си измисляш нови и нови правила, докато конкретната графика напасне на калъпа ти?

Защо не се опиташ да си разкажеш модела?
Може и да помогна с нещо. Аз например съм писал софтуер за разпознаване на произволни графични патерни. Базира се на предварително рекурсивно разбиване на графиката на вложени един в друг фрактални сегменти.

[Mateev]

Глупавия форум пак се сбъгяса. Пет пъти поправям главните букви в горния постинг и пет пъти форума отново ми ги прави на малки. Най-накрая изтрих втората част от постинга и се оправи.

[sorento]

това е сериозен проблем и е известен много отдавна. и не във връзка с валутната търговия, а въобще.
този проблем възниква винаги, когато се прави опит да се автоматицира(цифровизира) аналогова система.
а валутния пазар е аналогова система.
за да има някакъв успех просто трябва да се направи компромис с второстепенните параматри, но пък възниква въпроса кои параметри са второстепенни и до колко да е голям компромиса.
та така де, въпроса е малко философски.

Точно,
сигурен съм, че ми трябват 20 мин. да обясня на Матеев, че "нещо" работи.
и съм сигурен, че като неговия познат(който не разбира материята) ще се съгласи със мен, че това "нещо" работи.
след това ще се опита да го автоматизира-неуспешно разбира се.
след което, ще обясни на всички, че това нещо със сигурност не върши работа и аз съм изпаднал в самозаблуда, което е най-тежкото и няма излизане.

[saxsten]

Това е сериозен проблем и е известен много отдавна. И не във връзка с валутната търговия, а въобще.
Този проблем възниква винаги, когато се прави опит да се автоматицира(цифровизира) аналогова система.
А валутния пазар е аналогова система.
За да има някакъв успех просто трябва да се направи компромис с второстепенните параматри, но пък възниква въпроса кои параметри са второстепенни и до колко да е голям компромиса.
Та така де, въпроса е малко философски.

А сега де Как може едно нещо което работи дискретно с поръчни на определени нива да бъде аналогово
Проблема за който говориш е когато се опитваш да разбиеш непрекъснатата функция на аналоговия сигнала на множество мънички тухлички или цифрички
Ако погледнеш стакана в метатрадера ,а същото го има при формирането на цената чрез заявuи в L 2 тези неща нямат нищо общо с непрекънат аналогов сигнал
Напротив цената се формира винаги дискретно според броя на заявките и нищо аналогово няма в нея

[K_W]

Хей това не го разбирам. Въпреки че е официален метод, реализиран в много софтуери, аз не мога да схвана каква е неговата логика. Ще се опитам да обясня проблема с пример:

Алтернатива 1:
Имаме стратегия, която я оптимизираме например в 1000 различни варианта. И след това подбираме най-добрата субстратегия от тези варианти.

Алтернатива 2:
Делим периода от време на 2 части и правим тестове само на първата част (отново в 1000 варианта). След това подбираме най-добрата стратегия, гледайки първата + втората нетествана част. Ами че ние пак ще попаднем на стратегията, получена в Алтернатива 1.

Моля ти се обясни ми твоята алтернатива как премахва кървфитването, след като при нея пак ще попаднем на стратегията от алтернатива 1.

Ето пример:

Хващаш 2010-2014 качваш си само това хистори, търсиш стратегия по него, после оптимизираш по него. Когато имаш 10-20 читави варианта включваш и останалите периоди.
Останалите периоди са не виждани данни за системата и реално както се представя стратегията при тях, така трябва да е и в следващите години когато ще я търгуваш. Все едно дали си скрил данни от миналото от системата преди да е я разработиш или чакаш 5 години за форуърд тест.

[K_W]

Аз не смятам че е необходимо една система да е била пеливша през цялата история или пък 10 и повече години за да я считаме за добра.

Важното системата да работи добре при текущата динамика на пазара. В същото време всяка система трябва така да е замислена че да включва в себе си всички необходими защити които да ни предпазват от преждевременен фалит.

Динамиката на пазарите постоянно се променя и ние също трябва да променяме стратегиите и техните параметри. "Тайната" към успеха е постоянната адаптация към текущите условия. По това търговията на пазарите не се различава особенно от всеки друг бизнес. И тук си важат принципите не еволюцията! Оцеляват само тези които успяват ефективно и бързо да се адаптират към променящите се условия и да извлекат максимума от възможностите които пазара предлага сега. (А не каквото е предлагал в миналото или в бъдещето)

Това го знае всеки който се е занимавал със бизнес. Няма уверсална стратегия!
Това го потвърждава и Саймънс във интервюто което качих. Например някъде към средата на клипа той казва че трендовите системи са работели много добре през 50-те и 60-те и 70 години и после някъде 80-те са започнали постепенно да губят ефективност. Аз също съм се убедил в това от моите експерименти и тестове.

Постояннтата адаптивност ключът!
Какво мислите че правят тия десетки учени и програмисти по цял ден във фонд като Renaissance ? Да не мислите че ползват същата стратегия която са ползвали преди 20г.?
Те постоянно търсят, оптимизират и измислят нови и нови стратегии! Това е постояннен процес!
Нещата не са както си мислят някой хора че като се намери една печеливша система и печалбите ще започват да валят нонстоп в следващите 15-20г. а ние само ще гледаме отстрани и ще бройм цифрите в банковата сметка.

Тук съм сме на противоположни мнения, непрекъснатото оптимизиране по последни данни за мен си е кървфитинг. Ако нещо се проваля в миналото, най вероятно ще се провали и в бъдещето, ако просто има слаби периоди, ОК, нормално.

[Mateev]

Ето пример:

Хващаш 2010-2014 качваш си само това хистори, търсиш стратегия по него, после оптимизираш по него. Когато имаш 10-20 читави варианта включваш и останалите периоди.
Останалите периоди са не виждани данни за системата и реално както се представя стратегията при тях, така трябва да е и в следващите години когато ще я търгуваш. Все едно дали си скрил данни от миналото от системата преди да е я разработиш или чакаш 5 години за форуърд тест.

До тука ясно - съгласих се с тебе, но ти пропусна да напишеш, че от тези 10-20 читави варианта ти ще избереш за търговия само един, който се е представил най-добре в бъдещето. И ето в този момент се появява кървфитинга благодарение не на оптимизацията, а на твоето решение за избор на най-добрата стратегия. И тогава възниква въпросът - защо трябва да го правиш този избор на ръка, след като той може да се направи автоматично?

Както и да е - и в двата случая имаме ИЗБОР НА НАЙ-ДОБРИЯ ВАРИАНТ, а това вече вкарва Curve Fitting, защото самата методология за избор всъщност наднича в бъдещето на стратегията. Нямаше обаче да има кървфитинг (или по-скоро щеше да е по-малък) ако правехме Walk Forward оптимизация.

ПП: Имам вече някакви идеи как да се избегне кървфитинга, но хич няма да ти харесат. Нека да ги обмисля още малко, и след това ще ги напиша, за да ги обсъдим.

[alphaomega]

Сигурен ли си, че моделът ти е достатъчно добре избистрен в главата ти? Можеш ли да го формулираш точно и ясно с думи или с графични примери? Или за всеки конкретен случай си измисляш нови и нови правила, докато конкретната графика напасне на калъпа ти?

Защо не се опиташ да си разкажеш модела?
Може и да помогна с нещо. Аз например съм писал софтуер за разпознаване на произволни графични патерни. Базира се на предварително рекурсивно разбиване на графиката на вложени един в друг фрактални сегменти.

Моделите са ясни и точни!
Поне на 80%+ вече съм ги "избистрил"...
Имат и си конкретни параметри които могат да се представят със числа.
В момента се занимавам точно със това. Но първо трябва да ги разделя по типове и класове в зависимост от техните характеристики.

Model 1A, 1B, 1C, 1D.....
Model 2A, 2B, 2C, 2D.....
Model 3A, 3B, 3C, 3D.....
.................................

За сега като бройка са няколко основни и общо 20-30 разновидности.
Целта ми е да ги опиша и да ги подредя. След това да ги превърна във числа.

Сега като ги опиша, следващата стъпка ще е да проектирам и да програмирам тестер който да работи като търсеща машина (Подобно на тези които разпознават лица)

Във тази търсеща машина ще мога да вкарам параметрите на всеки един модел и да проверя във историята колко често се е появявал и при кой валутни двойки.
Също ще търся и зависимости със времето. Например каква е вероятноста модел 1А да се появи през втората седмица на всеки месец... на база на историята.
Абе изобщо каквито се сетиш вероятности ще могат да се проверят за секунди.

Целта е да се изгради пълна статистика. Да ти дам една добра аналогия, буквало все едно правим статистика за физическите характеристи на населението. Подреждаме ги....по пол, възраст, височина, килограми, цвят на кожата, дължина на косата, цвят на очите ..... каквото се сетим. Всички основни белези по които се различават хората един от друг.
Та и при моделите е същото. Те си имат форма, височина, разни ъгли, извивки, и време във което се развиват. Имат си и живот. Раждат се, живеят и умират....

Това ще ми позволи да видя върху кои модели реално могат да се изградят стратегии и върху кои двойки (или групи от двойки) е най добре да се търгуват тези стратегии.

Тоест аз се опитвам да правя обратното на това което правят повечето трейръри.
Повечето първо измислят някаква система и после проверяват дали тази система работи (или дали е работила в миналото) Като не работи - в кофата! И преминават на следващата идея.....

А моя подход е друг. Аз искам първо да проверя и да изследвам историческите цени и да видя какво точно се крие там във тези редици от числа.
Дали наистина някой модели се повтарят със по голяма честота от други?
Аз мисля че е така. Остава да го докажа.

[K_W]

До тука ясно - съгласих се с тебе, но ти пропусна да напишеш, че от тези 10-20 читави варианта ти ще избереш за търговия само един, който се е представил най-добре в бъдещето. И ето в този момент се появява кървфитинга благодарение не на оптимизацията, а на твоето решение за избор на най-добрата стратегия. И тогава възниква въпросът - защо трябва да го правиш този избор на ръка, след като той може да се направи автоматично?

Както и да е - и в двата случая имаме ИЗБОР НА НАЙ-ДОБРИЯ ВАРИАНТ, а това вече вкарва Curve Fitting, защото самата методология за избор всъщност наднича в бъдещето на стратегията. Нямаше обаче да има кървфитинг (или по-скоро щеше да е по-малък) ако правехме Walk Forward оптимизация.

ПП: Имам вече някакви идеи как да се избегне кървфитинга, но хич няма да ти харесат. Нека да ги обмисля още малко, и след това ще ги напиша, за да ги обсъдим.

То си е точно walk forward optimization

Дали ще си в 2014 и ще пускаш 5 сметки за 4 години или направо ще добавиш 4 години в тестера ще извадиш едни и същи резултати, само дето драматизма е по-голям при едното.

Целта е да намерим най-балансираните настройки, затова и предпочитам на ръка, че са много факторите, но ако си изградиш нещо автоматично за пресяване и си уверен, че няма да пропуснеш нещо още по-добре.

При всички положения, всяка стратегия е малко(или много) кърв фитната, щом е тествана и създадена на някакъв принцип, който няма как да не се базира на идея или намерена зависимост, дошли от пазарните движения.

Ти намери някоя стратегия с приличен брой сделки върху 2-3 години, която да работи все така после на невиждани 15, пък нека е малко фитнато, голяма рядкост е това и не са много.