Разработка на търговски стратегии

[sorento]

Дори и човек да се занимава със търговия/спекулации на съвсем ниско ниво, било то и като хоби, не е излишно да се учим и да опитаме да копираме най добрите в дадената сфера.

Та в този ред на мисли, бизнес модела на Renaissance Technologies е един от малкото наистина интересни и със сигурност си струва да се изучава! Тяхната годишна възвращаемост е впечатляваща имайки предвид размера на фонда (84 милиарда)



Ето и едно от малкото интервюта със Джеймс Саймънс https://www.youtube.com/watch?v=QNznD9hMEh0

Всичко това е постигнато чрез автоматизация и математически/статистически модели и търговия предимно на валутните пазари плюс някой други като облигации злато, петрол.....
Този фонд започва през вече далечната 1982г. и на практика Renaissance са сред пионерите в областта на автоматизираната търговия.

Пиша това за да напомня на участниците във форума а и на себе си че в крайна сметка има светлина в края на тунела и е възможно да се постигне дългорочен успех на пазарите. Просто трудността на начинанието далеч надхвърля възможностите на 99% от мераклиите.

Доколкото знам този фонд е затворен за простосмъртни.
Какво точно се случва вътре никой не знае.Парите са техни и технологиите също.
Не гарантирам за достоверност.

[K_W]

Дори и човек да се занимава със търговия/спекулации на съвсем ниско ниво, било то и като хоби, не е излишно да се учим и да опитаме да копираме най добрите в дадената сфера.

Та в този ред на мисли, бизнес модела на Renaissance Technologies е един от малкото наистина интересни и със сигурност си струва да се изучава! Тяхната годишна възвращаемост е впечатляваща имайки предвид размера на фонда (84 милиарда)



Ето и едно от малкото интервюта със Джеймс Саймънс https://www.youtube.com/watch?v=QNznD9hMEh0

Всичко това е постигнато чрез автоматизация и математически/статистически модели и търговия предимно на валутните пазари плюс някой други като облигации злато, петрол.....
Този фонд започва през вече далечната 1982г. и на практика Renaissance са сред пионерите в областта на автоматизираната търговия.

Пиша това за да напомня на участниците във форума а и на себе си че в крайна сметка има светлина в края на тунела и е възможно да се постигне дългорочен успех на пазарите. Просто трудността на начинанието далеч надхвърля възможностите на 99% от мераклиите.

Така е те са точния пример, че може.

Нещата, които казва Симонс (каквото съм видял от него съм го изгледал и чел) се покриват и с нещата за които ти, 100 и някои други сме писали.

[K_W]

Матеев аз и пред май съм писал как да се справим с кървфитинга.

1. зависимост се търси върху 2-3 години
2. намерените системи се тестват върху останалия период +10,15 години, които имаме

Всичко което дава добри резултати при такъв тест има голям потенциал за нещо работещо в бъдеще време

[Mateev]

Така е те са точния пример, че може.

Нещата, които казва Симонс (каквото съм видял от него съм го изгледал и чел) се покриват и с нещата за които ти, 100 и някои други сме писали.

Точно такива примери в публичното пространство поддържат и у мене надеждата жива и неугасваща. Изучавам в подробности всеки един такъв пример, в опити да получа макар и най-малка насока какви методи използват тези хора. И трябва да си кажа честно, че както и да го въртим и сучим, нещата все опират до много математика и много статистика.

Затова и копая в това направление повече от 10 години. Много дупки съм изкопал и съм се отказвал, започвайки накъде другаде да копая друга дупка. И всеки път си мисля, че ще е за последно, и че успеха е на една ръка разстояние ......... и хоппа - появява се поредният проблем, на който не му знам отговора. Ядосвам се 2-3 дена и след това с нови сили грабвам лопатата и започвам да копая поредната дупка, надявайки се, че не е бездънна.

Сега копая дупката Curve Fitting. Признавам си, че го подценявах този проблем до момента, до който не се набълбуках с хиляди стратегии, една от друга по-добри и по-добри. И малко на майтап реших да направя проверка за Curve Fitting на няколко от тях и хоппа ..... поредното хоппа ...... открих, че само една малка част от тях не са кървфитнати. При това няма как предварително да се разбере коя е кървфитната и коя не е.

Добрата новина е, че кърфитнатите стратегии не са опасни. В бъдещето те или търгуват около нулата, или с много малка загуба, която навреме може да бъде детектирана без да нанесе големи щети. Лошата новина обаче е тази, че все още не знам как предварително да ги разпознавам, без да ги тествам поне 1-2 години в бъдещето.

Между другото моят критерий с доверителния интервал изглежда че някакси се усеща, и ги смъква тези стратегии надолу в класацията, но не ги отхвърля тотално и продължава да им дава оценка, по-голяма от нулата. Тоест за кърфитването критерия е неподходящ или най-малкото е неточен. Нуждая се от друг критерий, и сега се опитвам логически да съобразя как да го конструирам.

[Mateev]

Матеев аз и пред май съм писал как да се справим с кървфитинга.

1. зависимост се търси върху 2-3 години
2. намерените системи се тестват върху останалия период +10,15 години, които имаме

Всичко което дава добри резултати при такъв тест има голям потенциал за нещо работещо в бъдеще време

Хей това не го разбирам. Въпреки че е официален метод, реализиран в много софтуери, аз не мога да схвана каква е неговата логика. Ще се опитам да обясня проблема с пример:

Алтернатива 1:
Имаме стратегия, която я оптимизираме например в 1000 различни варианта. И след това подбираме най-добрата субстратегия от тези варианти.

Алтернатива 2:
Делим периода от време на 2 части и правим тестове само на първата част (отново в 1000 варианта). След това подбираме най-добрата стратегия, гледайки първата + втората нетествана част. Ами че ние пак ще попаднем на стратегията, получена в Алтернатива 1.

Моля ти се обясни ми твоята алтернатива как премахва кървфитването, след като при нея пак ще попаднем на стратегията от алтернатива 1.

[alphaomega]

Матеев аз и пред май съм писал как да се справим с кървфитинга.

1. зависимост се търси върху 2-3 години
2. намерените системи се тестват върху останалия период +10,15 години, които имаме

Всичко което дава добри резултати при такъв тест има голям потенциал за нещо работещо в бъдеще време

Аз не смятам че е необходимо една система да е била пеливша през цялата история или пък 10 и повече години за да я считаме за добра.

Важното системата да работи добре при текущата динамика на пазара. В същото време всяка система трябва така да е замислена че да включва в себе си всички необходими защити които да ни предпазват от преждевременен фалит.

Динамиката на пазарите постоянно се променя и ние също трябва да променяме стратегиите и техните параметри. "Тайната" към успеха е постоянната адаптация към текущите условия. По това търговията на пазарите не се различава особенно от всеки друг бизнес. И тук си важат принципите не еволюцията! Оцеляват само тези които успяват ефективно и бързо да се адаптират към променящите се условия и да извлекат максимума от възможностите които пазара предлага сега. (А не каквото е предлагал в миналото или в бъдещето)

Това го знае всеки който се е занимавал със бизнес. Няма уверсална стратегия!
Това го потвърждава и Саймънс във интервюто което качих. Например някъде към средата на клипа той казва че трендовите системи са работели много добре през 50-те и 60-те и 70 години и после някъде 80-те са започнали постепенно да губят ефективност. Аз също съм се убедил в това от моите експерименти и тестове.

Постояннтата адаптивност ключът!
Какво мислите че правят тия десетки учени и програмисти по цял ден във фонд като Renaissance ? Да не мислите че ползват същата стратегия която са ползвали преди 20г.?
Те постоянно търсят, оптимизират и измислят нови и нови стратегии! Това е постояннен процес!
Нещата не са както си мислят някой хора че като се намери една печеливша система и печалбите ще започват да валят нонстоп в следващите 15-20г. а ние само ще гледаме отстрани и ще бройм цифрите в банковата сметка.

[Mateev]

Постоянната адаптивност към промените на пазара са само една красива теоретична мисъл и нищо повече. Проблемът сам го знаеш - всяка една промяна ние я детектираме със закъснение и в момента, в който я открием и започнем да я използваме, на вратата вече чука другата противоположна промяна. Например детектирането на тренд с Moving Average - средностатистически го детектираме тогава, когато вече му е време да се обръща. Затова и нито една стратегия не може да стане печеливша, ако се базира на този принцип.

Нуждаем се от зависимости (промени), които могат да се детектират на ранен етап, а след това да живеят доста по-дълго от времето за детектиране. Да, ама аз такива не знам, иначе досега да ги бях използвал.

[alphaomega]

Постоянната адаптивност към промените на пазара са само една красива теоретична мисъл и нищо повече. Проблемът сам го знаеш - всяка една промяна ние я детектираме със закъснение и в момента, в който я открием и започнем да я използваме, на вратата вече чука другата противоположна промяна. Например детектирането на тренд с Moving Average - средностатистически го детектираме тогава, когато вече му е време да се обръща. Затова и нито една стратегия не може да стане печеливша, ако се базира на този принцип.

Нуждаем се от зависимости (промени), които могат да се детектират на ранен етап, а след това да живеят доста по-дълго от времето за детектиране. Да, ама аз такива не знам, иначе досега да ги бях използвал.

Аз си мисля че съм открил няколко такива технически модела и сега се мъча да построя автоматизирана система по тях.
Основния проблем за мен е че всеки един от тези модели има стотици и дори хиляди вариации. Моя алгоритъм към момента разпознава само основата на всеки модел но пропуска различните вариации. Не знам как да програмирам алгоритъма така че сам да се адаптира и започне да вижда това което аз виждам на графиките.

Аз като гледам графиката ги разпознавам моделите за секунди. Но робота пропуска повечето. Налага се да добавям във системата все повече и повече условия и финни настройки така че да обхвана колкото се може повече вариации.
А тя всяка вариация си има нещо уникално във себе си.... Накрая се получава един огромен обем от код, и една каша от инпут параметри като много от тях започват да си противоречат.

По принцип теорията ми е трябва алгоритъма да го изчистя до такова ниво че да може сам да се адаптира без да се налага аз постоянно да му добавям нови и нови условия за всеки модел.

Засега удрям на камък тук.

[alphaomega]

Мисля че едно от потенциалните решения е да взаимствам идеи от технологиите за разпознаване лица на и пръстови отпечатъци. Това което го има вградено във всеки съвременен смартфон. Също и системите за автономни автомобили които могат да разпознават пътните условия, знаци, пешеходци.

https://en.wikipedia.org/wiki/Facial_recognition_system

Сега търся отворен сорс код на такива системи за да видя на какви принципи работят и дали тези принципи могат да се приложат за разпознаване на технически модели на графиките.

Ако някой знае къде има такъв отворен код моля да качи линкове.

Засега намерих няколко. Например това https://github.com/ageitgey/face_recognition

[minkov]

Аз си мисля че съм открил няколко такива технически модела и сега се мъча да построя автоматизирана система по тях.
Основния проблем за мен е че всеки един от тези модели има стотици и дори хиляди вариации. Моя алгоритъм към момента разпознава само основата на всеки модел но пропуска различните вариации. Не знам как да програмирам алгоритъма така че сам да се адаптира и започне да вижда това което аз виждам на графиките.

Аз като гледам графиката ги разпознавам моделите за секунди. Но робота пропуска повечето. Налага се да добавям във системата все повече и повече условия и финни настройки така че да обхвана колкото се може повече вариации.
А тя всяка вариация си има нещо уникално във себе си.... Накрая се получава един огромен обем от код, и една каша от инпут параметри като много от тях започват да си противоречат.

По принцип теорията ми е трябва алгоритъма да го изчистя до такова ниво че да може сам да се адаптира без да се налага аз постоянно да му добавям нови и нови условия за всеки модел.

Засега удрям на камък тук.

Това е сериозен проблем и е известен много отдавна. И не във връзка с валутната търговия, а въобще.
Този проблем възниква винаги, когато се прави опит да се автоматицира(цифровизира) аналогова система.
А валутния пазар е аналогова система.
За да има някакъв успех просто трябва да се направи компромис с второстепенните параматри, но пък възниква въпроса кои параметри са второстепенни и до колко да е голям компромиса.
Та така де, въпроса е малко философски.