Разработка на търговски стратегии

[K_W]

А сега и малко изводи на базата на информацията във файла:

1. Успях да получа стратегии, поне 2 пъти по-добри от тези, които ми подариха от Strategy Quant.
2. Всички добри стратегии, получени при мене, са по AUDCAD М30, и само малка част от тях На М15 или М60.
3. Има сравнително добри стратегии и по останалите таймфреймове на AUDCAD - H4 и Daily. Въобще по всички таймфреймове, без най-малките и най-големите, AUDCAD се представя много добре.
4. Това, че AUDCAD е най-добрата двойка за противотрендови стратегии съм ви го казвал още преди 1 година, на базата на тогавашните ми изследвания на загзаците. Сега StrategyQuant достигна до същия извод, откривайки най-добрите стратегии именно по тази валутна двойка.
5. Има сравнително добри стратегии и по другите валутни двойки, особено по EURUSD, но те бледнеят на фона на тоталното доминиране на AUDCAD в лидерските позиции.
6. Забелязва се, че логиката на добрите стратегии обикновено се базира на PriceRange или на някой от каналните BAND индикатори. Търгува се против тренда вътре в тези канали.

Средностатистически от 10 000 стратегии, подбрани посредством стандартните критерии на StrategyQuant, моят критерий избра само 2000 (20%), за които той твърди, че с вероятност 99.9% в бъдещето тези стратегии няма да губят. Истински добрите обаче са само 140 на брой (1.4%), от които супер стратегиите са само 40 (0.4%).

Всичките добри стратегии имат ПМО, надхвърлящо разходите за брокера само около 2 пъти. Това автоматично означава, че тяхната печалба ще е много чувствителна към качествата на брокера. Разни брокери-мошеници лесно ще убиват стратегиите посредством слипиджи и Requote, затова тези стратегии задължително трябва да работят на КАЧЕСТВЕН ECN БРОКЕР. Разбира се има и стратегии, нечувствителни към мошенгиите на брокерите, но те са на H4 и D1 графики, и като очаквана печалба са около 2 пъти по-лоши от лидерите в таблицата.

В заключение:
1. Добрата новина е, че Strategy Quant е в състояние да намира добри стратегии, но методиката му е бавна и използва ГРУБА СИЛА (върти милиарди случайни стратегии).
2. Лошата новина е, че Strategy Quant няма вградени достатъчно добри средства за подбор на най-добрите стратегии. Благодарение на това е много вероятно някои истински бисери да бъдат автоматично отхвърлени в процеса на търсене и развъртане на генетичните алгоритми.
3. Повечето валутни двойки силно се съпротивляват и в тях не могат да бъдат намерени никакви зависимости. Това говори, че техните цени са силно случайни, и търговията по тях е с ранг на самоубийство.
4. Абсолютен лидер към днешна дата се явява AUDCAD и аз за втори път ви го препоръчвам като най-подходяща двойка за противотрендова ръчна или автоматична търговия.
5. Има още една добра новина - нито една от тези 10 000 стратегии не съм я оптимизирал или филтрирал по дни от седмицата и часове от денонощието. Това автоматично означава, че като го направя това, ще се сдобия с още по-добри стратегии дори и от най-добрите.
6. Другата добра новина е, че все още не съм си играл да формирам противотрендови портфейли, които със сигурност допълнително ще подобрят ситуацията с MaxDD, а от там ще донесат и допълнителна печалба.

Какъв спред използваш при тестовете на AUDCAD (трябва да е мин 3 пипса)? Левъриджа ще е проблем ако се търгува при европейски брокери или правилото обхване брокерите извън ЕС. Скейлинга на стратегията съшо може да е проблем заради по-ниската ликвидност, особено за гонещи по малко пипсове сделки.

H4 и D1 различават при брокерите, затова аз не бих търсил нищо по-нагоре от 1H.

Защо противотрендови стратегии? Тук може да кажеш пак нещо за камбанарията, но аз съм виждал стабилни стратегии само при трендовите, там опасностите при черни лебеди и много други пазарни ситуации са по-малки, такива са и стратегиите на повечето про-та които съм изследвал.

Качи някоя от EUR/USD, която мислиш, че става за нещо, да я разгледам.

[Mateev]

Какъв спред използваш при тестовете на AUDCAD (трябва да е мин 3 пипса)? Левъриджа ще е проблем ако се търгува при европейски брокери или правилото обхване брокерите извън ЕС. Скейлинга на стратегията съшо може да е проблем заради по-ниската ликвидност, особено за гонещи по малко пипсове сделки.

H4 и D1 различават при брокерите, затова аз не бих търсил нищо по-нагоре от 1H.

Защо противотрендови стратегии? Тук може да кажеш пак нещо за камбанарията, но аз съм виждал стабилни стратегии само при трендовите, там опасностите при черни лебеди и много други пазарни ситуации са по-малки, такива са и стратегиите на повечето про-та които съм изследвал.

Качи някоя от EUR/USD, която мислиш, че става за нещо, да я разгледам.

Спреда по AUDCAD, с който тествам, е 3 стари пипса (4 разряда). Тестовете са от 1 март 2006 до 31.08.2018 г. Това, че противотрендовите стратегии са по-добри при AUDCAD, си го откри самия Strategy Quant по пътя на проба-грешка, без аз да му казвам, че вече го знам това. Аз пък го открих едно време при зигзаците, при които средната дължина на сегмента във всички таймфреймове беше с около 20% по-къса от случайната такава. До ден днешен не съм използвал това знание за реална търговия, но от утре това ще се промени, защото сега вече имам независимо потвърждение на това, което вече го знаех, но се съмнявах.

Колкото до EURUSD - за съжаления нямам по-добри стратегии от тези, които вече съм качил на форума, и които ти ги имаш. Можеш това да го провериш във файла. Най-добрата моя стратегия по EURUSD е около 2 пъти по-лоша от подарените ми от Strategi Quant. Между другото обръщам ти внимание на старата стратегия EURUSD_M15_11153263. От всички стратегии, които качих на форума, моя критерий оцени най-високо именно тази стратегия, давайки и 4047 долара очаквана печалба на година в бъдещето при MaxDD=20%. Най-добрата стратегия от новите по EURUSD, които съм открил до момента, има само 2177 долара очаквана печалба и много ниско ПМО в бъдещето - само 2.0 над разходите на брокера. Обърни внимание и на стратегия EURUSD_H1_11010938. Тя е съвсем малко по-лоша, но тези две стратегии имат изключително високо ПМО в бъдещето - на първата е 13.2, а на втората - 12.6. Само да ти напомня, че това са цифрите по долната граница на доверителния интервал от бъдещето. Иначе ПМО-то им в миналото е над 22. Нищо подобно не успях да открия по EURUSD за 1 месец, така че към момента по тази валутна двойка това са двете най-добри стратегии и те вече са качени на форума.

[Mateev]

Сега след като вече притежавам критерий за оценка на търговски стратегии, и той е в състояние да направи една ранглиста от тях, мога вече да проверя кой е най-добър от старите критерии, описани в литературата и имплементирани в StrategyQuant. Оказа се, че това е параметъра SQN (System Quality Numbet), измислен от световно известния професор Van Tharp.
http://www.vantharp.com/tharp-concepts/sqn.asp

Най-добрите мои стратегии, подредени по моя критерий, притежават и най-висок SQN съгласно Van Tharp. Това ме навежда на мисълта, че критерия ми е правилен. Нещо повече - моя критерий има физически смисъл, докато критерия на Van Tharp е просто едно число.

Въпреки че формулата на критерия на Van Tharp се пази в тайна, за да може да си продава книгите с него, аз успях да я открия вътре в кода на Strategy Quant. Ето кода на java:

	private double computeOriginalSQN(ArrayList rResults) {
		if(rResults.size() < 3) return 0;
		
		double meanPct = statFunctions.computeAverage(rResults);
        double stddevPct = statFunctions.computeStdev(meanPct, rResults);		
		
        if(stddevPct == 0) return 0;
        
		return (double) ((meanPct / stddevPct) * Math.sqrt(rResults.size()));
	}

От кода се вижда, че Van Tharp използва същите начални данни като мене (Expectancy, StdDeviation и корен квадратен от броя на сделките), но ги сглобява по малко по-различна формула, нямаща нищо общо с доверителния интервал. Тоест неговата формула дава някакви резултати, но те са приблизителни и в тях има грешка, докато моята формула дава точни и ясни резултати, базирани на верни формули от математиката и статистиката.

Пиша го това най-вече заради K_W, за да го информирам кой от всички критерии на Quant Analyzer е най-правилен. Това е SQN и той е напълно достатъчен да определи дали една стратегия е по-добра от друга (разбира се с някаква минимална грешка).

Има и още нещо - както при критерия на Van Tharp, така и при моя критерий, е напълно възможно някоя стратегия с по-ниско Stability (по-големи накъдряния на Equity-то) да бъде оценена по-високо от друга, при която визуално графиката изглежда по-добра и по-малко накъдрена. Това не е парадокс. По-скоро това е голата истина, че едно накъдрено Equity може да бъде по-добро от едно гладко, и от тука само можем да си извадим извода колко много греши човешкото око, когато прави визуална нематематическа преценка.

[K_W]

Какъв SQN (по начина по който го смята SQ) е добър според теб и критериите ти?

[Mateev]

Какъв SQN (по начина по който го смята SQ) е добър според теб и критериите ти?

Аз вярвам само на моя си критерий, но провери в екселската таблица, за да видиш че StrategyQuant ми е сметнал и критерия SQN, който ако сортираш по него, ще извади същите стратегии на лидерските места, но с малки размествания.

Гледайки моя си критерий, стигам до извода, че всякакъв SQN със стойност над 5 прави добри стратегии, при стойност над 6 - отлични стратегии, а при стойност над 7 - великолепни стратегии, близки до свещения граал. Най-добрата моя стратегия има SQN=7.07, и всъщност тя е единствената стратегия от 10 000 други, при която SQN е по-голям от 7.

Двете добри най-добри стратегии по EURUSD, за които ти писах преди 2-3 постинга, имат SQN съответно 5.49 и 5.15.

Любопитно ми е твоята най-добра стратегия, с която търгуваш, какъв SQN има?

[kypa]

И да ви кажа направо бях изпаднал в паника как ще открия най-добрата такава в огромния хаос от параметри, които ми показва StrategyQuant.

На Стратегическият Кванкт даже не са му казали да ползва новите функции на МетаТрайдера (които въобще не са толкова нови), със сигурност има още много работи да му се доразработват.

Иначе във връзка със хаотичността на възможните резултати и желателната им нехаотичност може да се тества изкараната система с комбинации от настройки близки но различни от оптималните. Ако резултатите се променят много драстично общо взето не е добре.

[Mateev]

...Иначе във връзка със хаотичността на възможните резултати и желателната им нехаотичност може да се тества изкараната система с комбинации от настройки близки но различни от оптималните. Ако резултатите се променят много драстично общо взето не е добре.

Знам го това и имам прекрасен инструмент за неговата проверка - оптимизатор с красиви триизмерни графики за наблюдаване на влиянието на два параметъра едновременно. Просто ще опипам близката околност на съществуващите параметри и ще видя накъде духа вятъра. Има дори вероятност да подбера още по-добра точка в многомерното пространство от входни параметри. Това е така защото генетичния алгоритъм не опипва всички параметри, а само прави мутации с някаква стъпка. Затова в повечето случаи за всяка една намерена стратегия съществува още по-добра комбинация от параметри.

Специално за AUDCAD не се притеснявам, че нещо може да се обърка с кърв фитинга и с прекалено оптимизираните стратегии. Причината е, че където и да го пипнеш този AUDCAD, все хубави стратегии се получават. Тоест дори и нещо много да се обърка, пак стратегията няма да стане губеща.

Има само едно нещо за притеснение, но него ще го реша днес или утре. Това е окончателния тест, но не на М1, а на истински тикови данни. Той върви много бавно, особенно ако трябва да оптимизирам по него, но няма как - ще трябва да се премине и през тази стъпка.

[K_W]

Аз вярвам само на моя си критерий, но провери в екселската таблица, за да видиш че StrategyQuant ми е сметнал и критерия SQN, който ако сортираш по него, ще извади същите стратегии на лидерските места, но с малки размествания.

Гледайки моя си критерий, стигам до извода, че всякакъв SQN със стойност над 5 прави добри стратегии, при стойност над 6 - отлични стратегии, а при стойност над 7 - великолепни стратегии, близки до свещения граал. Най-добрата моя стратегия има SQN=7.07, и всъщност тя е единствената стратегия от 10 000 други, при която SQN е по-голям от 7.

Двете добри най-добри стратегии по EURUSD, за които ти писах преди 2-3 постинга, имат SQN съответно 5.49 и 5.15.

Любопитно ми е твоята най-добра стратегия, с която търгуваш, какъв SQN има?

Каква е разликата между двата?

[K_W]

SQN в SQ при две от стратегиите, които ползвам е




Без ММ с фиксиран лот е по-висок (така разбира се не се ползва)


Сетих се да видя колко е и на портфолиото, което ползвам, това е без ММ с фиксирани лотове, с ММ не ми е хрумнало как да го тествам още, сигурно игра с ексел трябва, но и без това мога да мина

[Mateev]

Каква е разликата между двата?

Виж какво намерих в Help-а на Strategy Quant:

SQN (System Quality Number) performance metrics developed by Van Tharp, it is the measure of the quality of a trading system.

Standard interpretation of SQN is:
Score: 1.6 – 1.9 Below average, but trade-able
Score: 2.0 – 2.4 Average
Score: 2.5 – 2.9 Good
Score: 3.0 – 5.0 Excellent
Score: 5.1 – 6.9 Superb
Score: 7.0 - Keep this up, and you may have the Holy Grail.

SQN Score (System Quality Number Score)
Just like in case of R-Expectancy, SQN doesn't consider the length of testing period and number of trades produced. In fact it is more favorable for systems that produce more trades, without considering the length of the testing period. It is computed as:
SQN * (averageTradesPerYear / 100)